新国家开放学电科金融风险理期末标准题库答案（试卷号：1344）
考试说明：汇总历年该科试题答案形成完整标准考试题库考生复考试起着非常重作会您节省量时间容包含：单项选择题项选择题判断题计算题案例分析题做考题时利文档中查找工具(Ctrl+F)考题中关键字输查找工具查找容框迅速查找该题答案文库网核机考教学考体化试题答案敬请查
单项选择题
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
11．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
12列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效？( )
A．风险分散
B．风险
C．风险转移
D．风险补偿
13．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
14．金融机构流动性越高( )
A．风险性越
B．风险性越
C．风险性没
D．风险性较强
15．麦考利存续期金融工具利息收入现值金融工具( )
A．面值
B．现值
C．未价值预期
D．清算价值
16．( )商业银行负债业务面风险
A．流动性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．案件风险
17．列属保险资金运风险理( )
A．完善保险资金运理体制运行机制
B．提高保险资金运理水
C．建立保险资金运风险控制制衡机制
D．加异常信息行监控力度
18．列属证券公司营业务特点( )
A．目标公司进行详审查评价
B．资金进行证券投资盈利风险担
C．证券市场价格变动产生影响
D．害岗位实行定期检查’
19．列项( )承担汇率风险商业性风险
A．进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
20．银行技术性风险控制理力程度取决( )
A．建立系统规范部制度操作流程
B．计算机安全技术先进程度选择开发商供应商咨询评估公司水
C．银行身理水控力
D．员工信息素质高低设备操作熟练程度
21．( )指金融机构济体金融活动中没正确遵循法律条款法律条款完善严密引致风险
A．利率风险
B．汇率风险
C．法律风险
D．政策风险
22．( )存储着前台交易记录信息种风险头寸金融工具信息交易手信息等
A．数仓库
B．中间数处理器
C．数分析层
D．贷款评估系统
23 1968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A．流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
24．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A 升
B．降
C．资金
D．贷款
25．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A 延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
26．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
27．电子交易程中负债核实户商家真实身份交易请求合法性部门( )
A．电子认证中心(CA)
B．工商理局
C．域名理中心
D．网络供应商
28．( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
29．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A．长期
B．中期
C．短期
D．中长期
30．( )标志着金融工程学正式形成
A．国际金融工程师学会(IAFE)成立
B．马柯维茨资产组合选择理提出
C．MM定理提出
D．套利分析法提出
31．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
32．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
33．贷款风险五级分类法基特征肯定损失…贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
34．信风险核心容( )
A．信贷风险
B．权风险
C．结算前风险
D．结算风险
35．资产负债理理产生20世纪( )
A 30年代
B．40年代
C．60年代
D．70年代末80年代初
36( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A．10
B．20
C．30
D．50
37．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
38．引起证券承销失败原包括操作风险( )风险信风险
A．法律
B．流动性
C．系统
D．市场
39．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
40金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
41．( )指交易方法履约款愿意履行债务造成债权损失性
A．信风险
B．利率风险
C．操作风险
D．政策风险
42．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
43．根操作风险分类缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险( )
A．执行风险
B．关系风险
C．员风险
D．信息风险
44．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
45．证券公司纪业务( )市场完成
A 级市场
B．二级市场
C．三级市场
D．四级市场
46．( )追求长期资利目标互助基金 ．
A．开放式基金
B．成长型基金
C．收益型基金
D．衡基金
47．列项负责信社部审计监督( )
A．董事会
B．监理事会
C．股东会
D．总理
48．( )银行机构间防范利率风险保证合买方未时期固定利率取资金发放贷款
A．远期合约
B．远期利率协定
C．期货合约
D．期权合约
49．确定风险暴露否银行承受力属网络银行风险理中( )
A．评估风险
B．理风险
C．控制风险
D．监控风险
50．列项属金融化容( )
A．价格化
B．交易化
C．业务营化
D．市场准入化
51．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
