银行业风险理文
前言：
金融全球化成年发展趋势世界济全球化体化济背景国银行世界金融机构样面着新挑战国银行仅面着方面竞争压力身存着积聚量良信贷资产严重问题会成引发国银行金融风险根原背景谈谈商业银行金融风险成现状探索银行金融风险般规律性促进银行业健康发展
关键词：银行 风险理 风险预警 巴塞尔协议
研究背景：
1金融全球化程导致银行风险增加
金融全球化成年发展趋势种新济背景国际金融业全球化发展成必然新兴金融市场兴起发展破原旧格局国际金融市场逐步扩展全球许国家区国际金融机构(包括商业银行投资银行类保险公司)全球量设立分支机构形成全球性业务网络[1]时互联网运克服区间时差障碍国际市场交易体化种趋势促进国际金融极发展加金融风险范围出现债务性增加国际金融组织面巨国际资流动越越显力量足法进行协调防范国际金融危机手段显特脆弱国际金融炒作活动进步加剧着国际金融市场动荡
金融全球化发展市场间传播敏感度增强市场变化会迅速传导市场金融风险素变更加复杂某济现象会世界区金融市场间进行传导形成连锁反应风险产生性更加突出国际资流动特金融市场固投机性国金融市场击力破坏性越越明显进波整世界济国济发展程度受影响例：90年代1994年墨西哥发生金融危机1995年12月巴林银行倒闭1997年发生东南亚金融危机等世界国济发展造成损失充分暴露金融市场国际化体化程中金融风险加剧
2国银行世界金融机构样面着新挑战
世界济全球化体化济背景国银行世界金融机构样面着新挑战金融市场间连接越越紧密风险传导机制越发密切金融风险素变更加复杂种济环境国银行仅面着方面竞争压力身存着积聚量良信贷资产严重问题会成引发国银行金融风险根原 着济全球化发展资国际间流动速度加快银行面市场环境日益复杂国金融环境发生变化国银行业间影响日益加强竞争加剧
种济环境国银行目前面着控制风险消风险存隐患增强银行整体竞争力务银行良信贷资产形成原分析方面首先国商业银行信贷投放微观体国企业历史遗留体制原导致国企业营理善济效益低缺乏公司治理结构等原国企业预算软约束直接转化国商业银行系统信贷软约束致国商业银行系统存着量良信贷资产时国济结构产业结构融资机制信贷结构商业银行身存问题加速银行良信贷资产形成进步加银行系统金融风险产生
3 研究现状意义
前车覆车诫研究较历史国区域金融风险危机产生原影响助金融风险控制防范角度济运行机制济制度安排政策设计等方面进行反思重新认识通修正完善济运行机制制度政策目标体系实现济金融衡发展摆面前问题：银行竞争充分银行资产质量低呆帐坏帐重居高国外群雄虎视耽耽资市场完善投机气氛浓等等问题稍慎会酿成祸亚洲金融危机国政界金融界学者充分认识问题严重性采取措施加强监加强研究1998年国家增发2700亿元特国债弥补国独资银行资金足：成立资产理公司剥离银行良资产加强信贷资金监控降低良资产重银行等金融机构进行部调整适应市场化企业化需众学者纷纷全球国金融形势进行研究发表量关金融风险著作国防范金融危机提供理指导操作建议
国商业银行金融风险涵：
银行风险预期银行业务营理中确定素导致事造成损失利目标实现素总称市场金融中种风险必然通价格形式加量化度量某种银行风险营理综合成越高银行风险种导致损失性
金融风险层面角度识测量例测度银行风险损失银行损失银行资产测度金融利素反映银行风险程度银行风险性资产银行资产金融风险济范畴历史范畴作济范畴金融风险根源：产权排性社会分工预期确定性信息非称性类限理性机会义倾作历史范畴银行风险济阶段济体制断变化发展济金融生活中确定性银行风险产生必条件前提具体济金融环境体制银行风险产生发展充分条件面先银行风险般成进行扼界定然重点中国市场渡期背景分析银行风险特殊成便明确体制转换时建立市场融资机制银行风险识控制防范战略目标
果市场金融风险具分散性控性特征计划金融风险具集中性匿藏性特征转轨时期银行风险具迭加性加速性特征造成种银行风险原述银行风险产生般性素外根原制度性金融风险谓制度性金融风险现行采纳惯道德法律规章等缺陷缺位引致金融活动确定性损失
银行业务活动存银行风险总意志转移必然存百分百
风险银行业务现实金融生活中存客观性原市场济体限理性市场信息非称性体客观认识限性市场济体做出决策时全面*时甚错误客观导致济金融运行中风险产生二市场济体机会义倾类天性种道德险精神趋利避害动机运正手段钻制度政策空子谋取私利投机险种钻营性客观存导致银行风险避免三信中介性象复杂性导致信关系贷关系数量供求互相交织连动金融永远风险
