2015年银行业资格考试风险理考前押密试卷答案解析（）
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
关久期述正确( )
A．久期缺口绝值越银行利率风险越高
B．久期缺口绝值越银行利率风险越高
C．久期缺口绝值利率风险没明显联系
D．久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
正确答案：A
[答案解析]久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
第2题
根死亡率模型假设某3年期辛迪加贷款第1年第3年年边际死亡率次0170600603年累计死亡率( )
A．017
B．077
C．136
D．232
正确答案：C
[答案解析]CMRn1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
第3题
某企业2008年净利润05亿元民币2007：末总资产10亿元民币2008年末总资产15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A．500
B．400
C．333
D．300
正确答案：B
[答案解析]总资产收益率＝净利润均总资产根题目计算：4选B
第4题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B项属降低风险AC项属缓解风险选D
第5题
利率期限结构变化风险称( )
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
正确答案：A
[答案解析]利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
第6题
( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A．识风险
B．制作风险清单
C．感知风险
D．分析风险
正确答案：C
[答案解析]风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
第7题
列关风险分类说法正确( )
A．风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B．风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C．损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D．诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
正确答案：A
[答案解析]风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
第8题
家银行出售信违约互换时会( )
Ⅰ．投资收益没资金成
Ⅱ．提高银行总风险
Ⅲ．投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ．果发生信事件进行常规性支付
A．ⅠⅣ
B．ⅡⅢ
C．仅Ⅰ
D．仅Ⅳ
正确答案：B
[答案解析]银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
第9题
操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A．标准法
B．基指标法
C．部模型法
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
第10题
果某商业银行资产1000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B．核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C．流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D．计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
正确答案：D
[答案解析]D项应币外币分计算选D
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
关久期述正确( )
A．久期缺口绝值越银行利率风险越高
B．久期缺口绝值越银行利率风险越高
C．久期缺口绝值利率风险没明显联系
D．久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
正确答案：A
[答案解析]久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
第2题
根死亡率模型假设某3年期辛迪加贷款第1年第3年年边际死亡率次0170600603年累计死亡率( )
A．017
B．077
C．136
D．232
正确答案：C
[答案解析]CMRn1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
第3题
某企业2008年净利润05亿元民币2007：末总资产10亿元民币2008年末总资产15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A．500
B．400
C．333
D．300
正确答案：B
[答案解析]总资产收益率＝净利润均总资产根题目计算：4选B
第4题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B项属降低风险AC项属缓解风险选D
第5题
利率期限结构变化风险称( )
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
正确答案：A
[答案解析]利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
第6题
( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A．识风险
B．制作风险清单
C．感知风险
D．分析风险
正确答案：C
[答案解析]风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
第7题
列关风险分类说法正确( )
A．风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B．风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C．损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D．诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
正确答案：A
[答案解析]风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
第8题
家银行出售信违约互换时会( )
Ⅰ．投资收益没资金成
Ⅱ．提高银行总风险
Ⅲ．投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ．果发生信事件进行常规性支付
A．ⅠⅣ
B．ⅡⅢ
C．仅Ⅰ
D．仅Ⅳ
正确答案：B
[答案解析]银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
第9题
操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A．标准法
B．基指标法
C．部模型法
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
第10题
果某商业银行资产1000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B．核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C．流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D．计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
正确答案：D
[答案解析]D项应币外币分计算选D
第21题
列关风险说法正确( )
A．数银行说存款明显信风险源
B．信风险存传统表业务中存表外业务中
C．投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
D．衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
正确答案：C
[答案解析]通常识判断知风险源应贷款存款B项中存该选项十八九错误选项信风险仅存传统表业务中存表外业务中D项中风险态度
忽略计种说法风险进行谨慎理方相悖直接认定错误表述衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险
第22题
银行特定利率变化情况时段敏感性权重通常假定利率变动该时段头寸假定均久期确定方法称( )
A．标准久期分析法
B．精确久期分析法
C．均久期分析法
D．效久期分析法
正确答案：A
[答案解析]B项精确久期分析法指通计算项资产负债表外头寸精确久期计量市场利率变化产生影响消加总头寸现金流量时产生误差D项效久期分析法时段运风险权重更反映市场利率显著变动导致价格非线性变化方法
第23题
风险识两环节包括( )
A．感知风险分析风险
B．计量风险分析风险
C．检测风险感知风险
D．感知风险检测风险
正确答案：A
第24题
市场风险部模型技术方法假设前提参数设置种选择审慎监角度出发参数持期作出相保守规定巴塞尔委员会建议计算风险价值时持期长度( )营业日
A．12
B．10
C．7
D．2
正确答案：B
[答案解析]巴塞尔委员会市场风险部模型提出求：置信水采99单尾置信区间持期10营业日市场风险素价格历史观测期少1年少3月更新次数
第25题
列项中属操作风险监测选择关键风险指标应遵循原( )
A．相关性
B．测量性
C．风险敏感性
D．特色性
正确答案：D
[答案解析]关键风险指标选择应遵循四原：①相关性②测量性③风险敏感性④实性
第26题
高级计量法计算风险资配置时需考虑未损失监局求商业银行通加总( )出监资求
A．灾难性损失预期损失
B．灾难性损失非预期损失
C．预期损失意外损失
D．预期损失非预期损失
正确答案：D
[答案解析]监局求商业银行通加总预期损失(EL)非预期损失(UL)出监资求非商业银行表明部业务实践中足准确计算出预期损失
第27题
操作风险评估原表里流程网络层面中表里次识操作风险素具体划分：非流程风险流程环节风险控制派生风险列项属控制派生风险( )
A．操作失误
B．力资源配置
C．欺诈
D．增加工授权控制产生部欺诈
正确答案：D
[答案解析]控制派生风险流程中控制环节派生操作风险素增加工授权控制环节派生部欺诈等风险AC两项属流程环节风险B项属非流程风险
第28题
年中国四川区震造成光缆断裂家商业银行通信业务受影响( )引发风险
A．监规定
B．然灾害
C．政治风险
D．洗钱
正确答案：B
[答案解析]然素造成商业银行财产损失包括火灾洪水震等
第29题
商业银行单法客户进行信风险识分析时必须客户基情况商业银行业务相关信息进行全面解申请授信客户应商业银行提交基信息包括税务部门年检合格税务登记证明( )年税务部门纳税证明资料复印件
A．2
B．3
C．4
D．5
正确答案：A
第30题
采回收现金流法计算违约损失率时回收金额106亿元回收成084亿元违约风险暴露125亿元违约损失率( )
A．1333
B．1667
C．3000
D．824
正确答案：D
[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率1回收率1(回收金额回收成)÷违约风险暴露代入数违约损失率1(106084)÷125824
第31题
关商业银行部控制原说法正确( )
A．商业银行营理应体现效益优先控辅求
B．部控制监督评价部门必须部控制建设执行部门密切联系
C．部控制应渗透商业银行项业务程操作环节全体员参
D．部控制须高度权威性董事会高层理者外拥受部控制权力
正确答案：C
