2015年银行业考试风险理考前押密试卷
单项选择题(题90题题05分45分题出四选项中选项符合题目求请正确选项代码填入括号)
1某企业2008年净利润05亿元民币2007年末总资产1o亿元民币2008年末总资产 15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A500
B400
C333
D300
2果两笔贷款信风险着风险素变化时升降列说法正确( )
A 两笔贷款信风险相关
B两笔贷款信风险负相关
C两笔贷款时发生损失性较
D两笔贷款构成贷款组合风险笔贷款信风险简单加总
3( )指金融资产根历史成反映账面价值
A 名义价值
B市场价值
C公允价值
D市值重估价值
4企业购买远期利率协议目( )
A 锁定未放款成
B锁定未款成
C减少货币头寸
D未外汇风险
5量存款挤兑行会导致商业银行面( )危机
A 流动性
B操作
C法律
D战略
6正态分布图形特征( )
A 左高右低
B中间高两边低左右称
C右高左低
D中间低两边高左右称
7银行贷款利率产品定价应覆盖( )
A 预期损失
B非预期损失
C极端损失
D违约损失
8计量信风险方法中巴塞尔新资协议中标准法缺点包括( )
A 分赖外部评级
B没考虑资产间相关性
C缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重缺乏敏感性
D1988年巴塞尔资协议相提高信贷资产风险敏感性
9假设家银行外汇敞口头寸：日元头100欧元头50港币空头80美元空头30 短边法计算总敞口头寸( )
A 150
B110
C40
D260
10贷款组合信风险包括( )
A 系统性风险
B非系统性风险
C系统性风险非系统风险
D政治风险
11关久期述正确( )
A 久期缺口绝值越银行利率风险越高
B久期缺口绝值越银行利率风险越高
C久期缺口绝值利率风险没明显联系
D久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
12列关操作风险分类说法正确( )
A 高欺诈属降低风险
B交易差错记账差错属规避风险
C火灾抢劫属规避风险
D改变市场定位属规避风险
13( )针特定时段计算期资产(现金流入)期负债(现金流出)间差额判断商业银行未特定时段流动性否充足
A 流动性率指标法
B现金流分析法
C缺口分析法
D久期分析法
14列金融衍生工具中具称支付特征( )
A 期货
B期权
C货币互换
D远期
15利率期限结构变化风险称( )
A 收益率曲线风险
B期权性风险
C基准风险
D重新定价风险
16关期权述错误( )
A 期权价值时问价值价值组成
B期前期权价值零时然存时问价值
C买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权价值零
D买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权总价值零
17期外汇交易作包括( )
A 满足客户货币需求
B调整持外汇头寸例避免发生汇率风险
C 套期保值
D外汇投机
18( )称期限错配风险常见利率风险形式
A 重新定价风险
B收益率曲线风险
C基准风险
D期权性风险
19预期损失率计算公式( )
A 预期损失率预期损失资产风险敞口×100
B预期损失率预期损失贷款资产总额×100
C预期损失率预期损失风险资产总额×100
D预期损失率预期损失资产总额×100
20法客户评级模型中( )通应期权定价理求解出信风险溢价相应违约率
A A 1tmanZ计分模型
BRisk Ca1c模型
CCredit Monitor模型
D死亡率模型
21法律风险外部合规风险间关系( )
A 外部合规风险包括法律风险
B两者产生风险相
C两者关联区
D两者产生原相
22外部评级( )
A 专家定性分析
B定量分析
C定性分析定量分析结合
D
23柜台业务操作风险控制点包括( )
A 完善规章制度业务操作流程断细化操作细建立岗位操作规范操作手册通 制度规范防范操作风险
B严格执行项柜台业务规定
C设立专户核算代理资金完善代理资金拨付回收核等手续防止代理资金挤占挪确保专款专
D加强岗位培训特新业务新产品培训断提高柜员操作技业务水
24金融资产市场价值指( )
A 金融资产根历史成反映账面价值
B评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值
C交易双方公交易中接受资产债券价值
D交易账户头寸前市场行情重估获市场价值
25列关公允价值说法正确( )
A 公允价值交易双方公交易中接受资产债权价值
B公允价值计量直接获市场价格
C企业数市场预期相突应该计量公允价值
D没证表明资产交易市场存时公允价值存
26( )指派高风险理委员会负责拟定具体风险理政策指导原
A 董事会
B高级理层
C监事会
D风险理总监
27列指标计算公式中正确( )
A 良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款×100
B预期损失率预期损失资产风险敞口×100
C单客户贷款集中度家客户贷款总额贷款类资产总额×100
D贷款损失准备金率贷款损失准备金余额贷款类资产总额
28果某商业银行资产1 000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率丛8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A 流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
31某银行外汇敞口头寸：欧元头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎头40加元空头20澳元空头30美元头160分累计总敞口头寸法净总敞口头寸法短边法三种方法计算总敞口头寸中结果( )
A 140
B150
C120
D230
32正态机变量X观测值落距均值距离2倍标准差范围概率约( )
A 68
B95
C32
D50
33列关风险理部门说法正确( )
A 必须具备高度独立性
B具完全风险理策略执行权
C风险理部门称风险理委员会
D核心职做出营战略方面决策付诸实施
34列关风险分类说法正确( )
A 风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
35某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题
CA M—E1S综合评级中该银行应属( )
A 综合评级1级
B综合评级2级
C综合评级3级
D综合评级4级
36列关流动性监核心指标说法正确( )
A 流动性监核心指标计算币外币分计算
B流动性例低25
C核心负债率低60
D民币超额准备金率低5
37列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A 市场利率升时银行资产价值降
B市场利率升时银行负债价值升
C资产久期越长资产利率风险越
D负债久期越长负债利率风险越
38某企业2008年销售收入20亿元民币销售净利率122008年初者权益40亿元 民币2008年末者权益55亿元民币该企业2008年净资产收益率( )
A 333
B386
C472
D505
39列关商业银行资产负债期限结构说法正确( )
A 商业银行正常范围短贷长资产负债特点引致持期缺口种正常控性较强流动性风险
B商业银行持揽子外币资产组合保持外币资产结构合理
C商业银行利率变化敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D股票投资收益率降会造成存款资金转移会造成商业银行流动性紧张
40商业银行核心竞争力( )
A 吸存放贷
B支付中介
C货币创造
D风险理
41风险理评级银行风险理系统( )政策程序技术等完整性效性进行评价定级程
A 发现计算监防范风险
B识计量监测控制风险
C发现计量监控制风险
D识计算监测防范风险
42列关期净敞口头寸说法正确( )
A 期净敞口头寸指计入资产负债表业务形成敞口头寸
B等表期负债减期资产
C包括变化较结构性资产负债
D包括未交割日现货合约
43远期汇率反映货币远期价值决定素包括( )
A 期汇率
B两种货币间利率差
C期限
D交易金额
44特定交易工具头空头予限制市场风险控制措施( )
A 止损限额
B特殊限额
C风险限额
D交易限额
45影响商业银行声誉事件包括( )
A 流动性恶化
B出现重操作失误
C国家监政策变化
D市场利率波动导致投资头寸价值恶化
46美国公开市交易制造业企业款分析中A 1tmanZ计分模型选择五财务指标综合反映影响款违约概率五素中反映企业杠杆率指标( )
A 息税前利润总资产
B销售额总资产
C留存收益总资产
D股票市场价值债务账面价值
47采回收现金流法计算违约损失率时回收金额104亿元回收成084亿元违约风 险暴露12亿元违约损失率( )
A 1333
B1667
C30O0
D8333
48列久期公式理解正确( )
A 收益率价格反变动
B价格变动程度久期长短关
C久期越长价格变动幅度越
D久期公式中D修正久期
49关贷款转述正确( )
A 单笔贷款转风险价值般易评估
B组合贷款转难点组合风险价值评估缺乏透明度
C应根成收益分析确定组合方式单笔贷款方式进行贷款转
D正确
50商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围中包括( )
A 交易账户中利率风险股票风险
B交易手违约风险
C全部外汇风险
D全部商品风险
51某银行2008年末关注类贷款余额2 000亿元次级类贷款余额400亿元疑类贷款余额 1 000亿元损失类贷款余额800亿元项贷款余额总额60 000亿元该银行良贷款率( )
A 133
B233
C300
D367
52假设目前收益率曲线倾斜果预期收益率曲线变较坦四种策略 中适合理性投资者( )
A 买入距期日半年债券
B卖出永久债券
C买入10年期保险理财产品卖出10年期债券
D买入30年期政府债券卖出3月国库券
53商业银行实施部市场风险理时计算济资公式( )
A 市场风险济资数子×VaR
B市场风险济资(附加子+低数子)×VaR
C市场风险济资(附加子+低数子)VaR
D市场风险济资VaR(附加子+低数子)
54果家商业银行总资产10亿元总负债7亿元资产加权均久期2年负债加权均久期3年久期缺口等( )
A 1
B1
C01
D01
55根巴塞尔委员会商业银行风险分类政治风险属( )
A 操作风险
B战略风险
C国家风险
D信风险
56果某商业银行资产1 000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果 年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动该商业银行 资产价值变化( )
A 资产价值减少278亿元
B资产价值增加278亿元
C资产价值减少148亿元
D资产价值增加148亿元
57技术原商业银行法提供更细致高效金融产品国际银行竞争竞争中处劣势种情况商业银行面风险属( )
A 声誉风险
B市场风险
C战略风险
D国家风险
