国家开放学电科金融风险理2021期末试题答案（试卷号：1344）
盗传必究
单项选择题（题2分20分）
1．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
2．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
3．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
4．贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
5．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
6．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
7．( )商业银行负债业务面风险
A流动性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．案件风险
8．金融信托投资公司风险包括( )
A信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
9．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A长期
B．中期
C．短期
D．中长期
10( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题（题3分．30分）
11．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
12．金融风险特征( )
A隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
13关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
14银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．固定资产
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C套利
D．构造组合
E．盈利
16金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
17操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
18利率限成系列效期限( )合成
A．款利率期权
B．贷款利率期权
C．卖出利率期权
D．买入利率期权
E．利率期货
19证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
三判断题（题3分15分错误说明理．判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力（错）
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越（错）
理：该指标越说明流动性越充分风险越
23利率风险指未利率波动收入支出影响（错）
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
24利率限期权费支出零（）
25融通资金信托业根首职（错）
理：信托质决定财产理信托业根首职
四计算题（题10分20分）
26某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？（2分）
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？(计算结果请保留两位数)(3分)
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）（5分）
答：(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限
27假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1)年投资实际值少万元？（5分）
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？（5分）（计算结果保留两位数）
五案例分析题题15分）
28．请根面案例进行分析：
(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款属关注类贷款(5 分)
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生
利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重(6分)
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜缺陷影响贷款偿划分关注类贷款(4分)
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盗传必究
单项选择题（题2分20分）
1．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
2．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
3．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
4．贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
5．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
6．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
7．( )商业银行负债业务面风险
A流动性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．案件风险
8．金融信托投资公司风险包括( )
A信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
9．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A长期
B．中期
C．短期
D．中长期
10( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题（题3分．30分）
11．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
12．金融风险特征( )
A隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
13关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
14银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．固定资产
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C套利
D．构造组合
E．盈利
16金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
17操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
18利率限成系列效期限( )合成
A．款利率期权
B．贷款利率期权
C．卖出利率期权
D．买入利率期权
E．利率期货
19证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
三判断题（题3分15分错误说明理．判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力（错）
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越（错）
理：该指标越说明流动性越充分风险越
23利率风险指未利率波动收入支出影响（错）
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
24利率限期权费支出零（）
25融通资金信托业根首职（错）
理：信托质决定财产理信托业根首职
四计算题（题10分20分）
26某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？（2分）
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？(计算结果请保留两位数)(3分)
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）（5分）
答：(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限
27假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1)年投资实际值少万元？（5分）
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？（5分）（计算结果保留两位数）
五案例分析题题15分）
28．请根面案例进行分析：
(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款属关注类贷款(5 分)
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生
利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重(6分)
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜缺陷影响贷款偿划分关注类贷款(4分)
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