52．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
53．视银行线准备金( )
A．证券投资
B．现金资产
C．种贷款
D．固定资产
54．缺口指利率敏感性( )利率敏感性负债间差额
A．资产
B．现金
C．资金
D．贷款
55．源功货币记账货币致风险( )
A．交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
56．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A．延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
57．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
58．流动性风险指银行时支付流动资产足满足支付需银行丧失( )风险
A．清偿力
B．筹资力
C．保证力
D．盈利力
59．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A．加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
60( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题
1 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A 证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
2．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
3．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
4．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
5贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
6金融机构流动性较强负债( )
A．活期存款
B．额转定期存单
C．金融企业拆资金
D．中央银行款
E．短期价证券
7理利率风险常金融工具包括( )
A．远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
8．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
9．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
10．证券承销类型( )
A．全额包销
B．定额代销
C．余额包销
D．代销
E．全额代销
11．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E非控性
12．控系统设置金融风险理线遵循原( )
A．效性
B 盈利性
C．全面性
D．独立性
E．便利性
13美国标准普尔穆迪等著名评级公司作业流程信评级程般包括阶段( )
A．准备
B．会谈
C．评定
D．公示
E．事理
14．商业银行贷款理缺陷( )
A．没考虑贷款需求样化
B．没认识封存款相稳定性
C．没注意贷款清偿外部条件
D．没预测购买负债
E．没注意流动性盈利性矛盾
15利率限成系列效期限( )合成
A 款利率期权
B．贷款利率期权
C．卖出利率期权
D．买入利率期权
E．利率期货
16．理利率风险常金融工具包括( )
A 远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
17．折算风险理办法( )
A 缺口法
B．商业法
C．金融法
D．合约保值法
E．财务理法
18．操作风险度量模型划分( )
A．基指标法
B．标准化方法
C．高级衡量法
D．积分卡法
E．损失分布法
19．商业银行全面风险理体系( )素组成
A 风险理环境风险信息处理
B．风险理目标政策设定
C．风险监测识评价持续改进．
D．风险评估部控制
E．风险定价处置
20．金融衍生工具信风险理程包括( )
A．信风险预测
B．信风险评估
C．信风险控制
D．信风险财务处理
E．信风险监
21．关风险理解列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
22 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A．证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
23．贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
24．商业银行头寸包括( )
A．基础头寸
B．头寸
C．贷头寸
D．业
E．超额准备
25．操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
26．信贷资产风险成包括( )
A．营环境风险
B．款风险
C．政府指导利风险
D．银行部风险
E．竞争手风险
27．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
28某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A．佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
29．网络银行操作风险源( )
A．系统性完整性严重足
B．客户误操作
C．系统设计实施中缺陷
D．控审机制完善
E．业务繁杂
30．正诺贝尔济学奖默顿说( )20年间引发金融创新原
A．汇率波动
B．通货膨胀
C．监素
D．税收素
E．技术进步
31．列说法正确( )
A．信风险称违约风险
B．信风险古老重种风险
C．信风险存切信交易活动中
D．违约风险针企业言
E．信风险具明显系统性风险特征
32．金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
33．信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
34．利率风险形式( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
E．违约风险
35．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
36保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