61市场风险信风险相商业银行操作风险具( )
A 特殊性非盈利性转化性
B普遍性非盈利性转化性
C特殊性盈利性转化性
D普遍性盈利性转化性
62列关国家风险暴露说法正确( )
A 国家信风险暴露指某国设固定居交易方(包括没国外机构担保驻该国家子公司)信风险暴露该国家交易方海外子公司信风险暴露
B跨境转移风险产生国商业银行分支机构外国交易方进行授信业务活动
C转移风险具清偿力偿债意愿债务政府监局控制获外汇资产转境外导致期偿债务风险
D商业银行总行海外分行提供信支持属国家风险暴露
63某银行2008年资1 000亿元计划2009年注入100亿元资电子行业资分配 中权重5资表示电子行业限额( )亿元
A 5
B45
C50
D55
64列关客户评级债项评级说法正确( )
A 债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
B客户评级针客户笔具体债项进行评级加总出客户评级
C某时点债务客户评级
D某时点债务交易会债项评级
65风险水类指标包括( )
A 信风险指标
B操作风险指标
C关注类贷款迁徙率
D流动性风险指标
66采统计模型法计算违约概率理( )
A 统计模型具明显济意义
B统计模型估计相较简单
C财务率发生违约企业正常企业间着明显差异
D统计模型反映统计关系较稳定行业变化变化
67商业银行效风险理基石( )
A 风险理部门工作员职责
B强技术支持
C高级理层支持承诺
D外部监督者效监督
68巴塞尔新资协议中违约概率具体定义款部评级1年期违约概率( ) 中较高者
A 01
B001
C03
D003
69济资配置( )法通常指定市场风险理战略计划
A
B
C综合
D分解
70关计量操作风险需济资标准法商业银行业务划分类产品 线( )
A 5类
B6类
C7类
D8类
71国际会计准金融资产划分优点包括( )
A 基会计核算划分
B确认计量记录报告等程序严格界定进入四类账户标准时问数量账 户间变动终止量化标准
C直接面风险理项求
D强会计核算理银行流程框架基础信息支持
72列关收益计量说法正确( )
A 相收益投资成果直接衡量反映投资行增值部分绝量
B资产时期数收益率等时期数收益率
C资产时期百分收益率等时期百分收益率
D百分收益率衡量绝收益
73家银行出售信违约互换时会( )
I投资收益没资金成
Ⅱ提高银行总风险
Ⅲ投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ果发生信事件进行常规性支付
A IⅣ
BⅡⅢ
C仅I
D仅Ⅳ
74列关企业现金流量分析表述正确( )
A 企业开发期成长期没收入现金流量般负值
B企业成熟期销售收入增加净现金流量正值保持稳定增长
C企业短期贷款首考虑该企业筹资力投资力
D企业中长期贷款分析未否产生足够现金偿贷款息
75商业银行通购买保险者业务外包等措施理控制操作风险属( )
A 规避操作风险
B降低操作风险
C缓释操作风险
D应承担操作风险
76风险评级程序( )
A 制定监措施+收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+整理评级档案
B收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+制定监措施+整理评级档案
C制定监措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+出评级结果
D整理评级档案+收集评级信息+制定监措施+分析评级信息+出评级结果
77资产证券化作( )
A 提高商业银行资产流动性
B增强商业银行关资产负债理性
C资产证券化种风险转移风险理方法
D正确
78国商业银行操作风险理核心问题( )
A 信息系统升级换代
B合规问题
C员工知识技培养
D公司治理结构完善
79列关利衍生产品市场风险描述正确( )
A 构造方式种样
B交易灵活便捷
C通常消部分市场风险
D会产生新交易方信风险
80列关风险说法正确( )
A 数银行说存款明显信风险源
B信风险存传统表业务中存表外业务中
C衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
D投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
81操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A 标准法
B基指标法
C部模型法
D高级计量法
82( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A 识风险
B制作风险清单
C感知风险
D分析风险
83影响商业银行违约损失率素清偿优先性属( )
A 项目素
B公司素
C行业素
D宏观济素
84列关信评分模型说法正确( )
A 信评分模型建立历史数模拟基础
B信评分模型出客户信风险水分数
C信评分模型提供客户违约概率准确数值
D历史数更新速度较慢信评分模型回方程中特征变量权重定时 间保持变法时反映企业信状况变化
85列关货币互换说法正确( )
A 货币互换指交易双方基货币进行互换交易
B货币互换通常需互换交易期初期末交换金货币金数额事先确定汇率决定
C货币互换明确利率支付方式确定汇率
D货币互换交易双方规避利率汇率波动造成市场风险
86列关计算VaR方差—协方差法说法正确( )
A 预测突发事件风险
B成立假设条件未存着分布致性
C反映风险子整组合阶线性影响
D充分度量非线性金融工具风险
87商业银行整体风险控制环境包括( )
A 公司治理结构
B合规文化
C信息系统建设
D外部控制体系
88缺口分析局限性项( )
A 忽略时段头寸期时间利率重新定价期限差异
B考虑重新定价期限带利率风险未考虑基准风险未考虑支付时间变化
C利率变动1时结果准确
D反映利率变动非利息收入影响
89( )通常做核心存款重组成部分
A 零售存款
B公司存款
C机构存款
D额存款
90列属战略风险识中观层面容( )
A 进入退出市场决策否恰
B资产投资组合中否存高风险低收益金融产品
C否忽视前台业务员职业道德风险理约束
D建立企业级风险理信息系统决策否恰
二项选择题(题40题题1分40分题出五选项中22选项符合题目求请正确选项代码填入括号)
1列关单货币敞口头寸计算公式正确( )
A 敞口头寸期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+
B期净敞口头寸期资产 期负债
C期净敞口头寸期资产+期负债
D远期净敞口头寸远期卖出 远期买
E远期净敞口头寸远期买 远期卖出
2商业银行面项目风险( )
A 兼失败
B收购失败
C产品研发失败
D进入新市场失败
E拓展市场份额失败
3授信权限理原包括( )
A 予交易方信须定权力层次批准
B债项重改变应定权力层次批准
C集团机构进行信决策时应遵循标准
D根审批资历验岗位培训信授权分配审批定期进行考核
E决策应建立风险收益分析基础
4银行风险监指标监测评价应遵循原( )
A 准确性原
B性原
C时性原
D持续性原
E保密性原
5银监会商业银行良资产监测考核暂行办法规定良贷款分析报告包括( )
A 期贷款余额等基情况
B区客户结构情况
C良贷款清收转化情况
D新发放贷款质量情况
E新发生良贷款外部原分析典型案例
6信风险报告职责( )
A 实施支持致风险语言术语
B员工业务部门流程职单元间分享风险信息
C传递商业银行风险容忍度
D传递商业银行风险偏
E保证效全面风险理重性相关性清醒认识
7银监会原国商业银行股份制商业银行三类七项指标进行评估具体包括营绩效 类指标资产质量类指标审慎营类指标中资产质量类指标包括( )
A 资充足率
B股净回报率
C良贷款率
D额风险集中度
E良贷款拨备覆盖率
8列选项中属商业银行市场风险限额( )
A 压力测试
B交易限额理
C风险限额理
D止损限额理
E市场风险
9属商业银行核心资( )
A 少数股权
B般准备
C实收资
D转换债券
E资公积
10记入交易账户头寸应具明确头寸理政策程序包括( )
A 设置头寸限额进行监控
B交易员批准限额批准交易政策程序理头寸
C交易头寸少应逐日市场价值计价
D银行风险理程序交易头寸定期报告高级理层
E根市场信息源交易头寸予密切监控
11关久期缺口述正确( )
A 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
B久期缺口负时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
C久期缺口负时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
D久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度 负债价值降幅度银行净值市场价值涨
E久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响
12列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 制定应急连续营业方案
B采更力部控制措施
C购买保险
D计提风险损失准备
E业务外包
13信风险组合模型包括( )
A Credit Monitor模型
BCreditMetrics模型
CCredit Portfo1io View模型
DCredit Risk+模型
EVaR模型
14列关风险理商业银行营关系说法正确( )
A 泵担理风险商业银行基职商业银行业务断创新发展原动力
B风险理够作商业银行实施营战略手段极改变商业银行营理模式
C风险理够商业银行风险定价提供效理商业银行业务组合
D健全风险理体系够商业银行创造附加价值
E风险理水直接体现商业银行核心竞争力
15计算风险加权资产时信风险资产商业银行采取( )
A 标准法
B 部模型法
C高级计量法
D部评级初级法
E部评级高级法
16果出现流动性危机商业银行采取列措施正确( )
A 业拆入笔款项
B减少非核心贷款
C加强长期存款客户关系
D寻求央行紧急支援
E维持良公关系
17中国银监会评估原国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括项( )
A 良资产贷款率
B预期损失率
C贷款风险迁徙
D良贷款拨备覆盖率
E贷款损失准备充足率
18衡量风险指标( )
A 方差
B久期
C凸度
D险价值(VaR)
E期收益
19般说收益率曲线( )
A 形状反映长短期收益率间关系
B市场前济状况判断
C未济增长预期结果
D未通货膨胀预期结果
E未资回报率预期结果
20911事件银行企业造成极损失应类事件商业银行应注意( )
A 灾难备份
B强制员工休假
C审慎选择营址
D制定应急连续营业方案
E购买保险
21( )存款通常够稳定商业银行流动性影响较
A 零售客户
B额存款
C存款
D公司存款
E机构存款
22信风险形式包括( )
A 结算风险
B流动性风险
C非系统风险
D违约风险
E国家风险
23商业银行进行贷款定价般素决定( )
A 资金成
B营成
C风险成
D资成
E通货膨胀调整成
24良公司治理目标包括( )
A 完善股东会董事会监事会设议事决策机构建立议事规决策程序
B明确董事会董事监事会监事高级理层高级理员组织理中责