银行风险客观银行风险控谓银行风险控性指市场金融体定方法制度风险事先识预测事中防范事化解首先银行风险识分析预测次概率统计现代化技术手段建立项银行风险技术性参数次现代金融制度银行风险控性效手段金融制度金融活动组约束金融体行调节金融关系规(包括正式制度法规条例理办法等非正式制度道德惯等)建立健全创新发展金融行体受规效约束进银行风险纳入控组织保证中正银行风险控健全现代金融制度具现实意义
银行风险挤风险显著特性银行风险损失失败仅影响身生存发展更突出导致众储蓄者投资者损失失败银行风险扩散性金融机构作储蓄投资信中介组织头联结聚集成千万众储蓄者存款者集中头联结聚集众投资者投资者总代表银行营理失败必然连锁造成众储蓄者投资蒙受损失二银行业仅社会提供信中介服务程度提供创造信保证存款支取兑付时通贷款创造派生存款银行风险仅具原生存款初始投资广泛影响具数量倍数扩散效应进握银行风险特性仅金融单元层面认识元层面全面系统认识
银行风险爆发金融危机存款支付危机时直信特点表面掩盖金融确定性损失实质原表现信存款存彼取贷款彼导致许损失利素种信循环掩盖二金融具信倾发行创造信功属期银行风险果通货膨胀新旧贷款息掩盖事实金融损失三金融垄断政府干预政府特权显现银行风险行政压抑掩盖
银行风险旦爆发济风险爆发定范围均速变动旦某种情况出现某笔某笔存款兑付时时越存款兑付越没客户存款客户越挤兑越挤兑越存款减少越兑付困难形成马太效应时贷款难收回越贷款周转困难越周转困难越贷款难收回越信萎缩形成贷款循环锁定恶性循环旦银行风险爆发伴突发性加速性直金融危机充分认识银行风险加速性特征高度重视银行风险社会危害性非常必
商业银行风险涵基特征
般说盈利事业风险商业银行事货币信业务盈利事业
存式样风险般盈利性企业商业银行保着量社会财富承担风险相商业银行风险指商业银行业务营理中受确定素影响商业银行资产收入信誉等遭受损失性种性存商业银行业务中说商业银行项业务存风险商业银行风险层面角度识测量般说某商业银行风险意味着营理综合成越高
商业银行风险六墓特征
(1)客观性
银行风险银行业相伴生济社会中济行济环境确定性决定银行风险存客观性换言济运行中存确定性素信息称情况银行风险必然存观意志转移外银行业行业资金占全部资产重般较绝数营运资金存款入资金银行业特殊性位决定社会公众银行业关系种附型紧密型债权债务关系果银行营理善偿期债务会导致客户量挤兑损害公众利益进危害济政策货币政策执行说商业银行营特点决定风险客观存
(2)控性
客观存济形势变化情况确定等素商业银行带风险微观意义某金融机构言说风险抵御控制恰恰相反采取增加资金调整风险性资产增强抵御风险力通时转移补偿等方式风险控制定范围区间
(3)扩散性
现代银行业发展家银行紧密相联互存例业拆清算票贴现贴现金融债券发行认购信形式工具签发等家机构间发生家银行发生问题会整金融体系周围灵甚导致信危机
(4)隐藏性
商业银行爆发金融危机存款支付危机时直信特点表面掩盖金融确定性损失实质隐藏性短期金融机构提供缓弥补机会终究银行风险控制防范效机制
(5)加速性
商业银行风险济风险旦爆发会信基础推动加速变动充分认识商业银行风险加速性特征高度重视商业银行风险社会危害性非常必
(6)周期性
商业银行定货币政策环境中运营货币政策周期规律作宽松期紧缩期分般说宽松期放款投资结算等环节矛盾相缓影响银行安全性素减弱银行风险越反紧缩期金融业间金融济间矛盾加剧影响银行安全性素逐渐增强银行风险货币政策宽松期般银行风险低发期货币政策紧缩期银行风险高发期特两种货币政策交期间种反应尤明显
建立银行业风险预警系统紧迫性
银行风险预警机制银行风险客观性相关性设计相应指标体系验性目标参数目标值预测值较决定银行风险程度事前控制手段银行风险预警系统作种事前控制手段助国银行监体系事发现解决风险快转事前预警预防风险国银行业风险问题较突出维护整金融系统稳定建立国银行业风险预警系统显尤必迫切
前国尚缺乏套系统性风险预警处置缓补救机制金融监没形成效金融风险监测评价预警防范体系缺乏早期预警早期控制监信息没效利风险防范工作忙事救火系统化事前预警事中灵敏处置缓化解事时补救风险防范控制机制没建立起利效防范化解金融风险目前风险预警体系建立仅仅*单监部门应银监会证监会保监会协作战建立风险预警指标体系问题金融机构救助提供先期预警便明确责规范实际操作中央银行信息享
