目 录
摘 I
Abstract II
引言 1
1 商业银行全面风险理基概述 1
11 全面风险理含义 1
12 商业银行全面风险理发展 2
13 商业银行全面风险理策略 2
14 商业银行全面风险理流程 3
2 江苏银行全面风险理基情况 4
21 江苏银行简介 4
22 江苏银行风险类型 5
3 江苏银行全面风险理现状分析 9
31 江苏银行全面风险理发展历程 9
32 江苏银行全面风险理手段 9
33 江苏银行全面风险理现状 10
4 江苏银行全面风险理存足成 11
41 江苏银行全面风险理存足 11
42 江苏银行全面风险理足形成原分析 13
5 江苏银行全面风险理优化建议 15
51 健全全面风险理体系 15
52 完善专业团队建设 15
53 加强部控制建设 15
54 充分利互联网技术 16
结束语 17
参考文献 18
致谢 20
商业银行全面风险理案例研究
摘
着金融创新发展金融全球化深化商业银行面越越激烈竞争金融风险断积聚表现出影响着商业银行发展实行全面风险理商业银行减少损失文重点探究商业银行全面风险理江苏银行例文章首先概述商业银行全面风险理含义策略等文研究奠定理基础次介绍江苏银行全面风险理基情况江苏银行全面风险理现状进行分析次中探究江苏银行全面风险理存问题成提出改进建议意见便够提高江苏银行全面风险理水
关键词：商业银行风险全面风险理
A Case Study of Comprehensive
Risk Management in Commercial Banks
Abstract
With the development of financial innovation and the deepening of financial globalization the competition faced by commercial banks is becoming more and more intense and the financial risks are accumulated and manifested It affects the development of commercial banks Only commercial banks can reduce the losses This paper focuses on the comprehensive risk management of commercial banks taking Jiangsu Bank as an example The article first summarizes the meaning and strategy of comprehensive risk management of commercial banks and lays the theoretical foundation for the later research Secondly it introduces the basic situation of Jiangsu bank＇s comprehensive risk management And then analyzes the current situation of Jiangsu Bank＇s comprehensive risk management and then puts forward some suggestions and suggestions to improve the overall risk management of Jiangsu bank
Key words：commercial banks risk comprehensive risk management
引言
着金融全球化断深化满足消费者需求激烈竞争中占利位商业银行断扩金融创新力度然数商业银行金融创新方重点放创造规避制金融产品风险理关注度较低商业银行作特殊营货币资金企业营业务非常广泛承担风险类型较复杂风险影响商业银行发展种情况商业银行十分必建立全面风险理体系文商业银行全面风险理研究重点江苏银行例进行详细分析
全面风险理国企业尤商业银行实施时间较短加专业缺乏技术手段先进导致商业银行全面风险理存较问题通查询万方数库知网数库校图书馆资料发现学者研究偏某特定类风险针全面风险理研究偏少文研究理讲定程度补充全面风险理理实践讲商业银行构建全面风险理体系提供定指导降低商业银行风险够促进商业银行发展
1 商业银行全面风险理基概述
风险指预期目标未行决策客观条件确定性导致结果间发生偏离性风险定义风险具确定性风险会造成损害损失风险预期目标结果间差异毫夸张说切济活动中会存风险商业银行作济活动综合体必然存预知风险促进商业银行发展规避商业银行风险必然解全面风险理定义全面风险理发展策略流程等文研究奠定理基础
11 全面风险理含义
国外学者全面风险理进行量研究学者观点机构全面风险理定义1988年欧美十国集团通巴塞尔协议该协议指出银行业风险理三支柱低资充足率监部门监督检查市场纪律2004年发布巴塞尔新资协议商业银行风险理容予细化1998年颁布巴塞尔协议三支柱2006年国国资产监督理委员会六月颁布中央企业全面风险理指引（谭德俊2014）该文件明确指出全面风险理包括四目标八素列明全面风险理三维度具体说四目标战略目标营目标报告目标合规目标八素部环境信息交流目标设定风险评估时间识风险反应控制活动监控（葛雯雯2011）三维度四目标八素企业层级纳入进第维度企业四目标第二维度企业八素第三维度企业层级三维度间相互联系进行全面风险理