C建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见
D建立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督
E增加董事会公司具体营理权力
25列银行活动中存汇率风险( )
A 客户提供外汇期交易
B客户提供外汇远期交易
C客户提供外汇期货交易
D进行营外汇交易
E吸收外币存款
26新发生良贷款外部原包括( )
A 违反贷款授权授信规定
B企业营理善破产倒闭
C企业逃废银行债务
D企业违法违规
E方政府行政干预
27列关资作说法正确( )
A 商业银行资商业银行发放贷款(尤长期贷款)投资瓷金源
B市场济投资者利益保护基框架资金承担风险吸收损失资金源
C市场济条件商业银行资承担着限制银行业务度扩张重济职
D市场济条件商业银行资金作保护贷款者缓器维持市场信心方面发挥关键作
E现代商业银行风险理体系中风险理作程代表资董事会推动承担终责
28目前操作风险进行评估素包括( )
A 部操作风险损失数
B外部数
C商业银行业务环境
D部控制素
E贷款信记录
29组合层面风险识应关注( )
A 银行客户否度集中某区
B银行业务客户集中区方政府相关政策适性
C银行业务客户集中区济状况变动趋势
D银行客户集中区信环境法律环境出现改善恶化
E区域利素变化
30商业银行通常列业务进行外包转移操作风险包括( )
A 网络中心
B消费信贷业务关客户身份核
C银行卡营销
D法律事务
E账户系统
31全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括( )
A 全球风险理体系
B全面风险理范围
C全程风险理程
D全新风险理方法
E全员风险理文化
32巴塞尔委员会商业银行面风险划分八类关八类风险说法中正确 ( )
A 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
B美元贬值银行资产价值降反映银行市场风险
C短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银 行信风险
D央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
33盈利力率衡量理层销售收入转换成实际利润效率体现理层控制费获 投资收益力( )
A 销售毛利率
B销售净利率
C资产负债率
D净资产收益率
E总资产周转率
34Credit Monitor型认贷款信风险溢价视涨期权素变量函数变量包括( )
A 企业贷款数额
B企业资产市场价值
C企业资产市场价值波动性
D市场收益率
E企业资产账面价值
35列关行业财务风险指标说法正确( )
A 行业盈亏系数越低说明行业风险越
B行业产品产销率越高说明行业产品供应求
C行业销售利润率衡量行业盈利力重指标
D行业资积累率越低说明行业发展潜力越
E行业劳动生产率定程度反映出行业间相技术水
36列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
37监事会监督测评方式包括( )
A 检查调研
B调阅文件
C访谈座谈
D列席会议
E监督测评
38列关关联交易说法正确( )
A 体化集团部关联交易集中游企业游企业提供半成品作原材料游企业产成品提供销售公司销售
B横元化集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
C国家控制企业间彼受国家控制成关联方
D单法客户相集团法客户信风险具部关联交易频繁特征
E集团法客户部进行关联交易基动机实现整集团公司统理控制
39收益率曲线图中横坐标坐标分表示( )
A 资产期期限
B资产市场价值
C资产期收益率
D资产现值
E资产期收益率
40开展操作风险部控制评估作包括( )
A 建立覆盖商业银行类营理操作风险动态识评估机制实现操作风险动识 部控制持续优化
B断优化完善类营理作业流程衡风险收益提升商业银行服务效率盈利力
C评估基础建立操作风险事件数库构建操作风险日常监测基础台
D案件防查工作提供方法技术支持案件专项治理工作成长期务融入商业银行日常理中源头控制案件隐患风险损失
E促进操作风险理文化转变通全员风险识提高员工参操作风险理动性积极性
三判断题(题15题题1分15分判断题错正确A 表示错误B表示)
1风险指通投资购买理基础资产收益波动正相关完全正相关某种资产金 融衍生产品销风险种风险理策略 ( )
2风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率属静态指标 ( )
3果变量XY间线性相关系数0表明变量Xy间独立 ( )
4市场风险包括利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险种风险相互 交织互相影响 ( )
5信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资 产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失 ( )
6商业银行企业信分析5
Cs系统指品德资款力抵押营环境 ( )
7Credit Monitor模型认企业银行款相持基企业资产价值涨期权 ( )
8商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出 董事会高层组织体系监督制衡机制 ( )
9情景分析种单素分析方法 ( )
10风险指损失 ( )
11贷款定价中风险成贷款成分抵消预期损失非预期损失 ( )
12商业银行规模越抵抗风险力越强商业银行面风险越少 ( )
13根商业银行部评级法赖程度部评级法分初级法高级法两种非 零售暴露两种评级法必须估计风险素违约概率 ( )
14银行监应遵循基原包括法原公开原公正原效率原 ( )
15巴塞尔新资协议提倡应VaR方法计量信风险 ( )
参考答案
单项选择题
1答案解析B总资产收益率净利润4均总资产根题目计算：4选B
2答案解析C两笔贷款正相关两笔贷款构成贷款风险组合者等信风险简单加总选C
3答案解析A名义价值指金融资产根历史成反映账面价值选A
4答案解析B企业购买远期利率协议目锁定未款成规避利率变动带风险选B
5答案解析A流动性风险指商业银行力负债减少资产增加提供融资造成损失破产性量存款挤兑行会导致商业银行面流动性危机选A
6答案解析B正态分布图形特征中间高两边低左右称选B
7答案解析A预期损失预期损失必然会正常济收益弥补部分损失银行贷款利率产品定价应覆盖选A
8答案解析D提高敏感度标准法优点缺点选D
9答案解析A短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头150空头110总敞口头寸150选A
10答案解析C贷款组合信风险仅包括系统性风险包括非系统性风险单笔贷款业务信风险识商业银行识分析贷款组合信风险时应更关注系统性风险素造成影响选C
11答案解析A久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
12答案解析D B项属降低风险AC项属缓解风险选D
13答案解析C缺口分析法针特定时段计算期资产(现金流入)期负债(现金流出)间差额判断商业银行未特定时段流动性否充足选C
14答案解析B金融衍生工具具称支付特征期货货币互换远期期权买方卖方权利义务等具称支付特征B项错误选8
15答案解析A利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
16答案解析D买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权价值零时间价值定零期权总价值定零选D
17答案解析D 期外汇交易作包括：满足客户货币需求调整持外汇头寸例避免发生汇率风险套期保值D项错误选D
18答案解析A重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式选A
19答案解析A预期损失率计算公式：预期损失率预期损失资产风险敞口×100选A
20答案解析C法客户评级模型中Credit Monitor模型核心企业银行贷关系视买卖关系贷关系中信风险信息隐含种期权交易中通应期权定价理求解出信风险溢价相应违约率选C
21答案解析C外部合规风险指商业银行违反监规定原招致法律诉讼遭监机构处罚进产生利商业银行实现商业目风险合规风险涵盖般性操作风险操作性法律风险声誉风险包括环境法律风险外部事件风险选C
22答案解析A外部评级专业评级机构特定债务偿债力意愿整体评估专家定性分析选A
23答案解析C柜台业务操作风险控制点ABD三项述外：加强业务系统建设业务纳入系统处理系统中动设立风险监控点发现操作系统中风险点时提供警示信息强化线实时监督检查促进事监督专业化规范化迈进改进检查监督方法时充分发挥专业部门指导检查督促作选C
24答案解析B金融资产市场价值指评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值选B
25答案解析D没证表明资产交易市场存时公允价值通收益法成法获选D
26答案解析A董事会高决策机构指派高风险理委员会负责拟定具体风险理政策指导原选A
27答案解析C 单客户贷款集中度家客户贷款总额资净额×100选C
28答案解析D D项应币外币分计算选D
29答案解析C C项应部评级法选C
30答案解析D业务性质变化财务方面信号ABC项均早期财务预警信号选D
31答案解析 A 累计总敞口头寸等外币头空头总题中440净总敞口头寸等外币头总额空头总额差题中140短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头290空头150短边法总敞口头寸290选A
32答案解析B 1倍标准差应概率682倍标准差应概率953倍标准差应概率99选B
33答案解析A风险理部门具者具非常限风险理策略执行权风险理委员会独立两机构核心职作出风险识分析等决策选A
34答案解析A风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
35答案解析B CAME1 综合评级中1～4级判标准综合评级1级该级银行方面健全发现问题基较轻工作中解决该类银行外济金融动荡较强抵御力力应付环境常变化综合评级2级该级银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该类银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题存弱点业务营中改正监关注较少综合评级3级该级银行明显存较严重弱点位低均水银行勉强抵御业务营环境逆转果纠正弱点容易导致营状况恶化该级银行然整体实力财政力倒闭脆弱应该予特监关注存重遵守法律法规银行应该予评级综合评级4级该级银行般存资水足令满意表现银行存较较严重问题稳健做法未满意处理解决果立采取措施纠正情况进步恶化损害银行持续营力银行存倒闭会马发生监局需密切关注该级银行予明确整改方案资净值正数达资监求机构通常予评级知该银行应属2级选B
36答案解析D超额准备金率央行调控工具流动性监核心指标列选D
