国家开放学电科金融风险理20232024期末试题答案(试卷代号：1344)
单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A信风险
B．市场风险
C．操作风险
Do流动性风险
2．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C业务员贪污截留手续费
D代客理财产品市场利率波动造成损失
3列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效( )
A．风险分散
B风险
C．风险转移
D．风险补偿
4 1968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
5．金融机构流动性越高( )
A．风险性越
B．风险性越
C．风险性没
D．风险性较强
6．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C30
D．50
7．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
9贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．正常类贷款
10期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
二项选择题（题3分30分）
11国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E企业决策失误引发风险
12金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
13关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
14银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．固定资产
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
16 金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
17操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
18操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
19．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20保险资金运风险理层次包括( )
A宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力(错)
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22非系统性风险资产组合总风险起作(错)
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23商业银行理负债时面风险流动性风险(错)
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
24某金融资产方差越说明金融风险越(错)
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险(错)
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
四计算题（题10分20分）
26假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1)年投资实际值少万元？（5分）
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？（5分）
（计算结果保留两位数）
27试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？（2分）
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？（2分）
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？（2分）
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答(1)利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债200030001000(亿元)(2分)
(2)该银行利润 (2000+ 5000)X5 (3000+ 4000)X470(亿元)(2分)
(3)该银行新利润 200X7 + 500X53000X6 40004X50(亿元) (2分)
(4)利率敏感性缺口负值时候<银行利率敏感性资产利率敏感性负偿时)利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时(利率敏感性资产利率敏感性负债时)利率降利润会降利率升利润会升(4分)
五案例分析题（1 5分）
28．请根巴林银行事件进行分析：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位着233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
请分析：(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？（5分）
(2)请解释风险形态（3分）
(3)导致风险成什？（7分）
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起（5分）
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险（3分）
(3)操作风险事件损失原七种：（7分）
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A信风险
B．市场风险
C．操作风险
Do流动性风险
2．属代理业务中操作风险( )
A．委托方伪造收付款证骗取资金
B．客户通代理收付款进行洗钱活动
C业务员贪污截留手续费
D代客理财产品市场利率波动造成损失
3列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效( )
A．风险分散
B风险
C．风险转移
D．风险补偿
4 1968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
5．金融机构流动性越高( )
A．风险性越
B．风险性越
C．风险性没
D．风险性较强
6．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A 10
B．20
C30
D．50
7．保险公司财务风险集中体现( )
A．现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A．回避策略
B．抑制策略
C．转移策略
D．补偿策略
9贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A．关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．正常类贷款
10期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( )
A．实值
B．虚值
C．两
D．确定
二项选择题（题3分30分）
11国家风险基特征( )
A．发生国济金融活动中
B．发生国际济金融活动中
C．政府商业银行遭受国家风险带损失
D政府商业银行企业遭受国家风险带损失
E企业决策失误引发风险
12金融风险综合分析系统般包括( )
A．贷款评估系统
B．财务报表分析系统
C．担保品评估系统
D．资产组合量化系统
E．行政理系统
13关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
14银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率
B．备付金率
C．流动性率
D．总资充足率
E．固定资产
15规避风险程中金融工程技术运( )
A．套期保值
B．投机
C．套利
D．构造组合
E．盈利
16 金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会
B．董事会风险理委员会
C．监事会
D．风险理部
E．业务系统
17操作风险理框架包括( )
A．战略
B．流程
C．基础设施
D．环境
E．评估
18操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
19．证券投资分散化方式( )
A．证券种类分散化
B．证券期时间分散化
C．投资部门分散化
D．投资行业分散化
E．投资时机分散化
20保险资金运风险理层次包括( )
A宏观决策层次
B．投资实施层次
C．监督考核层次
D．微观应层次
E．中观评估层次
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21．风险分散降低系统性风险非系统性风险力(错)
理：风险分散降低非系统性风险系统性风险力
22非系统性风险资产组合总风险起作(错)
理：资产组合里种资产某项资产非系统性部分回报增加时项资产非系统性部分回报降两种运动相互抵消总资产组合风险起作
23商业银行理负债时面风险流动性风险(错)
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
24某金融资产方差越说明金融风险越(错)
理：某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险(错)
理：资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
四计算题（题10分20分）
26假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1)年投资实际值少万元？（5分）
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？（5分）
（计算结果保留两位数）
27试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？（2分）
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？（2分）
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？（2分）
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答(1)利率敏感性缺口利率敏感性资产利率敏感性负债200030001000(亿元)(2分)
(2)该银行利润 (2000+ 5000)X5 (3000+ 4000)X470(亿元)(2分)
(3)该银行新利润 200X7 + 500X53000X6 40004X50(亿元) (2分)
(4)利率敏感性缺口负值时候<银行利率敏感性资产利率敏感性负偿时)利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时(利率敏感性资产利率敏感性负债时)利率降利润会降利率升利润会升(4分)
五案例分析题（1 5分）
28．请根巴林银行事件进行分析：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位着233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
请分析：(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？（5分）
(2)请解释风险形态（3分）
(3)导致风险成什？（7分）
答：(1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起（5分）
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险（3分）
(3)操作风险事件损失原七种：（7分）
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