全面风险理理解通三维度统集中理机构种风险针商业银行言维度商业银行高层次目标高效率利资源报告符合法律法规第二维度银行部理局否确立关风险理念否识风险进行评析否制定相关策略正确实施等第三维度银行部门分支机构业务单元维度存风险进行理方实现全面风险理
12 商业银行全面风险理发展
着社会发展金融环境变化商业银行风险理断变化20世纪60年代起商业银行风险理四阶段第阶段强调资产业务理第二阶段重视负债风险理第三阶段侧重资产负债风险理第四阶段全面风险理
具体说20世纪60年代商业银行认银行负债规模结构客户存款意愿决定商业银行控制资产结构层次客户存款意愿法控制时商业银行业务贷款贷款中良贷款例较高会银行资产流动性出现问题影响银行发展20世纪60年代商业银行风险理通资产风险理提高银行安全度20世纪60年代末西方发达国家济快速增长满足日益增长资金需求负债风险理产生商业银行通户进行信风险评级扩负债规模保障银行资产规模收益20世纪70年代西方发达国家通胀率升布雷顿森林体系崩溃较片面资产风险理负债风险理已难保障银行利益时商业银行认银行资产方负债方协调搭配实现利润化资产负债风险理进入视野20世纪80年代济全球化金融全球化断深化种市场风险进行综合理全面防控风险出现全面风险理全程全员进行风险理前全面风险理处断发展中2004年9月COSO发布企业风险理——整合框架该框架扩展部控制更加注重企业全面风险理成世界许企业广泛接受标准（朱振国2012）
13 商业银行全面风险理策略
商业银行风险理策略五风险分散样化投资风险降低足够资产组合银行系统性风险便消二风险风险通控制标资产潜风险实现三风险转移风险转移保险转移非保险转移两种种策略通合法济措施实现风险转移济体承担部分风险四风险规避整体风险规避种较消极策略种策略商业银行通退出某市场承担风险种策略然承担风险失获收益五风险补偿种策略投资者事前考虑种风险素通定价获风险回报
五种风险理策略优劣商业银行全面风险理程中充分握五种风险理策略方实现商业银行持续发展
14 商业银行全面风险理流程
商业银行全面风险理流程分四阶段首先风险识次风险衡量次风险评价风险处理四阶段联系紧密正确认识风险基础找合适解决措施
风险识阶段全面风险理求风险发生前商业银行全面认识风险风险识阶段两务第通风险全面认识判断出商业银行存着什风险风险存项目中第二指出引发风险原风险衡量阶段需测定某特定风险判断风险产生概率风险引发损失步风险决策提供风险评价阶段务风险识风险衡量阶段素进行综合考虑确定风险危险等级然提出相应解决措施风险处理商业银行全面风险理终部分采取合适措施风险完美处理实现商业银行全面风险理终目标风险处理阶段风险处理措施赖前三阶段风险识风险评级准确度较高风险处理阶段掌握动性更解决风险
2 江苏银行全面风险理基情况
21 江苏银行简介
江苏银行家现代股份制商业银行2007年1月24日挂牌开业江苏省苏州南通等原10家城市银行基础合重组辖区包括珠三角长三角渤海湾等济圈实现江苏省全面覆盖2016年8月2日江苏银行首次公开发行A股海证券交易成功市股票代码600919
江苏银行现13家省分行4家省外分行融创美生活命2009年起开始实行全面风险理建设特色化国际化综合化商业银行2016年江苏银行拥总资产15983元存款总额9074亿美元贷款总额6494亿美元中国银行业增长速度快银行江苏银行快速发展离开该政府支持该行完善组织架构组织架构图21示：
股东会
董事会
监事会
监事会办公室
董事会办公室
总行长办公室
总行营业理部
委巡视室
办公室
力资源部
监察室
审部
信息科技部
行政保卫部
群工作部
培训中心
计划财务部
营运部
授信审批部
风险理部
法律保全部
公司业务部
资产理部
企业金融部
国际业务部
金融业务部
金融市场部
资产托部
零售业部
信卡中心
图21 江苏银行组织架构
然江苏银行组织架构完善银行发展起重作前江苏银行业务极包括业务公司业务网络金融微金融业业务等业务包含私银行存款业务外汇投资理财等业务公司业务包括投行业务国际业务等网络金融包含直销银行手机银行网特色业务等业业务包括市场业务托业务等繁业务种类必然存预知风险全面风险理势必行
22 江苏银行风险类型
巴塞尔委员会根商业银行业务特征诱发风险原商业银行产生风险分八类分信风险市场风险操作风险流动性风险法律风险国家风险声誉风险战略风险针江苏银行文分析江苏银行面三风险信风险操作风险市场风险
信风险交易方履行合约定义务接受者实际收益预期收益发生偏离种风险金融风险类型前江苏银行着业务扩良贷款逐渐增面较信风险
操作风险指银行部法律文件漏洞电子系统失效造成部理差错导致银行承担直接间接损失风险江苏银行操作风险防控情况总体较2016年江苏银行检查中操作问题造成风险761次集中集中轻微风险般风险
市场风险证券市场中利率汇率等原造成潜损失种风险着江苏银行业务增流动性风险逐渐加具体表现库存理难度额资金预报准确性高导致江苏银行时常出现供需矛盾流动性风险加
3 江苏银行全面风险理现状分析
江苏银行2009年实行全面风险理风险理战略灵魂风险理文化保障采取种措施风险降低取定成效
31 江苏银行全面风险理发展历程
着金融界形式日益复杂江苏银行开始实行全面风险理提高风险识力采取种风险理措施实现整体风险防控
具体说江苏银行风险理分三阶段2007年江苏银行开始实行风险理风险理重点风险措施制定银行风险理体系够健全导致银行识风险水较低银行风险理效果够乐观2009年2013年江苏银行成立风险理部开始构建风险理组织体系出发进行理体制改革推举首席风险官全面负责风险理授信审批部风险理部法律保全部网络金融部等进行监督实现全员参加进行全面风险理种措施江苏银行风险理框架取定效果第三阶段江苏银行明确全面风险理框架2014年起江苏银行明确矩阵式全面风险理框架实现双线理考核江苏银行发展进步稳固
32 江苏银行全面风险理手段
江苏银行确定全面风险理采取系列措施落实风险理责业务全流程纳入理体系消种隐患效果较显著