37答案解析B 银行资产价值负债价值变动方市场利率变动方相反银行资产负债久期越长资产负债价值变动幅度越利率风险越市场利率升时银行负债价值降选B
38答案解析 D 净利润销售收入×销售净利率20×1224(亿元)净资产收益率净利润[(期初者权益合计+期末者权益合计)2]×10024÷[(40+55)÷2 ]×100≈505选D
39答案解析D股票投资收益率降会投资股市资金撤出存入银行会造成银行流动性紧张选D
40答案解析D风险理商业银行核心竞争力创造资增值股东回报重手段选D
41答案解析B风险理评级银行风险理系统识计量监测控制风险政策程序技术等完整性效性进行评价定级程选B
42答案解析B B项应表期资产减期负债选B
43答案解析D远期汇率反映货币远期价值决定素包括交易金额A BC三项均包括选D
44答案解析D特定交易工具头空头予限制市场风险控制措施交易限额选D
45答案解析C影响商业银行声誉事件包括国家监政策变化ABD三项均包括选C
46答案解析C ABD三项反映盈利力指标C项反映企业杠杆率指标选C
47答案解析D回收现金流法计算违约损失率违约损失率1回收率1[(回收金额回收成)违约风险暴露]x100[1(104084)÷12]x100≈8333选D
48答案解析D久期公式中D麦考利久期选D
49答案解析D贷款转通常指贷款偿转贷款原债权已发放未期贷款偿转机构济行称贷款出售目分散风险增加收益实现资产元化提高济资配置效率贷款转实现信风险转移单笔贷款转风险价值般易评估组合贷款转难点组合风险价值评估缺乏透明度应根成收益分析确定组合方式单笔贷款方式进行贷款转选D
50答案解析B商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围中包括交易手违约风险ACD三项均包括选8
51答案解析D根题干述该银行良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款× 100(400+1 000+800)÷60 000×100≈367选D
52答案解析D预期收益率曲线变较坦应买入期限较长金融产品卖出期限较短金融产品选D
53答案解析A商业银行实施部市场风险理时计算济资公式市场风险济资数子×VaR选A
54答案解析C久期缺口资产加权均久期(总负债总资产)×负债加权均久期2(7÷10)×301选C
55答案解析C政治风险社会风险济风险属国家风险选C
56答案解析A 资产价值变4J6[资产加权均久期×总资产初始值×利率变化量(1+市场利率)][6 × 1 000×(858)]÷(1+8)]≈278(亿元)选A
57答案解析C 技术原商业银行法提供更细致高效金融产品国际银行竞争竞争中处劣势种情况商业银行面风险属战略风险选C
58答案解析 C CMRn 1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
59答案解析B B项中应市场价格模型确定价值选8
60答案解析C计算VaR值历史模拟法存缺陷ABD三项外项：度量较庞结构复杂资产组合风险时工作量十分繁重C项缺点选C
61答案解析B市场风险信风险相商业银行操作风险具普遍性非盈利性转化性选B
62答案解析D D项属国家风险暴露选D
63答案解析D资表示组合限额资×资分配权重2008年资1000亿元加计划2009年投入100 亿元电子行业资(1 000+1OO)x555(亿元)选D
64答案解析B客户评级针交易体等级债务信水决定债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率选B
65答案解析C风险水类指标包括流动性风险指标信风险指标操作风险指标选C
66答案解析C违约概率指款未定时期发生违约性财务率研究企业类客户营状况资产负债理等状况财务率发生违约企业正常企业间着明显差异作采统计模型法计算违约概率理选C
67答案解析C高级理层支持承诺商业银行效风险理基石选C 68答案解析D巴塞尔新资协议中违约概率具体定义款部评级1年期违约概率003中较高者选D
69答案解析A 济资配置法通常指定市场风险理战略计划选A
70答案解析D计量操作风险需济资标准法商业银行业务划分8类选D
71答案解析C C项国际会计准金融资产划分缺点ABD三项均优点选C
72答案解析B A项中应绝收益C项中时期百分收益率应期初期末价格计算D项中百分收益率衡量相收益选B
73答案解析B银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
74答案解析C企业短期贷款首先应考虑企业正常营活动现金流量否够时足额偿贷款选C
75答案解析C缓释操作风险通保险业务外包理控制选C 76答案解析B风险评级程序收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+制定监措施+整理评级档案选B
77答案解析D资产证券化作提高商业银行资产流动性增强商业银行关资产负债理性种风险转移风险理方法选D
78答案解析B国商业银行操作风险理核心问题合规问题选B
79答案解析D利衍生产品市场风险具明显优势衍生品带新交易会带新交易手信风险选D
80答案解析D A项中应贷款存款B项中信风险仅存传统表业务中存表外业务中衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险选D
81答案解析C操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
82答案解析C风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
83答案解析A 项目素直接债项具体设计相关反映违约损失率产品特性反映商业银行具体交易中通交易方式设计理降低信风险努力包括清偿优先性抵押品等选A
84答案解析C信评分模型然出客户信风险水分数法提供客户违约概率准确数值C项说法错误选C
85答案解析D货币互换中货币金数额事先确定汇率决定该汇率整互换期间保持变货币交换交易双方时面着利率汇率波动造成市场风险选项D说法误选D
86答案解析D方差协方差法反映风险子整组合阶线性影响法准确计量非线性金融工具风险选项D说法误选D
87答案解析D商业银行整体风险控制环境包括公司治理部控制合规文化信息系统4项素效理控制操作风险关重D项包括选D
88答案解析C缺口分析局限性表现4方面：①忽略时段头寸期时间利率重新定价期限差异②考虑重新定价期限带利率风险未考虑基准风险未考虑支付时间变化③反映利率变动非利息收入影响④反映利率变动短期影响C选项久期分析局限性选C
89答案解析A零售客户商业银行风险状况利率水缺乏敏感度零售存款相稳定通常作核心存款重组成部分选A
90答案解析B AD项宏观战略层面C项微观执行层面选B
二项选择题
1答案解析 ABE 期净敞口头寸期资产期负债远期净敞口头寸买入远期合约头寸卖出远期合约头寸CD项均错误选ABE
2答案解析ABCD选项E属竞争手风险4项均属项目风险选 ABCD
3答案解析 ABDE授信权限理原包括：①予交易方信须定权利层次批准②债项重改变应定权利层次批准③根审批资历验岗位培训信授权分配审批定期进行考核④决策应建立风险收益分析基础选ABDE
4答案解析ABCDE银行风险监指标监测评价应遵循原：准确性原性原时性原持续性原法表原保密性原选ABCDE
5答案解析 ABCDE ABCDE五项均属良贷款分析报告容良贷款分析报告包括良贷款变化趋势进行预测选ABCDE
6答案解析ABCDE信风险报告职责ABCDE五项列出外：①告诉员工实施支持全面风险理中角色职责②利部数外部事件活动状况信息商业银行风险理目标实施提供支持③保障风险理信息时准确级者级风险理部门外部监部门投资者报告选ABCDE
7答案解析ABDE营绩效类指标包括总资产净回报率股净回报率成收入资产质量类指标指良贷款率审慎营类指标包括资充足率额风险集中度良贷款拨备覆盖率选ABDE
8答案解析BCD商业银行常市场风险限额交易限额理风险限额理止损限额理选BCD
9答案解析 BD商业银行核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权选BD
10答案解析 ABCDE记入交易账户头寸应具明确头寸理政策程序包括：设置头寸限额进行监控交易员批准限额批准交易政策程序理头寸交易头寸少应逐日市场价值计价银行风险理程序交易头寸定期报告高级理层根市场信息源交易头寸予密切监控选ABCDE
11答案解析ACE 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行 净值市场价值涨久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响选ACE
12答案解析ACE风险缓释措施包括：制定应急连续营业方案购买保险业务外 包选ACE
13答案解析 BCD 目前国际银行业应较广泛信风险组合模型包括：Credit—Metrics模型Credit Portfo1io View模型Credit Risk+模型选BCD
14答案解析ABCDE风险理商业银行营关系体现：①承担理风险 商业银行基职商业银行业务断创新发展原动力②风险理够作商业银行实施营战略手段极改变商业银行营理模式③风险理够商业银行风险定价提供效理商业银行业务组合④健全风险理体系够商业银行创造附加价值⑤风险理水直接体现商业银行核心竞争力仅商业银行生存发展需现代金融监迫切需求选ABCDE
15答案解析 ADE计算风险加权资产时信风险资产商业银行采取标准法部评级初级法部评级高级法选ADE
16答案解析 ABCDE ABD三项弥补现金流量足E项利树立积极公众形象防止危机变更糟C项维护客户关系防止挤兑发生选ABCDE
17答案解析 ABCDE中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括：良资产贷款率预期损失率贷款风险迁徙良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率选ABCDE
18答案解析 ABCD 衡量风险指标方差久期凸度险价值(VAR)E项衡量收益指标选ABCD
19答案解析 ABCDE 般说收益率曲线形状反映长短期收益率间关系市场前济状况判断未济增长预期结果未通货膨胀预期结果未资回报率预期结果选ABCDE
20答案解析ACDE B项损失事补ACDE四项均正确选ACDE
21答案解析 DE 公司机构存款商业银行信利率水般高度敏感通 监测商业银行发行债券票二级市场交易价格变化评估商业银行风险水 调整额度公司机构存款通常够稳定商业银行流动性影响较选DE
22答案解析 AD信风险复杂风险种类通常包括违约风险结算风险等 形式选AD
23答案解析 ABCD商业银行进行贷款定价般应考虑素包括：资金成营 成风险成资成贷款额选ABCD
24答案解析ABCD 良公司治理目标包括：①完善股东会董事会监事会 设议事决策机构建立议事规决策程序②明确董事会董事监事会监事高级理层高 级理员组织理中责③建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见④建 立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督选ABCD