风险预警体系建立越越方面高度重视源前期中央银行处置风险金融机构程中验教训南方证券行政接例前民间屡关公司巨亏传闻事实公司早已亏损累累缺乏风险预警体系盖子难开监部门时介入南方证券亏损泥潭中挣扎营股票时救式惊表现终越陷越深致突然死亡果金融机构纳入套预警体系套预警指标时监测风险状况旦发现风险苗头监者提前提高警惕风险急缓采取相应措施防患未然必时提前进行干预影响整系统稳定金融机构提前实施救助防止风险断累积演变成更风险特系统性金融风险正基系统风险危害性深刻认识监部门越越意识建立风险预警体系急迫
防范化解金融风险维护整金融体系稳定建立金融风险预警体系显非常重通国金融风险种类特点分析面国目前金融预警系统现状出建立银行风险预警机制国商业银行整金融系统稳定具极重现实意义商业银行身商业银行信营基础负债营者旦发生风险商业银行资金极易侵蚀受破产倒闭威胁商业银行整社会营活动中中枢作商业银行破产倒闭必然带整济社会动荡造成估量损失商业银行风险预警系统通预测风险预控风险风险损失控制低限度稳定金融秩序外部环境前国金融体制改革正深发展项改革措施出台着国独资商业银行现代企业制度转化利率市场化改革进行金融市场完善发展商业银行营确定性稳定性必然增加进步导致济波动加剧
建立银行业风险预警系统意义
抑济波动正确判断银行营运行态势观察风险状况积极采取力措施控制风险发生必快建立科学实银行业风险预警系统建立银行业风险预警系统意义具体表现方面：
1：助国银行监事发现化解风险快转事前预警预防风险
银行监局首务处理危机通时采取必防范控制措施
避免减少正常金融机构转化问题机构问题机构时采取必应措施防止控制问题机构转化危机机构亡羊补牢防患未然施行事前风险控制风险理中济效方式说金融监目救火防患未然量避免出现市场动荡金融风波
银行预警风险机制应处金融风险防范首位银行安全效运行重保证国目前银行实际监程中没效银行业风险预警系统发挥早期预警监导功银行监部门成消防队量监工作属事检查等问题暴露处理起发现纠正问题控制风险作难起事先预防风险作
高效银行业风险预警系统支持银行监部门时掌握银行营情况落入警讯范围金融机构进行评估分析够问题暴露情况恶化前早发现寻求解决问题正确途径避免种马炮式处理程序金融风险消灭萌芽状态建立完善金融机构营运状况预警系统助国确立起超前性监体制树立预防监思想增强监部门识潜风险预见性提高防范措施科学效性监局监程中充保健医生角色提高监工作效率保证监工作质量
2利效分配银行监资源实行差监
银行监限监资源实施效监防止银行破产倒闭引发整金融体系混乱金融监资源限约束条件发达国家银行监局实行问题银行理导监方式种方式根特点通某种科学方式银行区分正常银行发生问题银行问题银行实行专门特监增加检查频率适限制业务营等等正常银行实行般性监样限金融监资源获佳配置
国目前银行检查家银行实际营状况实施样例行检查种检查方式较简单金融业务结构相适应适应天样化复杂化金融业着国银行业深化改革推进银行数量日益增业务规模日渐扩种情况采取检查方式频率势必影响检查深度广度鉴适应银行业务断增加放松金融制业务样化市场化等外部环境变化银行监战略方式必须进行调整更协调监广泛性集中性关系通银行业风险预警系统建立运作识发现高风险银行高风险业务领域较科学区分银行业中存问题轻重程度早发出预警信号时采取防范控制措施限度减轻监负担实现银行进行分类理重点强化高风险银行监终达防微杜渐效果
3促进银行加强律理
维护金融秩序监局加强监督理必银行身加强律应说关键国目前商业银行营状况信息尚公开般商业银行身营状况业少较机会降低督促动力压力
通银行业风险预警系统时科学发现监象出现风险通风险银行身级部门分析原提供切合实际策措施供改善营状况参考引起足够重视必定会助商业银行增强风险防范意识加强律理
总通银行业风险预警系统运时监测商业银行业务程动态风险运行状况较适应金融业快速发展形势利改变国目前粗放型银行监方式改善监效率效果显著提高国金融监效性充分发挥预防控制化解风险功说银行业风险预警系统种十分效必少金融监工具
国商业银行业风险预警系统构建
