单项选择题(题2分20分)
1.属代理业务中操作风险( )
A.委托方伪造收付款证骗取资金
B.客户通代理收付款进行洗钱活动
C.业务员贪污截留手续费
D.代客理财产品市场利率波动造成损失
2列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效?( )
A.风险分散
B.风险
C.风险转移
D.风险补偿
3.( )20世纪50年代初研究种调查征求意见方法现已广泛应济社会预测决策中
A.德尔菲法
B.CART结构分析法
C.信评级法
D.期权推理分析法
4.金融机构流动性越高( )
A.风险性越
B.风险性越
C.风险性没
D.风险性较强
5.麦考利存续期金融工具利息收入现值金融工具( )
A.面值
B.现值
C.未价值预期
D.清算价值
6.( )商业银行负债业务面风险
A.流动性风险
B.利率风险
C.汇率风险
D.案件风险
7.列属保险资金运风险理( )
A.完善保险资金运理体制运行机制
B.提高保险资金运理水
C.建立保险资金运风险控制制衡机制
D.加异常信息行监控力度
8.列属证券公司营业务特点( )
A.目标公司进行详审查评价
B.资金进行证券投资盈利风险担
C.证券市场价格变动产生影响
D.害岗位实行定期检查’
9.列项( )承担汇率风险商业性风险
A.进口商
B.生产商
C.债权
D.债务
10.银行技术性风险控制理力程度取决( )
A.建立系统规范部制度操作流程
B.计算机安全技术先进程度选择开发商供应商咨询评估公司水
C.银行身理水控力
D.员工信息素质高低设备操作熟练程度
二项选择题(题3分30分)
11.金融风险特征( )
A.隐蔽性
B.扩散性
C.加速性
D.控性
E非控性
12.控系统设置金融风险理线遵循原( )
A.效性
B 盈利性
C.全面性
D.独立性
E.便利性
13美国标准普尔穆迪等著名评级公司作业流程信评级程般包括阶段( )
A.准备
B.会谈
C.评定
D.公示
E.事理
14.商业银行贷款理缺陷( )
A.没考虑贷款需求样化
B.没认识封存款相稳定性
C.没注意贷款清偿外部条件
D.没预测购买负债
E.没注意流动性盈利性矛盾
15利率限成系列效期限( )合成
A 款利率期权
B.贷款利率期权
C.卖出利率期权
D.买入利率期权
E.利率期货
16.理利率风险常金融工具包括( )
A 远期利率协定
B.利率期货
C.利率期权
D.利率互换
E.利率限
17.折算风险理办法( )
A 缺口法
B.商业法
C.金融法
D.合约保值法
E.财务理法
18.操作风险度量模型划分( )
A.基指标法
B.标准化方法
C.高级衡量法
D.积分卡法
E.损失分布法
19.商业银行全面风险理体系( )素组成
A 风险理环境风险信息处理
B.风险理目标政策设定
C.风险监测识评价持续改进.
D.风险评估部控制
E.风险定价处置
20.金融衍生工具信风险理程包括( )
A.信风险预测
B.信风险评估
C.信风险控制
D.信风险财务处理
E.信风险监
三判断题(题3分15分错误说明理判断错误1分)
21.根巴塞尔资协议规定商业银行级资充足率低896( 错 )
理:商业银行级资充足率低4总资充足率低8
22.某金融资产方差越说明金融风险越( 错 )
理:某金融资产方差越说明资产收益波动越金融风险越
23贷款总额核心存款率越说明商业银行存储流动性越低流动性风险越(错)
理:该指标越说明流动性越充分风险越
24外债偿理中定条件新债旧债( )
25资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中流动性风险( 错 )
理:资市场金融产品价格跌保险公司投资收益带负面影响保险公司资金运风险中资市场风险
四计算题(题10分20分)
26某银行利率敏感性资产均存续期5年利率敏感性负债均存续期4年利率敏感性资产现值2500亿利率敏感性负债现值2000亿
(1)存续期缺口计算公式什?
(2)存续期缺口少年?
(3)样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时?
答:
27假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问:
(1) 年投资实际值少万元?
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少?
(计算结果保留两位数)
答:(1)投资实际20X(1 +8)(1+3)2097(万元)
(2)名义收益率8
实际收益率[(1 +8)(1+3)*100]1485
五案例分析题(15分)
28银监会发布2016年四季度监指标数显示截2016年四季度末商业银行年累计实现净利润16490亿元增长3 54增速升111百分点商业银行(法口径)良贷款余额15123亿元较季末增加183亿元商业银行良贷款率1 7496季末降002百分点
案例分析:
(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属什风险?
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什?
答(1)金融风险形态划分商业银行良贷款率升属商业银行信风险
(2)银行信风险信贷风险指款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险
(3)导致信贷风险素
①款营状况财务状况利润水确定性信等级状况变性
②宏观济发展状况稳定性
③然社会济生活中变事件确定性
④济变量规变动
⑤素包括社会诚信水信状况心理预期信息充分性道德风险等
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