25答案解析 ABCDE银行活动中存汇率风险：客户提供外汇期交易客户提供外汇远期交易客户提供外汇期货交易进行营外汇交易吸收外币存款选ABCDE
26答案解析 BCDE A项银行部操作出现问题BCDE四项均新发生良贷款外部原选BCDE
27答案解析 ACE B项应第资金源资金源D项应保护存款者 缓器选ACE
28答案解析 ABCD 目前操作风险进行评估素包括：部操作风险损失数外部数商业银行业务环境部控制素等方面选ABCD
29答案解析 ABCDE组合层面区域风险识应关注：①银行客户否度集中某区②银行业务客户集中区相关政策适性③银行客户集中区济状况变动趋势④银行客户集中区信环境法律环境出现改善恶化⑤政府金融监部门行客户集中区发展政策措施否发生变化果发生变化否造成方优惠政策难执行变化商业银行业务影响⑥区域利素选ABCDE
30答案解析 ABCD商业银行通常业务进行外包转移操作风险包括：网络中心全面风险理范围全程风险理程全新风险理方法选ABCD
31答案解析ABCDE全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括：全球风险理体系全面风险理范围全程风险理程全新风险理方法全员风险理文化选ABCDE
32答案解析BDE A项中应信风险C项中应市场风险选BDE
33答案解析ABD 盈利力率衡量理层销售收入转换成实际利润效率体现理层控制费获投资收益力销售毛利率销售净利率净资产收益率选ABD
34答案解析ABC Credit Monitor模型认贷款信风险溢价视涨期权素变量函数变量包括：企业贷款数额企业资产市场价值企业资产市场价值波动性选ABC
35答案解析BE行业盈亏系数越低行业风险越行业净资产收益率衡量行业盈利力重指标行业资积累率越高说明发展潜力越选BE
36答案解析 ABC预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应固定利率调浮动利率选ABC
37答案解析 ABCDE监事会通列席会议调阅文件检查调研监督测评访谈座谈等方式综合利非现场监测现场抽查手段商业银行决策程决策执行程营活动董事高级理员工作表现进行监督测评选ABCDE
38答案解析ABDE 国家控制企业定关联方受国家控制成关联方选 ABDE
39答案解析AC收益率曲线图中横坐标坐标分表示资产期期限资产期收益率选AC
40答案解析ABCDE开展操作风险部控制评估作包括：①建立覆盖商业银行类营理操作风险动态识评估机制实现操作风险动识部控制持续优化②断优化完善类营理作业流程衡风险收益提升商业银行服务效率盈利力③评估基础建立操作风险事件数库构建操作风险日常监测基础台④案件防查工作提供方法技术支持案件专项治理工作成长期务融入商业银行日常理中源头控制键隐患风险损失⑤促进操作风险理文化转变通全员风险识提高员工参操作风险理动性积极性选ABCDE
三判断题
7答案解析A Credit Monitor模型认企业银行款相持基企业资产价值涨期权
8答案解析A商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托—代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制
9答案解析B情景分析素分析方法
10答案解析B风险指损失性
11答案解析A贷款定价中风险成贷款成分抵消预期损失非预
期损失
12答案解析B商业银行规模越抵抗风险力越强时意味着商业银行面风险素越
13答案解析A根商业银行部评级法赖程度部评级法分初级法高级法两种非零售暴露两种评级法必须估计风险素违约概率
14答案解析A银行监应遵循基原包括法原公开原公正原效率原
15答案解析B巴塞尔新资协议提倡应标准法部评级初级法部评级高级法计量信风险
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单项选择题(题90题题05分45分题出四选项中选项符合题目求请正确选项代码填入括号)
1某企业2008年净利润05亿元民币2007年末总资产1o亿元民币2008年末总资产 15亿元民币该企业2008年总资产收益率( )
A500
B400
C333
D300
2果两笔贷款信风险着风险素变化时升降列说法正确( )
A 两笔贷款信风险相关
B两笔贷款信风险负相关
C两笔贷款时发生损失性较
D两笔贷款构成贷款组合风险笔贷款信风险简单加总
3( )指金融资产根历史成反映账面价值
A 名义价值
B市场价值
C公允价值
D市值重估价值
4企业购买远期利率协议目( )
A 锁定未放款成
B锁定未款成
C减少货币头寸
D未外汇风险
5量存款挤兑行会导致商业银行面( )危机
A 流动性
B操作
C法律
D战略
6正态分布图形特征( )
A 左高右低
B中间高两边低左右称
C右高左低
D中间低两边高左右称
7银行贷款利率产品定价应覆盖( )
A 预期损失
B非预期损失
C极端损失
D违约损失
8计量信风险方法中巴塞尔新资协议中标准法缺点包括( )
A 分赖外部评级
B没考虑资产间相关性
C缺乏外部评级公司类债权统予100风险权重缺乏敏感性
D1988年巴塞尔资协议相提高信贷资产风险敏感性
9假设家银行外汇敞口头寸：日元头100欧元头50港币空头80美元空头30 短边法计算总敞口头寸( )
A 150
B110
C40
D260
10贷款组合信风险包括( )
A 系统性风险
B非系统性风险
C系统性风险非系统风险
D政治风险
11关久期述正确( )
A 久期缺口绝值越银行利率风险越高
B久期缺口绝值越银行利率风险越高
C久期缺口绝值利率风险没明显联系
D久期缺口利率风险影响确定需做具体分析
12列关操作风险分类说法正确( )
A 高欺诈属降低风险
B交易差错记账差错属规避风险
C火灾抢劫属规避风险
D改变市场定位属规避风险
13( )针特定时段计算期资产(现金流入)期负债(现金流出)间差额判断商业银行未特定时段流动性否充足
A 流动性率指标法
B现金流分析法
C缺口分析法
D久期分析法
14列金融衍生工具中具称支付特征( )
A 期货
B期权
C货币互换
D远期
15利率期限结构变化风险称( )
A 收益率曲线风险
B期权性风险
C基准风险
D重新定价风险
16关期权述错误( )
A 期权价值时问价值价值组成
B期前期权价值零时然存时问价值
C买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权价值零
D买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权总价值零
17期外汇交易作包括( )
A 满足客户货币需求
B调整持外汇头寸例避免发生汇率风险
C 套期保值
D外汇投机
18( )称期限错配风险常见利率风险形式
A 重新定价风险
B收益率曲线风险
C基准风险
D期权性风险
19预期损失率计算公式( )
A 预期损失率预期损失资产风险敞口×100
B预期损失率预期损失贷款资产总额×100
C预期损失率预期损失风险资产总额×100
D预期损失率预期损失资产总额×100
20法客户评级模型中( )通应期权定价理求解出信风险溢价相应违约率
A A 1tmanZ计分模型
BRisk Ca1c模型
CCredit Monitor模型
D死亡率模型
21法律风险外部合规风险间关系( )
A 外部合规风险包括法律风险
B两者产生风险相
C两者关联区
D两者产生原相
22外部评级( )
A 专家定性分析
B定量分析
C定性分析定量分析结合
D
23柜台业务操作风险控制点包括( )
A 完善规章制度业务操作流程断细化操作细建立岗位操作规范操作手册通 制度规范防范操作风险
B严格执行项柜台业务规定
C设立专户核算代理资金完善代理资金拨付回收核等手续防止代理资金挤占挪确保专款专
D加强岗位培训特新业务新产品培训断提高柜员操作技业务水
24金融资产市场价值指( )
A 金融资产根历史成反映账面价值
B评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值
C交易双方公交易中接受资产债券价值
D交易账户头寸前市场行情重估获市场价值
25列关公允价值说法正确( )
A 公允价值交易双方公交易中接受资产债权价值
B公允价值计量直接获市场价格
C企业数市场预期相突应该计量公允价值
D没证表明资产交易市场存时公允价值存
26( )指派高风险理委员会负责拟定具体风险理政策指导原
A 董事会
B高级理层
C监事会
D风险理总监
27列指标计算公式中正确( )
A 良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款×100
B预期损失率预期损失资产风险敞口×100
C单客户贷款集中度家客户贷款总额贷款类资产总额×100
D贷款损失准备金率贷款损失准备金余额贷款类资产总额
28果某商业银行资产1 000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果年利率丛8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动列关商业银行流动性监核心指标说法正确( )
A 流动性例超额备付金率属商业银行流动性监核心指标
B核心负债例属商业银行流动性监核心指标
C流动性缺口率属商业银行流动性监核心指标
D计算商业银行流动性监核心指标应币外币统折合成币计算
31某银行外汇敞口头寸：欧元头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎头40加元空头20澳元空头30美元头160分累计总敞口头寸法净总敞口头寸法短边法三种方法计算总敞口头寸中结果( )
A 140
B150
C120
D230
32正态机变量X观测值落距均值距离2倍标准差范围概率约( )
A 68
B95
C32
D50
33列关风险理部门说法正确( )
A 必须具备高度独立性
B具完全风险理策略执行权
C风险理部门称风险理委员会
D核心职做出营战略方面决策付诸实施
34列关风险分类说法正确( )
A 风险发生范围风险划分量化风险量化风险
B风险事风险划分济风险政治风险社会风险然风险技术风险
C损失结果风险划分纯粹风险投机风险
D诱发风险原巴塞尔委员会商业银行面风险划分信风险市场风险操作风险流动性风险国家风险声誉风险法律风险战略风险八类
35某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题
CA M—E1S综合评级中该银行应属( )
A 综合评级1级
B综合评级2级
C综合评级3级
D综合评级4级
36列关流动性监核心指标说法正确( )
A 流动性监核心指标计算币外币分计算
B流动性例低25
C核心负债率低60
D民币超额准备金率低5
37列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A 市场利率升时银行资产价值降
B市场利率升时银行负债价值升
C资产久期越长资产利率风险越
D负债久期越长负债利率风险越
38某企业2008年销售收入20亿元民币销售净利率122008年初者权益40亿元 民币2008年末者权益55亿元民币该企业2008年净资产收益率( )
A 333
B386
C472
D505
39列关商业银行资产负债期限结构说法正确( )
A 商业银行正常范围短贷长资产负债特点引致持期缺口种正常控性较强流动性风险