37．商业银行中间业务风险具( )特点
A 风险透明度差
B．风险样化
C．风险度
D．风险测性低
E．风险损失度高
38( )方面引起证券公司纪业务风险
A 交易环节风险
B．技术设备问题引致风险
C．证券公司工作员意失误造成风险
D．财务资金制度健全引致风险
E．正交易行引致风险
39．开放式基金面特殊风险包括( )
A 赎回流动性风险
B．投资市场风险
C．募集风险
D．汇率风险
E．利率风险
40．西方发达国家金融风险防范体系包括( )
A．立法规范制度
B．外部监制度
C．存款保险制度
D．市场准退出制度
E．骆驼评级制度
41．根效市场假说理根市场效率高低资市场分( )
A．效市场
B．弱效市场
C．强效市场
D．偏强效市场
E．中度效市场
42．非银行济体交易风险理方法中商业法包括( )
A．选择利合货币
B．加列合条款
C．调整价格汇率
D．提前推迟收付汇
E．配
43．广义操作风险概念( )外风险视操作风险
A．交易风险
B．济风险
C．市场风险
D．信风险
E．法律风险
44．金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．市场风险
E．操作风险
45．基金融衍生工具包括( )
A．利率
B．远期
C．期货
D．期权
E．互换
46．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
47．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
48．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
49．专家制度法容包括( )
A．品德声
B．资格力
C．资金实力
D．担保
E．营条件商业周期
50规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
51证券公司流动性风险( )
A．代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
52利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法．
E．续存期分析法
53．操作风险特点( )
A．发生频率低造成较损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
54证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
55保险资金运风险理层次包括( )
A．宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题
1．金融风险识金融风险理第步( )
2．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
3．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
4．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
5．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
6．根巴塞尔资协议规定商业银行级资充足率低896( 错 )
理：商业银行级资充足率低4总资充足率低8
7．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
8贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越(错)
理：该指标越说明流动性越充分风险越
9外债偿理中定条件新债旧债( )
10资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险( 错 )
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
11．风险指损失( 错 )
理：风险包括两方面：损失损失发生概率
12 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( 错 )
理：20世纪70年代证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险外外汇风险利率风险越越突出
13商业银行准备资产包括现金资产（级准备）短期价证券（二级准备）长期贷款（三级准备）( 错 )
理：商业银行身没三级准备长期贷款时变现
14．续存期某种资产负债利率敏感程度利率弹性直接衡量( )
15．济风险针预期汇率变动( 错 )
理：济风险针未预期汇率变动
16商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
17 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
18会计风险折算方法关( )
19加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
20．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
四计算题
1．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
2假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X (2)A股票市场价格50美元时该涨期权虚值价值0
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
3某银行利率敏感性资产均存续期5年利率敏感性负债均存续期4年利率敏感性资产现值2500亿利率敏感性负债现值2000亿
(1)存续期缺口计算公式什？
(2)存续期缺口少年？
(3)样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
答：
4假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1) 年投资实际值少万元？
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？
（计算结果保留两位数）
答：(1)投资实际20X(1 +8)(1+3)2097(万元)
(2)名义收益率8
实际收益率[(1 +8)(1+3)*100]1485
5．某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？
(2)级资充足率少？
(3)总资充足率少？