首先理体系说江苏银行2010年成立风险理部江苏银行全面风险理进行总体规划成立风险理部门该部门设立三专业风险理部门分监信风险操作风险市场风险风险理组织基架构完成
次法规制定讲江苏银行2009年制定信贷风险排查理办法等种办法加强风险排查操作风险定降低江苏银行项办法侧面部门负责进行监督增加信息披露透明度投诉率幅度降低值提江苏银行实行三化三规定信贷理业务运作制度化程序化规范化信贷业务良逾期合理济资占项规定江苏银行持续发展起重作外江苏银行求工作员妥善保原始业务证证流水账目保持致操作风险降低样避免必济纠纷
理方式说江苏银行通行业鉴改进江苏银行授信执行机制种流程更加规范化外江苏银行开发信贷资金理系统风险监更细步时提高工作效率技术水原信贷资金理系统普度高江苏银行全面风险理效果略折扣
33 江苏银行全面风险理现状
331 信风险
信风险通商业银行信贷情况贷款分布情况良贷款情况新增良贷款情况分析2016年江苏银行已资产总额15630亿元存款总额9144亿元贷款总额6353亿元着业务扩良贷款逐渐增面较信风险
江苏银行2007年挂牌成立资产总体规模持续升具体图31示：
图31 20072016年江苏银行资产总体规模
图31出2007年2016年江苏银行资产总体规模呈持续增长态势刚成立时1839亿元激增2016年15983亿元发展迅速时该行良贷款情况增加2007年2016年江苏银行良贷款情况图32示：
图32 20072016年江苏银行良贷款情况
图32出2007年2016年江苏银行良贷款基保持12间中2007年2008年良贷款例略高2007年良贷款率高达195江苏银行刚实现合重组开始实行风险理理体系够成熟2008年良贷款率相较2007年降高行业2009年开始江苏银行实行全面风险理良贷款率逐渐降稳定1左右2013年宏观济行外需振产业钢贸光伏航运等行业面良贷款快速增长风险行业江苏银行重点客户三年江苏银行良贷款率连续升外着江苏银行业务断扩张少新增良贷款表312010年2016年江苏银行新增良贷款核销良贷款年良贷款数额：
表31 20102016年江苏银行良贷款情况（单位：万元）
新增良贷款额
核销良贷款额
年良贷款额
2010
1491
1008
1056
2011
1352
1133
963
2012
1039
1085
921
2013
1902
1424
1146
2014
1390
1910
839
2015
1882
1979
996
2016
1550
1936
992
表出江苏银行新增良贷款额度2010年2016年断变化增减核销良贷款额整体增加年度良贷款额2010年2013年千万外年度良贷款额较低表明实行全面风险理取定效果核销良贷款额增加表明江苏银行然存定信风险
222 操作风险
操作风险商业银行部员工操作失误操作合规造成风险全面风险理需商业银行部门员工积极开展合规活动严格相关求提高部理水操作水商业银行风险降低
江苏银行操作风险防控情况总体较2016年江苏银行检查中操作问题造成风险761次风险轻微风险般风险较风险重风险划分例图33示：
图33 2016年江苏银行操作风险等级情况
图24出2016年江苏银行操作风险集中轻微风险般风险中轻微风险占3769般风险占3739外操作引起重风险占1133然占较低略高江苏银行业均水需进行操作风险理
具体说舆情投诉方面操作风险储户反应江苏银行客服热线常处繁忙状态客服时回答错误遭投诉操作风险实均规避
223 市场风险
商业银行市场风险通常流动性风险利率风险外汇风险体现
着江苏银行业务增流动性风险逐渐加具体表现库存理难度额资金预报准确性高导致江苏银行时常出现供需矛盾流动性风险加
利率风险利率变动造成前PPP项目极火热PPP项目例数PPP项目通银行贷款获资金 PPP项目建设运营程中会利率变动项目投资成增加投资成增加项目收益避免会受损失参该项目商业银行PPP项目投资成增加会产生定风险利率变动便微变动会商业银行造成巨损失 PPP项目投资金额般情况非常利率变化商业银行影响非常甚会影响银行投资活动
外汇风险汇率变化造成风险汇率国国货币间率分基准汇率交叉汇率两类汇率发生变动时会发生外币资产负债者交易中发生外汇超买现象现象均影响商业银行贷款时选择江苏银行国际化目标江苏银行位海发达区受汇率影响更产生风险更面变市场风险江苏银行应进行全面风险理
4 江苏银行全面风险理存足成
江苏银行全面风险理然取较成果存定足全面风险理体系方面信风险理方面操作风险理方面市场风险理方面均存问题成种样全面风险理体系健全专业缺乏控强技术手段先进等
41 江苏银行全面风险理存足
411 全面风险理体系完善
江苏银行全面风险理体系方面存问题运行机制流畅文化理念尚普
江苏银行前然成立风险理部成风险理委员会风险理委员会设立三专业委员会种运行机制垂直型提高信风险理效率保障结果独立性江苏银行业务逐渐增种风险日益增声誉风险等江苏银行前垂直型运行机制风险关注度足全面风险理理念引导江苏银行部门政理职出现交叉风险理目标会突终风险理部获信息准确性时性难保障影响江苏银行全面风险理
全面风险理作较商业银行发展极处前全面风险理文化理念够普江苏银行员工没全面风险理理念完全渗入工作环节该理念成身工作惯银行全面风险理定难度
412 信风险需关注
江苏银行信风险理存问题四方面分资产质量出现降潜风险隐患巨良贷款压降困难贷款集中度风险突出
具体说江苏银行资产质量出现降体现贷款风险结构劣化然江苏银行良贷款直12间徘徊年较良贷款进入方面表现客户信等级呈降趋势2016年江苏银行A+级信客户占降311百分点表明江苏银行客户忠诚度降江苏银行潜风险隐患表现贷款逾期情况发生较频繁加担保圈控难度增加终产生突发性信风险事件江苏银行良贷款压降困难原便现金清收难度较2016年江苏银行现金收回良贷款中4731通资产批量转收回部分贷款种种原导致清收计划总难执行江苏银行贷款集中度风险突出集中贷款相鸡蛋放篮子里风险集中出现风险时造成危害进步加