B商业银行持揽子外币资产组合保持外币资产结构合理
C商业银行利率变化敏感程度直接影响着资产负债期限结构
D股票投资收益率降会造成存款资金转移会造成商业银行流动性紧张
40商业银行核心竞争力( )
A 吸存放贷
B支付中介
C货币创造
D风险理
41风险理评级银行风险理系统( )政策程序技术等完整性效性进行评价定级程
A 发现计算监防范风险
B识计量监测控制风险
C发现计量监控制风险
D识计算监测防范风险
42列关期净敞口头寸说法正确( )
A 期净敞口头寸指计入资产负债表业务形成敞口头寸
B等表期负债减期资产
C包括变化较结构性资产负债
D包括未交割日现货合约
43远期汇率反映货币远期价值决定素包括( )
A 期汇率
B两种货币间利率差
C期限
D交易金额
44特定交易工具头空头予限制市场风险控制措施( )
A 止损限额
B特殊限额
C风险限额
D交易限额
45影响商业银行声誉事件包括( )
A 流动性恶化
B出现重操作失误
C国家监政策变化
D市场利率波动导致投资头寸价值恶化
46美国公开市交易制造业企业款分析中A 1tmanZ计分模型选择五财务指标综合反映影响款违约概率五素中反映企业杠杆率指标( )
A 息税前利润总资产
B销售额总资产
C留存收益总资产
D股票市场价值债务账面价值
47采回收现金流法计算违约损失率时回收金额104亿元回收成084亿元违约风 险暴露12亿元违约损失率( )
A 1333
B1667
C30O0
D8333
48列久期公式理解正确( )
A 收益率价格反变动
B价格变动程度久期长短关
C久期越长价格变动幅度越
D久期公式中D修正久期
49关贷款转述正确( )
A 单笔贷款转风险价值般易评估
B组合贷款转难点组合风险价值评估缺乏透明度
C应根成收益分析确定组合方式单笔贷款方式进行贷款转
D正确
50商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围中包括( )
A 交易账户中利率风险股票风险
B交易手违约风险
C全部外汇风险
D全部商品风险
51某银行2008年末关注类贷款余额2 000亿元次级类贷款余额400亿元疑类贷款余额 1 000亿元损失类贷款余额800亿元项贷款余额总额60 000亿元该银行良贷款率( )
A 133
B233
C300
D367
52假设目前收益率曲线倾斜果预期收益率曲线变较坦四种策略 中适合理性投资者( )
A 买入距期日半年债券
B卖出永久债券
C买入10年期保险理财产品卖出10年期债券
D买入30年期政府债券卖出3月国库券
53商业银行实施部市场风险理时计算济资公式( )
A 市场风险济资数子×VaR
B市场风险济资(附加子+低数子)×VaR
C市场风险济资(附加子+低数子)VaR
D市场风险济资VaR(附加子+低数子)
54果家商业银行总资产10亿元总负债7亿元资产加权均久期2年负债加权均久期3年久期缺口等( )
A 1
B1
C01
D01
55根巴塞尔委员会商业银行风险分类政治风险属( )
A 操作风险
B战略风险
C国家风险
D信风险
56果某商业银行资产1 000亿元负债800亿元资产久期6年负债久期4年果 年利率8升85久期分析方法描述商业银行资产价值变动该商业银行 资产价值变化( )
A 资产价值减少278亿元
B资产价值增加278亿元
C资产价值减少148亿元
D资产价值增加148亿元
57技术原商业银行法提供更细致高效金融产品国际银行竞争竞争中处劣势种情况商业银行面风险属( )
A 声誉风险
B市场风险
C战略风险
D国家风险
61市场风险信风险相商业银行操作风险具( )
A 特殊性非盈利性转化性
B普遍性非盈利性转化性
C特殊性盈利性转化性
D普遍性盈利性转化性
62列关国家风险暴露说法正确( )
A 国家信风险暴露指某国设固定居交易方(包括没国外机构担保驻该国家子公司)信风险暴露该国家交易方海外子公司信风险暴露
B跨境转移风险产生国商业银行分支机构外国交易方进行授信业务活动
C转移风险具清偿力偿债意愿债务政府监局控制获外汇资产转境外导致期偿债务风险
D商业银行总行海外分行提供信支持属国家风险暴露
63某银行2008年资1 000亿元计划2009年注入100亿元资电子行业资分配 中权重5资表示电子行业限额( )亿元
A 5
B45
C50
D55
64列关客户评级债项评级说法正确( )
A 债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
B客户评级针客户笔具体债项进行评级加总出客户评级
C某时点债务客户评级
D某时点债务交易会债项评级
65风险水类指标包括( )
A 信风险指标
B操作风险指标
C关注类贷款迁徙率
D流动性风险指标
66采统计模型法计算违约概率理( )
A 统计模型具明显济意义
B统计模型估计相较简单
C财务率发生违约企业正常企业间着明显差异
D统计模型反映统计关系较稳定行业变化变化
67商业银行效风险理基石( )
A 风险理部门工作员职责
B强技术支持
C高级理层支持承诺
D外部监督者效监督
68巴塞尔新资协议中违约概率具体定义款部评级1年期违约概率( ) 中较高者
A 01
B001
C03
D003
69济资配置( )法通常指定市场风险理战略计划
A
B
C综合
D分解
70关计量操作风险需济资标准法商业银行业务划分类产品 线( )
A 5类
B6类
C7类
D8类
71国际会计准金融资产划分优点包括( )
A 基会计核算划分
B确认计量记录报告等程序严格界定进入四类账户标准时问数量账 户间变动终止量化标准
C直接面风险理项求
D强会计核算理银行流程框架基础信息支持
72列关收益计量说法正确( )
A 相收益投资成果直接衡量反映投资行增值部分绝量
B资产时期数收益率等时期数收益率
C资产时期百分收益率等时期百分收益率
D百分收益率衡量绝收益
73家银行出售信违约互换时会( )
I投资收益没资金成
Ⅱ提高银行总风险
Ⅲ投资收益应承诺发生信事件时进行偿付
Ⅳ果发生信事件进行常规性支付
A IⅣ
BⅡⅢ
C仅I
D仅Ⅳ
74列关企业现金流量分析表述正确( )
A 企业开发期成长期没收入现金流量般负值
B企业成熟期销售收入增加净现金流量正值保持稳定增长
C企业短期贷款首考虑该企业筹资力投资力
D企业中长期贷款分析未否产生足够现金偿贷款息
75商业银行通购买保险者业务外包等措施理控制操作风险属( )
A 规避操作风险
B降低操作风险
C缓释操作风险
D应承担操作风险
76风险评级程序( )
A 制定监措施+收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+整理评级档案
B收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+制定监措施+整理评级档案
C制定监措施+整理评级档案+收集评级信息+分析评级信息+出评级结果
D整理评级档案+收集评级信息+制定监措施+分析评级信息+出评级结果
77资产证券化作( )
A 提高商业银行资产流动性
B增强商业银行关资产负债理性
C资产证券化种风险转移风险理方法
D正确
78国商业银行操作风险理核心问题( )
A 信息系统升级换代
B合规问题
C员工知识技培养
D公司治理结构完善
79列关利衍生产品市场风险描述正确( )
A 构造方式种样
B交易灵活便捷
C通常消部分市场风险
D会产生新交易方信风险
80列关风险说法正确( )
A 数银行说存款明显信风险源
B信风险存传统表业务中存表外业务中
C衍生产品言手违约造成损失般衍生产品名义价值潜风险忽略计
D投资组合角度出发交易手信级降会投资组合带损失
81操作风险商业银行采取计算方法包括( )
A 标准法
B基指标法
C部模型法
D高级计量法
82( )指通系统化方法发现商业银行面风险种类性质
A 识风险
B制作风险清单
C感知风险
D分析风险
83影响商业银行违约损失率素清偿优先性属( )
A 项目素
B公司素
C行业素
D宏观济素
84列关信评分模型说法正确( )
A 信评分模型建立历史数模拟基础
B信评分模型出客户信风险水分数
C信评分模型提供客户违约概率准确数值
D历史数更新速度较慢信评分模型回方程中特征变量权重定时 间保持变法时反映企业信状况变化
85列关货币互换说法正确( )
A 货币互换指交易双方基货币进行互换交易
B货币互换通常需互换交易期初期末交换金货币金数额事先确定汇率决定
C货币互换明确利率支付方式确定汇率
D货币互换交易双方规避利率汇率波动造成市场风险
86列关计算VaR方差—协方差法说法正确( )
A 预测突发事件风险
B成立假设条件未存着分布致性
C反映风险子整组合阶线性影响
D充分度量非线性金融工具风险
87商业银行整体风险控制环境包括( )
A 公司治理结构
B合规文化
C信息系统建设
D外部控制体系
88缺口分析局限性项( )
A 忽略时段头寸期时间利率重新定价期限差异
B考虑重新定价期限带利率风险未考虑基准风险未考虑支付时间变化
C利率变动1时结果准确
D反映利率变动非利息收入影响
89( )通常做核心存款重组成部分
A 零售存款
B公司存款
C机构存款
D额存款
90列属战略风险识中观层面容( )
A 进入退出市场决策否恰
B资产投资组合中否存高风险低收益金融产品
C否忽视前台业务员职业道德风险理约束
D建立企业级风险理信息系统决策否恰
二项选择题(题40题题1分40分题出五选项中22选项符合题目求请正确选项代码填入括号)
1列关单货币敞口头寸计算公式正确( )
A 敞口头寸期净敞口头寸+远期净敞口头寸+期权敞口头寸+
B期净敞口头寸期资产 期负债
C期净敞口头寸期资产+期负债
D远期净敞口头寸远期卖出 远期买
E远期净敞口头寸远期买 远期卖出
2商业银行面项目风险( )
A 兼失败
B收购失败
C产品研发失败
D进入新市场失败
E拓展市场份额失败
3授信权限理原包括( )
A 予交易方信须定权力层次批准
B债项重改变应定权力层次批准
C集团机构进行信决策时应遵循标准
D根审批资历验岗位培训信授权分配审批定期进行考核
E决策应建立风险收益分析基础
4银行风险监指标监测评价应遵循原( )
A 准确性原
B性原
C时性原
D持续性原
E保密性原
5银监会商业银行良资产监测考核暂行办法规定良贷款分析报告包括( )
A 期贷款余额等基情况
B区客户结构情况
C良贷款清收转化情况
D新发放贷款质量情况
E新发生良贷款外部原分析典型案例
6信风险报告职责( )
A 实施支持致风险语言术语
B员工业务部门流程职单元间分享风险信息
C传递商业银行风险容忍度
D传递商业银行风险偏
E保证效全面风险理重性相关性清醒认识
7银监会原国商业银行股份制商业银行三类七项指标进行评估具体包括营绩效 类指标资产质量类指标审慎营类指标中资产质量类指标包括( )
A 资充足率
B股净回报率
C良贷款率
D额风险集中度
E良贷款拨备覆盖率
8列选项中属商业银行市场风险限额( )
A 压力测试
B交易限额理
C风险限额理
D止损限额理
E市场风险
9属商业银行核心资( )
A 少数股权
B般准备
C实收资
D转换债券
E资公积
10记入交易账户头寸应具明确头寸理政策程序包括( )
A 设置头寸限额进行监控
B交易员批准限额批准交易政策程序理头寸
C交易头寸少应逐日市场价值计价
D银行风险理程序交易头寸定期报告高级理层
E根市场信息源交易头寸予密切监控
