国家开放学电科金融风险理2024期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题2分20分）
1．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
2．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
3．视银行线准备金( )
A．证券投资
B．现金资产
C．种贷款
D．固定资产
4．缺口指利率敏感性( )利率敏感性负债间差额
A．资产
B．现金
C．资金
D．贷款
5．源功货币记账货币致风险( )
A．交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
6．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A．延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
7．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
8．流动性风险指银行时支付流动资产足满足支付需银行丧失( )风险
A．清偿力
B．筹资力
C．保证力
D．盈利力
9．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A．加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
10( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题（题3分．30分）
11．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
12．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
13．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
14．专家制度法容包括( )
A．品德声
B．资格力
C．资金实力
D．担保
E．营条件商业周期
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
16证券公司流动性风险( )
A．代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
17利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法．
E．续存期分析法
18．操作风险特点( )
A．发生频率低造成较损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
19证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20保险资金运风险理层次包括( )
A．宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
四计算题（题10分20分）
26某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
27假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
五案例分析题（15分）
28．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
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单项选择题（题2分20分）
1．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
2．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
3．视银行线准备金( )
A．证券投资
B．现金资产
C．种贷款
D．固定资产
4．缺口指利率敏感性( )利率敏感性负债间差额
A．资产
B．现金
C．资金
D．贷款
5．源功货币记账货币致风险( )
A．交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
6．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A．延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
7．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
8．流动性风险指银行时支付流动资产足满足支付需银行丧失( )风险
A．清偿力
B．筹资力
C．保证力
D．盈利力
9．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A．加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
10( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题（题3分．30分）
11．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
12．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
13．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
14．专家制度法容包括( )
A．品德声
B．资格力
C．资金实力
D．担保
E．营条件商业周期
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
16证券公司流动性风险( )
A．代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
17利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法．
E．续存期分析法
18．操作风险特点( )
A．发生频率低造成较损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
19证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20保险资金运风险理层次包括( )
A．宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
四计算题（题10分20分）
26某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
27假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
五案例分析题（15分）
28．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
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