金融风险评估系统框架基素确定预警指标影响金融稳定素胜枚举种素相重性相互作国发展水开放程度济规模济结构济周期市场发达程度政府干预程度相径庭分析风险角度选指标市场济体制国金融机构营原运作规律基相微观审慎指标选择太分歧宏观审慎指标选择差较 国现实出发建立商业银行风险预警指标体系必须遵循基原包括：第巴塞尔新资协议中规定风险指标概念保持基致国际惯例接轨第二应行制定商业银行资产负债例理监督指标求致便级银监会金融风险监测易实施度量第三通金融风险综合度量准确反映控风险真实状况便建立风险约束机制效防范监测转化风险促进金融业稳健运行第四商业银行面风险分系统性风险非系统性风险商业银行风险预警分宏观微观两层次银行业风险预警单银行风险预警
构建单银行风险预警指标构建银行业风险预警指标般情况应遵循原：（1）操作性鉴国商业银行正处转型时期风险预警刚处起步阶段指标设计应量简单明确力求做少精易收集够抓住核心容突出侧重点指标体系数应商业银行会计制度具通努力容易数具较强操作性（2）性便机构历史数进行横设置指标时指标名称指标计算口径数选取体系结构等方面应量现行关制度保持统相稳定样计算出指标行历史数较确定行变化发展趋势中异常点进行调整商业银行均水相找出行理中存缺陷差距样指标体系具实际意义（3）预警性指标体系建立预警程重环节预警功该指标体系重功求指标选择风险关系密切确实反映银行面风险程度（4）全面性根银行现状实际验反映业务营活动方面指标机结合起系统反映银行资产负债规模结构质量收益指标定广度覆盖银行营程中发生种风险定深度层层递进分析出发生风险原抵抗风险力（5）开放性建立风险预警指标体系目找出风险点风险分析控制提供线索鉴国金融体制正处重变革中新金融品种层出穷新营风险出现求指标体系设置成变必须着业务发展时改造完善
国商业银行风险预警系统根措施
国商业银行风险预警系统建设程中必须结合国银行业信息化状况坚决采取三方面措施建立相适应预警信息系统样国商业银行风险避根途径
方面风险预警数信息必须建立灵敏预警信息系统预警信息原始信息征兆信息转换结果原始信息包括历史信息时信息包括实际信息判断信息包括国市场信息国际市场信息相关产业技术信息完善风险预警系统需遍布全国海外信息网进行支撑信息网作进行信息搜集统计传输信息网外应包括高效中央信息处理系统时应建立科学信息推断系统中央处理系统中央信息处理系统功储存处理信息网传入种信息进行综合辨规范化信息推断系统缺乏信息进行推断进行征兆信息推理判断
方面通风险理信息系统业务系统终端联网建立安全高效信息采集传递分析系统建立安全高效信息采集传递分析系统实时动态全面持续风险理奠定基础保证信息安全前提风险理信息系统业务系统终端联网实现风险理信息收集整理分析评价预警建议方案等生成动化传输网络化量减少工操作确保风险理信息时效性准确性基础监员结合非量化信息针计算机生成结果进行深入分析运VAR模型加压测试(Stress Testing)模型银行类业务风险界范围现实风险进行检验评价银行定风险程度承受力谓加压测试通专家产生业务风险素进行深入细致分析历史极端事件作假设条件业务风险进行单素素极端数测试测量银行极端情况造成损失
充分发挥监统计部门监督功成银行业监风险预警中心银行业监统计基功包括信息功咨询功监督功信息功指统计部门根科学统计指标体系统计调查方法系统采集处理传递存储提供银行业金融机构统计信息银行业金融监服务咨询功指统计部门利掌握统计信息资源运科学分析方法先进技术手段深入开展统计分析专题研究项银行监工作提供咨询建议策方案监督功指统计部门根统计调查统计分析时准确总体反映银行业体系运行状态银行业体系单家银行业金融机构进行定量检查监测预警
样通监信息处理建立风险监测识预警指标系统监者够适时动态掌握监象整体营风险情况持续性风险监求商业银行监连续动态连续动态监情况银行营风险着时全面认识
结
商业银行作重金融机构计划济体制转轨济体制市场济体制营理中避免涉风险问题风险存影响整银行业发展程度严重时甚会导致社会义瘫痪引起整社会动荡
商业银行必须加快建立现代企业金融制度建立合适商业银行业风险预警系统减少商业银行风险确保国民济健康稳健发展时风险预警系统建立非劳永逸需银行实际外部环境变化断改进趋完善
[1] 苏华 银行危机 北京：中国金融出版社2000
[2] 兆璋 金融风险防范控制 北京：社会科学文献出版社2001
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[8] 周祖扬王桂兰 浅议国商业银行风险成 金融科学中国金融学报2000(1) 28~30
[9] 康福秋 国企业债券融资思考 中国投资2001(5)38~38