（计算结果保留位数）
答：
6．某公司获笔浮动利率贷款金额2000万美元季度支付次利息利率3月LIBOR公司担心2年市场利率水会升购买项利率限效期2年执行价格5参考利率3月LIBOR期权费率1公司支付期权费金额20万美元年360天计算季度90天计算
答：
7假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
8．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
9．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
10．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
11某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
12假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
五案例分析题
1巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
2银监会发布2016年四季度监指标数显示截2016年四季度末商业银行年累计实现净利润16490亿元增长3 54增速升111百分点商业银行（法口径）良贷款余额15123亿元较季末增加183亿元商业银行良贷款率1 7496季末降002百分点
案例分析：
(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属什风险？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属商业银行信风险
(2)银行信风险信贷风险指款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险
(3)导致信贷风险素
①款营状况财务状况利润水确定性信等级状况变性
②宏观济发展状况稳定性
③然社会济生活中变事件确定性
④济变量规变动
⑤素包括社会诚信水信状况心理预期信息充分性道德风险等
3．(1)款基情况：款武河庞家堡镇白庙村村民年龄55岁家庭成员3事种植业耕6亩家房间2间价值12万元资产年收入5000元信观念般拖欠信社贷款记录信等级：般
(2)贷款基情况
款：武河
清分截止日期：2016年11月1日
贷款余额：5000元
贷款期限：2014年8月3日 2015年8月3日
贷款种类：短期
贷款途：种植
贷款方式：额信贷款
(3)贷款风险提示
款连续两年受然灾害影响农业基收入济源维持家庭生活两年未收利息
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款5000元属疑问类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)该贷款属农户额信贷款担保信等级般家庭财产12万元连续两年受然灾害影响农业基收济源维持家庭生活该笔贷款已逾期448天欠利息肯定造成较损失属疑类
4．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
5．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
6．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
考试说明：汇总历年该科试题答案形成完整标准考试题库考生复考试起着非常重作会您节省量时间容包含：单项选择题项选择题判断题计算题案例分析题做考题时利文档中查找工具(Ctrl+F)考题中关键字输查找工具查找容框迅速查找该题答案文库网核机考教学考体化试题答案敬请查
单项选择题
1．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
2．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
3．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升
B．降
C．资金
D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C．30
D．50
6．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法
B．基指标法
C．部衡量法
D．积分卡法
7．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A 加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
8．购业务证券公司( )项重业务
A．融资业务
B．营业务
C．投资银行业务
D．纪业务
9．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
10．列项( )承担汇率风险商业性风险
A 进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
11．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C．业务员贪污截留手续费
D．代客理财产品市场利率波动造成损失
12列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效？( )
A．风险分散
B．风险
C．风险转移
D．风险补偿
13．( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A．德尔菲法
B．CART结构分析法
C．信评级法
D．期权推理分析法
14．金融机构流动性越高( )
A．风险性越
B．风险性越
C．风险性没
D．风险性较强
15．麦考利存续期金融工具利息收入现值金融工具( )
A．面值
B．现值
C．未价值预期
D．清算价值
16．( )商业银行负债业务面风险
A．流动性风险
B．利率风险
C．汇率风险
D．案件风险
17．列属保险资金运风险理( )
A．完善保险资金运理体制运行机制
B．提高保险资金运理水
C．建立保险资金运风险控制制衡机制
D．加异常信息行监控力度
18．列属证券公司营业务特点( )
A．目标公司进行详审查评价
B．资金进行证券投资盈利风险担
C．证券市场价格变动产生影响
D．害岗位实行定期检查’
19．列项( )承担汇率风险商业性风险
A．进口商
B．生产商
C．债权
D．债务
20．银行技术性风险控制理力程度取决( )
A．建立系统规范部制度操作流程
B．计算机安全技术先进程度选择开发商供应商咨询评估公司水