11关久期缺口述正确( )
A 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
B久期缺口负时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨
C久期缺口负时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行净值市场价值涨
D久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度 负债价值降幅度银行净值市场价值涨
E久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响
12列商业银行操作风险理控制措施中属风险缓释措施( )
A 制定应急连续营业方案
B采更力部控制措施
C购买保险
D计提风险损失准备
E业务外包
13信风险组合模型包括( )
A Credit Monitor模型
BCreditMetrics模型
CCredit Portfo1io View模型
DCredit Risk+模型
EVaR模型
14列关风险理商业银行营关系说法正确( )
A 泵担理风险商业银行基职商业银行业务断创新发展原动力
B风险理够作商业银行实施营战略手段极改变商业银行营理模式
C风险理够商业银行风险定价提供效理商业银行业务组合
D健全风险理体系够商业银行创造附加价值
E风险理水直接体现商业银行核心竞争力
15计算风险加权资产时信风险资产商业银行采取( )
A 标准法
B 部模型法
C高级计量法
D部评级初级法
E部评级高级法
16果出现流动性危机商业银行采取列措施正确( )
A 业拆入笔款项
B减少非核心贷款
C加强长期存款客户关系
D寻求央行紧急支援
E维持良公关系
17中国银监会评估原国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括项( )
A 良资产贷款率
B预期损失率
C贷款风险迁徙
D良贷款拨备覆盖率
E贷款损失准备充足率
18衡量风险指标( )
A 方差
B久期
C凸度
D险价值(VaR)
E期收益
19般说收益率曲线( )
A 形状反映长短期收益率间关系
B市场前济状况判断
C未济增长预期结果
D未通货膨胀预期结果
E未资回报率预期结果
20911事件银行企业造成极损失应类事件商业银行应注意( )
A 灾难备份
B强制员工休假
C审慎选择营址
D制定应急连续营业方案
E购买保险
21( )存款通常够稳定商业银行流动性影响较
A 零售客户
B额存款
C存款
D公司存款
E机构存款
22信风险形式包括( )
A 结算风险
B流动性风险
C非系统风险
D违约风险
E国家风险
23商业银行进行贷款定价般素决定( )
A 资金成
B营成
C风险成
D资成
E通货膨胀调整成
24良公司治理目标包括( )
A 完善股东会董事会监事会设议事决策机构建立议事规决策程序
B明确董事会董事监事会监事高级理层高级理员组织理中责
C建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见
D建立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督
E增加董事会公司具体营理权力
25列银行活动中存汇率风险( )
A 客户提供外汇期交易
B客户提供外汇远期交易
C客户提供外汇期货交易
D进行营外汇交易
E吸收外币存款
26新发生良贷款外部原包括( )
A 违反贷款授权授信规定
B企业营理善破产倒闭
C企业逃废银行债务
D企业违法违规
E方政府行政干预
27列关资作说法正确( )
A 商业银行资商业银行发放贷款(尤长期贷款)投资瓷金源
B市场济投资者利益保护基框架资金承担风险吸收损失资金源
C市场济条件商业银行资承担着限制银行业务度扩张重济职
D市场济条件商业银行资金作保护贷款者缓器维持市场信心方面发挥关键作
E现代商业银行风险理体系中风险理作程代表资董事会推动承担终责
28目前操作风险进行评估素包括( )
A 部操作风险损失数
B外部数
C商业银行业务环境
D部控制素
E贷款信记录
29组合层面风险识应关注( )
A 银行客户否度集中某区
B银行业务客户集中区方政府相关政策适性
C银行业务客户集中区济状况变动趋势
D银行客户集中区信环境法律环境出现改善恶化
E区域利素变化
30商业银行通常列业务进行外包转移操作风险包括( )
A 网络中心
B消费信贷业务关客户身份核
C银行卡营销
D法律事务
E账户系统
31全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括( )
A 全球风险理体系
B全面风险理范围
C全程风险理程
D全新风险理方法
E全员风险理文化
32巴塞尔委员会商业银行面风险划分八类关八类风险说法中正确 ( )
A 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
B美元贬值银行资产价值降反映银行市场风险
C短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银 行信风险
D央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
33盈利力率衡量理层销售收入转换成实际利润效率体现理层控制费获 投资收益力( )
A 销售毛利率
B销售净利率
C资产负债率
D净资产收益率
E总资产周转率
34Credit Monitor型认贷款信风险溢价视涨期权素变量函数变量包括( )
A 企业贷款数额
B企业资产市场价值
C企业资产市场价值波动性
D市场收益率
E企业资产账面价值
35列关行业财务风险指标说法正确( )
A 行业盈亏系数越低说明行业风险越
B行业产品产销率越高说明行业产品供应求
C行业销售利润率衡量行业盈利力重指标
D行业资积累率越低说明行业发展潜力越
E行业劳动生产率定程度反映出行业间相技术水
36列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
37监事会监督测评方式包括( )
A 检查调研
B调阅文件
C访谈座谈
D列席会议
E监督测评
38列关关联交易说法正确( )
A 体化集团部关联交易集中游企业游企业提供半成品作原材料游企业产成品提供销售公司销售
B横元化集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
C国家控制企业间彼受国家控制成关联方
D单法客户相集团法客户信风险具部关联交易频繁特征
E集团法客户部进行关联交易基动机实现整集团公司统理控制
39收益率曲线图中横坐标坐标分表示( )
A 资产期期限
B资产市场价值
C资产期收益率
D资产现值
E资产期收益率
40开展操作风险部控制评估作包括( )
A 建立覆盖商业银行类营理操作风险动态识评估机制实现操作风险动识 部控制持续优化
B断优化完善类营理作业流程衡风险收益提升商业银行服务效率盈利力
C评估基础建立操作风险事件数库构建操作风险日常监测基础台
D案件防查工作提供方法技术支持案件专项治理工作成长期务融入商业银行日常理中源头控制案件隐患风险损失
E促进操作风险理文化转变通全员风险识提高员工参操作风险理动性积极性
三判断题(题15题题1分15分判断题错正确A 表示错误B表示)
1风险指通投资购买理基础资产收益波动正相关完全正相关某种资产金 融衍生产品销风险种风险理策略 ( )
2风险迁徙类指标包括正常贷款迁徙率良贷款迁徙率属静态指标 ( )
3果变量XY间线性相关系数0表明变量Xy间独立 ( )
4市场风险包括利率风险汇率风险股票价格风险商品价格风险种风险相互 交织互相影响 ( )
5信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资 产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失 ( )
6商业银行企业信分析5
Cs系统指品德资款力抵押营环境 ( )
7Credit Monitor模型认企业银行款相持基企业资产价值涨期权 ( )
8商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托代理关系提出 董事会高层组织体系监督制衡机制 ( )
9情景分析种单素分析方法 ( )
10风险指损失 ( )
11贷款定价中风险成贷款成分抵消预期损失非预期损失 ( )
12商业银行规模越抵抗风险力越强商业银行面风险越少 ( )
13根商业银行部评级法赖程度部评级法分初级法高级法两种非 零售暴露两种评级法必须估计风险素违约概率 ( )
14银行监应遵循基原包括法原公开原公正原效率原 ( )
15巴塞尔新资协议提倡应VaR方法计量信风险 ( )
参考答案
单项选择题
1答案解析B总资产收益率净利润4均总资产根题目计算：4选B
2答案解析C两笔贷款正相关两笔贷款构成贷款风险组合者等信风险简单加总选C
3答案解析A名义价值指金融资产根历史成反映账面价值选A
4答案解析B企业购买远期利率协议目锁定未款成规避利率变动带风险选B
5答案解析A流动性风险指商业银行力负债减少资产增加提供融资造成损失破产性量存款挤兑行会导致商业银行面流动性危机选A
6答案解析B正态分布图形特征中间高两边低左右称选B
7答案解析A预期损失预期损失必然会正常济收益弥补部分损失银行贷款利率产品定价应覆盖选A
8答案解析D提高敏感度标准法优点缺点选D
9答案解析A短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头150空头110总敞口头寸150选A
10答案解析C贷款组合信风险仅包括系统性风险包括非系统性风险单笔贷款业务信风险识商业银行识分析贷款组合信风险时应更关注系统性风险素造成影响选C
11答案解析A久期绝值风险利率正相关久期绝值越高表明利率变动会银行济价值产生较影响选A
12答案解析D B项属降低风险AC项属缓解风险选D
13答案解析C缺口分析法针特定时段计算期资产(现金流入)期负债(现金流出)间差额判断商业银行未特定时段流动性否充足选C
14答案解析B金融衍生工具具称支付特征期货货币互换远期期权买方卖方权利义务等具称支付特征B项错误选8
15答案解析A利率期限结构变化风险称收益率曲线风险期权性风险种越越重利率风险源银行资产负债表外业务中隐含期权基准风险指利息收入利息支出基准利率变动致情况然资产负债表外业务重新定价特征相似现金流收益利差发生变化会银行收益济价值产生利影响重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式源银行资产负债表外业务期期限(固定利率言)重新定价期限(浮动利率言)存差异选A
16答案解析D买方期权言标资产期市场价格低执行价格时该期权价值零时间价值定零期权总价值定零选D
17答案解析D 期外汇交易作包括：满足客户货币需求调整持外汇头寸例避免发生汇率风险套期保值D项错误选D
18答案解析A重新定价风险称期限错配风险常见利率风险形式选A
19答案解析A预期损失率计算公式：预期损失率预期损失资产风险敞口×100选A
20答案解析C法客户评级模型中Credit Monitor模型核心企业银行贷关系视买卖关系贷关系中信风险信息隐含种期权交易中通应期权定价理求解出信风险溢价相应违约率选C