[10] 高勇 股票发行核准制市场化国际化 中国投资2001(5) 38~42
[11] 马伟李九月 金融支持私营企业制约素策 金融济1999(8)37~38
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前言：
金融全球化成年发展趋势世界济全球化体化济背景国银行世界金融机构样面着新挑战国银行仅面着方面竞争压力身存着积聚量良信贷资产严重问题会成引发国银行金融风险根原背景谈谈商业银行金融风险成现状探索银行金融风险般规律性促进银行业健康发展
关键词：银行 风险理 风险预警 巴塞尔协议
研究背景：
1金融全球化程导致银行风险增加
金融全球化成年发展趋势种新济背景国际金融业全球化发展成必然新兴金融市场兴起发展破原旧格局国际金融市场逐步扩展全球许国家区国际金融机构(包括商业银行投资银行类保险公司)全球量设立分支机构形成全球性业务网络[1]时互联网运克服区间时差障碍国际市场交易体化种趋势促进国际金融极发展加金融风险范围出现债务性增加国际金融组织面巨国际资流动越越显力量足法进行协调防范国际金融危机手段显特脆弱国际金融炒作活动进步加剧着国际金融市场动荡
金融全球化发展市场间传播敏感度增强市场变化会迅速传导市场金融风险素变更加复杂某济现象会世界区金融市场间进行传导形成连锁反应风险产生性更加突出国际资流动特金融市场固投机性国金融市场击力破坏性越越明显进波整世界济国济发展程度受影响例：90年代1994年墨西哥发生金融危机1995年12月巴林银行倒闭1997年发生东南亚金融危机等世界国济发展造成损失充分暴露金融市场国际化体化程中金融风险加剧
2国银行世界金融机构样面着新挑战
世界济全球化体化济背景国银行世界金融机构样面着新挑战金融市场间连接越越紧密风险传导机制越发密切金融风险素变更加复杂种济环境国银行仅面着方面竞争压力身存着积聚量良信贷资产严重问题会成引发国银行金融风险根原 着济全球化发展资国际间流动速度加快银行面市场环境日益复杂国金融环境发生变化国银行业间影响日益加强竞争加剧
种济环境国银行目前面着控制风险消风险存隐患增强银行整体竞争力务银行良信贷资产形成原分析方面首先国商业银行信贷投放微观体国企业历史遗留体制原导致国企业营理善济效益低缺乏公司治理结构等原国企业预算软约束直接转化国商业银行系统信贷软约束致国商业银行系统存着量良信贷资产时国济结构产业结构融资机制信贷结构商业银行身存问题加速银行良信贷资产形成进步加银行系统金融风险产生
3 研究现状意义
前车覆车诫研究较历史国区域金融风险危机产生原影响助金融风险控制防范角度济运行机制济制度安排政策设计等方面进行反思重新认识通修正完善济运行机制制度政策目标体系实现济金融衡发展摆面前问题：银行竞争充分银行资产质量低呆帐坏帐重居高国外群雄虎视耽耽资市场完善投机气氛浓等等问题稍慎会酿成祸亚洲金融危机国政界金融界学者充分认识问题严重性采取措施加强监加强研究1998年国家增发2700亿元特国债弥补国独资银行资金足：成立资产理公司剥离银行良资产加强信贷资金监控降低良资产重银行等金融机构进行部调整适应市场化企业化需众学者纷纷全球国金融形势进行研究发表量关金融风险著作国防范金融危机提供理指导操作建议
国商业银行金融风险涵：
银行风险预期银行业务营理中确定素导致事造成损失利目标实现素总称市场金融中种风险必然通价格形式加量化度量某种银行风险营理综合成越高银行风险种导致损失性
金融风险层面角度识测量例测度银行风险损失银行损失银行资产测度金融利素反映银行风险程度银行风险性资产银行资产金融风险济范畴历史范畴作济范畴金融风险根源：产权排性社会分工预期确定性信息非称性类限理性机会义倾作历史范畴银行风险济阶段济体制断变化发展济金融生活中确定性银行风险产生必条件前提具体济金融环境体制银行风险产生发展充分条件面先银行风险般成进行扼界定然重点中国市场渡期背景分析银行风险特殊成便明确体制转换时建立市场融资机制银行风险识控制防范战略目标
果市场金融风险具分散性控性特征计划金融风险具集中性匿藏性特征转轨时期银行风险具迭加性加速性特征造成种银行风险原述银行风险产生般性素外根原制度性金融风险谓制度性金融风险现行采纳惯道德法律规章等缺陷缺位引致金融活动确定性损失
银行业务活动存银行风险总意志转移必然存百分百