C．银行身理水控力
D．员工信息素质高低设备操作熟练程度
21．( )指金融机构济体金融活动中没正确遵循法律条款法律条款完善严密引致风险
A．利率风险
B．汇率风险
C．法律风险
D．政策风险
22．( )存储着前台交易记录信息种风险头寸金融工具信息交易手信息等
A．数仓库
B．中间数处理器
C．数分析层
D．贷款评估系统
23 1968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A．流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
24．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A 升
B．降
C．资金
D．贷款
25．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A 延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
26．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
27．电子交易程中负债核实户商家真实身份交易请求合法性部门( )
A．电子认证中心(CA)
B．工商理局
C．域名理中心
D．网络供应商
28．( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
29．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A．长期
B．中期
C．短期
D．中长期
30．( )标志着金融工程学正式形成
A．国际金融工程师学会(IAFE)成立
B．马柯维茨资产组合选择理提出
C．MM定理提出
D．套利分析法提出
31．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
32．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
33．贷款风险五级分类法基特征肯定损失…贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
34．信风险核心容( )
A．信贷风险
B．权风险
C．结算前风险
D．结算风险
35．资产负债理理产生20世纪( )
A 30年代
B．40年代
C．60年代
D．70年代末80年代初
36( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A．10
B．20
C．30
D．50
37．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
38．引起证券承销失败原包括操作风险( )风险信风险
A．法律
B．流动性
C．系统
D．市场
39．基金理公司进行风险控制基础( )
A．良部控制制度
B．法合规营
C．设定风险理目标
D．风险控制模型
40金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．税务风险
41．( )指交易方法履约款愿意履行债务造成债权损失性
A．信风险
B．利率风险
C．操作风险
D．政策风险
42．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
43．根操作风险分类缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险( )
A．执行风险
B．关系风险
C．员风险
D．信息风险
44．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
45．证券公司纪业务( )市场完成
A 级市场
B．二级市场
C．三级市场
D．四级市场
46．( )追求长期资利目标互助基金 ．
A．开放式基金
B．成长型基金
C．收益型基金
D．衡基金
47．列项负责信社部审计监督( )
A．董事会
B．监理事会
C．股东会
D．总理
48．( )银行机构间防范利率风险保证合买方未时期固定利率取资金发放贷款
A．远期合约
B．远期利率协定
C．期货合约
D．期权合约
49．确定风险暴露否银行承受力属网络银行风险理中( )
A．评估风险
B．理风险
C．控制风险
D．监控风险
50．列项属金融化容( )
A．价格化
B．交易化
C．业务营化
D．市场准入化
51．金融风险性质金融风险划分( )
A．纯粹风险投机风险
B．理风险理风险
C．系统性风险非系统性风险
D．量化风险量化风险
52．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯
B．希克斯
C．马柯维茨
D．夏普
53．视银行线准备金( )
A．证券投资
B．现金资产
C．种贷款
D．固定资产
54．缺口指利率敏感性( )利率敏感性负债间差额
A．资产
B．现金
C．资金
D．贷款
55．源功货币记账货币致风险( )
A．交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
56．出口外贷款场合果预测计价结算清偿货币汇率贬值征方意前提( )避免该货币贬值带损失
A．延期收汇
B．延期付汇
C．提前收汇
D．提前付汇
57．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
58．流动性风险指银行时支付流动资产足满足支付需银行丧失( )风险
A．清偿力
B．筹资力
C．保证力
D．盈利力
59．列措施中属理赔环节风险理措施( )
A．加强专业化理赔队伍建设
B．建立效理赔员考核制度
C．建立健全理赔权限理制度
D．建立健全风险核保制度
60( )指市场聚集性风险金融体系完整性构成威胁
A．利率风险
B．系统性风险
C．金融化风险
D．金融危机
二项选择题
1 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A 证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
2．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E．非控性
3．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
4．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
5贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
