新国家开放学电科金融风险理计算题题库答案（试卷号：1344）
计算题
1．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
2假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X (2)A股票市场价格50美元时该涨期权虚值价值0
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
3某银行利率敏感性资产均存续期5年利率敏感性负债均存续期4年利率敏感性资产现值2500亿利率敏感性负债现值2000亿
(1)存续期缺口计算公式什？
(2)存续期缺口少年？
(3)样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
答：
4假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1) 年投资实际值少万元？
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？
（计算结果保留两位数）
答：(1)投资实际20X(1 +8)(1+3)2097(万元)
(2)名义收益率8
实际收益率[(1 +8)(1+3)*100]1485
5．某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？
(2)级资充足率少？
(3)总资充足率少？
（计算结果保留位数）
答：
6．某公司获笔浮动利率贷款金额2000万美元季度支付次利息利率3月LIBOR公司担心2年市场利率水会升购买项利率限效期2年执行价格5参考利率3月LIBOR期权费率1公司支付期权费金额20万美元年360天计算季度90天计算
答：
7假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
8．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
9．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
10．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
11某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
12假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
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计算题
1．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差a2
答：
2假设某投资者认A股票价格涨性较买入份三月期A股票涨股票期权份合约交易量1000股期权协议价格60美元／股
(1)涨期权价值计算公式什？
(2)月A股票市场价格50美元请问时该涨期权价值少？
(3)月A股票市场价格70美元时该涨期权价值少？
答：(1)涨期权价值Max(XS0)中X表示标资产市场价格S表示标资产协议价格X>S时涨期权实值X
(3)A股票市场价格70美元时该涨期权实值价值10美元（单位标资产计）份合约1000股价值总额10000美元
3某银行利率敏感性资产均存续期5年利率敏感性负债均存续期4年利率敏感性资产现值2500亿利率敏感性负债现值2000亿
(1)存续期缺口计算公式什？
(2)存续期缺口少年？
(3)样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
答：
4假设某投资者年初投资资金20万元笔资金正买入张期年面额20万元债券债券票面利率8该年通货膨胀率3请问：
(1) 年投资实际值少万元？
(2)该年投资名义收益率实际收益率分百分少？
（计算结果保留两位数）
答：(1)投资实际20X(1 +8)(1+3)2097(万元)
(2)名义收益率8
实际收益率[(1 +8)(1+3)*100]1485
5．某商业银行表加权风险资产8000万美元表外加权风险资产6000万美元级资额700万美元二级资额500万美元试计算：
(1)风险调整资产少？
(2)级资充足率少？
(3)总资充足率少？
（计算结果保留位数）
答：
6．某公司获笔浮动利率贷款金额2000万美元季度支付次利息利率3月LIBOR公司担心2年市场利率水会升购买项利率限效期2年执行价格5参考利率3月LIBOR期权费率1公司支付期权费金额20万美元年360天计算季度90天计算
答：
7假设某商业银行资产负债表中中央银行存款4500亿元现金资产400亿元法定准备金3000亿元存款总额60000亿元
(1)试分计算该商业银行超额储备超额储备例（计算结果请保留两位数）
(2)请指出超额储备例判断银行流动性局限性
答：
8．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感性缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？（4分）
某商业银行（简化）资产负债表单位：亿元
答：
(4)利率敏感性缺口负值时候（银行利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率升银行利润会降利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时（利率敏感性资产利率敏感性负债时）利率降利润会降利率升利润会升
9．某种资产收益应概率表示：
(1)计算该项资产预期收益均值肛
(2)计算该项资产预期收益方差d2标准差a（计算结果保留两位数）
答：
（5分）
10．试根某商业银行列简化资产负债表计算：
(1)利率敏感型缺口少？
(2)资产利率5负债利率4时该银行利润少？
(3)利率敏感型资产利率敏感型负债利率增加2百分点该银行利润少？
(4)试述利率敏感型缺口正负值利率升降关系？
答：
出：利率敏感型缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感型缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
11某银行购买份36远期利率协定(FRAs)金额1000000美元期限3月日算起3月开始6月结束协定利率9远期利率协定期限确定91天3月远期利率协定开始时市场利率10
(1)令A协定利率S清算日市场利率N合数额d远期利率协定期限支付数额计算公式什？
(2)请根该公式计算该银行合卖方收取现金数额少？（计算结果请保留两位数）
(3)远期利率协定结束时该银行净款成少？（计算结果请保留两位数）
答：
12假设国家年未清偿外债余额9亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额8亿美元年外债付息总额15亿美元
(1)试计算该国负债率债务率偿债率（计算结果请保留百分位两位数））
(2)该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
答：
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