四计算题
1(练题62)研究生产中劳动占份额问题时古扎拉蒂采模型
模型1
模型2
中Y劳动投入t时间19491964年数初级金属工业结果:
模型1
t (39608)
R2 05284 DW 08252
模型2
t (32724)(27777)
R2 06629 DW 182
中括号数字t统计量
问:(1)模型1模型2中否相关
(2)判定相关存?
(3)样区分虚假相关真正相关
练题62参考解答
(1)模型1中相关模型2中相关
(2)通DW检验进行判断
模型1:dL1077 dU1361 DW
- 模型2:dL0946 dU1543 DW>dU 相关
(3)果通改变模型设定消相关现象虚假相关否真正相关
2根某区居民农产品消费y居民收入x样资料应二法估计模型估计结果
Se(18690) (00055)
R209966 DW06800F4122531
资料完成问题:
(1) n16α005条件查DW表界值分11061371试判断模型中否存相关
(2) 果模型存相关求出相关系数利广义差分变换写出相关广义差分模型
DW068<1106模型中机误差存正相关
DW068计算066广义差分表达式
3(练题27)设销售收入X解释变量销售成Y解释变量现已根某百货公司某年12月关资料计算出数:(单位:万元)
(1) 拟合简单线性回方程方程中回系数济意义作出解释
(2) 计算决系数回估计标准误差
(3) 进行显著水5显著性检验
练题27参考解答:
(1)建立回模型
OLS法估计参数
估计结果
说明该百货公司销售收入增加1元均说销售成增加07863元
(2)计算决系数回估计标准误差
决系数:
回估计标准误差
(3) 进行显著水5显著性检验
查表 时<
表明显著0销售收入销售成显著影响
4研究中国区入境旅游状况建立省市旅游外汇收入(Y百万美元)旅行社职工数(X1)国际旅游数(X2万次)模型某年31省市截面数估计结果:
t(3066806) (6652983) (3378064)
R20934331 F1911894 n31
1)济意义考察估计模型合理性
2)5显著性水分检验参数显著性
3)5显著性水检验模型整体显著性
参考解答
(1)模型估计结果出:济意义说明旅行社职工数国际旅游数均旅游外汇收入正相关均说旅行社职工数增加1旅游外汇收入增加01179百万美元国际旅游数增加1万次旅游外汇收入增加15452百万美元济理验符合合理
(2)取查表
3参数t统计量绝值均说明t检验3参数均显著0旅行社职工数国际旅游数分旅游外汇收入显著影响
(3)取查表说明旅行社职工数国际旅游数联合起旅游外汇收入显著影响线性回方程显著成立
5(练题32 )表36出两解释变量回模型方差分析部分结果:
表36 方差分析表
变差源
方(SS)
度(df)
方差
回(ESS)
残差(RSS)
总变差(TSS)
65965
—
66042
—
—
14
—
—
1)回模型估计结果样容量n残差方RSS回方ESS残差方RSS度少
2)模型决系数调整决系数少
3)利结果模型检验出什结否确定两解释变量Y显著影响
练题32参考解答
(1) 总变差度14n1样容量:n14+115
TSSRSS+ESS 残差方RSSTSSESS660426596577
回方度:k1312
残差方RSS度:nk15312
(2)决系数:
修正决系数:
(3)说明两解释变量联合起解释变量显著影响确定两解释变量Y显著影响
6(练题34)考虑期扩充菲利普斯曲线(Expectationsaugmented Phillips curve)模型:
中:实际通货膨胀率()失业率()预期通货膨胀率()
表38某国关数
表38 19701982年某国实际通货膨胀率Y()失业率X2()预期通货膨胀率X3()
年份
实际通货膨胀率Y
()
失业率X2
()
预期通货膨胀率X3()
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
592
430
330
623
1097
914
577
645
760
1147
1346
1024
599
490
590
560
490
560
850
770
710
610
580
710
760
970
478
384
331
344
684
947
651
592
608
809
1001
1081
800
1)模型作估计作出济学计量济学说明
2)根模型估计结果作统计检验
3)计算修正决系数(写出详细计算程)
练题34参考解答
(1)模型作估计作出济学计量济学说明
(2)根模型估计结果作计量济学检验
t检验表明:参数t值绝值均界值P值出均明显表明失业率预期通货膨胀率分实际通货膨胀率显著影响
F检验表明: F3429559界值 P值0000033明显说明失业率预期通货膨胀率联合起实际通货膨胀率显著影响
济意义:失业率实际通货膨胀率负相关预期通货膨胀率实际通货膨胀率正相关济理致
(3)计算修正决系数(写出详细计算程)
Y统计量表StdDev3041892
7(练题45 )克莱戈德伯格19211950年(19421944年战争期间略)美国国消费Y工资收入X1非工资—非农业收入X2农业收入X3时间序列资料利OLSE估计出列回方程:
括号中数相应参数估计量标准误差试述模型进行评析指出中存问题
练题45参考解答:
模型拟合结果知样观测数27消费模型判定系数F统计量10737005置信水查分子度3分母度23F界值3028计算F值远界值表明回方程显著模型整体拟合程度较高
参数估计量标准误计算出回系数估计量t统计量值:
外余值工资收入X1系数t检验值然显著该系数估计值该值工资收入消费边际效应1059意味着工资收入增加美元消费支出增长均超美元济理常识符
外理非工资—非农业收入农业收入消费行重解释变量两者t检验没通迹象表明模型中存严重重线性收入部分间相互关系掩盖部分解释消费行单独影响