413 操作风险理优化
操作风险程度规避前江苏银行操作风险理模式存足信贷业务方面会计业务方面安全保卫方面然存较操作风险
信贷业务方面体现款户分析方面江苏银行部分支行部门没款客户信情况贷款途等进行分析贷款没进行踪观察江苏银行会出现较坏账产生风险会计业务方面柜员支付结算手续严密影响江苏银行续业务开展时部分助设备理存隐患积少成江苏银行产生影响安全保卫方面体现反洗钱工作部分工作员报告报时反洗钱工作质量降低均影响着江苏银行长期发展
414 市场风险理存困难
市场风险理方面江苏银行存问题体现资金预测全额资金理库存现金理三方面
前济形式瞬息万变金融业形势较严峻商业银行竞争加剧江苏位海发达区业竞争更激烈某种程度说资金流转极受控制江苏银行资金预测方面存足稳定性够没先进技术手段进行分析导致江苏银行资金预测方面存较问题全额资金理方面江苏银行部分工作员没认识全额资金理重性运水较低长必然产生较风险库存现金理方面江苏银行支行较省外支行加助网点遍布江苏全省现金回笼时间较久外现金幅度调整现金理压力增加便风险成增终影响江苏银行发展
42 江苏银行全面风险理足形成原分析
421 全面风险理体系健全
江苏银行前全面风险理风险理委员会实施垂直型风险理种方式益处项措施迅速实行提高风险理效率种风险理方式难全面握江苏银行全部风险操作风险市场风险等应调整江苏银行全面风险理体系样江苏银行风险全部纳入风险理体系江苏银行风险理体系健全体现企业部分领导身兼数职造成风险理缺乏约束者部分部门责重叠出现问题时部门间出现相互推诿责风险理机制难良性运行
422 专业缺乏
全面风险理涉金融财务法律投资科技理等种知识业务员特理员素质求高前江苏银行专业匮乏数十年济发展增快金融界发展迅速导致专业供应求二高等院校未普遍开设风险理专业理研究足法学输出具理知识三前国全面风险理方面没明确资格审查制度员工整体素质保障制约商业银行全面风险理活动展开前江苏银行全面风险理团队风险识评估等验江苏银行会产生较操作风险制约江苏银行全面风险理开展
423 部控制水亟提升
商业银行全面风险理部控制密切相关部控制包含全面风险理总说江苏银行部控制强部分部门控水较低没明确目标建立部控制制度应付检查没全面风险理意识融入工作中部门设立部控制容全面相容岗位没分开样监督便名存实亡者部分部门控制度江苏银行整体控制度出入科学产生风险整体江苏银行年发展较快业务增部分操作风险信风险产生原该行控强分开
5 江苏银行全面风险理优化建议
改进江苏银行全面风险理需四方面着手分健全全面风险理体系完善专业团队建设加强部控制建设充分利互联网技术样江苏银行全面风险理效开展
51 健全全面风险理体系
建立健全江苏银行全面风险理体系江苏银行风险理开展具极保护作通述分析知江苏银行全面风险理体系够完善风险理体系横涉极少江苏银行横部门间联系较少出现风险报告时等情况导致风险进步加
江苏银行建立底横边网络状风险理体系部门实现双线报告样便限度风险降低
52 完善专业团队建设
全面风险理项综合性全面风险理素质求较高理成果工作员素质密切相关前金融业发展日益迅速现江苏银行应加培养建立专业团队促进全面风险理实施提高全面风险理效果
具体说方面入手高等院校合作开设相关课程建立培养基然目前学部分专业已开设关风险理课程没作单独学科培养专业江苏银行学进行联合培养需特定建立准入制度通种种措施引进整合成团队江苏银行全面风险理措施执行终促进江苏银行发展
53 加强部控制建设
江苏银行部控制强部分部门控水较低导致江苏银行全面风险理效果够明确加强部控制建设江苏银行发展重作
加强部控制建设优化考核评价体系推行合规考核机制确保江苏银行全面风险理目标落实具体说加瞒报操作风险惩罚力度敦促江苏银行支行部门实报种风险反应风险情况全面解风险风险进行评估然综合绩效考评中纳入风险考核控加强终促进江苏银行发展
54 充分利互联网技术
着科技断发展计算机普充分利互联网技术更加全面时解江苏银行存风险早采取措施规避风险者降低风险产生影响
外金融未互联网互联网金融词已众知支付宝等金融相关APP众样情况互联网金融必然面着极机遇时存较风险着市场环境风险业务风险加商业银行想未占席必须互联网相结合未知互联网金融风险应该纳入全面风险理体系中样方银行实现持续发展
结束语
文商业银行全面风险理探究文章首段介绍全面风险理含义发展策略流程第二部分江苏银行例介绍江苏银行概况江苏银行存风险类型第三部分江苏银行全面风险理现状进行分析具体介绍江苏银行全面风险理发展历程江苏银行全面风险理手段江苏银行全面风险理现状第四部分介绍江苏银行全面风险理存问题成提出相关意见建议促进江苏银行全面风险理发展时商业银行起定鉴作受搜集资料作者水限制文中错误难免敬请批评指正
参考文献
[1]谭德俊基济资商业银行全面风险理研究[D]长沙湖南学2014
[2]葛雯雯国国商业银行全面风险理体系研究[D]海海外国语学2011
[3]朱振国基风险理视角中民营企业绩效理体系设计研究[D]济南山东学2012
[4]田远刘宁全面风险理框架商业银行风险预警机制构建[J]兰州学学报(社会科学版)2015(01)108113
[5]郭保民商业银行全面风险理体系构建[J]中南财政法学学报2015(03)8085
[6]赵家敏陈庆辉彭岗全面风险理模型设计评价基RAROC分析[J]国际金融研究2015(03)5964
[7]张琴陈柳钦企业全面风险理(ERM)理梳理框架构建[J]代济理2016(07)2532
[8]唐国储李选举新巴塞尔协议风险新理念国国商业银行全面风险理体系构建[J]金融研究2013(01)4654
[9]高燕珠控体系全面风险理体系融合研究——A集团例[J]时代金融2015(10)90