6金融机构流动性较强负债( )
A．活期存款
B．额转定期存单
C．金融企业拆资金
D．中央银行款
E．短期价证券
7理利率风险常金融工具包括( )
A．远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
8．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
9．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
10．证券承销类型( )
A．全额包销
B．定额代销
C．余额包销
D．代销
E．全额代销
11．金融风险特征( )
A．隐蔽性
B．扩散性
C．加速性
D．控性
E非控性
12．控系统设置金融风险理线遵循原( )
A．效性
B 盈利性
C．全面性
D．独立性
E．便利性
13美国标准普尔穆迪等著名评级公司作业流程信评级程般包括阶段( )
A．准备
B．会谈
C．评定
D．公示
E．事理
14．商业银行贷款理缺陷( )
A．没考虑贷款需求样化
B．没认识封存款相稳定性
C．没注意贷款清偿外部条件
D．没预测购买负债
E．没注意流动性盈利性矛盾
15利率限成系列效期限( )合成
A 款利率期权
B．贷款利率期权
C．卖出利率期权
D．买入利率期权
E．利率期货
16．理利率风险常金融工具包括( )
A 远期利率协定
B．利率期货
C．利率期权
D．利率互换
E．利率限
17．折算风险理办法( )
A 缺口法
B．商业法
C．金融法
D．合约保值法
E．财务理法
18．操作风险度量模型划分( )
A．基指标法
B．标准化方法
C．高级衡量法
D．积分卡法
E．损失分布法
19．商业银行全面风险理体系( )素组成
A 风险理环境风险信息处理
B．风险理目标政策设定
C．风险监测识评价持续改进．
D．风险评估部控制
E．风险定价处置
20．金融衍生工具信风险理程包括( )
A．信风险预测
B．信风险评估
C．信风险控制
D．信风险财务处理
E．信风险监
21．关风险理解列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
22 20世纪70年代金融风险突出特点( )
A．证券市场价格风险
B．金融机构信风险
C．金融机构流动性风险
D．国家风险
E．法律风险
23．贸易融资业务中资金出现风险征兆( )
A．信问题
B．操作问题
C．竞争问题
D．销售问题
E．汇率问题
24．商业银行头寸包括( )
A．基础头寸
B．头寸
C．贷头寸
D．业
E．超额准备
25．操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
26．信贷资产风险成包括( )
A．营环境风险
B．款风险
C．政府指导利风险
D．银行部风险
E．竞争手风险
27．保险公司保险业务风险包括( )
A．保险产品风险
B．承保风险
C．理赔风险
D．现金流动性风险
E．资产负债匹配风险
28某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A．佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
29．网络银行操作风险源( )
A．系统性完整性严重足
B．客户误操作
C．系统设计实施中缺陷
D．控审机制完善
E．业务繁杂
30．正诺贝尔济学奖默顿说( )20年间引发金融创新原
A．汇率波动
B．通货膨胀
C．监素
D．税收素
E．技术进步
31．列说法正确( )
A．信风险称违约风险
B．信风险古老重种风险
C．信风险存切信交易活动中
D．违约风险针企业言
E．信风险具明显系统性风险特征
32．金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
33．信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
34．利率风险形式( )
A．重新定价风险
B．收益率曲线风险
C．基准风险
D．期权性风险
E．违约风险
35．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
36保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
37．商业银行中间业务风险具( )特点
A 风险透明度差
B．风险样化
C．风险度
D．风险测性低
E．风险损失度高
38( )方面引起证券公司纪业务风险
A 交易环节风险
B．技术设备问题引致风险
C．证券公司工作员意失误造成风险
D．财务资金制度健全引致风险
E．正交易行引致风险
39．开放式基金面特殊风险包括( )
A 赎回流动性风险
B．投资市场风险
C．募集风险
D．汇率风险
E．利率风险
40．西方发达国家金融风险防范体系包括( )
A．立法规范制度
B．外部监制度
C．存款保险制度
D．市场准退出制度
E．骆驼评级制度
41．根效市场假说理根市场效率高低资市场分( )
A．效市场
B．弱效市场
C．强效市场
D．偏强效市场
E．中度效市场
42．非银行济体交易风险理方法中商业法包括( )
A．选择利合货币
B．加列合条款
C．调整价格汇率
D．提前推迟收付汇
E．配
43．广义操作风险概念( )外风险视操作风险
A．交易风险
B．济风险
C．市场风险
D．信风险
E．法律风险
44．金融信托投资公司风险包括( )
A．信风险
B．流动性风险
C．违约风险
D．市场风险
E．操作风险
45．基金融衍生工具包括( )
A．利率
B．远期
C．期货
D．期权
E．互换
46．国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D．政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E．企业决策失误引发风险
47．金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
48．银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．单贷款率
49．专家制度法容包括( )
A．品德声
B．资格力
C．资金实力
D．担保
E．营条件商业周期
50规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
51证券公司流动性风险( )
A．代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
52利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法．
E．续存期分析法