[答案解析]商业银行部控制必须贯彻全面审慎效独立原具体说：①部控制应渗透商业银行项业务程操作环节全体员参②部控制应防范风险审慎营出发点商业银行营理应体现控优先求③部控制应具高度权威性拥受部控制约束权力部控制存问题应够时反馈纠正④部控制监督评价部门应独立部控制建设执行部门直接董事会监事会高级理层报告渠道
第32题
商业银行总行应适核定分支机构资金业务营权限分支机构资金业务( )检查异常资金交易资金变动建立效预警处理机制
A．定期进行现场
B．定期进行非现场
C．定期进行
D．定期进行
正确答案：C
[答案解析]商业银行总行应根分支机构营理水适核定分支机构资金业务营权限分支机构资金业务定期进行检查异常资金交易资金变动建立效预警处理机制
第33题
贷款转指贷款原债权已发放未期贷款偿转机构济行列项属目( )
A．分散风险
B．增加收益
C．提高济资配置效率
D．实现利益享
正确答案：D
[答案解析]贷款转实现信风险转移增加收益(利益享)
第34题
远期汇率反映货币远期价值决定素包括( )
A．期汇率
B．两种货币间利率差
C．期限
D．交易金额
正确答案：D
[答案解析]远期汇率交易双方达成外汇买卖协议约定未某时间进行外汇实际交割汇率通风险套利原理推导出两种货币该远期汇率利率分折现率等两种货币期汇率出ABC三项决定远期汇率素D项交易金额日常记录交易额决定远期汇率
第35题
已知商业银行期初贷款余额80亿元期末贷款余额100亿元核心贷款期初余额35亿元期末余额45亿元流动性资产期初余额40亿元期末余额50亿元该银行入资金需求( )亿元
A．30
B．60
C．90
D．95
正确答案：D
[答案解析]融资需求(入资金)融资缺口+流动性资产融资缺口贷款均额核心存款均额贷款均额(期初贷款余额+期末贷款余额)290亿元核心存款均额(核心贷款期初余额+核心贷款期末余额)240亿元流动性资产(期初余额+期末余额)245亿元该银行入资金需求9040+4595亿元
第36题
引起操作风险员素失职违规列项属情形( )
A．客户交易进行误导
B．事未授权交易情形
C．支配超出权限资金额度情形
D．户头支票欺诈情形
正确答案：D
[答案解析]失职违规情形包括失未授权业务交易行超越授权活动员工越权行包括滥职权客户交易进行误导者支配超出权限资金额度者事未授权交易等致商业银行发生损失风险D项属部欺诈行
第37题
市场资金紧张导致供需衡时会出现期限短收益率高期限长收益率低情况种情况表现( )
A．正收益率曲线
B．反收益率曲线
C．水收益率曲线
D．波动收益率曲线
正确答案：B
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：①正收益率曲线意味着某时点投资期限越长收益率越高收益率曲线常见形态②反收益率曲线表明某时点投资期限越长收益率越低资金紧张导致供需衡时出现期限短收益率高期限长收益率反收益率曲线③水收益率曲线表明收益率高低投资期限长短关④波动收益率曲线表明收益率投资期限呈现出波浪变动意味着社会济未出现波动
第38题
列指标计算公式中正确( )
A．资金收益率税净收入资金总额
B．资产收益率税净收入资产总额
C．净业务收益率(营业收入总额营业支出总额)资产总额
D．非利息收入率(非利息收入非利息支出)(营业收入总额营业支出总额)
正确答案：D
[答案解析]非利息收入率(非利息收入非利息支出)资产总额
第39题
系统性风险素通( )影响贷款组合信风险
A．宏观济素
B．款生产营状况
C．款行业状况
D．款竞争力状况
正确答案：A
[答案解析]系统性风险素贷款组合信风险影响宏观济素变动反映出
第40题
中国民银行2004年开始实行差存款准备金政策贷款浮息制度表明( )
A．央行商业银行提供便利政策
B．商业银行风险理机制更完善
C．商业银行需承担终流动性风险
D．央行流动性理善商业银行开始予济惩罚
正确答案：D
[答案解析]实行差存款准备金政策贷款浮息制度表明央行流动性理善商业银行开始予定程度济惩罚结束商业银行长期需承担终流动性风险必理善付出较高成局面迫商业银行加强流动性理提升更高战略位
第41题
客户信评级专家判断法中市场关素包括( )
A．声誉
B．利率水
C．济周期
D．宏观济政策
正确答案：A
[答案解析]客户信评级专家判断法中市场关素包括：济周期宏观济政策利率水包括声誉
第42题
列指标中属客户风险基面指标( )
A．净资产负债率
B．流动率
C．理层素质
D．现金率
正确答案：C
[答案解析]统观题四选项中C项例外分析题干中基面指标确定C项基面三指标微观数属财务指标
第43题
列关市值重估说法正确( )
A．商业银行应交易账户头寸市值日少重估次价值
B．商业银行进行市值重估时采盯市盯模方法
C．模型计值指某市场变量作计值基础推算出计算出交易头寸价值
D．商业银行应模型确定价值计值
正确答案：D
[答案解析]市值重估指交易账户头寸重新估算市场价值直观市场价格基础市场价格计值外注意做计量数值工作时现实数总强模型推导出数值切市场准绳没市场价格时候考虑模型确定价值AB项常遇知识点C项模型计值解释
第44题
列项关操作风险描述项正确( )
A．操作风险理者操作风险理负责
B．巴塞尔委员会操作风险定义包括法律风险声誉风险战略风险
C．操作风险计量需评估操作风险事件发生性严重程度
D．操作风险风险着明确界线信风险法律风险
正确答案：C
[答案解析]A项风险理领域操作领域接受高级理层监督操作风险理者操作风险理负责B项操作风险定义包括法律风险包括声誉风险战略风险D项操作风险风险交织起时难区分
第45题
济资商业银行应未定时期( )持资规模取决身( )风险理策略
A．灾难性损失实际风险水
B．非预期损失实际风险水
C．灾难性损失预期风险水
D．非预期损失预期风险水
正确答案：B
[答案解析]济资指商业银行定置信水应未定期限资产非预期损失应该持资金根济资定义济资种完全取决商业银行实际风险水资商业银行整体风险水高求济资反求济资少
第46题
根巴塞尔委员会规定列关银行产品线应β值说法正确( )
A．交易销售应β值8
B．商业银行业务应β值12
C．支付结算应β值15
D．金融公司应β值18
正确答案：D
[答案解析]A项应18B项应15C项应18
第47题
商业银行投保缴纳保险费代价风险转移承保保险发生风险损失时承保保险合约定责予保险济补偿种风险理方法属( )
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避
正确答案：A
[答案解析]A项风险转移商业银行款签订贷款合时求第三方提供担保款财务状况恶化违反款合法偿贷款息时商业银行通执行担保争取贷款息终偿减少损失风险转移分保险转移非保险转移题中述属保险转移B项风险补偿指事前(损失发生前)风险承担价格补偿C项风险分散指通样化投资分散降低风险方法D项风险规避指商业银行拒绝退出某业务市场避免承担该业务市场具风险
第48题
已知某商业银行总资产1000亿元总负债800亿元资产加权均久期6年负债加权均久期4年该商业银行久期缺口等( )年
A．15
B．15
C．28
D．35
正确答案：C
第49题
列计算公式中错误( )
A．市值敏感度修正持续期缺口×1年
B．拨备覆盖率(般准备+专项准备+特种准备)(疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
C．关注类贷款迁徙率期初关注类贷款迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
D．单客户贷款集中度家客户贷款总额资净额×100
正确答案：B
[答案解析]拨备覆盖率属信风险监指标公式：拔备覆盖率(般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
第50题
巴塞尔新资协议中商业银行提供三种操作风险济资计量方法中风险敏感度高( )
A．部评级法
B．标准法
C．基指标法
D．高级计量法
正确答案：D
[答案解析]简单高级序记忆三种方法基标准法标准法高级计量法
第51题
商业银行采回收现金流法计算某笔违约贷款违约损失率时该笔贷款回收金额2亿元回收成15亿元违约风险暴露3亿元该笔贷款违约损失率约( )
A．833
B．467
C．333
D．50
正确答案：A
[答案解析]违约损失率(Loss Given Default缩写LGD)指定款违约贷款损失金额占违约风险暴露例违约损失率损失违约风险暴露(32)+153833
第52题
商业银行资充足率理办法中关资充足率信息披露包括五项容( )属五项
A．资充足率
B．信风险市场风险
C．存贷率
D．资
正确答案：C
第53题
济资规避银行( )
A．预期损失
B．消耗性损失
C．灾难性损失
D．非预期损失
正确答案：D
[答案解析]济资针定假设条件估计损失银行恰保持偿付力持风险资素银行业务营中承担风险面潜损失分预期损失非预期损失预期损失准备金形式计入银行营成非预期损失需银行济资覆盖
第54题
果贷款组合中违约贷款数服泊松分布果该贷款组合违约概率5该贷款组合中1O笔贷款违约概率( )
A．0020
B．0019
C．0018
D．0013
正确答案：C
[答案解析]Credit Risk+模型中贷款组合违约率服泊松分布样贷款组合里发生n笔贷款违约概率：Prob(n笔贷款违约)eΛ(m)×mΛnn式中e271828m贷款组合均违约率×100(例组合均违约率3m3)n实际违约贷款数量根题意Prob(10笔贷款违约)eΛ(5)×5Λ10101813C项0018接
第55题
( )衡量利率变化商业银行资产负债价值影响程度流动性作效果
A．流动性率指标法
B．现金流分析
C．缺口分析法
D．久期分析法
正确答案：D
第56题
现金未时送达网点方商业银行属( )
A．财务会计错误
B．文件合缺陷
C．交易定价错误
D．结算支付错误
正确答案：D
[答案解析]结算支付错误指商业银行结算支付系统失灵延迟现金未时送达网点方商业银行等
第57题
某交易部门持三种资产占总资产例分204040三种资产应百分收益率分81012该部门总资产百分收益率( )
A．10
B．104
C．95
D．87
正确答案：B
[答案解析]已知种资产占总资产例直接种资产收益率占例加权均出百分收益率20×8+40×10+40×12104
第58题
列降低风险方法中( )降低非系统性风险
A．风险规避
B．风险转移
C．风险
D．风险分散
正确答案：D
[答案解析]般说系统风险较难降低风险转移转移非系统风险系统风险风险仅非系统风险系统风险风险规避直接避免系统风险非系统风险风险分散降低非系统风险
第59题
2004年银监会明确求商业银行进行银行账户交易账户划分前银行普遍没设立交易账户列项属原( )
A．银行缺乏市场风险认知重视
B．银行账户交易账户划分方面理水技欠佳理员甚完全解交易账户概念容等
C．旦设立交易账户营交易盈亏会暗变明交易员难进行寻利性交易
D．银行账户头寸转交易账户会受严格限制
正确答案：D
[答案解析]D项旦设立交易账户交易账户头寸转银行账户会受严格限制交易员基通利银行账户交易类证券转投资类证券等方式隐瞒交易损失
第60题
香港金融理局建议商业银行应保持7日负错配金额超负债( )
A．10
B．15
C．25
D．30
正确答案：A
[答案解析]香港金融理局规定银行法定流动资产率25外香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持15保持7日负错配金额超总负债101月负错配金额超总负债20
第61题
credit Monitor模型中企业银行款相持基企业资产价值涨期股东初始股权投资做该期权( )
A．执行价格
B．时间价值
C．价值
D．期权费
正确答案：D
[答案解析]股东初始投资买入期权价格该期权期权费
第62题
目前国房产市场发展热旦量房产企业住房贷款申请外部素变化力期偿金利息商业银行通( )方式防范出现流动性风险
A．面严重流动性风险
B．中央银行款
C．增加持流动性资产
D．信贷额趋严
正确答案：C
[答案解析]A项属流动性风险防范措施B项定程度缓解流动性风险考虑外部融资成D项信贷发放银行收入源限制信贷额度限制利润源
第63题
( )指商业银行够较低成时获需资金力
A．负债流动性
B．资产流动性
C．资流动性
D．贷款流动性
正确答案：A
[答案解析]银行流动性风险包括资产负债两方面注意资资产贷款负债混淆资产流动性指商业银行持资产时偿付者贬值情况出售银行资产变现力负债流动性指商业银行够较低成时获需资金筹资力者更通俗理解：资产流动性指努力家资产变现负债流动性指努力获取家资金
第64题
银行贷款利率产品定价应覆盖( )
A．违约损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．预期损失
正确答案：D
[答案解析]预期损失银行预期损失然预期估算出必然会正常济收益弥补部分损失
第65题
现金流分析中新贷款净增值( )