风险银行业务现实金融生活中存客观性原市场济体限理性市场信息非称性体客观认识限性市场济体做出决策时全面*时甚错误客观导致济金融运行中风险产生二市场济体机会义倾类天性种道德险精神趋利避害动机运正手段钻制度政策空子谋取私利投机险种钻营性客观存导致银行风险避免三信中介性象复杂性导致信关系贷关系数量供求互相交织连动金融永远风险
银行风险客观银行风险控谓银行风险控性指市场金融体定方法制度风险事先识预测事中防范事化解首先银行风险识分析预测次概率统计现代化技术手段建立项银行风险技术性参数次现代金融制度银行风险控性效手段金融制度金融活动组约束金融体行调节金融关系规(包括正式制度法规条例理办法等非正式制度道德惯等)建立健全创新发展金融行体受规效约束进银行风险纳入控组织保证中正银行风险控健全现代金融制度具现实意义
银行风险挤风险显著特性银行风险损失失败仅影响身生存发展更突出导致众储蓄者投资者损失失败银行风险扩散性金融机构作储蓄投资信中介组织头联结聚集成千万众储蓄者存款者集中头联结聚集众投资者投资者总代表银行营理失败必然连锁造成众储蓄者投资蒙受损失二银行业仅社会提供信中介服务程度提供创造信保证存款支取兑付时通贷款创造派生存款银行风险仅具原生存款初始投资广泛影响具数量倍数扩散效应进握银行风险特性仅金融单元层面认识元层面全面系统认识
银行风险爆发金融危机存款支付危机时直信特点表面掩盖金融确定性损失实质原表现信存款存彼取贷款彼导致许损失利素种信循环掩盖二金融具信倾发行创造信功属期银行风险果通货膨胀新旧贷款息掩盖事实金融损失三金融垄断政府干预政府特权显现银行风险行政压抑掩盖
银行风险旦爆发济风险爆发定范围均速变动旦某种情况出现某笔某笔存款兑付时时越存款兑付越没客户存款客户越挤兑越挤兑越存款减少越兑付困难形成马太效应时贷款难收回越贷款周转困难越周转困难越贷款难收回越信萎缩形成贷款循环锁定恶性循环旦银行风险爆发伴突发性加速性直金融危机充分认识银行风险加速性特征高度重视银行风险社会危害性非常必
商业银行风险涵基特征
般说盈利事业风险商业银行事货币信业务盈利事业
存式样风险般盈利性企业商业银行保着量社会财富承担风险相商业银行风险指商业银行业务营理中受确定素影响商业银行资产收入信誉等遭受损失性种性存商业银行业务中说商业银行项业务存风险商业银行风险层面角度识测量般说某商业银行风险意味着营理综合成越高
商业银行风险六墓特征
(1)客观性
银行风险银行业相伴生济社会中济行济环境确定性决定银行风险存客观性换言济运行中存确定性素信息称情况银行风险必然存观意志转移外银行业行业资金占全部资产重般较绝数营运资金存款入资金银行业特殊性位决定社会公众银行业关系种附型紧密型债权债务关系果银行营理善偿期债务会导致客户量挤兑损害公众利益进危害济政策货币政策执行说商业银行营特点决定风险客观存
(2)控性
客观存济形势变化情况确定等素商业银行带风险微观意义某金融机构言说风险抵御控制恰恰相反采取增加资金调整风险性资产增强抵御风险力通时转移补偿等方式风险控制定范围区间
(3)扩散性
现代银行业发展家银行紧密相联互存例业拆清算票贴现贴现金融债券发行认购信形式工具签发等家机构间发生家银行发生问题会整金融体系周围灵甚导致信危机
(4)隐藏性
商业银行爆发金融危机存款支付危机时直信特点表面掩盖金融确定性损失实质隐藏性短期金融机构提供缓弥补机会终究银行风险控制防范效机制
(5)加速性
商业银行风险济风险旦爆发会信基础推动加速变动充分认识商业银行风险加速性特征高度重视商业银行风险社会危害性非常必
(6)周期性
商业银行定货币政策环境中运营货币政策周期规律作宽松期紧缩期分般说宽松期放款投资结算等环节矛盾相缓影响银行安全性素减弱银行风险越反紧缩期金融业间金融济间矛盾加剧影响银行安全性素逐渐增强银行风险货币政策宽松期般银行风险低发期货币政策紧缩期银行风险高发期特两种货币政策交期间种反应尤明显
建立银行业风险预警系统紧迫性
银行风险预警机制银行风险客观性相关性设计相应指标体系验性目标参数目标值预测值较决定银行风险程度事前控制手段银行风险预警系统作种事前控制手段助国银行监体系事发现解决风险快转事前预警预防风险国银行业风险问题较突出维护整金融系统稳定建立国银行业风险预警系统显尤必迫切