53．操作风险特点( )
A．发生频率低造成较损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
54证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
55保险资金运风险理层次包括( )
A．宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题
1．金融风险识金融风险理第步( )
2．操作风险理流程包括建立操作风险评估系统操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报( 错 )
理：操作风险理流程包括确定操作风险操作风险评估量化风险理缓释风险监控风险汇报
3．利率风险指未利率波动收入支出影响( 错 )
理：利率风险指未利率利变动造成损失性
4．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
5．融通资金信托业根首职( 错 )
理：信托质决定财产理信托业根首职
6．根巴塞尔资协议规定商业银行级资充足率低896( 错 )
理：商业银行级资充足率低4总资充足率低8
7．某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
8贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越(错)
理：该指标越说明流动性越充分风险越
9外债偿理中定条件新债旧债( )
10资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险( 错 )
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
11．风险指损失( 错 )
理：风险包括两方面：损失损失发生概率
12 20世纪70年代金融风险表现证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险( 错 )
理：20世纪70年代证券市场价格风险金融机构信风险流动性风险外外汇风险利率风险越越突出
13商业银行准备资产包括现金资产（级准备）短期价证券（二级准备）长期贷款（三级准备）( 错 )
理：商业银行身没三级准备长期贷款时变现
14．续存期某种资产负债利率敏感程度利率弹性直接衡量( )
15．济风险针预期汇率变动( 错 )
理：济风险针未预期汇率变动
16商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
17 6月12日家公司财务理发现7月12日笔浮动利率日元贷款利息收入预计7月份日元利率会降避免损失决定家日公司进行利息交换取固定利率美元利息收入该互换利率互换( 错 )
理：理：利率互换涉货币种类交互
18会计风险折算方法关( )
19加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司采债券贡献策略( 错 )
理：加强保险公司财务风险理利率水稳定时保险公司建立动态利率
敏感度分析模型
20．证券公司纪业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门( 错 )
理：证券公司证券承销业务社会金融剩余盈余部门转移短缺部门
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力( 错 )
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22．非系统性风险资产组合总风险起作( 错 )
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23外确定性导致信风险等金融风险称非系统性风险( 错 )
理：外确定性导致信风险等金融风险称系统性风险确定性导致信风险称非系统性风险
24利率线期权费支出零( )
25衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
四计算题
1．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
2假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
3某银行利率敏感性资产均存续期5年利率敏感性负债均存续期4年利率敏感性资产现值2500亿利率敏感性负债现值2000亿
(1)存续期缺口计算公式什？
(2)存续期缺口少年？
(3)样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
答：
4假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1) 年投资实际值少万元？
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？
（计算结果保留两位数）
答：(1)投资实际20X(1 +8)(1+3)2097(万元)
(2)名义收益率8
实际收益率[(1 +8)(1+3)*100]1485
5．某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？
(2)级资充足率少？
(3)总资充足率少？
（计算结果保留位数）
答：
6．某公司获笔浮动利率贷款金额2000万美元季度支付次利息利率3月LIBOR公司担心2年市场利率水会升购买项利率限效期2年执行价格5参考利率3月LIBOR期权费率1公司支付期权费金额20万美元年360天计算季度90天计算
答：
7假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
8．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
9．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
10．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
11某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
12假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
五案例分析题
1巴林银行事件：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
案例分析：
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险