A．新贷款额+期贷款+贷款出售
B．新贷款额期贷款+贷款出售
C．新贷款额期贷款贷款出售
D．新贷款额+期贷款贷款出售
正确答案：C
第66题
商业银行流动性风险( )引起
A．资产业务
B．负债业务
C．表外业务
D．
正确答案：D
第67题
信风险暴露指交易方履行合约偿债务出现损失交易金额般言商业银行信风险暴露( )
A．住房抵押贷款信风险暴露
B．零售信风险暴露
C．公事业信风险暴露
D．企业机构信风险暴露
正确答案：D
[答案解析]信风险暴露客户类型分零售信风险暴露企业机构信风险暴露前者包括余额较标准化质贷款(贷款住房贷款透支体者私企业贷款)者企业机构户提供国际国贷款组合商业银行信风险暴露
第68题
引起操作风险原中抵押权证房产证丢失属( )
A．部流程
B．系统缺陷
C．外部事件
D．员素
正确答案：A
[答案解析]部流程引起操作风险包括财务会计错误文件合缺陷产品设计缺陷错误监控报告结算支付错误交易定价错误六方面中文件合缺陷称文件合瑕疵表现抵押权证房产证丢失等
第69题
利率风险源分重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险列情形中重新定价风险( )
A．长期存款作短期流动资金贷款融资源
B．长期固定利率存款作长期浮动利率贷款融资源
C．短期存款作长期浮动利率贷款融资源
D．短期存款作长期固定利率贷款融资源
正确答案：D
[答案解析]果商业银行短期存款作长期固定利率贷款融资源利率升时贷款利息收入固定存款利息支出会利率升增加银行未收益减少济价值降低重新定价风险增ABC三项述情形中银行资产负债期期限重新定价期限间存较差异重新定价风险较
第70题
商业银行部风险估计般包含( )
A．违约损失
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．实际损失
正确答案：D
第71题
评估法商业银行部控制体系基础通开展( )识出全行营理中存风险点损失金额发生概率两角度评估风险
A．重岗位员工操作风险识
B．操作流程识
C．非操作流程识
D．全员风险识
正确答案：D
第72题
估计违约损失率损失济损失必须历史回收率基础参考少( )年涵盖济周期数
A．1
B．3
C．5
D．7
正确答案：D
[答案解析]实施部评级法初级法商业银行监局根资产类定违约损失率估计违约损失率损失济损失必须历史回收率基础参考少7年涵盖济周期数
第73题
( )属融资活动现金流入
A．销售商品提供劳务营I生租赁等收现金
B．收回投资
C．分股利利润取债券利息收入
D．发行债券款收现金
正确答案：D
第74题
( )金融资产市场价值
A．金融资产根历史成反映账面价值
B．评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值
C．交易双方公交易中接受资产债券价值
D．交易账户头寸前市场行情重估获市场价值
正确答案：B
[答案解析]A项指名义价值C项指公允价值D项指市值重估
第75题
果民币基础利率低美元基准利率4百分点根利率价理远期民币美元应更加倾( )
A．升值
B．保持变
C．贬值
D．机变化
正确答案：A
第76题
理信息系统风险监容素监部门理信息系统效性评判( )衡量素受信息需求分析系统设计影响
A．质量数量效性
B．科学合理效性
C．质量数量时性
D．科学数量便捷性
正确答案：C
第77题
列项属资金交易业务流程( )
A．前台交易
B．中台信贷流程
C．中台风险控制
D．台清算
正确答案：B
[答案解析]资金交易业务指商业银行满足客户保值提高身资金收益防范市场风险等方面需利种金融工具进行资金交易活动资金交易业务流程分前台交易中台风险理台清算三环节
第78题
资产证券化属( )
A．改善资产流动性措施改善负债流动性措施
B．改善商业银行负债流动性措施
C．改善商业银行资产流动性措施
D．
正确答案：C
[答案解析]资产证券化缺乏流动性具稳定现金流资产汇集成资产池通结构性重组转化成金融市场出售流通证券优势改善资产流动性
第79题
通常商业银行存款分三类中包括( )
A．基础存款
B．敏感负债
C．脆弱资金
D．核心存款
正确答案：A
[答案解析]通常商业银行存款分三类：第类敏感负债第二类脆弱资金第三类核心存款
第80题
法信贷业务操作风险中超权变相越权放款国家明令禁止行业企业审批发放信贷款属( )风险点
A．评级授信
B．信贷审查
C．信贷调查
D．信贷审批
正确答案：D
[答案解析]信贷审批风险点表现：超权变相越权放款国家明令禁止行业企业审批发放信贷款授意支持调查审查部门撰写虚假调查审查报告暗示明示贷审会审议通符合贷款条件贷款
第81题
商业银行资产负债期限结构指：未特定时段( )构成状况
A．流动性资产数量流动性负债数量
B．长期资产数量长期负债数量
C．敏感性资产数量敏感性负债数量
D．期资产数量期负债数量
正确答案：D
第82题
计算资产流动性时列( )应类资产中扣
A．市场出售回购抵押融资
B．银行房产子公司投资
C．存严重问题贷款
D．抵押第三方资产
正确答案：D
[答案解析]巴塞尔委员会银行资产流动性高低分四类：①具流动性资产②市场交易证券③商业银行出售贷款组合④流动性差资产A项属第类资产BC两项属第四类资产计算资产流动性时抵押第三方资产应述类资产中扣
第83题
银行正常业务营法规变化相适应时银行面转变营决策导致损失风险指( )
A．声誉风险
B．国家风险
C．操作风险
D．法律风险
正确答案：D
第84题
已知某商业银行资总额18亿元核心资12亿元附属资6亿元信风险加权资产92亿元市场风险资求25亿元根商业银行资充足率理办法规定资充足率计算公式该商业银行资充足率( )
A．42
B．44
C．56
D．78
正确答案：B
[答案解析]资充足率(资扣项)(信风险加权资产+125×市场风险资求)(12+6)(92+125×25)≈44
第85题
商业银行战略风险理体系通常分解战略层面宏观层面微观层面战略风险相应潜藏三层面中关商业银行三层面战略风险判断列错误( )
A．具体岗位风险理政策流程直接影响商业银行业绩表现必须定期严格审核修订
B．信评级参数设定投资组合选择分布市场营销计划战略层面
C．忽视理财员职业技道德操守培训短期商业银行带争议法律诉讼长期丧失宝贵客户资源
D．整体风险理政策存战略风险性较应常审核修订免影响长期性战略
正确答案：B
[答案解析]信评级参数设定投资组合选择分布市场营销计划宏观层面
第86题
假设某商业银行利部模型计算出某投资组合期VaR10万美元监局该银行设定附加子05期需该组合配置( )市场风险监资满足监求
A．35万美元
B．10万美元
C．625万美元
D．5万美元
正确答案：A
[答案解析]市场风险监资(附加子+低数子3)×VaR
第87题
火灾抢劫高欺诈等属( )
A．规避操作风险
B．缓释操作风险
C．降低操作风险
D．应承担操作风险
正确答案：B
[答案解析]缓释操作风险火灾抢劫高欺诈等商业银行难规避降低甚力通制订应急连续营业方案购买保险业务外包等方式风险转移缓释
第88题
列关商业银行信风险部评级说法误( )
A．部评级根部数标准(侧重定量分析)
B．部评级客户信风险债项交易风险进行评价
C．部评级评级象政府企业
D．部评级估计违约概率违约风险暴露值作信评级分类理标准
正确答案：D
[答案解析]D项部评级估计违约概率违约损失率作信评级分类理标准
第89题
中国银监会提出良银行监标准包含( )
A．促进金融稳定金融创新发展
B．提升国银行业资产规模
C．鼓励公竞争反序竞争
D．努力提升国银行业国际金融服务中竞争力
正确答案：B
第90题
商业银行识风险基常方法( )
A．制作风险清单
B．资产财务状况分析法
C．失误树分析方法
D．情景分析法
正确答案：A
[答案解析]制作清单犹日常记账基简单方法商业银行般常风险识方法：①制作风险清单银行识风险基常方法②专家调查列举法面风险列出标准分类③情景分析法通关数图表曲线模拟银行未发展状态目识潜风险④分解分析法复杂风险分解相简单风险素⑤失误树分析法种图解法识分析风险损失发生前存种恰行判断总结失误导致风险损失⑥资产财务状况分析法分析财务资料识风险
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列关行业财务风险指标说法正确( )
A 行业盈亏系数越低说明行业风险越
B 行业产品产销率越高说明行业产品供应求
C 行业销售利润率衡量行业盈利力重指标
D 行业资积累率越低说明行业发展潜力越
E 行业劳动生产率定程度反映出行业间相技术水
正确答案：BE
[答案解析]行业盈亏系数越低行业风险越行业净资产收益率衡量行业盈利力重指标行业资积累率越高说明发展潜力越选BE
第2题
银行风险监指标监测评价应遵循原( )
A 准确性原
B 性原
C 时性原
D 持续性原
E 保密性原
正确答案：ABCDE
[答案解析]银行风险监指标监测评价应遵循原：准确性原性原时性原持续性原法表原保密性原选ABCDE
第3题
列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 制定应急连续营业方案
B 采更力部控制措施
C 购买保险
D 计提风险损失准备
E 业务外包
正确答案：ACE
[答案解析]风险缓释措施包括：制定应急连续营业方案购买保险业务外包选ACE
第4题
通常商业银行存款分三类( )
A 敏感资金
B 脆弱负债
C 敏感负债
D 脆弱资金
E 核心存款
正确答案：CDE
第5题
国家风险商业银行面般商业风险区国家风险( )
A 发生国际济金融活动中
B 发生国际济金融活动中政府商业银行企业遭受国家风险带损失
C 抗拒国外风险素造成
D 属典型非系统性风险
E 法通合契约条款缓解消
正确答案：ABCE
[答案解析]国家风险指济体非国居民进行国际贸金融时国济政治社会等方面变化遭受损失风险国家风险金融风险难直接测算风险分离进行独立处理D项系统性风险整国家政治局势变化国际发生战事等类似通资产组合避免风险国家风险属系统性风险
第6题
流动性风险( )长期集聚恶化综合作结果
A 信
B 市场
C 操作
D 声誉
E 战略风险
正确答案：ABCDE
第7题
列关济资计量说法错误( )
A 置信水反映济资损失覆盖度
B 置信水越高济资损失覆盖程度越低数额越
C 银行风险计量水体现银行基单笔资产整组合计量预期损失
D 银行风险计量水体现计量时否考虑资产组合间相关性
E 置信水越高济资损失覆盖程度越高数额越
正确答案：BC
[答案解析]B项置信水越高济资损失覆盖程度越高数额越C项银行风险计量水体现银行基单笔资产整组合计量非预期损失
第8题
银行买卖结构性调整工具产品时流动性会遇风险包括( )
A 某种产品市场关市场风险
B 该银行衍生产品业务整融资情况关融资风险
C 交易手提前结束某产品合约潜流动性风险
D 济素造成特定国家社会环境稳定
E 政治素造成特定国家济环境稳定
正确答案：ABC
第9题
列( )方法助商业银行定程度化解利率升造成风险
A 闲置资金购买固定收益证券
B 优质资产进行资产证券化
C 降低固定利率长期贷款例
D 改行固定利率额转定期存单
E 提供固定利率住房揭贷款
正确答案：BC
[答案解析]果市场利率升资产负债价值减少资产价值减少幅度负债价值减少幅度银行市场价值终跌
第10题
条件相条件列项会导致份股票买期权合约价值升高( )
A 标股票市场价格提高
B 分配股利
C 标股票价格波动率提高
D 缩短期时间
E 合约执行价格降低
正确答案：ACE
[答案解析]B项分配股利会导致股票市场价格降降低买入期权合约价值D项缩短期时间会股票价格升概率降低期权合约价值降低
第11题
关战略风险评估实施方案说法错误( )
A 战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属低应采取战略实施方案接受风险
B 战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属中应采取战略实施方案采取理措施持续监测
C 战略风险评估中果风险影响属中度风险发生性属中应采取战略实施方案必须采取理措施
D 战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属低应采取战略实施方案采取必理措施
E 战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属中应采取战略实施方案量避免高度重视
正确答案：BE
[答案解析]战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属中应采取战略实施方案接受风险持续监测战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属中应采取战略实施方案必须采取理措施密切关注
