金融研究生计量课件-上课材料之八

第六章 正态线性统计模型似然估计

假定第五章6假设条件全部满足知道Y分布函数方法似然估计矩估计等求解出参数估计量章中似然估计求出参数估计量
利模型假设样信息首先求出似然函数关未知数函数者边际分布里t12…n {yt}相互独立（Why）yt密度函数

y1y2…yn联合概率密度函数


果y1y2…yn联合概率密度函数做未知参数函数称似然函数记

两边取然数数似然函数


似然法估计未知参数问题变成选择值数似然函数值达优化问题：

问题阶条件


果两方程解分记满足


解
（估计量样）

里β似然估计二估计样选择β值化数似然函数化误差方等价果记

称似然残差二残差相等样表示

已知知道y线性函数y服正态分布服正态分布均值β协方差矩阵结果进行区间估计假设检验时非常
关期值

偏估计量偏度偏估计量定义

偏估计量前章里关偏估计量样
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