XX学
计量济学实验报告
实验项目名称: 黄金价格影响素解析
指 导 教 师:
姓 名:
学 号:
年 级 专 业: 金融
XX学济学院
实验目
1.通实验课够解深入认识什计量济学掌握计量济学理方法解掌握计量济分析步骤方法时知道实践中运计量济学感性认识升理性认识
2.通课程实验利计量济学模型定量分析研究济问题培养分析问题解决问题力学完该课程仅学理知识计算方法接触社会实际中解决计量济问题建立数学模型求解
3.通实验教学培养发现问题分析问题解决问题力够分析数结果掌握什
4.重够理认知升实践认知通理解真切感受济现象变动
实验求
1.求解熟悉计量济学基知识具体操作做知识准备
2.求熟悉什计量济利计量分析分类什具体操作做知识准备
3.求利计量济学软件实际操作规范流程进行操作处理培养动手操作力培养EViews计量软件熟悉程度
4.够正确运软件够懂软件中出数代表意义够解理数实际间某相关性
3外界条件变化具定分析解决问题力
实验原理
1. EViews80软件
2. 重线性模型检验模型修正等
3. 利教材计量济学实验教程老师提供数
实验容
1. 创建工作文件
2. 利建立黄金价格影响素计量济学模型
3. 输入数
4. 回分析
5. 利样数估计模型参数
6. 检验美元指数通胀率原油价格US利率GDP标准普尔指数黄金价格否显著影响
7. 模型修正
8. 模型修正检验
9. 总结
实验步骤
1 开新建EViews80文件
2 利黄金价格美元指数通胀率原油价格US利率GDP标准普尔指数数建立相关文件
3 根出现数进行回分析
4 建立模型进行检验
5 模型进行修正
6 修正模型进行检验
7 总结
实验步骤——操作
实验数:
黄金价格美元指数通胀率原油价格US利率GDP标准普尔指数数:
二实验步骤:
(1)建立回模型
1建立EViews80实验文件
2输入YX数
EViews软件命令窗口键入DATA命令命令格式::
输入:data Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7
3 建立回模型:
建立Y C X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7回
中Y代表黄金价格 X1代表美元指数 X2代表通胀率 X3代表原油价格 X4代表短期US利率 X5代表长期US利率 X6代表GDP X7代表标准普尔指数
4. 回结果:
5 模型初步分析
a 模型拟合度分析:报告单出Rsquared089模型拟合度89左右
b变量显著性分析:t检验中截距项参数RS参数显著0判断否0残差变量进行检验
c模型显著性分析F检验中F统计量值2139显著水5界值说明模型显著解释变量模型OLS法估价R2F值较t检验值较说明解释变量Y联合线性作显著解释变量间存线性Y独立作分辨t检验显著
d模型残差项进行分析
异方差检验:怀特检验
图知Obs*Rsquared统计量975概率值005说明存异方差
相关检验
P(Obs*Rsquared)175005显著水存相关
e变量进行分析
变量进行重线性检验
相关系数矩阵知:
1GDPRLRSSP存明显线性相关性出GDP利率存线性负相关股票市场存线性正相关GDP反映国家济重指标国家刺激济货币政策较宽松利率较低时国家济发展GDP加速升带动股市扬
2RLSP存明显线性相关性股票理价格股票收益利率知
道利率股票价格存负相关
存重线性存导致OLS估计量非效变量显著性检验失效模型预测 失效必须克服模型重线性模型进行修改
6 模型修正
前面已致检测出存重线性解释变量分短期利率(X4)长期利率(X5)标准普尔指数(X7)GDP(X6)解释变量进行逐步回:
短期利率:
长期利率
标准普尔指数
GDP
出标长期利率逐步回中t检验显著R检验值0883四检验中模型应采 GC(1)+C(2)*X1+C(3)*X2+C(4)*X3+C(5)*X5+E形式
7 修正模型进行检验
怀特检验中P值005说明存残差项异方差
BGLM检验中P值005说明残差项存相关
8 总结
模型修正效减重线性影响模型稳定性理想遗留某解释变量外检验较理想
报告出:
. 黄金价格美元走势存负相关
二. 黄金价格石油价格存正相关
三. 黄金价格通货膨胀率存负相关
四. 黄金价格利率水存着正相关现实符
回模型报告中确认黄金价格石油价格存正相关影响素数身缺陷济变量中普遍存着重线性效消失应济意义
实验总结
1 熟悉EViews80软件运行环境
2 利数建立需文件参数等
3 运数进行济意义分析解计量实验现实中运
4 学会建立文件软件
5 回分析建立图表等
计量济学实验中学会课中公式运软件中知道软件中部分数代表意义总认识实践实践认识深刻书中点学收获颇
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