第12题
良公司治理目标包括( )
A 完善股东会董事会监事会设议事决策机构建立议事规决策程序
B 明确董事会董事监事会监事高级理层高级理员组织理中责
C 建立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督
D 建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见
E 增加董事会权力公司具体营理
正确答案：ABCD
第13题
风险商业银行风险理策略理( )非常行效办法
A 操作风险
B 汇率风险
C 股票风险
D 商品风险
E 信风险
正确答案：BCD
[答案解析]风险指通投资购买标资产(Underlying Asset)收益波动负相关某种资产衍生产品销标资产潜风险损失种风险理策略风险理利率风险汇率风险股票风险商品风险非常效办法
第14题
远期合约包括( )
A 远期外汇合约
B 外汇期货合约
C 未交割日现货合约
D 已交割日尚未结算现货合约
E 期权合约
正确答案：ABCD
第15题
列项属利率期货特征( )
A 需保证金
B 合约价格固定
C 合约规模固定
D 合约期日变动
E 合约期限长度变动
正确答案：AC
[答案解析]利率期货合约标准化合约特征：①合约规模固定②合约期限长度固定③合约期日固定④合约价格单位变动价值固定⑤需保证金样期货合约价格变动时时保证维持保证金需支付非预期现金流
第16题
战略风险理作包括( )
A 限度避免济损失
B 提高商业银行声誉
C 持久维护商业银行声誉
D 提高股东价值
E 保持媒体良接触
正确答案：ABCD
第17题
商业银行进行流动性风险预警部指标信号包括( )等指标变化
A 银行盈利力
B 银行资产质量
C 第三方评级
D 银行发行价证券市场表现
E 银行部关风险水
正确答案：ABE
第18题
外汇敞口头寸分( )
A 单币种敞口头寸
B 双币种敞口头寸
C 币种敞口头寸
D 总敞口头寸
E 敞口头寸
正确答案：AD
第19题
列关蒙特卡洛模拟法说法正确( )
A 种全值估计方法处理非线性幅波动肥尾问题
B 果产生数序列伪机数导致错误结果
C 通设置削减子模拟结果期市场变化更快做出反应
D 存模型风险
E 计算量准确性提高速度较慢
正确答案：ABCE
[答案解析]题考查蒙特卡洛模拟法相关知识需考生书掌握题中D项明显错误风险没存说法蒙特卡洛模拟法基础风险素定假设存定模型风险
第20题
列属债券收益率曲线通常表现形态( )
A 正收益率曲线
B 反收益率曲线
C 波动收益率曲线
D 水收益率曲线
E 垂直收益率曲线
正确答案：ABCD
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：正收益率曲线反收益率曲线水收益率曲线波动收益率曲线
第21题
公允价值交易双方公交易中接受资产债权价值计量方式包括( )
A 直接获市场价格
B 获市场价格公认模型估算市场价格
C 直接名义价值
D 实际支付价格(证明具代表性)
E 允许企业特定数该数应合理估算市场预期突
正确答案：ABDE
第22题
市场风险分( )
A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格风险
D 商品价格风险
E 市场信风险
正确答案：ABCD
[答案解析]市场风险分利率风险汇率风险(包括黄金)股票价格风险商品价格风险分指利率汇率股票价格商品价格利变动带风险
第23题
商业银行识风险方法包括( )
A 专家调查列举
B 制作风险清单
C 情景分析法
D 分解分析法
E 资产状况分析法
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行识风险方法包括制作风险清单专家调查列举资产状况分析法情景分析法分解分析法失误树分析方法
第24题
年美国爆发次级债危机长期美资商业银行员工违规信分数较低收入证明缺失负债较重提供贷款房产市场回落客户负担逐步极限量违约客户出现偿贷款形成坏账次级债危机产生危机信衍生产品市场跌众机构投资受损进步致银行间资金吃紧危机殃许全球知名商业银行投资银行基金长期公众心目中稳健营形象折扣述信息包含商业银行营程中( )等风险
A 市场风险
B 信风险
C 操作风险
D 流动性风险
E 声誉风险
正确答案：ABCDE
[答案解析]美国商业银行员工违规属操作风险信衍生产品市场跌众机构投资受损属市场风险量违约客户出现偿贷款形成坏账属信风险银行间资金吃紧属流动性风险长期公众心目中稳健营形象折扣属声誉风险
第25题
危机时刻商业银行通常限时机维护声誉控制局面刻求危机发言具良沟通技包括( )
A 介绍危机处理积极消息
B 冷静恶意愤怒激动问题
C 熟悉媒体质询方式问题陷阱
D 采口头书面方式媒体保持积极合作
E 限度维护商业银行利益
正确答案：ABCD
[答案解析]危机时刻商业银行通常限时机维护声誉控制局面刻求危机发言具良沟通技：介绍危机处理积极消息冷静恶意愤怒激动问题熟悉媒体质询方式问题陷阱采口头书面方式媒体保持积极合作
第26题
列关计算VaR值参数选择说法正确( )
A 果模型决定风险相应资置信水应该取高
B 果模型银行部风险度量市场风险较置信水选取重
C 果模型者营者身时间间隔取决资产组合特性
D 果模型者营者身资产组合变动频繁时间间隔应该长
E 果模型者监者时间间隔应该短
正确答案：ABC
[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短E项中时间间隔应该选取监成等监收益界点
第27题
中国银监会发商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围包括( )
A 交易账户中利率风险
B 交易账户中股票风险
C 全部外汇风险
D 全部商品风险
E 均
正确答案：ABCDE
第28题
商业银行风险计量理解列表述正确( )
A 风险模型开发采数源应具高度真实性准确性充足性
B 风险模型应够真实反映商业银行风险状况
C 应确保开发风险模型准确长期效
D 深刻理解风险计量方法优缺点采种分析手段相互补充
E 采风险计量方法模型越高级计量出风险越准确
正确答案：ABD
[答案解析]C项开发风险模型应该够未定时间限度满足商业银行风险理需数量模型E项商业银行应根业务性质规模复杂程度类风险选择适计量方法基合理假设前提参数计量承担风险
第29题
战略风险理流程包括( )
A 确定战略目标
B 制定战略实施方案
C 识评估监测战略风险素
D 执行风险理方案
E 定期评估风险理效果
正确答案：BCDE
第30题
商业银行高级计量法时收集损失数应包括( )
A 总损失额
B 损失事件发生时间发生单位信息
C 损失发生采取关补救措施
D 损失事件发生素
E 总损失中未收回部分信息
正确答案：ABD
[答案解析]损失数收集容包括：①总损失数额信息②损失事件发生时间发生单位信息③总损失中收回部分信息④损失事件发生原描述信息(描述信息详细程度应总损失规模相称)
第31题
流动性指标中贷款总额核心存款率指标通两指标换算( )
A 现金头寸指标
B 核心存款例
C 贷款总额总资产率
D 流动资产总资产率
正确答案：BC
第32题
列关全面风险理体系说法正确( )
A 1988年巴塞尔新资协议出台标志着国际银行业全面风险理原体系基形成
B 企业4目标全面风险理8素服务
C 企业层级包括整企业职部门条业务线属子公司
D 全面风险理动态程程企业战略制定直贯穿企业项活动中
E 外部环境属全面风险理素
正确答案：ACD
[答案解析]全面风险理体系三维度：①企业目标包括战略目标营目标报告目标合规目标②全面风险理素包括部环境目标设定事件识风险评估风险反映控制活动信息交流监控③企业层级包括整企业范围职部门范围业务线范围子公司范围全面风险理体系三维度关系：①全面风险理八素企业四目标服务②企业层级坚持样四目标③层次必须八方面进行风险理
第33题
全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括( )
A 全球风险理体系
B 全面风险理范围
C 全程风险理体系
D 全新风险理方法
E 全员风险理文化
正确答案：ABCDE
[答案解析]全面风险理模式五种理念方法统表达格式
第34题
国商业银行员工违法行导致操作风险集中( )属发风险
A 部作案
B 外作案
C 外勾结
D 网络犯罪
E 皆
正确答案：AC
第35题
列属中资银行市场准入审核容( )
A 机构设立变更终止
B 调整业务范围
C 外资情况
D 机构增加业务品种
E 董事高级理员职资格
正确答案：ABDE
第36题
列( )指标衡量商业银行信风险变化程度反映资产质量前期期变化
A 风险调整收益率
B 额贷款集中度
C 正常贷款迁徙率
D 良贷款迁徙率
E 资充足率
正确答案：CD
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度表示资产质量前期期变化率属动态指标风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
第37题
风险文化般三层次组成( )
A 风险理行
B 风险理象
C 风险理理念
D 风险理知识
E 风险理制度
正确答案：CDE
[答案解析]国提出商业银行公司治理容包括：风险理理念知识制度
第38题
战略风险评估中应专家审核假设条件( )
A 公司整体战略
B 利率变化预期
C 公司治理结构
D 整体济指标
E 信风险参数
正确答案：BDE
第39题
素方面部控制必须包括( )素
A 部控制环境
B 风险识评估
C 部控制措施
D 信息交流反馈
E 监督评价纠正
正确答案：ABCDE
第40题
监事会监督测评方式包括( )
A 检查调研
B 调阅文件
C 访谈座谈
D 列席会议
E 监督测评
正确答案：ABCDE
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
短边法种国广泛运外汇风险敞口头寸计量方法时巴塞尔委员会采( )
正确答案： √
第2题
商业银行会计资数量应该济资数量会计资商业银行利资风险带损失会反映账面资两者间媒介济资( )
正确答案： √
第3题
风险指通投资购买理基础资产收益波动正相关完全正相关某种资产金融衍生产品销风险种风险理策略( )
正确答案： X
[答案解析]应负相关
第4题
商业银行总流动性需求负债流动性需求+资产流动性需求( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行定时期总流动性需求贷款存款流动性需求基础综合出：商业银行总流动性需求负债流动性需求+贷款流动性需求
第5题
国家风险通常债务国家行引起超出债权控制范围( )
正确答案： √
第6题
集权式操作风险理框架模式更适合中国商业银行( )
正确答案： X
[答案解析]集权式操作风险理框架模式更适合国外商业银行中国商业银行般适合分权式理模式
第7题
流动性率指标优点静态分析未特定时段流动性进行效评估( )
正确答案： X
[答案解析]流动性率指标法优点简单实助理解前流动性状况缺点属静态分析法未特定时段流动性进行评估
第8题
声誉风险产生商业银行运营环节原商业银行部造成( )
正确答案： X
[答案解析]声誉风险产生商业银行运营环节原商业银行部外部理维护声誉需商业银行考虑外部风险素
第9题
成员单位连环担保集团法客户信风险升( )
正确答案： √
[答案解析]成员单位通常采连环担保形式申请银行贷款信风险通贷款担保链条企业集团部循环传递放贷款实质处担保足担保状态
第10题
商业银行风险理信息系统中组合结果数应包括限额调整等风险理程中产生操作数( )
正确答案： X
[答案解析]作知识点记忆商业银行风险理信息系统中组合结果数包括限额调整等风险理程中产生操作数
第11题
根巴塞尔新资协议信风险评级标准法商业银行通信衍生工具进行信风险缓释( )
正确答案： X
[答案解析]风险进行缓释积极理风险策略然允许
第12题
企业机构信风险暴露商业银行信风险暴露( )
正确答案： √
[答案解析]企业机构信风险暴露商业银行信风险暴露企业机构信风险暴露企业机构客户提供国际国贷款组合交易资产衍生工具负债执行中信风险
第13题
法信贷业务商业银行营企业机构客户服务象信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务外汇交易商业银行承兑汇票等业务( )
正确答案： X
[答案解析]法信贷业务商业银行营企业机构客户服务象信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务商业银行承兑汇票等业务