[10]逄明亮国P2P网络货款台全面风险理体系构建研究[D]济南：山东学2015
[11]陈怡国商业银行全面风险理力成熟度模型构建应[D]南京：南京理工学2014
[12]吴亚男全面风险理理念模式[D]北京：外济贸易学2016
[13]袁春燕全面风险理视角企业部控制体系构建研究[D]兰州：甘肃政法学院2015
[14]李丽工程项目全面风险理理方法研究[D]北京：北京工业学2015
[15]吴玉凤全面风险理企业应研究[D]镇江：江苏学2016
[16]易冰国证券公司全面风险理体系建设问题探讨[D]成：西南财学2015
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摘 I
Abstract II
引言 1
1 商业银行全面风险理基概述 1
11 全面风险理含义 1
12 商业银行全面风险理发展 2
13 商业银行全面风险理策略 2
14 商业银行全面风险理流程 3
2 江苏银行全面风险理基情况 4
21 江苏银行简介 4
22 江苏银行风险类型 5
3 江苏银行全面风险理现状分析 9
31 江苏银行全面风险理发展历程 9
32 江苏银行全面风险理手段 9
33 江苏银行全面风险理现状 10
4 江苏银行全面风险理存足成 11
41 江苏银行全面风险理存足 11
42 江苏银行全面风险理足形成原分析 13
5 江苏银行全面风险理优化建议 15
51 健全全面风险理体系 15
52 完善专业团队建设 15
53 加强部控制建设 15
54 充分利互联网技术 16
结束语 17
参考文献 18
致谢 20
商业银行全面风险理案例研究
摘
着金融创新发展金融全球化深化商业银行面越越激烈竞争金融风险断积聚表现出影响着商业银行发展实行全面风险理商业银行减少损失文重点探究商业银行全面风险理江苏银行例文章首先概述商业银行全面风险理含义策略等文研究奠定理基础次介绍江苏银行全面风险理基情况江苏银行全面风险理现状进行分析次中探究江苏银行全面风险理存问题成提出改进建议意见便够提高江苏银行全面风险理水
关键词：商业银行风险全面风险理
A Case Study of Comprehensive
Risk Management in Commercial Banks
Abstract
With the development of financial innovation and the deepening of financial globalization the competition faced by commercial banks is becoming more and more intense and the financial risks are accumulated and manifested It affects the development of commercial banks Only commercial banks can reduce the losses This paper focuses on the comprehensive risk management of commercial banks taking Jiangsu Bank as an example The article first summarizes the meaning and strategy of comprehensive risk management of commercial banks and lays the theoretical foundation for the later research Secondly it introduces the basic situation of Jiangsu bank＇s comprehensive risk management And then analyzes the current situation of Jiangsu Bank＇s comprehensive risk management and then puts forward some suggestions and suggestions to improve the overall risk management of Jiangsu bank
Key words：commercial banks risk comprehensive risk management
引言
着金融全球化断深化满足消费者需求激烈竞争中占利位商业银行断扩金融创新力度然数商业银行金融创新方重点放创造规避制金融产品风险理关注度较低商业银行作特殊营货币资金企业营业务非常广泛承担风险类型较复杂风险影响商业银行发展种情况商业银行十分必建立全面风险理体系文商业银行全面风险理研究重点江苏银行例进行详细分析
全面风险理国企业尤商业银行实施时间较短加专业缺乏技术手段先进导致商业银行全面风险理存较问题通查询万方数库知网数库校图书馆资料发现学者研究偏某特定类风险针全面风险理研究偏少文研究理讲定程度补充全面风险理理实践讲商业银行构建全面风险理体系提供定指导降低商业银行风险够促进商业银行发展
1 商业银行全面风险理基概述
风险指预期目标未行决策客观条件确定性导致结果间发生偏离性风险定义风险具确定性风险会造成损害损失风险预期目标结果间差异毫夸张说切济活动中会存风险商业银行作济活动综合体必然存预知风险促进商业银行发展规避商业银行风险必然解全面风险理定义全面风险理发展策略流程等文研究奠定理基础
11 全面风险理含义