前国尚缺乏套系统性风险预警处置缓补救机制金融监没形成效金融风险监测评价预警防范体系缺乏早期预警早期控制监信息没效利风险防范工作忙事救火系统化事前预警事中灵敏处置缓化解事时补救风险防范控制机制没建立起利效防范化解金融风险目前风险预警体系建立仅仅*单监部门应银监会证监会保监会协作战建立风险预警指标体系问题金融机构救助提供先期预警便明确责规范实际操作中央银行信息享
风险预警体系建立越越方面高度重视源前期中央银行处置风险金融机构程中验教训南方证券行政接例前民间屡关公司巨亏传闻事实公司早已亏损累累缺乏风险预警体系盖子难开监部门时介入南方证券亏损泥潭中挣扎营股票时救式惊表现终越陷越深致突然死亡果金融机构纳入套预警体系套预警指标时监测风险状况旦发现风险苗头监者提前提高警惕风险急缓采取相应措施防患未然必时提前进行干预影响整系统稳定金融机构提前实施救助防止风险断累积演变成更风险特系统性金融风险正基系统风险危害性深刻认识监部门越越意识建立风险预警体系急迫
防范化解金融风险维护整金融体系稳定建立金融风险预警体系显非常重通国金融风险种类特点分析面国目前金融预警系统现状出建立银行风险预警机制国商业银行整金融系统稳定具极重现实意义商业银行身商业银行信营基础负债营者旦发生风险商业银行资金极易侵蚀受破产倒闭威胁商业银行整社会营活动中中枢作商业银行破产倒闭必然带整济社会动荡造成估量损失商业银行风险预警系统通预测风险预控风险风险损失控制低限度稳定金融秩序外部环境前国金融体制改革正深发展项改革措施出台着国独资商业银行现代企业制度转化利率市场化改革进行金融市场完善发展商业银行营确定性稳定性必然增加进步导致济波动加剧
建立银行业风险预警系统意义
抑济波动正确判断银行营运行态势观察风险状况积极采取力措施控制风险发生必快建立科学实银行业风险预警系统建立银行业风险预警系统意义具体表现方面：
1：助国银行监事发现化解风险快转事前预警预防风险
银行监局首务处理危机通时采取必防范控制措施
避免减少正常金融机构转化问题机构问题机构时采取必应措施防止控制问题机构转化危机机构亡羊补牢防患未然施行事前风险控制风险理中济效方式说金融监目救火防患未然量避免出现市场动荡金融风波
银行预警风险机制应处金融风险防范首位银行安全效运行重保证国目前银行实际监程中没效银行业风险预警系统发挥早期预警监导功银行监部门成消防队量监工作属事检查等问题暴露处理起发现纠正问题控制风险作难起事先预防风险作
高效银行业风险预警系统支持银行监部门时掌握银行营情况落入警讯范围金融机构进行评估分析够问题暴露情况恶化前早发现寻求解决问题正确途径避免种马炮式处理程序金融风险消灭萌芽状态建立完善金融机构营运状况预警系统助国确立起超前性监体制树立预防监思想增强监部门识潜风险预见性提高防范措施科学效性监局监程中充保健医生角色提高监工作效率保证监工作质量
2利效分配银行监资源实行差监
银行监限监资源实施效监防止银行破产倒闭引发整金融体系混乱金融监资源限约束条件发达国家银行监局实行问题银行理导监方式种方式根特点通某种科学方式银行区分正常银行发生问题银行问题银行实行专门特监增加检查频率适限制业务营等等正常银行实行般性监样限金融监资源获佳配置
国目前银行检查家银行实际营状况实施样例行检查种检查方式较简单金融业务结构相适应适应天样化复杂化金融业着国银行业深化改革推进银行数量日益增业务规模日渐扩种情况采取检查方式频率势必影响检查深度广度鉴适应银行业务断增加放松金融制业务样化市场化等外部环境变化银行监战略方式必须进行调整更协调监广泛性集中性关系通银行业风险预警系统建立运作识发现高风险银行高风险业务领域较科学区分银行业中存问题轻重程度早发出预警信号时采取防范控制措施限度减轻监负担实现银行进行分类理重点强化高风险银行监终达防微杜渐效果
3促进银行加强律理
维护金融秩序监局加强监督理必银行身加强律应说关键国目前商业银行营状况信息尚公开般商业银行身营状况业少较机会降低督促动力压力
通银行业风险预警系统时科学发现监象出现风险通风险银行身级部门分析原提供切合实际策措施供改善营状况参考引起足够重视必定会助商业银行增强风险防范意识加强律理
总通银行业风险预警系统运时监测商业银行业务程动态风险运行状况较适应金融业快速发展形势利改变国目前粗放型银行监方式改善监效率效果显著提高国金融监效性充分发挥预防控制化解风险功说银行业风险预警系统种十分效必少金融监工具