第14题
标准法(Standardised Approash)原理商业银行业务划分8类产品线类产品线规定操作风险资求系数分求出应资然加总8类产品线资商业银行总体操作风险资求( )
正确答案： √
第15题
战略风险理流程包括：明确战略目标制定战略实施方案识评估监测报告战略风险素执行风险理方案定期评估风险理效果确保商业银行长期战略短期目标风险理措施利资源紧密联系起( )
正确答案： √
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第1题
关久期述正确( )
A．久期缺口绝值越银行利率风险越高
B．久期缺口绝值越银行利率风险越高
C．久期缺口绝值利率风险没明显联系
D．久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
正确答案：A
[答案解析]久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
第2题
根死亡率模型假设某3年期辛迪加贷款第1年第3年年边际死亡率次0170600603年累计死亡率( )
A．017
B．077
C．136
D．232
正确答案：C
[答案解析]CMRn1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
第3题
某企业2008年净利润05亿元民币2007：末总资产10亿元民币2008年末总资产15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A．500
B．400
C．333
D．300
正确答案：B
[答案解析]总资产收益率＝净利润均总资产根题目计算：4选B
第4题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B项属降低风险AC项属缓解风险选D
第5题
利率期限结构变化风险称( )
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
正确答案：A
[答案解析]利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
第6题
( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A．识风险
B．制作风险清单
C．感知风险
D．分析风险
正确答案：C
[答案解析]风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
第7题
列关风险分类说法正确( )
A．风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B．风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C．损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D．诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
正确答案：A
[答案解析]风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
第8题
家银行出售信违约互换时会( )
Ⅰ．投资收益没资金成
Ⅱ．提高银行总风险
Ⅲ．投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ．果发生信事件进行常规性支付
A．ⅠⅣ
B．ⅡⅢ
C．仅Ⅰ
D．仅Ⅳ
正确答案：B
[答案解析]银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
第9题
操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A．标准法
B．基指标法
C．部模型法
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
第10题
果某商业银行资产1000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B．核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C．流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D．计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
正确答案：D
[答案解析]D项应币外币分计算选D
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
关久期述正确( )
A．久期缺口绝值越银行利率风险越高
B．久期缺口绝值越银行利率风险越高
C．久期缺口绝值利率风险没明显联系
D．久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
正确答案：A
[答案解析]久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
第2题
根死亡率模型假设某3年期辛迪加贷款第1年第3年年边际死亡率次0170600603年累计死亡率( )
A．017
B．077
C．136
D．232
正确答案：C
[答案解析]CMRn1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
第3题
某企业2008年净利润05亿元民币2007：末总资产10亿元民币2008年末总资产15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A．500
B．400
C．333
D．300
正确答案：B
[答案解析]总资产收益率＝净利润均总资产根题目计算：4选B
第4题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B项属降低风险AC项属缓解风险选D
第5题
利率期限结构变化风险称( )
A．收益率曲线风险
B．期权性风险
C．基准风险
D．重新定价风险
正确答案：A
[答案解析]利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
第6题
( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A．识风险
B．制作风险清单
C．感知风险
D．分析风险
正确答案：C
[答案解析]风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
第7题
列关风险分类说法正确( )
A．风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B．风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C．损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D．诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
正确答案：A
[答案解析]风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
第8题
家银行出售信违约互换时会( )
Ⅰ．投资收益没资金成
Ⅱ．提高银行总风险
Ⅲ．投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ．果发生信事件进行常规性支付
A．ⅠⅣ
B．ⅡⅢ
C．仅Ⅰ
D．仅Ⅳ
正确答案：B
[答案解析]银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
第9题
操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A．标准法
B．基指标法
C．部模型法
D．高级计量法
正确答案：C
[答案解析]操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
第10题
果某商业银行资产1000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B．核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C．流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D．计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
正确答案：D
[答案解析]D项应币外币分计算选D
第21题
列关风险说法正确( )
A．数银行说存款明显信风险源
B．信风险存传统表业务中存表外业务中
C．投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
D．衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
正确答案：C
[答案解析]通常识判断知风险源应贷款存款B项中存该选项十八九错误选项信风险仅存传统表业务中存表外业务中D项中风险态度
忽略计种说法风险进行谨慎理方相悖直接认定错误表述衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险
第22题
银行特定利率变化情况时段敏感性权重通常假定利率变动该时段头寸假定均久期确定方法称( )
A．标准久期分析法
B．精确久期分析法
C．均久期分析法
D．效久期分析法
正确答案：A
[答案解析]B项精确久期分析法指通计算项资产负债表外头寸精确久期计量市场利率变化产生影响消加总头寸现金流量时产生误差D项效久期分析法时段运风险权重更反映市场利率显著变动导致价格非线性变化方法
第23题
风险识两环节包括( )
A．感知风险分析风险
B．计量风险分析风险
C．检测风险感知风险
D．感知风险检测风险
正确答案：A
第24题
市场风险部模型技术方法假设前提参数设置种选择审慎监角度出发参数持期作出相保守规定巴塞尔委员会建议计算风险价值时持期长度( )营业日
A．12
B．10
C．7
D．2
正确答案：B
[答案解析]巴塞尔委员会市场风险部模型提出求：置信水采99单尾置信区间持期10营业日市场风险素价格历史观测期少1年少3月更新次数
第25题
列项中属操作风险监测选择关键风险指标应遵循原( )
A．相关性
B．测量性
C．风险敏感性
D．特色性
正确答案：D
[答案解析]关键风险指标选择应遵循四原：①相关性②测量性③风险敏感性④实性
第26题
高级计量法计算风险资配置时需考虑未损失监局求商业银行通加总( )出监资求
A．灾难性损失预期损失
B．灾难性损失非预期损失
C．预期损失意外损失
D．预期损失非预期损失
正确答案：D
[答案解析]监局求商业银行通加总预期损失(EL)非预期损失(UL)出监资求非商业银行表明部业务实践中足准确计算出预期损失
第27题
操作风险评估原表里流程网络层面中表里次识操作风险素具体划分：非流程风险流程环节风险控制派生风险列项属控制派生风险( )
A．操作失误
B．力资源配置
C．欺诈
D．增加工授权控制产生部欺诈
正确答案：D
[答案解析]控制派生风险流程中控制环节派生操作风险素增加工授权控制环节派生部欺诈等风险AC两项属流程环节风险B项属非流程风险
第28题
年中国四川区震造成光缆断裂家商业银行通信业务受影响( )引发风险
A．监规定
B．然灾害
C．政治风险
D．洗钱
正确答案：B
[答案解析]然素造成商业银行财产损失包括火灾洪水震等
第29题
商业银行单法客户进行信风险识分析时必须客户基情况商业银行业务相关信息进行全面解申请授信客户应商业银行提交基信息包括税务部门年检合格税务登记证明( )年税务部门纳税证明资料复印件
A．2
B．3
C．4
D．5
正确答案：A
第30题
采回收现金流法计算违约损失率时回收金额106亿元回收成084亿元违约风险暴露125亿元违约损失率( )
A．1333
B．1667
C．3000
D．824
正确答案：D
[答案解析]回收现金流法公式：违约损失率1回收率1(回收金额回收成)÷违约风险暴露代入数违约损失率1(106084)÷125824
第31题
关商业银行部控制原说法正确( )
A．商业银行营理应体现效益优先控辅求