国外学者全面风险理进行量研究学者观点机构全面风险理定义1988年欧美十国集团通巴塞尔协议该协议指出银行业风险理三支柱低资充足率监部门监督检查市场纪律2004年发布巴塞尔新资协议商业银行风险理容予细化1998年颁布巴塞尔协议三支柱2006年国国资产监督理委员会六月颁布中央企业全面风险理指引（谭德俊2014）该文件明确指出全面风险理包括四目标八素列明全面风险理三维度具体说四目标战略目标营目标报告目标合规目标八素部环境信息交流目标设定风险评估时间识风险反应控制活动监控（葛雯雯2011）三维度四目标八素企业层级纳入进第维度企业四目标第二维度企业八素第三维度企业层级三维度间相互联系进行全面风险理
全面风险理理解通三维度统集中理机构种风险针商业银行言维度商业银行高层次目标高效率利资源报告符合法律法规第二维度银行部理局否确立关风险理念否识风险进行评析否制定相关策略正确实施等第三维度银行部门分支机构业务单元维度存风险进行理方实现全面风险理
12 商业银行全面风险理发展
着社会发展金融环境变化商业银行风险理断变化20世纪60年代起商业银行风险理四阶段第阶段强调资产业务理第二阶段重视负债风险理第三阶段侧重资产负债风险理第四阶段全面风险理
具体说20世纪60年代商业银行认银行负债规模结构客户存款意愿决定商业银行控制资产结构层次客户存款意愿法控制时商业银行业务贷款贷款中良贷款例较高会银行资产流动性出现问题影响银行发展20世纪60年代商业银行风险理通资产风险理提高银行安全度20世纪60年代末西方发达国家济快速增长满足日益增长资金需求负债风险理产生商业银行通户进行信风险评级扩负债规模保障银行资产规模收益20世纪70年代西方发达国家通胀率升布雷顿森林体系崩溃较片面资产风险理负债风险理已难保障银行利益时商业银行认银行资产方负债方协调搭配实现利润化资产负债风险理进入视野20世纪80年代济全球化金融全球化断深化种市场风险进行综合理全面防控风险出现全面风险理全程全员进行风险理前全面风险理处断发展中2004年9月COSO发布企业风险理——整合框架该框架扩展部控制更加注重企业全面风险理成世界许企业广泛接受标准（朱振国2012）
13 商业银行全面风险理策略
商业银行风险理策略五风险分散样化投资风险降低足够资产组合银行系统性风险便消二风险风险通控制标资产潜风险实现三风险转移风险转移保险转移非保险转移两种种策略通合法济措施实现风险转移济体承担部分风险四风险规避整体风险规避种较消极策略种策略商业银行通退出某市场承担风险种策略然承担风险失获收益五风险补偿种策略投资者事前考虑种风险素通定价获风险回报
五种风险理策略优劣商业银行全面风险理程中充分握五种风险理策略方实现商业银行持续发展
14 商业银行全面风险理流程
商业银行全面风险理流程分四阶段首先风险识次风险衡量次风险评价风险处理四阶段联系紧密正确认识风险基础找合适解决措施
风险识阶段全面风险理求风险发生前商业银行全面认识风险风险识阶段两务第通风险全面认识判断出商业银行存着什风险风险存项目中第二指出引发风险原风险衡量阶段需测定某特定风险判断风险产生概率风险引发损失步风险决策提供风险评价阶段务风险识风险衡量阶段素进行综合考虑确定风险危险等级然提出相应解决措施风险处理商业银行全面风险理终部分采取合适措施风险完美处理实现商业银行全面风险理终目标风险处理阶段风险处理措施赖前三阶段风险识风险评级准确度较高风险处理阶段掌握动性更解决风险
2 江苏银行全面风险理基情况
21 江苏银行简介
江苏银行家现代股份制商业银行2007年1月24日挂牌开业江苏省苏州南通等原10家城市银行基础合重组辖区包括珠三角长三角渤海湾等济圈实现江苏省全面覆盖2016年8月2日江苏银行首次公开发行A股海证券交易成功市股票代码600919
江苏银行现13家省分行4家省外分行融创美生活命2009年起开始实行全面风险理建设特色化国际化综合化商业银行2016年江苏银行拥总资产15983元存款总额9074亿美元贷款总额6494亿美元中国银行业增长速度快银行江苏银行快速发展离开该政府支持该行完善组织架构组织架构图21示：
股东会
董事会
监事会
监事会办公室
董事会办公室
总行长办公室
总行营业理部
委巡视室
办公室
力资源部
监察室
审部
信息科技部
行政保卫部
群工作部
培训中心
计划财务部
营运部
授信审批部
风险理部
法律保全部
公司业务部
资产理部
企业金融部
国际业务部
金融业务部
金融市场部
资产托部
零售业部
信卡中心
图21 江苏银行组织架构
然江苏银行组织架构完善银行发展起重作前江苏银行业务极包括业务公司业务网络金融微金融业业务等业务包含私银行存款业务外汇投资理财等业务公司业务包括投行业务国际业务等网络金融包含直销银行手机银行网特色业务等业业务包括市场业务托业务等繁业务种类必然存预知风险全面风险理势必行
22 江苏银行风险类型
巴塞尔委员会根商业银行业务特征诱发风险原商业银行产生风险分八类分信风险市场风险操作风险流动性风险法律风险国家风险声誉风险战略风险针江苏银行文分析江苏银行面三风险信风险操作风险市场风险
信风险交易方履行合约定义务接受者实际收益预期收益发生偏离种风险金融风险类型前江苏银行着业务扩良贷款逐渐增面较信风险
操作风险指银行部法律文件漏洞电子系统失效造成部理差错导致银行承担直接间接损失风险江苏银行操作风险防控情况总体较2016年江苏银行检查中操作问题造成风险761次集中集中轻微风险般风险
市场风险证券市场中利率汇率等原造成潜损失种风险着江苏银行业务增流动性风险逐渐加具体表现库存理难度额资金预报准确性高导致江苏银行时常出现供需矛盾流动性风险加
3 江苏银行全面风险理现状分析
江苏银行2009年实行全面风险理风险理战略灵魂风险理文化保障采取种措施风险降低取定成效
31 江苏银行全面风险理发展历程
