20212022国家开放学电科金融风险理期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题2分20分）
1．( )指金融机构济体金融活动中没正确遵循法律条款法律条款完善严密引致风险
A．利率风险 B．汇率风险
C．法律风险 D．政策风险
2．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯 B．希克斯
C．马柯维茨 D．夏普
3．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A回避策略 B．抑制策略
C．转移策略 D．补偿策略
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升 B．降
C．资金 D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A io B．20
C．30 D．50
6．电子交易程中负债核实户商家真实身份交易请求合法性部门( )
A电子认证中心(CA) B．工商理局
C．域名理中心 D．网络供应商
7．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法 B．基指标法
C．部衡量法 D．积分卡法
8．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
9．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A长期 B．中期
C．短期 D．中长期
10( )商业银行负债业务面风险
A．流动性风险 B．利率风险
C．汇率风险 D．案件风险
二项选择题（题3分30分）
11关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
12 金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会 B．董事会风险理委员会
C．监事会 D．风险理部
E．业务系统
13银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率 B．备付金率
C．流动性率 D．总资充足率
E．单贷款率
14利率风险形式( )
A．重新定价风险 B．收益率曲线风险
C．基准风险 D．期权性风险
E．违约风险
15金融机构流动性较强负债( )
A活期存款 B．额转定期存单
C．金融企业拆资金 D．中央银行款
E．短期价证券
16信贷资产风险成包括( )
A营环境风险 B．款风险
C．政府指导利风险 D．银行部风险
E．竞争手风险
17折算风险理办法( )
A缺口法 B．商业法
C．金融法 D．合约保值法
E．财务理法
18利率风险常分析方法( )
A．收益分析法 B．济价值分析法
C缺口分析法 D．利率型分析法
E．续存期分析法
19开放式基金面特殊风险包括( )
A．赎回流动性风险 B．投资市场风险
C．募集风险 D．汇率风险
E．利率风险
20金融衍生工具信风险理程包括( )
A．信风险预测 B．信风险评估
C．信风险控制 D．信风险财务处理
E．信风险监
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21 风险指损失(错)
理风险包括两方面损失损失发生概率
22 会计风险折算方法关()
23 衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70(错)
理衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
24 某金融资产方差越说明金融风险越(错)
理某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25 资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险(错)
理资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
四计算题题10分20分）
26某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？（3分）
(2)级资充足率少？（3分）
(3)总资充足率少？（4分）
（计算结果保留位数）
27．假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？（4分）
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？（3分）
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少（3分）
五述题（题15分）
28请根巴林银行事件进行述：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
请分析
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答 (1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起(5分)
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险(3分)
(3)操作风险事件损失原七种(7分)
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
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单项选择题（题2分20分）
1．( )指金融机构济体金融活动中没正确遵循法律条款法律条款完善严密引致风险
A．利率风险 B．汇率风险
C．法律风险 D．政策风险
2．( )系统提出现代证券组合理证券投资风险理奠定理基础
A．凯恩斯 B．希克斯