B．部控制监督评价部门必须部控制建设执行部门密切联系
C．部控制应渗透商业银行项业务程操作环节全体员参
D．部控制须高度权威性董事会高层理者外拥受部控制权力
正确答案：C
[答案解析]商业银行部控制必须贯彻全面审慎效独立原具体说：①部控制应渗透商业银行项业务程操作环节全体员参②部控制应防范风险审慎营出发点商业银行营理应体现控优先求③部控制应具高度权威性拥受部控制约束权力部控制存问题应够时反馈纠正④部控制监督评价部门应独立部控制建设执行部门直接董事会监事会高级理层报告渠道
第32题
商业银行总行应适核定分支机构资金业务营权限分支机构资金业务( )检查异常资金交易资金变动建立效预警处理机制
A．定期进行现场
B．定期进行非现场
C．定期进行
D．定期进行
正确答案：C
[答案解析]商业银行总行应根分支机构营理水适核定分支机构资金业务营权限分支机构资金业务定期进行检查异常资金交易资金变动建立效预警处理机制
第33题
贷款转指贷款原债权已发放未期贷款偿转机构济行列项属目( )
A．分散风险
B．增加收益
C．提高济资配置效率
D．实现利益享
正确答案：D
[答案解析]贷款转实现信风险转移增加收益(利益享)
第34题
远期汇率反映货币远期价值决定素包括( )
A．期汇率
B．两种货币间利率差
C．期限
D．交易金额
正确答案：D
[答案解析]远期汇率交易双方达成外汇买卖协议约定未某时间进行外汇实际交割汇率通风险套利原理推导出两种货币该远期汇率利率分折现率等两种货币期汇率出ABC三项决定远期汇率素D项交易金额日常记录交易额决定远期汇率
第35题
已知商业银行期初贷款余额80亿元期末贷款余额100亿元核心贷款期初余额35亿元期末余额45亿元流动性资产期初余额40亿元期末余额50亿元该银行入资金需求( )亿元
A．30
B．60
C．90
D．95
正确答案：D
[答案解析]融资需求(入资金)融资缺口+流动性资产融资缺口贷款均额核心存款均额贷款均额(期初贷款余额+期末贷款余额)290亿元核心存款均额(核心贷款期初余额+核心贷款期末余额)240亿元流动性资产(期初余额+期末余额)245亿元该银行入资金需求9040+4595亿元
第36题
引起操作风险员素失职违规列项属情形( )
A．客户交易进行误导
B．事未授权交易情形
C．支配超出权限资金额度情形
D．户头支票欺诈情形
正确答案：D
[答案解析]失职违规情形包括失未授权业务交易行超越授权活动员工越权行包括滥职权客户交易进行误导者支配超出权限资金额度者事未授权交易等致商业银行发生损失风险D项属部欺诈行
第37题
市场资金紧张导致供需衡时会出现期限短收益率高期限长收益率低情况种情况表现( )
A．正收益率曲线
B．反收益率曲线
C．水收益率曲线
D．波动收益率曲线
正确答案：B
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：①正收益率曲线意味着某时点投资期限越长收益率越高收益率曲线常见形态②反收益率曲线表明某时点投资期限越长收益率越低资金紧张导致供需衡时出现期限短收益率高期限长收益率反收益率曲线③水收益率曲线表明收益率高低投资期限长短关④波动收益率曲线表明收益率投资期限呈现出波浪变动意味着社会济未出现波动
第38题
列指标计算公式中正确( )
A．资金收益率税净收入资金总额
B．资产收益率税净收入资产总额
C．净业务收益率(营业收入总额营业支出总额)资产总额
D．非利息收入率(非利息收入非利息支出)(营业收入总额营业支出总额)
正确答案：D
[答案解析]非利息收入率(非利息收入非利息支出)资产总额
第39题
系统性风险素通( )影响贷款组合信风险
A．宏观济素
B．款生产营状况
C．款行业状况
D．款竞争力状况
正确答案：A
[答案解析]系统性风险素贷款组合信风险影响宏观济素变动反映出
第40题
中国民银行2004年开始实行差存款准备金政策贷款浮息制度表明( )
A．央行商业银行提供便利政策
B．商业银行风险理机制更完善
C．商业银行需承担终流动性风险
D．央行流动性理善商业银行开始予济惩罚
正确答案：D
[答案解析]实行差存款准备金政策贷款浮息制度表明央行流动性理善商业银行开始予定程度济惩罚结束商业银行长期需承担终流动性风险必理善付出较高成局面迫商业银行加强流动性理提升更高战略位
第41题
客户信评级专家判断法中市场关素包括( )
A．声誉
B．利率水
C．济周期
D．宏观济政策
正确答案：A
[答案解析]客户信评级专家判断法中市场关素包括：济周期宏观济政策利率水包括声誉
第42题
列指标中属客户风险基面指标( )
A．净资产负债率
B．流动率
C．理层素质
D．现金率
正确答案：C
[答案解析]统观题四选项中C项例外分析题干中基面指标确定C项基面三指标微观数属财务指标
第43题
列关市值重估说法正确( )
A．商业银行应交易账户头寸市值日少重估次价值
B．商业银行进行市值重估时采盯市盯模方法
C．模型计值指某市场变量作计值基础推算出计算出交易头寸价值
D．商业银行应模型确定价值计值
正确答案：D
[答案解析]市值重估指交易账户头寸重新估算市场价值直观市场价格基础市场价格计值外注意做计量数值工作时现实数总强模型推导出数值切市场准绳没市场价格时候考虑模型确定价值AB项常遇知识点C项模型计值解释
第44题
列项关操作风险描述项正确( )
A．操作风险理者操作风险理负责
B．巴塞尔委员会操作风险定义包括法律风险声誉风险战略风险
C．操作风险计量需评估操作风险事件发生性严重程度
D．操作风险风险着明确界线信风险法律风险
正确答案：C
[答案解析]A项风险理领域操作领域接受高级理层监督操作风险理者操作风险理负责B项操作风险定义包括法律风险包括声誉风险战略风险D项操作风险风险交织起时难区分
第45题
济资商业银行应未定时期( )持资规模取决身( )风险理策略
A．灾难性损失实际风险水
B．非预期损失实际风险水
C．灾难性损失预期风险水
D．非预期损失预期风险水
正确答案：B
[答案解析]济资指商业银行定置信水应未定期限资产非预期损失应该持资金根济资定义济资种完全取决商业银行实际风险水资商业银行整体风险水高求济资反求济资少
第46题
根巴塞尔委员会规定列关银行产品线应β值说法正确( )
A．交易销售应β值8
B．商业银行业务应β值12
C．支付结算应β值15
D．金融公司应β值18
正确答案：D
[答案解析]A项应18B项应15C项应18
第47题
商业银行投保缴纳保险费代价风险转移承保保险发生风险损失时承保保险合约定责予保险济补偿种风险理方法属( )
A．风险转移
B．风险补偿
C．风险分散
D．风险规避
正确答案：A
[答案解析]A项风险转移商业银行款签订贷款合时求第三方提供担保款财务状况恶化违反款合法偿贷款息时商业银行通执行担保争取贷款息终偿减少损失风险转移分保险转移非保险转移题中述属保险转移B项风险补偿指事前(损失发生前)风险承担价格补偿C项风险分散指通样化投资分散降低风险方法D项风险规避指商业银行拒绝退出某业务市场避免承担该业务市场具风险
第48题
已知某商业银行总资产1000亿元总负债800亿元资产加权均久期6年负债加权均久期4年该商业银行久期缺口等( )年
A．15
B．15
C．28
D．35
正确答案：C
第49题
列计算公式中错误( )
A．市值敏感度修正持续期缺口×1年
B．拨备覆盖率(般准备+专项准备+特种准备)(疑类贷款+关注类贷款+次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
C．关注类贷款迁徙率期初关注类贷款迁徙金额(期初关注类贷款余额期初关注类贷款期间减少金额)×100
D．单客户贷款集中度家客户贷款总额资净额×100
正确答案：B
[答案解析]拨备覆盖率属信风险监指标公式：拔备覆盖率(般准备+专项准备+特种准备)(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
第50题
巴塞尔新资协议中商业银行提供三种操作风险济资计量方法中风险敏感度高( )
A．部评级法
B．标准法
C．基指标法
D．高级计量法
正确答案：D
[答案解析]简单高级序记忆三种方法基标准法标准法高级计量法
第51题
商业银行采回收现金流法计算某笔违约贷款违约损失率时该笔贷款回收金额2亿元回收成15亿元违约风险暴露3亿元该笔贷款违约损失率约( )
A．833
B．467
C．333
D．50
正确答案：A
[答案解析]违约损失率(Loss Given Default缩写LGD)指定款违约贷款损失金额占违约风险暴露例违约损失率损失违约风险暴露(32)+153833
第52题
商业银行资充足率理办法中关资充足率信息披露包括五项容( )属五项
A．资充足率
B．信风险市场风险
C．存贷率
D．资
正确答案：C
第53题
济资规避银行( )
A．预期损失
B．消耗性损失
C．灾难性损失
D．非预期损失
正确答案：D
[答案解析]济资针定假设条件估计损失银行恰保持偿付力持风险资素银行业务营中承担风险面潜损失分预期损失非预期损失预期损失准备金形式计入银行营成非预期损失需银行济资覆盖
第54题
果贷款组合中违约贷款数服泊松分布果该贷款组合违约概率5该贷款组合中1O笔贷款违约概率( )
A．0020
B．0019
C．0018
D．0013
正确答案：C
[答案解析]Credit Risk+模型中贷款组合违约率服泊松分布样贷款组合里发生n笔贷款违约概率：Prob(n笔贷款违约)eΛ(m)×mΛnn式中e271828m贷款组合均违约率×100(例组合均违约率3m3)n实际违约贷款数量根题意Prob(10笔贷款违约)eΛ(5)×5Λ10101813C项0018接
第55题
( )衡量利率变化商业银行资产负债价值影响程度流动性作效果
A．流动性率指标法
B．现金流分析
C．缺口分析法
D．久期分析法
正确答案：D
第56题
现金未时送达网点方商业银行属( )
A．财务会计错误
B．文件合缺陷
C．交易定价错误
D．结算支付错误
正确答案：D
[答案解析]结算支付错误指商业银行结算支付系统失灵延迟现金未时送达网点方商业银行等
第57题
某交易部门持三种资产占总资产例分204040三种资产应百分收益率分81012该部门总资产百分收益率( )
A．10
B．104
C．95
D．87
正确答案：B
[答案解析]已知种资产占总资产例直接种资产收益率占例加权均出百分收益率20×8+40×10+40×12104
第58题
列降低风险方法中( )降低非系统性风险
A．风险规避
B．风险转移
C．风险
D．风险分散
正确答案：D
[答案解析]般说系统风险较难降低风险转移转移非系统风险系统风险风险仅非系统风险系统风险风险规避直接避免系统风险非系统风险风险分散降低非系统风险
第59题
2004年银监会明确求商业银行进行银行账户交易账户划分前银行普遍没设立交易账户列项属原( )
A．银行缺乏市场风险认知重视
B．银行账户交易账户划分方面理水技欠佳理员甚完全解交易账户概念容等
C．旦设立交易账户营交易盈亏会暗变明交易员难进行寻利性交易
D．银行账户头寸转交易账户会受严格限制
正确答案：D
[答案解析]D项旦设立交易账户交易账户头寸转银行账户会受严格限制交易员基通利银行账户交易类证券转投资类证券等方式隐瞒交易损失
第60题
香港金融理局建议商业银行应保持7日负错配金额超负债( )
A．10
B．15
C．25
D．30
正确答案：A
[答案解析]香港金融理局规定银行法定流动资产率25外香港金融理局建议商业银行级流动资产(7天变现流动资产)率维持15保持7日负错配金额超总负债101月负错配金额超总负债20
第61题
credit Monitor模型中企业银行款相持基企业资产价值涨期股东初始股权投资做该期权( )
A．执行价格
B．时间价值
C．价值
D．期权费
正确答案：D
[答案解析]股东初始投资买入期权价格该期权期权费
第62题
目前国房产市场发展热旦量房产企业住房贷款申请外部素变化力期偿金利息商业银行通( )方式防范出现流动性风险
A．面严重流动性风险
B．中央银行款
C．增加持流动性资产
D．信贷额趋严
正确答案：C
[答案解析]A项属流动性风险防范措施B项定程度缓解流动性风险考虑外部融资成D项信贷发放银行收入源限制信贷额度限制利润源
第63题
( )指商业银行够较低成时获需资金力
A．负债流动性
B．资产流动性
C．资流动性
D．贷款流动性
正确答案：A
[答案解析]银行流动性风险包括资产负债两方面注意资资产贷款负债混淆资产流动性指商业银行持资产时偿付者贬值情况出售银行资产变现力负债流动性指商业银行够较低成时获需资金筹资力者更通俗理解：资产流动性指努力家资产变现负债流动性指努力获取家资金
第64题
银行贷款利率产品定价应覆盖( )
A．违约损失
B．非预期损失
C．极端损失
D．预期损失