着金融界形式日益复杂江苏银行开始实行全面风险理提高风险识力采取种风险理措施实现整体风险防控
具体说江苏银行风险理分三阶段2007年江苏银行开始实行风险理风险理重点风险措施制定银行风险理体系够健全导致银行识风险水较低银行风险理效果够乐观2009年2013年江苏银行成立风险理部开始构建风险理组织体系出发进行理体制改革推举首席风险官全面负责风险理授信审批部风险理部法律保全部网络金融部等进行监督实现全员参加进行全面风险理种措施江苏银行风险理框架取定效果第三阶段江苏银行明确全面风险理框架2014年起江苏银行明确矩阵式全面风险理框架实现双线理考核江苏银行发展进步稳固
32 江苏银行全面风险理手段
江苏银行确定全面风险理采取系列措施落实风险理责业务全流程纳入理体系消种隐患效果较显著
首先理体系说江苏银行2010年成立风险理部江苏银行全面风险理进行总体规划成立风险理部门该部门设立三专业风险理部门分监信风险操作风险市场风险风险理组织基架构完成
次法规制定讲江苏银行2009年制定信贷风险排查理办法等种办法加强风险排查操作风险定降低江苏银行项办法侧面部门负责进行监督增加信息披露透明度投诉率幅度降低值提江苏银行实行三化三规定信贷理业务运作制度化程序化规范化信贷业务良逾期合理济资占项规定江苏银行持续发展起重作外江苏银行求工作员妥善保原始业务证证流水账目保持致操作风险降低样避免必济纠纷
理方式说江苏银行通行业鉴改进江苏银行授信执行机制种流程更加规范化外江苏银行开发信贷资金理系统风险监更细步时提高工作效率技术水原信贷资金理系统普度高江苏银行全面风险理效果略折扣
33 江苏银行全面风险理现状
331 信风险
信风险通商业银行信贷情况贷款分布情况良贷款情况新增良贷款情况分析2016年江苏银行已资产总额15630亿元存款总额9144亿元贷款总额6353亿元着业务扩良贷款逐渐增面较信风险
江苏银行2007年挂牌成立资产总体规模持续升具体图31示：
图31 20072016年江苏银行资产总体规模
图31出2007年2016年江苏银行资产总体规模呈持续增长态势刚成立时1839亿元激增2016年15983亿元发展迅速时该行良贷款情况增加2007年2016年江苏银行良贷款情况图32示：
图32 20072016年江苏银行良贷款情况
图32出2007年2016年江苏银行良贷款基保持12间中2007年2008年良贷款例略高2007年良贷款率高达195江苏银行刚实现合重组开始实行风险理理体系够成熟2008年良贷款率相较2007年降高行业2009年开始江苏银行实行全面风险理良贷款率逐渐降稳定1左右2013年宏观济行外需振产业钢贸光伏航运等行业面良贷款快速增长风险行业江苏银行重点客户三年江苏银行良贷款率连续升外着江苏银行业务断扩张少新增良贷款表312010年2016年江苏银行新增良贷款核销良贷款年良贷款数额：
表31 20102016年江苏银行良贷款情况（单位：万元）
新增良贷款额
核销良贷款额
年良贷款额
2010
1491
1008
1056
2011
1352
1133
963
2012
1039
1085
921
2013
1902
1424
1146
2014
1390
1910
839
2015
1882
1979
996
2016
1550
1936
992
表出江苏银行新增良贷款额度2010年2016年断变化增减核销良贷款额整体增加年度良贷款额2010年2013年千万外年度良贷款额较低表明实行全面风险理取定效果核销良贷款额增加表明江苏银行然存定信风险
222 操作风险
操作风险商业银行部员工操作失误操作合规造成风险全面风险理需商业银行部门员工积极开展合规活动严格相关求提高部理水操作水商业银行风险降低
江苏银行操作风险防控情况总体较2016年江苏银行检查中操作问题造成风险761次风险轻微风险般风险较风险重风险划分例图33示：
图33 2016年江苏银行操作风险等级情况
图24出2016年江苏银行操作风险集中轻微风险般风险中轻微风险占3769般风险占3739外操作引起重风险占1133然占较低略高江苏银行业均水需进行操作风险理
具体说舆情投诉方面操作风险储户反应江苏银行客服热线常处繁忙状态客服时回答错误遭投诉操作风险实均规避
223 市场风险
商业银行市场风险通常流动性风险利率风险外汇风险体现
着江苏银行业务增流动性风险逐渐加具体表现库存理难度额资金预报准确性高导致江苏银行时常出现供需矛盾流动性风险加
利率风险利率变动造成前PPP项目极火热PPP项目例数PPP项目通银行贷款获资金 PPP项目建设运营程中会利率变动项目投资成增加投资成增加项目收益避免会受损失参该项目商业银行PPP项目投资成增加会产生定风险利率变动便微变动会商业银行造成巨损失 PPP项目投资金额般情况非常利率变化商业银行影响非常甚会影响银行投资活动
外汇风险汇率变化造成风险汇率国国货币间率分基准汇率交叉汇率两类汇率发生变动时会发生外币资产负债者交易中发生外汇超买现象现象均影响商业银行贷款时选择江苏银行国际化目标江苏银行位海发达区受汇率影响更产生风险更面变市场风险江苏银行应进行全面风险理
4 江苏银行全面风险理存足成
江苏银行全面风险理然取较成果存定足全面风险理体系方面信风险理方面操作风险理方面市场风险理方面均存问题成种样全面风险理体系健全专业缺乏控强技术手段先进等
41 江苏银行全面风险理存足
411 全面风险理体系完善
江苏银行全面风险理体系方面存问题运行机制流畅文化理念尚普
江苏银行前然成立风险理部成风险理委员会风险理委员会设立三专业委员会种运行机制垂直型提高信风险理效率保障结果独立性江苏银行业务逐渐增种风险日益增声誉风险等江苏银行前垂直型运行机制风险关注度足全面风险理理念引导江苏银行部门政理职出现交叉风险理目标会突终风险理部获信息准确性时性难保障影响江苏银行全面风险理