8(练题52 )表消费Y收入X数试根数资料完成问题:
(1)估计回模型中未知参数写出样回模型书写格式
(2)试GoldfeldQuandt法White法检验模型异方差性
(3)选合适方法修正异方差
表58 某区消费Y收入X数(单位:亿元)
Y
X
Y
X
Y
X
55
80
152
220
95
140
65
100
144
210
108
145
70
85
175
245
113
150
80
110
180
260
110
160
79
120
135
190
125
165
84
115
140
205
115
180
98
130
178
265
130
185
95
140
191
270
135
190
90
125
137
230
120
200
75
90
189
250
140
205
74
105
55
80
140
210
110
160
70
85
152
220
113
150
75
90
140
225
125
165
65
100
137
230
108
145
74
105
145
240
115
180
80
110
175
245
140
225
84
115
189
250
120
200
79
120
180
260
145
240
90
125
178
265
130
185
98
130
191
270
练题52参考解答:
(1)该模型样回估计式书写形式
(2)首先GoldfeldQuandt法进行检验
样X递增序排序掉中间14样分两部分样
分两部分样求二估计两部分残差方
求F统计量
定查F分布表界值
c较界值F统计量值41390>说明该模型机误差项存异方差
次White法进行检验具体结果见表
White Heteroskedasticity Test
Fstatistic
6301373
Probability
0003370
Obs*Rsquared
1086401
Probability
0004374
Test Equation
Dependent Variable RESID^2
Method Least Squares
Date 080505 Time 1237
Sample 1 60
Included observations 60
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
1003614
1311424
0076529
09393
X
0165977
1619856
0102464
09187
X^2
0001800
0004587
0392469
06962
Rsquared
0181067
Mean dependent var
7886225
Adjusted Rsquared
0152332
SD dependent var
1111375
SE of regression
1023231
Akaike info criterion
1214285
Sum squared resid
5967905
Schwarz criterion
1224757
Log likelihood
3612856
Fstatistic
6301373
DurbinWatson stat
0937366
Prob(Fstatistic)
0003370
定度2查卡方分布表较界值卡方统计量值样说明模型中机误差项存异方差
(2)权数作加权二估计结果
Dependent Variable Y
Method Least Squares
Date 080505 Time 1317
Sample 1 60
Included observations 60
Weighting series W1
Variable
Coefficient
Std Error
tStatistic
Prob
C
1037051
2629716
3943587
00002
X
0630950
0018532
3404667
00000
Weighted Statistics
Rsquared
0211441
Mean dependent var
1062101
Adjusted Rsquared
0197845
SD dependent var
8685376
SE of regression
7778892
Akaike info criterion
6973470
Sum squared resid
3509647
Schwarz criterion
7043282
Log likelihood
2072041
Fstatistic
1159176
DurbinWatson stat
0958467
Prob(Fstatistic)
0000000
Unweighted Statistics
Rsquared
0946335
Mean dependent var
1196667
Adjusted Rsquared
0945410
SD dependent var
3868984
SE of regression
9039689
Sum squared resid
4739526
DurbinWatson stat
0800564
White法进行检验结果:
White Heteroskedasticity Test
Fstatistic
3138491
Probability
0050925
Obs*Rsquared
5951910
Probability
0050999
定度2查卡方分布表较界值卡方统计量值说明加权模型中机误差项存异方差估计书写形式
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