正确答案：D
[答案解析]预期损失银行预期损失然预期估算出必然会正常济收益弥补部分损失
第65题
现金流分析中新贷款净增值( )
A．新贷款额+期贷款+贷款出售
B．新贷款额期贷款+贷款出售
C．新贷款额期贷款贷款出售
D．新贷款额+期贷款贷款出售
正确答案：C
第66题
商业银行流动性风险( )引起
A．资产业务
B．负债业务
C．表外业务
D．
正确答案：D
第67题
信风险暴露指交易方履行合约偿债务出现损失交易金额般言商业银行信风险暴露( )
A．住房抵押贷款信风险暴露
B．零售信风险暴露
C．公事业信风险暴露
D．企业机构信风险暴露
正确答案：D
[答案解析]信风险暴露客户类型分零售信风险暴露企业机构信风险暴露前者包括余额较标准化质贷款(贷款住房贷款透支体者私企业贷款)者企业机构户提供国际国贷款组合商业银行信风险暴露
第68题
引起操作风险原中抵押权证房产证丢失属( )
A．部流程
B．系统缺陷
C．外部事件
D．员素
正确答案：A
[答案解析]部流程引起操作风险包括财务会计错误文件合缺陷产品设计缺陷错误监控报告结算支付错误交易定价错误六方面中文件合缺陷称文件合瑕疵表现抵押权证房产证丢失等
第69题
利率风险源分重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险列情形中重新定价风险( )
A．长期存款作短期流动资金贷款融资源
B．长期固定利率存款作长期浮动利率贷款融资源
C．短期存款作长期浮动利率贷款融资源
D．短期存款作长期固定利率贷款融资源
正确答案：D
[答案解析]果商业银行短期存款作长期固定利率贷款融资源利率升时贷款利息收入固定存款利息支出会利率升增加银行未收益减少济价值降低重新定价风险增ABC三项述情形中银行资产负债期期限重新定价期限间存较差异重新定价风险较
第70题
商业银行部风险估计般包含( )
A．违约损失
B．违约损失率
C．违约风险暴露
D．实际损失
正确答案：D
第71题
评估法商业银行部控制体系基础通开展( )识出全行营理中存风险点损失金额发生概率两角度评估风险
A．重岗位员工操作风险识
B．操作流程识
C．非操作流程识
D．全员风险识
正确答案：D
第72题
估计违约损失率损失济损失必须历史回收率基础参考少( )年涵盖济周期数
A．1
B．3
C．5
D．7
正确答案：D
[答案解析]实施部评级法初级法商业银行监局根资产类定违约损失率估计违约损失率损失济损失必须历史回收率基础参考少7年涵盖济周期数
第73题
( )属融资活动现金流入
A．销售商品提供劳务营I生租赁等收现金
B．收回投资
C．分股利利润取债券利息收入
D．发行债券款收现金
正确答案：D
第74题
( )金融资产市场价值
A．金融资产根历史成反映账面价值
B．评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值
C．交易双方公交易中接受资产债券价值
D．交易账户头寸前市场行情重估获市场价值
正确答案：B
[答案解析]A项指名义价值C项指公允价值D项指市值重估
第75题
果民币基础利率低美元基准利率4百分点根利率价理远期民币美元应更加倾( )
A．升值
B．保持变
C．贬值
D．机变化
正确答案：A
第76题
理信息系统风险监容素监部门理信息系统效性评判( )衡量素受信息需求分析系统设计影响
A．质量数量效性
B．科学合理效性
C．质量数量时性
D．科学数量便捷性
正确答案：C
第77题
列项属资金交易业务流程( )
A．前台交易
B．中台信贷流程
C．中台风险控制
D．台清算
正确答案：B
[答案解析]资金交易业务指商业银行满足客户保值提高身资金收益防范市场风险等方面需利种金融工具进行资金交易活动资金交易业务流程分前台交易中台风险理台清算三环节
第78题
资产证券化属( )
A．改善资产流动性措施改善负债流动性措施
B．改善商业银行负债流动性措施
C．改善商业银行资产流动性措施
D．
正确答案：C
[答案解析]资产证券化缺乏流动性具稳定现金流资产汇集成资产池通结构性重组转化成金融市场出售流通证券优势改善资产流动性
第79题
通常商业银行存款分三类中包括( )
A．基础存款
B．敏感负债
C．脆弱资金
D．核心存款
正确答案：A
[答案解析]通常商业银行存款分三类：第类敏感负债第二类脆弱资金第三类核心存款
第80题
法信贷业务操作风险中超权变相越权放款国家明令禁止行业企业审批发放信贷款属( )风险点
A．评级授信
B．信贷审查
C．信贷调查
D．信贷审批
正确答案：D
[答案解析]信贷审批风险点表现：超权变相越权放款国家明令禁止行业企业审批发放信贷款授意支持调查审查部门撰写虚假调查审查报告暗示明示贷审会审议通符合贷款条件贷款
第81题
商业银行资产负债期限结构指：未特定时段( )构成状况
A．流动性资产数量流动性负债数量
B．长期资产数量长期负债数量
C．敏感性资产数量敏感性负债数量
D．期资产数量期负债数量
正确答案：D
第82题
计算资产流动性时列( )应类资产中扣
A．市场出售回购抵押融资
B．银行房产子公司投资
C．存严重问题贷款
D．抵押第三方资产
正确答案：D
[答案解析]巴塞尔委员会银行资产流动性高低分四类：①具流动性资产②市场交易证券③商业银行出售贷款组合④流动性差资产A项属第类资产BC两项属第四类资产计算资产流动性时抵押第三方资产应述类资产中扣
第83题
银行正常业务营法规变化相适应时银行面转变营决策导致损失风险指( )
A．声誉风险
B．国家风险
C．操作风险
D．法律风险
正确答案：D
第84题
已知某商业银行资总额18亿元核心资12亿元附属资6亿元信风险加权资产92亿元市场风险资求25亿元根商业银行资充足率理办法规定资充足率计算公式该商业银行资充足率( )
A．42
B．44
C．56
D．78
正确答案：B
[答案解析]资充足率(资扣项)(信风险加权资产+125×市场风险资求)(12+6)(92+125×25)≈44
第85题
商业银行战略风险理体系通常分解战略层面宏观层面微观层面战略风险相应潜藏三层面中关商业银行三层面战略风险判断列错误( )
A．具体岗位风险理政策流程直接影响商业银行业绩表现必须定期严格审核修订
B．信评级参数设定投资组合选择分布市场营销计划战略层面
C．忽视理财员职业技道德操守培训短期商业银行带争议法律诉讼长期丧失宝贵客户资源
D．整体风险理政策存战略风险性较应常审核修订免影响长期性战略
正确答案：B
[答案解析]信评级参数设定投资组合选择分布市场营销计划宏观层面
第86题
假设某商业银行利部模型计算出某投资组合期VaR10万美元监局该银行设定附加子05期需该组合配置( )市场风险监资满足监求
A．35万美元
B．10万美元
C．625万美元
D．5万美元
正确答案：A
[答案解析]市场风险监资(附加子+低数子3)×VaR
第87题
火灾抢劫高欺诈等属( )
A．规避操作风险
B．缓释操作风险
C．降低操作风险
D．应承担操作风险
正确答案：B
[答案解析]缓释操作风险火灾抢劫高欺诈等商业银行难规避降低甚力通制订应急连续营业方案购买保险业务外包等方式风险转移缓释
第88题
列关商业银行信风险部评级说法误( )
A．部评级根部数标准(侧重定量分析)
B．部评级客户信风险债项交易风险进行评价
C．部评级评级象政府企业
D．部评级估计违约概率违约风险暴露值作信评级分类理标准
正确答案：D
[答案解析]D项部评级估计违约概率违约损失率作信评级分类理标准
第89题
中国银监会提出良银行监标准包含( )
A．促进金融稳定金融创新发展
B．提升国银行业资产规模
C．鼓励公竞争反序竞争
D．努力提升国银行业国际金融服务中竞争力
正确答案：B
第90题
商业银行识风险基常方法( )
A．制作风险清单
B．资产财务状况分析法
C．失误树分析方法
D．情景分析法
正确答案：A
[答案解析]制作清单犹日常记账基简单方法商业银行般常风险识方法：①制作风险清单银行识风险基常方法②专家调查列举法面风险列出标准分类③情景分析法通关数图表曲线模拟银行未发展状态目识潜风险④分解分析法复杂风险分解相简单风险素⑤失误树分析法种图解法识分析风险损失发生前存种恰行判断总结失误导致风险损失⑥资产财务状况分析法分析财务资料识风险
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
列关行业财务风险指标说法正确( )
A 行业盈亏系数越低说明行业风险越
B 行业产品产销率越高说明行业产品供应求
C 行业销售利润率衡量行业盈利力重指标
D 行业资积累率越低说明行业发展潜力越
E 行业劳动生产率定程度反映出行业间相技术水
正确答案：BE
[答案解析]行业盈亏系数越低行业风险越行业净资产收益率衡量行业盈利力重指标行业资积累率越高说明发展潜力越选BE
第2题
银行风险监指标监测评价应遵循原( )
A 准确性原
B 性原
C 时性原
D 持续性原
E 保密性原
正确答案：ABCDE
[答案解析]银行风险监指标监测评价应遵循原：准确性原性原时性原持续性原法表原保密性原选ABCDE
第3题
列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 制定应急连续营业方案
B 采更力部控制措施
C 购买保险
D 计提风险损失准备
E 业务外包
正确答案：ACE
[答案解析]风险缓释措施包括：制定应急连续营业方案购买保险业务外包选ACE
第4题
通常商业银行存款分三类( )
A 敏感资金
B 脆弱负债
C 敏感负债
D 脆弱资金
E 核心存款
正确答案：CDE
第5题
国家风险商业银行面般商业风险区国家风险( )
A 发生国际济金融活动中
B 发生国际济金融活动中政府商业银行企业遭受国家风险带损失
C 抗拒国外风险素造成
D 属典型非系统性风险
E 法通合契约条款缓解消
正确答案：ABCE
[答案解析]国家风险指济体非国居民进行国际贸金融时国济政治社会等方面变化遭受损失风险国家风险金融风险难直接测算风险分离进行独立处理D项系统性风险整国家政治局势变化国际发生战事等类似通资产组合避免风险国家风险属系统性风险
第6题
流动性风险( )长期集聚恶化综合作结果
A 信
B 市场
C 操作
D 声誉
E 战略风险
正确答案：ABCDE
第7题
列关济资计量说法错误( )
A 置信水反映济资损失覆盖度
B 置信水越高济资损失覆盖程度越低数额越
C 银行风险计量水体现银行基单笔资产整组合计量预期损失
D 银行风险计量水体现计量时否考虑资产组合间相关性
E 置信水越高济资损失覆盖程度越高数额越
正确答案：BC
[答案解析]B项置信水越高济资损失覆盖程度越高数额越C项银行风险计量水体现银行基单笔资产整组合计量非预期损失
第8题
银行买卖结构性调整工具产品时流动性会遇风险包括( )
A 某种产品市场关市场风险
B 该银行衍生产品业务整融资情况关融资风险
C 交易手提前结束某产品合约潜流动性风险
D 济素造成特定国家社会环境稳定
E 政治素造成特定国家济环境稳定
正确答案：ABC
第9题
列( )方法助商业银行定程度化解利率升造成风险
A 闲置资金购买固定收益证券
B 优质资产进行资产证券化
C 降低固定利率长期贷款例
D 改行固定利率额转定期存单
E 提供固定利率住房揭贷款
正确答案：BC
[答案解析]果市场利率升资产负债价值减少资产价值减少幅度负债价值减少幅度银行市场价值终跌
第10题
条件相条件列项会导致份股票买期权合约价值升高( )
A 标股票市场价格提高
B 分配股利
C 标股票价格波动率提高
D 缩短期时间
E 合约执行价格降低
正确答案：ACE
[答案解析]B项分配股利会导致股票市场价格降降低买入期权合约价值D项缩短期时间会股票价格升概率降低期权合约价值降低
第11题
关战略风险评估实施方案说法错误( )
A 战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属低应采取战略实施方案接受风险
B 战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属中应采取战略实施方案采取理措施持续监测
C 战略风险评估中果风险影响属中度风险发生性属中应采取战略实施方案必须采取理措施
D 战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属低应采取战略实施方案采取必理措施
E 战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属中应采取战略实施方案量避免高度重视
正确答案：BE
[答案解析]战略风险评估中果风险影响属轻微风险发生性属中应采取战略实施方案接受风险持续监测战略风险评估中果风险影响属显著风险发生性属中应采取战略实施方案必须采取理措施密切关注
第12题