国商业银行业风险预警系统构建
金融风险评估系统框架基素确定预警指标影响金融稳定素胜枚举种素相重性相互作国发展水开放程度济规模济结构济周期市场发达程度政府干预程度相径庭分析风险角度选指标市场济体制国金融机构营原运作规律基相微观审慎指标选择太分歧宏观审慎指标选择差较 国现实出发建立商业银行风险预警指标体系必须遵循基原包括：第巴塞尔新资协议中规定风险指标概念保持基致国际惯例接轨第二应行制定商业银行资产负债例理监督指标求致便级银监会金融风险监测易实施度量第三通金融风险综合度量准确反映控风险真实状况便建立风险约束机制效防范监测转化风险促进金融业稳健运行第四商业银行面风险分系统性风险非系统性风险商业银行风险预警分宏观微观两层次银行业风险预警单银行风险预警
构建单银行风险预警指标构建银行业风险预警指标般情况应遵循原：（1）操作性鉴国商业银行正处转型时期风险预警刚处起步阶段指标设计应量简单明确力求做少精易收集够抓住核心容突出侧重点指标体系数应商业银行会计制度具通努力容易数具较强操作性（2）性便机构历史数进行横设置指标时指标名称指标计算口径数选取体系结构等方面应量现行关制度保持统相稳定样计算出指标行历史数较确定行变化发展趋势中异常点进行调整商业银行均水相找出行理中存缺陷差距样指标体系具实际意义（3）预警性指标体系建立预警程重环节预警功该指标体系重功求指标选择风险关系密切确实反映银行面风险程度（4）全面性根银行现状实际验反映业务营活动方面指标机结合起系统反映银行资产负债规模结构质量收益指标定广度覆盖银行营程中发生种风险定深度层层递进分析出发生风险原抵抗风险力（5）开放性建立风险预警指标体系目找出风险点风险分析控制提供线索鉴国金融体制正处重变革中新金融品种层出穷新营风险出现求指标体系设置成变必须着业务发展时改造完善
国商业银行风险预警系统根措施
国商业银行风险预警系统建设程中必须结合国银行业信息化状况坚决采取三方面措施建立相适应预警信息系统样国商业银行风险避根途径
方面风险预警数信息必须建立灵敏预警信息系统预警信息原始信息征兆信息转换结果原始信息包括历史信息时信息包括实际信息判断信息包括国市场信息国际市场信息相关产业技术信息完善风险预警系统需遍布全国海外信息网进行支撑信息网作进行信息搜集统计传输信息网外应包括高效中央信息处理系统时应建立科学信息推断系统中央处理系统中央信息处理系统功储存处理信息网传入种信息进行综合辨规范化信息推断系统缺乏信息进行推断进行征兆信息推理判断
方面通风险理信息系统业务系统终端联网建立安全高效信息采集传递分析系统建立安全高效信息采集传递分析系统实时动态全面持续风险理奠定基础保证信息安全前提风险理信息系统业务系统终端联网实现风险理信息收集整理分析评价预警建议方案等生成动化传输网络化量减少工操作确保风险理信息时效性准确性基础监员结合非量化信息针计算机生成结果进行深入分析运VAR模型加压测试(Stress Testing)模型银行类业务风险界范围现实风险进行检验评价银行定风险程度承受力谓加压测试通专家产生业务风险素进行深入细致分析历史极端事件作假设条件业务风险进行单素素极端数测试测量银行极端情况造成损失
充分发挥监统计部门监督功成银行业监风险预警中心银行业监统计基功包括信息功咨询功监督功信息功指统计部门根科学统计指标体系统计调查方法系统采集处理传递存储提供银行业金融机构统计信息银行业金融监服务咨询功指统计部门利掌握统计信息资源运科学分析方法先进技术手段深入开展统计分析专题研究项银行监工作提供咨询建议策方案监督功指统计部门根统计调查统计分析时准确总体反映银行业体系运行状态银行业体系单家银行业金融机构进行定量检查监测预警
样通监信息处理建立风险监测识预警指标系统监者够适时动态掌握监象整体营风险情况持续性风险监求商业银行监连续动态连续动态监情况银行营风险着时全面认识
结
商业银行作重金融机构计划济体制转轨济体制市场济体制营理中避免涉风险问题风险存影响整银行业发展程度严重时甚会导致社会义瘫痪引起整社会动荡
商业银行必须加快建立现代企业金融制度建立合适商业银行业风险预警系统减少商业银行风险确保国民济健康稳健发展时风险预警系统建立非劳永逸需银行实际外部环境变化断改进趋完善
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