C．马柯维茨 D．夏普
3．( )风险发生前通种交易活动发生危险转移承担
A回避策略 B．抑制策略
C．转移策略 D．补偿策略
4．银行利率敏感性资产利率敏感性负债时市场利率( )会增加银行利润
A．升 B．降
C．资金 D．贷款
5．( )负债率100债务率25偿债率债务国控制外汇总量结构警戒线
A io B．20
C．30 D．50
6．电子交易程中负债核实户商家真实身份交易请求合法性部门( )
A电子认证中心(CA) B．工商理局
C．域名理中心 D．网络供应商
7．单风险暴露指标固定百分相出监资求方法( )
A．标准化方法 B．基指标法
C．部衡量法 D．积分卡法
8．员风险指( )
A．执行员错误操作带风险
B．缺乏足够合格员工缺乏员工表现恰评估考核等导致风险
C．电脑系统出现障导致风险
D．产品服务理等方面问题影响客户金融机构关系导致风险
9．回购协议产生20世纪60年代末种( )资金融通方式
A长期 B．中期
C．短期 D．中长期
10( )商业银行负债业务面风险
A．流动性风险 B．利率风险
C．汇率风险 D．案件风险
二项选择题（题3分30分）
11关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
12 金融机构风险理组织系统般包括子系统( )
A．股东会 B．董事会风险理委员会
C．监事会 D．风险理部
E．业务系统
13银行资产负债结构识金融风险指标( )
A．存贷款率 B．备付金率
C．流动性率 D．总资充足率
E．单贷款率
14利率风险形式( )
A．重新定价风险 B．收益率曲线风险
C．基准风险 D．期权性风险
E．违约风险
15金融机构流动性较强负债( )
A活期存款 B．额转定期存单
C．金融企业拆资金 D．中央银行款
E．短期价证券
16信贷资产风险成包括( )
A营环境风险 B．款风险
C．政府指导利风险 D．银行部风险
E．竞争手风险
17折算风险理办法( )
A缺口法 B．商业法
C．金融法 D．合约保值法
E．财务理法
18利率风险常分析方法( )
A．收益分析法 B．济价值分析法
C缺口分析法 D．利率型分析法
E．续存期分析法
19开放式基金面特殊风险包括( )
A．赎回流动性风险 B．投资市场风险
C．募集风险 D．汇率风险
E．利率风险
20金融衍生工具信风险理程包括( )
A．信风险预测 B．信风险评估
C．信风险控制 D．信风险财务处理
E．信风险监
三判断题（题3分15分错误说明理判断错误1分）
21 风险指损失(错)
理风险包括两方面损失损失发生概率
22 会计风险折算方法关()
23 衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70(错)
理衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等60
24 某金融资产方差越说明金融风险越(错)
理某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
25 资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险(错)
理资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
四计算题题10分20分）
26某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？（3分）
(2)级资充足率少？（3分）
(3)总资充足率少？（4分）
（计算结果保留位数）
27．假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？（4分）
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？（3分）
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少（3分）
五述题（题15分）
28请根巴林银行事件进行述：
1994年半年起新加坡巴林期货限公司总理兼首席交易员里森日东京市场做种十分复杂期值高风险极衍生金融商品交易——日日指数期货结果日指数1995年1月路滑里森持头头寸遭受重创反败胜赌徒心态押宝日225指数涨继续伦敦调入巨资买量期货合约终惨败1995年2月26日英国银行业泰斗世界1000家银行中核心资排名第489位233年辉煌历史巴林银行进行巨额金融期货投机交易造成9 16亿英镑巨额亏损迫宣布破产3月5日荷兰国际1英镑象征性价格宣布完全收购巴林银行
请分析
(1)金融风险形态划分巴林银行事件什风险引起？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答 (1)金融风险形态划分巴林银行事件操作风险引起(5分)
(2)操作风险完善问题部程序员系统外部事件造成损失风险(3分)
(3)操作风险事件损失原七种(7分)
①部欺诈机构部员参诈骗盗资产违犯法律金融机构规章行例部员虚报头寸部员偷盗职员账户进行部交易等等
②外部欺诈第三方诈骗盗财产违犯法律行例抢劫伪造开具空头支票黑客行计算机系统损坏
③雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求例工赔偿求违反雇员健康安全规定组织罢工种应顾客负责
④客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误例受托违约滥顾客秘密信息银行账户正确交易行洗钱销售未授权产品等
⑤形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失例恐怖事件震火灾洪灾等
⑥营中断系统出错例软件者硬件错误通信问题设备老化
⑦涉执行交割交易程理风险事件交易失败程理出错合作伙伴卖方合作失败交易数输入错误间接理失败完备法律文件未批准访问客户账户合作伙伴操作卖方纠纷等
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