良公司治理目标包括( )
A 完善股东会董事会监事会设议事决策机构建立议事规决策程序
B 明确董事会董事监事会监事高级理层高级理员组织理中责
C 建立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督
D 建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见
E 增加董事会权力公司具体营理
正确答案：ABCD
第13题
风险商业银行风险理策略理( )非常行效办法
A 操作风险
B 汇率风险
C 股票风险
D 商品风险
E 信风险
正确答案：BCD
[答案解析]风险指通投资购买标资产(Underlying Asset)收益波动负相关某种资产衍生产品销标资产潜风险损失种风险理策略风险理利率风险汇率风险股票风险商品风险非常效办法
第14题
远期合约包括( )
A 远期外汇合约
B 外汇期货合约
C 未交割日现货合约
D 已交割日尚未结算现货合约
E 期权合约
正确答案：ABCD
第15题
列项属利率期货特征( )
A 需保证金
B 合约价格固定
C 合约规模固定
D 合约期日变动
E 合约期限长度变动
正确答案：AC
[答案解析]利率期货合约标准化合约特征：①合约规模固定②合约期限长度固定③合约期日固定④合约价格单位变动价值固定⑤需保证金样期货合约价格变动时时保证维持保证金需支付非预期现金流
第16题
战略风险理作包括( )
A 限度避免济损失
B 提高商业银行声誉
C 持久维护商业银行声誉
D 提高股东价值
E 保持媒体良接触
正确答案：ABCD
第17题
商业银行进行流动性风险预警部指标信号包括( )等指标变化
A 银行盈利力
B 银行资产质量
C 第三方评级
D 银行发行价证券市场表现
E 银行部关风险水
正确答案：ABE
第18题
外汇敞口头寸分( )
A 单币种敞口头寸
B 双币种敞口头寸
C 币种敞口头寸
D 总敞口头寸
E 敞口头寸
正确答案：AD
第19题
列关蒙特卡洛模拟法说法正确( )
A 种全值估计方法处理非线性幅波动肥尾问题
B 果产生数序列伪机数导致错误结果
C 通设置削减子模拟结果期市场变化更快做出反应
D 存模型风险
E 计算量准确性提高速度较慢
正确答案：ABCE
[答案解析]题考查蒙特卡洛模拟法相关知识需考生书掌握题中D项明显错误风险没存说法蒙特卡洛模拟法基础风险素定假设存定模型风险
第20题
列属债券收益率曲线通常表现形态( )
A 正收益率曲线
B 反收益率曲线
C 波动收益率曲线
D 水收益率曲线
E 垂直收益率曲线
正确答案：ABCD
[答案解析]收益率曲线通常表现四种形态：正收益率曲线反收益率曲线水收益率曲线波动收益率曲线
第21题
公允价值交易双方公交易中接受资产债权价值计量方式包括( )
A 直接获市场价格
B 获市场价格公认模型估算市场价格
C 直接名义价值
D 实际支付价格(证明具代表性)
E 允许企业特定数该数应合理估算市场预期突
正确答案：ABDE
第22题
市场风险分( )
A 利率风险
B 汇率风险
C 股票价格风险
D 商品价格风险
E 市场信风险
正确答案：ABCD
[答案解析]市场风险分利率风险汇率风险(包括黄金)股票价格风险商品价格风险分指利率汇率股票价格商品价格利变动带风险
第23题
商业银行识风险方法包括( )
A 专家调查列举
B 制作风险清单
C 情景分析法
D 分解分析法
E 资产状况分析法
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行识风险方法包括制作风险清单专家调查列举资产状况分析法情景分析法分解分析法失误树分析方法
第24题
年美国爆发次级债危机长期美资商业银行员工违规信分数较低收入证明缺失负债较重提供贷款房产市场回落客户负担逐步极限量违约客户出现偿贷款形成坏账次级债危机产生危机信衍生产品市场跌众机构投资受损进步致银行间资金吃紧危机殃许全球知名商业银行投资银行基金长期公众心目中稳健营形象折扣述信息包含商业银行营程中( )等风险
A 市场风险
B 信风险
C 操作风险
D 流动性风险
E 声誉风险
正确答案：ABCDE
[答案解析]美国商业银行员工违规属操作风险信衍生产品市场跌众机构投资受损属市场风险量违约客户出现偿贷款形成坏账属信风险银行间资金吃紧属流动性风险长期公众心目中稳健营形象折扣属声誉风险
第25题
危机时刻商业银行通常限时机维护声誉控制局面刻求危机发言具良沟通技包括( )
A 介绍危机处理积极消息
B 冷静恶意愤怒激动问题
C 熟悉媒体质询方式问题陷阱
D 采口头书面方式媒体保持积极合作
E 限度维护商业银行利益
正确答案：ABCD
[答案解析]危机时刻商业银行通常限时机维护声誉控制局面刻求危机发言具良沟通技：介绍危机处理积极消息冷静恶意愤怒激动问题熟悉媒体质询方式问题陷阱采口头书面方式媒体保持积极合作
第26题
列关计算VaR值参数选择说法正确( )
A 果模型决定风险相应资置信水应该取高
B 果模型银行部风险度量市场风险较置信水选取重
C 果模型者营者身时间间隔取决资产组合特性
D 果模型者营者身资产组合变动频繁时间间隔应该长
E 果模型者监者时间间隔应该短
正确答案：ABC
[答案解析]D项中变动频繁时间间隔应该短E项中时间间隔应该选取监成等监收益界点
第27题
中国银监会发商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围包括( )
A 交易账户中利率风险
B 交易账户中股票风险
C 全部外汇风险
D 全部商品风险
E 均
正确答案：ABCDE
第28题
商业银行风险计量理解列表述正确( )
A 风险模型开发采数源应具高度真实性准确性充足性
B 风险模型应够真实反映商业银行风险状况
C 应确保开发风险模型准确长期效
D 深刻理解风险计量方法优缺点采种分析手段相互补充
E 采风险计量方法模型越高级计量出风险越准确
正确答案：ABD
[答案解析]C项开发风险模型应该够未定时间限度满足商业银行风险理需数量模型E项商业银行应根业务性质规模复杂程度类风险选择适计量方法基合理假设前提参数计量承担风险
第29题
战略风险理流程包括( )
A 确定战略目标
B 制定战略实施方案
C 识评估监测战略风险素
D 执行风险理方案
E 定期评估风险理效果
正确答案：BCDE
第30题
商业银行高级计量法时收集损失数应包括( )
A 总损失额
B 损失事件发生时间发生单位信息
C 损失发生采取关补救措施
D 损失事件发生素
E 总损失中未收回部分信息
正确答案：ABD
[答案解析]损失数收集容包括：①总损失数额信息②损失事件发生时间发生单位信息③总损失中收回部分信息④损失事件发生原描述信息(描述信息详细程度应总损失规模相称)
第31题
流动性指标中贷款总额核心存款率指标通两指标换算( )
A 现金头寸指标
B 核心存款例
C 贷款总额总资产率
D 流动资产总资产率
正确答案：BC
第32题
列关全面风险理体系说法正确( )
A 1988年巴塞尔新资协议出台标志着国际银行业全面风险理原体系基形成
B 企业4目标全面风险理8素服务
C 企业层级包括整企业职部门条业务线属子公司
D 全面风险理动态程程企业战略制定直贯穿企业项活动中
E 外部环境属全面风险理素
正确答案：ACD
[答案解析]全面风险理体系三维度：①企业目标包括战略目标营目标报告目标合规目标②全面风险理素包括部环境目标设定事件识风险评估风险反映控制活动信息交流监控③企业层级包括整企业范围职部门范围业务线范围子公司范围全面风险理体系三维度关系：①全面风险理八素企业四目标服务②企业层级坚持样四目标③层次必须八方面进行风险理
第33题
全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括( )
A 全球风险理体系
B 全面风险理范围
C 全程风险理体系
D 全新风险理方法
E 全员风险理文化
正确答案：ABCDE
[答案解析]全面风险理模式五种理念方法统表达格式
第34题
国商业银行员工违法行导致操作风险集中( )属发风险
A 部作案
B 外作案
C 外勾结
D 网络犯罪
E 皆
正确答案：AC
第35题
列属中资银行市场准入审核容( )
A 机构设立变更终止
B 调整业务范围
C 外资情况
D 机构增加业务品种
E 董事高级理员职资格
正确答案：ABDE
第36题
列( )指标衡量商业银行信风险变化程度反映资产质量前期期变化
A 风险调整收益率
B 额贷款集中度
C 正常贷款迁徙率
D 良贷款迁徙率
E 资充足率
正确答案：CD
[答案解析]风险迁徙类指标衡量商业银行风险变化程度表示资产质量前期期变化率属动态指标风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率
第37题
风险文化般三层次组成( )
A 风险理行
B 风险理象
C 风险理理念
D 风险理知识
E 风险理制度
正确答案：CDE
[答案解析]国提出商业银行公司治理容包括：风险理理念知识制度
第38题
战略风险评估中应专家审核假设条件( )
A 公司整体战略
B 利率变化预期
C 公司治理结构
D 整体济指标
E 信风险参数
正确答案：BDE
第39题
素方面部控制必须包括( )素
A 部控制环境
B 风险识评估
C 部控制措施
D 信息交流反馈
E 监督评价纠正
正确答案：ABCDE
第40题
监事会监督测评方式包括( )
A 检查调研
B 调阅文件
C 访谈座谈
D 列席会议
E 监督测评
正确答案：ABCDE
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
短边法种国广泛运外汇风险敞口头寸计量方法时巴塞尔委员会采( )
正确答案： √
第2题
商业银行会计资数量应该济资数量会计资商业银行利资风险带损失会反映账面资两者间媒介济资( )
正确答案： √
第3题
风险指通投资购买理基础资产收益波动正相关完全正相关某种资产金融衍生产品销风险种风险理策略( )
正确答案： X
[答案解析]应负相关
第4题
商业银行总流动性需求负债流动性需求+资产流动性需求( )
正确答案： X
[答案解析]商业银行定时期总流动性需求贷款存款流动性需求基础综合出：商业银行总流动性需求负债流动性需求+贷款流动性需求
第5题
国家风险通常债务国家行引起超出债权控制范围( )
正确答案： √
第6题
集权式操作风险理框架模式更适合中国商业银行( )
正确答案： X
[答案解析]集权式操作风险理框架模式更适合国外商业银行中国商业银行般适合分权式理模式
第7题
流动性率指标优点静态分析未特定时段流动性进行效评估( )
正确答案： X
[答案解析]流动性率指标法优点简单实助理解前流动性状况缺点属静态分析法未特定时段流动性进行评估
第8题
声誉风险产生商业银行运营环节原商业银行部造成( )
正确答案： X
[答案解析]声誉风险产生商业银行运营环节原商业银行部外部理维护声誉需商业银行考虑外部风险素
第9题
成员单位连环担保集团法客户信风险升( )
正确答案： √
[答案解析]成员单位通常采连环担保形式申请银行贷款信风险通贷款担保链条企业集团部循环传递放贷款实质处担保足担保状态
第10题
商业银行风险理信息系统中组合结果数应包括限额调整等风险理程中产生操作数( )
正确答案： X
[答案解析]作知识点记忆商业银行风险理信息系统中组合结果数包括限额调整等风险理程中产生操作数
第11题
根巴塞尔新资协议信风险评级标准法商业银行通信衍生工具进行信风险缓释( )
正确答案： X
[答案解析]风险进行缓释积极理风险策略然允许
第12题
企业机构信风险暴露商业银行信风险暴露( )
正确答案： √
[答案解析]企业机构信风险暴露商业银行信风险暴露企业机构信风险暴露企业机构客户提供国际国贷款组合交易资产衍生工具负债执行中信风险
第13题
法信贷业务商业银行营企业机构客户服务象信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务外汇交易商业银行承兑汇票等业务( )
正确答案： X
[答案解析]法信贷业务商业银行营企业机构客户服务象信贷业务包括法客户贷款业务贴现业务商业银行承兑汇票等业务
第14题
标准法(Standardised Approash)原理商业银行业务划分8类产品线类产品线规定操作风险资求系数分求出应资然加总8类产品线资商业银行总体操作风险资求( )
正确答案： √
第15题
战略风险理流程包括：明确战略目标制定战略实施方案识评估监测报告战略风险素执行风险理方案定期评估风险理效果确保商业银行长期战略短期目标风险理措施利资源紧密联系起( )
正确答案： √
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