(3)操作风险事件损失原七种：
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
2银监会发布2016年四季度监指标数显示截2016年四季度末商业银行年累计实现净利润16490亿元增长3 54增速升111百分点商业银行（法口径）良贷款余额15123亿元较季末增加183亿元商业银行良贷款率1 7496季末降002百分点
案例分析：
(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属什风险？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属商业银行信风险
(2)银行信风险信贷风险指款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险
(3)导致信贷风险素
①款营状况财务状况利润水确定性信等级状况变性
②宏观济发展状况稳定性
③然社会济生活中变事件确定性
④济变量规变动
⑤素包括社会诚信水信状况心理预期信息充分性道德风险等
3．(1)款基情况：款武河庞家堡镇白庙村村民年龄55岁家庭成员3事种植业耕6亩家房间2间价值12万元资产年收入5000元信观念般拖欠信社贷款记录信等级：般
(2)贷款基情况
款：武河
清分截止日期：2016年11月1日
贷款余额：5000元
贷款期限：2014年8月3日 2015年8月3日
贷款种类：短期
贷款途：种植
贷款方式：额信贷款
(3)贷款风险提示
款连续两年受然灾害影响农业基收入济源维持家庭生活两年未收利息
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答(1)该笔贷款5000元属疑问类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)该贷款属农户额信贷款担保信等级般家庭财产12万元连续两年受然灾害影响农业基收济源维持家庭生活该笔贷款已逾期448天欠利息肯定造成较损失属疑类
4．(1)款基情况：款陈河子西乡陈家庄年龄45岁家庭口3家住房5间价值5万元资产10万元耕3亩运输业年家庭总收入8万元信观念强拖欠信社贷款记录
(2)贷款基情况
款：陈
贷款日期：2016年1月10日 2016年12月10日清分日期：2016年10月15日
贷款余额：5万元
贷款种类：短期 ．
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保家庭年收入10万元实力较强
(3)贷款风险提示
款陈营运输业风险收入稳定信社建立信贷关系拖欠贷款息信程度高
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属正常类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款
正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常
关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收入偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿
次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失
疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失基特征肯定损失
损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款陈目前营良收入稳定力偿贷款息该笔贷款没逾期该笔贷款保证担保贷款没理怀疑贷款息时足额分类结果：该笔贷款5万元属正常类
5．试述商业银行处置良资产债权流动转化方式含义具体手段
(1)债权流动转化方式指商业银行市场原通持良债权流动化转化企业持股实现良资产重组种方式
(2)采种方式具体手段种：
①债权出售转商业银行良债权转售济体实现盘活资产存量减少良资产优化资产结构目
②资产证券化资产证券化前未产生收入现金流金融资产转变资市场销售流通证券程证券化交易程中进行资产转化原始权益称资产证券发起发起持种流动性较差金融资产分类整理种资产组合出售证券化目成立特设载体（称发行）发行金融资产产生现金流作抵押投资者发行二级市场流通资产支持证券( Asset backed SecuritiesABS)购买原始权益转资产特设载体受托拥转资产产生现金流量支付投资者
般言适证券化资产必须具备三基特征：带未稳定现金收入流量资产款期限款条件易握资产达定信质量标准
③债权转股权里债权转股权指商业银行持企业良债权直接转化企业股权实现资产结构调整达降低良资产例减轻良资产负担目
6．(1)款基情况：款王民春光乡北村年龄40岁家庭口3家住房楼房套面积100方米价值15万元款租赁60方米门面房营五金器械等流动资金30万元左右年收入10万元左右信观念强拖欠信社贷款息记录
(2)贷款基情况
款：王民
贷款日期：2015年9月10日 2016年9月10日清分日期：2016年10月15日贷款逾期35天
贷款余额：15万元
贷款种类：短期
贷款途：流动资金
贷款方式：保证担保担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元
贷款结息方式：该笔贷款季正常结息
(3)贷款风险提示
款王民五金门市部受市场影响造成货物积压应收款增严重影响资金周转
请分析问题：
(1)请根题中信息贷款五级分类法判断该贷款分类
(2)阐述贷款五级分类划分
(3)结合贷款五级分类划分阐述分类理
答：(1)该笔贷款属关注类贷款
(2)五级贷款分类法贷款风险序贷款次分正常关注次级疑损失五级三级良贷款正常类贷款指款够履行合没足够理怀疑贷款息时足额偿基特征切正常关注类贷款指款目前力偿贷款息存偿产生利影响素特征款够正常营收偿贷款息存潜缺陷影响贷款偿次级类贷款指款款力出现明显问题完全正常营业收入法足额偿贷款息执行担保会造成定损失基特征缺陷明显损失疑类贷款指款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损
失基特征肯定损失损失类贷款指采取措施切必法律程序息然法收回收回极少部分基特征损失严重
(3)款王民目前力偿贷款息然该笔贷款已逾期该笔贷款季结息保证担保贷款担保国家公务员月收入5000元左右家楼房套100方米价值20万元目前该笔贷款形成风险款五金门市部资金周转出现问题造成贷款期期逾期35天存潜硅缺陷影响贷款偿划分关注类贷款
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