全面风险理作较商业银行发展极处前全面风险理文化理念够普江苏银行员工没全面风险理理念完全渗入工作环节该理念成身工作惯银行全面风险理定难度
412 信风险需关注
江苏银行信风险理存问题四方面分资产质量出现降潜风险隐患巨良贷款压降困难贷款集中度风险突出
具体说江苏银行资产质量出现降体现贷款风险结构劣化然江苏银行良贷款直12间徘徊年较良贷款进入方面表现客户信等级呈降趋势2016年江苏银行A+级信客户占降311百分点表明江苏银行客户忠诚度降江苏银行潜风险隐患表现贷款逾期情况发生较频繁加担保圈控难度增加终产生突发性信风险事件江苏银行良贷款压降困难原便现金清收难度较2016年江苏银行现金收回良贷款中4731通资产批量转收回部分贷款种种原导致清收计划总难执行江苏银行贷款集中度风险突出集中贷款相鸡蛋放篮子里风险集中出现风险时造成危害进步加
413 操作风险理优化
操作风险程度规避前江苏银行操作风险理模式存足信贷业务方面会计业务方面安全保卫方面然存较操作风险
信贷业务方面体现款户分析方面江苏银行部分支行部门没款客户信情况贷款途等进行分析贷款没进行踪观察江苏银行会出现较坏账产生风险会计业务方面柜员支付结算手续严密影响江苏银行续业务开展时部分助设备理存隐患积少成江苏银行产生影响安全保卫方面体现反洗钱工作部分工作员报告报时反洗钱工作质量降低均影响着江苏银行长期发展
414 市场风险理存困难
市场风险理方面江苏银行存问题体现资金预测全额资金理库存现金理三方面
前济形式瞬息万变金融业形势较严峻商业银行竞争加剧江苏位海发达区业竞争更激烈某种程度说资金流转极受控制江苏银行资金预测方面存足稳定性够没先进技术手段进行分析导致江苏银行资金预测方面存较问题全额资金理方面江苏银行部分工作员没认识全额资金理重性运水较低长必然产生较风险库存现金理方面江苏银行支行较省外支行加助网点遍布江苏全省现金回笼时间较久外现金幅度调整现金理压力增加便风险成增终影响江苏银行发展
42 江苏银行全面风险理足形成原分析
421 全面风险理体系健全
江苏银行前全面风险理风险理委员会实施垂直型风险理种方式益处项措施迅速实行提高风险理效率种风险理方式难全面握江苏银行全部风险操作风险市场风险等应调整江苏银行全面风险理体系样江苏银行风险全部纳入风险理体系江苏银行风险理体系健全体现企业部分领导身兼数职造成风险理缺乏约束者部分部门责重叠出现问题时部门间出现相互推诿责风险理机制难良性运行
422 专业缺乏
全面风险理涉金融财务法律投资科技理等种知识业务员特理员素质求高前江苏银行专业匮乏数十年济发展增快金融界发展迅速导致专业供应求二高等院校未普遍开设风险理专业理研究足法学输出具理知识三前国全面风险理方面没明确资格审查制度员工整体素质保障制约商业银行全面风险理活动展开前江苏银行全面风险理团队风险识评估等验江苏银行会产生较操作风险制约江苏银行全面风险理开展
423 部控制水亟提升
商业银行全面风险理部控制密切相关部控制包含全面风险理总说江苏银行部控制强部分部门控水较低没明确目标建立部控制制度应付检查没全面风险理意识融入工作中部门设立部控制容全面相容岗位没分开样监督便名存实亡者部分部门控制度江苏银行整体控制度出入科学产生风险整体江苏银行年发展较快业务增部分操作风险信风险产生原该行控强分开
5 江苏银行全面风险理优化建议
改进江苏银行全面风险理需四方面着手分健全全面风险理体系完善专业团队建设加强部控制建设充分利互联网技术样江苏银行全面风险理效开展
51 健全全面风险理体系
建立健全江苏银行全面风险理体系江苏银行风险理开展具极保护作通述分析知江苏银行全面风险理体系够完善风险理体系横涉极少江苏银行横部门间联系较少出现风险报告时等情况导致风险进步加
江苏银行建立底横边网络状风险理体系部门实现双线报告样便限度风险降低
52 完善专业团队建设
全面风险理项综合性全面风险理素质求较高理成果工作员素质密切相关前金融业发展日益迅速现江苏银行应加培养建立专业团队促进全面风险理实施提高全面风险理效果
具体说方面入手高等院校合作开设相关课程建立培养基然目前学部分专业已开设关风险理课程没作单独学科培养专业江苏银行学进行联合培养需特定建立准入制度通种种措施引进整合成团队江苏银行全面风险理措施执行终促进江苏银行发展
53 加强部控制建设
江苏银行部控制强部分部门控水较低导致江苏银行全面风险理效果够明确加强部控制建设江苏银行发展重作
加强部控制建设优化考核评价体系推行合规考核机制确保江苏银行全面风险理目标落实具体说加瞒报操作风险惩罚力度敦促江苏银行支行部门实报种风险反应风险情况全面解风险风险进行评估然综合绩效考评中纳入风险考核控加强终促进江苏银行发展
54 充分利互联网技术
着科技断发展计算机普充分利互联网技术更加全面时解江苏银行存风险早采取措施规避风险者降低风险产生影响
外金融未互联网互联网金融词已众知支付宝等金融相关APP众样情况互联网金融必然面着极机遇时存较风险着市场环境风险业务风险加商业银行想未占席必须互联网相结合未知互联网金融风险应该纳入全面风险理体系中样方银行实现持续发展
结束语
文商业银行全面风险理探究文章首段介绍全面风险理含义发展策略流程第二部分江苏银行例介绍江苏银行概况江苏银行存风险类型第三部分江苏银行全面风险理现状进行分析具体介绍江苏银行全面风险理发展历程江苏银行全面风险理手段江苏银行全面风险理现状第四部分介绍江苏银行全面风险理存问题成提出相关意见建议促进江苏银行全面风险理发展时商业银行起定鉴作受搜集资料作者水限制文中错误难免敬请批评指正
参考文献
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