21答案解析C外部合规风险指商业银行违反监规定原招致法律诉讼遭监机构处罚进产生利商业银行实现商业目风险合规风险涵盖般性操作风险操作性法律风险声誉风险包括环境法律风险外部事件风险选C
22答案解析A外部评级专业评级机构特定债务偿债力意愿整体评估专家定性分析选A
23答案解析C柜台业务操作风险控制点ABD三项述外：加强业务系统建设业务纳入系统处理系统中动设立风险监控点发现操作系统中风险点时提供警示信息强化线实时监督检查促进事监督专业化规范化迈进改进检查监督方法时充分发挥专业部门指导检查督促作选C
24答案解析B金融资产市场价值指评估基准日愿买卖双方知情谨慎非强迫情况通公交易资产获资产预期价值选B
25答案解析D没证表明资产交易市场存时公允价值通收益法成法获选D
26答案解析A董事会高决策机构指派高风险理委员会负责拟定具体风险理政策指导原选A
27答案解析C 单客户贷款集中度家客户贷款总额资净额×100选C
28答案解析D D项应币外币分计算选D
29答案解析C C项应部评级法选C
30答案解析D业务性质变化财务方面信号ABC项均早期财务预警信号选D
31答案解析 A 累计总敞口头寸等外币头空头总题中440净总敞口头寸等外币头总额空头总额差题中140短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头290空头150短边法总敞口头寸290选A
32答案解析B 1倍标准差应概率682倍标准差应概率953倍标准差应概率99选B
33答案解析A风险理部门具者具非常限风险理策略执行权风险理委员会独立两机构核心职作出风险识分析等决策选A
34答案解析A风险发生范围分系统风险非系统风险BCD三项均正确选A
35答案解析B CAME1 综合评级中1～4级判标准综合评级1级该级银行方面健全发现问题基较轻工作中解决该类银行外济金融动荡较强抵御力力应付环境常变化综合评级2级该级银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该类银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题存弱点业务营中改正监关注较少综合评级3级该级银行明显存较严重弱点位低均水银行勉强抵御业务营环境逆转果纠正弱点容易导致营状况恶化该级银行然整体实力财政力倒闭脆弱应该予特监关注存重遵守法律法规银行应该予评级综合评级4级该级银行般存资水足令满意表现银行存较较严重问题稳健做法未满意处理解决果立采取措施纠正情况进步恶化损害银行持续营力银行存倒闭会马发生监局需密切关注该级银行予明确整改方案资净值正数达资监求机构通常予评级知该银行应属2级选B
36答案解析D超额准备金率央行调控工具流动性监核心指标列选D
37答案解析B 银行资产价值负债价值变动方市场利率变动方相反银行资产负债久期越长资产负债价值变动幅度越利率风险越市场利率升时银行负债价值降选B
38答案解析 D 净利润销售收入×销售净利率20×1224(亿元)净资产收益率净利润[(期初者权益合计+期末者权益合计)2]×10024÷[(40+55)÷2 ]×100≈505选D
39答案解析D股票投资收益率降会投资股市资金撤出存入银行会造成银行流动性紧张选D
40答案解析D风险理商业银行核心竞争力创造资增值股东回报重手段选D
41答案解析B风险理评级银行风险理系统识计量监测控制风险政策程序技术等完整性效性进行评价定级程选B
42答案解析B B项应表期资产减期负债选B
43答案解析D远期汇率反映货币远期价值决定素包括交易金额A BC三项均包括选D
44答案解析D特定交易工具头空头予限制市场风险控制措施交易限额选D
45答案解析C影响商业银行声誉事件包括国家监政策变化ABD三项均包括选C
46答案解析C ABD三项反映盈利力指标C项反映企业杠杆率指标选C
47答案解析D回收现金流法计算违约损失率违约损失率1回收率1[(回收金额回收成)违约风险暴露]x100[1(104084)÷12]x100≈8333选D
48答案解析D久期公式中D麦考利久期选D
49答案解析D贷款转通常指贷款偿转贷款原债权已发放未期贷款偿转机构济行称贷款出售目分散风险增加收益实现资产元化提高济资配置效率贷款转实现信风险转移单笔贷款转风险价值般易评估组合贷款转难点组合风险价值评估缺乏透明度应根成收益分析确定组合方式单笔贷款方式进行贷款转选D
50答案解析B商业银行资充足率理办法规定市场风险资求涵盖风险范围中包括交易手违约风险ACD三项均包括选8
51答案解析D根题干述该银行良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)项贷款× 100(400+1 000+800)÷60 000×100≈367选D
52答案解析D预期收益率曲线变较坦应买入期限较长金融产品卖出期限较短金融产品选D
53答案解析A商业银行实施部市场风险理时计算济资公式市场风险济资数子×VaR选A
54答案解析C久期缺口资产加权均久期(总负债总资产)×负债加权均久期2(7÷10)×301选C
55答案解析C政治风险社会风险济风险属国家风险选C
56答案解析A 资产价值变4J6[资产加权均久期×总资产初始值×利率变化量(1+市场利率)][6 × 1 000×(858)]÷(1+8)]≈278(亿元)选A
57答案解析C 技术原商业银行法提供更细致高效金融产品国际银行竞争竞争中处劣势种情况商业银行面风险属战略风险选C
58答案解析 C CMRn 1SR1×SR2×…×SRnSR1MMR(SR年存活率MMR边际死亡率)计算136选C
59答案解析B B项中应市场价格模型确定价值选8
60答案解析C计算VaR值历史模拟法存缺陷ABD三项外项：度量较庞结构复杂资产组合风险时工作量十分繁重C项缺点选C
61答案解析B市场风险信风险相商业银行操作风险具普遍性非盈利性转化性选B
62答案解析D D项属国家风险暴露选D
63答案解析D资表示组合限额资×资分配权重2008年资1000亿元加计划2009年投入100 亿元电子行业资(1 000+1OO)x555(亿元)选D
64答案解析B客户评级针交易体等级债务信水决定债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率选B
65答案解析C风险水类指标包括流动性风险指标信风险指标操作风险指标选C
66答案解析C违约概率指款未定时期发生违约性财务率研究企业类客户营状况资产负债理等状况财务率发生违约企业正常企业间着明显差异作采统计模型法计算违约概率理选C
67答案解析C高级理层支持承诺商业银行效风险理基石选C 68答案解析D巴塞尔新资协议中违约概率具体定义款部评级1年期违约概率003中较高者选D
69答案解析A 济资配置法通常指定市场风险理战略计划选A
70答案解析D计量操作风险需济资标准法商业银行业务划分8类选D
71答案解析C C项国际会计准金融资产划分缺点ABD三项均优点选C
72答案解析B A项中应绝收益C项中时期百分收益率应期初期末价格计算D项中百分收益率衡量相收益选B
73答案解析B银行出售信违约互换(保护卖方)会投资收益条件承诺发生信事件时进行偿付信事件具确定性出售信违约互换会提高银行总风险选B
74答案解析C企业短期贷款首先应考虑企业正常营活动现金流量否够时足额偿贷款选C
75答案解析C缓释操作风险通保险业务外包理控制选C 76答案解析B风险评级程序收集评级信息+分析评级信息+出评级结果+制定监措施+整理评级档案选B
77答案解析D资产证券化作提高商业银行资产流动性增强商业银行关资产负债理性种风险转移风险理方法选D
78答案解析B国商业银行操作风险理核心问题合规问题选B
79答案解析D利衍生产品市场风险具明显优势衍生品带新交易会带新交易手信风险选D
80答案解析D A项中应贷款存款B项中信风险仅存传统表业务中存表外业务中衍生品言衍生品名义价值通常非常巨潜风险旦运极加剧银行面风险选D
81答案解析C操作风险商业银行采取基指标法标准法高级计量法计算选C
82答案解析C风险识包括感知风险分析风险两环节：前者通系统化方法发现商业银行面风险种类性质者深入理解种风险风险素选C
83答案解析A 项目素直接债项具体设计相关反映违约损失率产品特性反映商业银行具体交易中通交易方式设计理降低信风险努力包括清偿优先性抵押品等选A
84答案解析C信评分模型然出客户信风险水分数法提供客户违约概率准确数值C项说法错误选C
85答案解析D货币互换中货币金数额事先确定汇率决定该汇率整互换期间保持变货币交换交易双方时面着利率汇率波动造成市场风险选项D说法误选D
86答案解析D方差协方差法反映风险子整组合阶线性影响法准确计量非线性金融工具风险选项D说法误选D
87答案解析D商业银行整体风险控制环境包括公司治理部控制合规文化信息系统4项素效理控制操作风险关重D项包括选D
88答案解析C缺口分析局限性表现4方面：①忽略时段头寸期时间利率重新定价期限差异②考虑重新定价期限带利率风险未考虑基准风险未考虑支付时间变化③反映利率变动非利息收入影响④反映利率变动短期影响C选项久期分析局限性选C
89答案解析A零售客户商业银行风险状况利率水缺乏敏感度零售存款相稳定通常作核心存款重组成部分选A
90答案解析B AD项宏观战略层面C项微观执行层面选B
二项选择题
1答案解析 ABE 期净敞口头寸期资产期负债远期净敞口头寸买入远期合约头寸卖出远期合约头寸CD项均错误选ABE
2答案解析ABCD选项E属竞争手风险4项均属项目风险选 ABCD
3答案解析 ABDE授信权限理原包括：①予交易方信须定权利层次批准②债项重改变应定权利层次批准③根审批资历验岗位培训信授权分配审批定期进行考核④决策应建立风险收益分析基础选ABDE
4答案解析ABCDE银行风险监指标监测评价应遵循原：准确性原性原时性原持续性原法表原保密性原选ABCDE
5答案解析 ABCDE ABCDE五项均属良贷款分析报告容良贷款分析报告包括良贷款变化趋势进行预测选ABCDE
6答案解析ABCDE信风险报告职责ABCDE五项列出外：①告诉员工实施支持全面风险理中角色职责②利部数外部事件活动状况信息商业银行风险理目标实施提供支持③保障风险理信息时准确级者级风险理部门外部监部门投资者报告选ABCDE
7答案解析ABDE营绩效类指标包括总资产净回报率股净回报率成收入资产质量类指标指良贷款率审慎营类指标包括资充足率额风险集中度良贷款拨备覆盖率选ABDE
8答案解析BCD商业银行常市场风险限额交易限额理风险限额理止损限额理选BCD
9答案解析 BD商业银行核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权选BD
10答案解析 ABCDE记入交易账户头寸应具明确头寸理政策程序包括：设置头寸限额进行监控交易员批准限额批准交易政策程序理头寸交易头寸少应逐日市场价值计价银行风险理程序交易头寸定期报告高级理层根市场信息源交易头寸予密切监控选ABCDE
11答案解析ACE 久期缺口正时果市场利率降资产负债价值会增加资产价值增加幅度负债价值增加幅度银行净值市场价值涨久期缺口正时果市场利率升资产负债价值会降资产价值降幅度负债价值降幅度银行 净值市场价值涨久期缺口零时银行净值市场价值受利率风险影响选ACE
12答案解析ACE风险缓释措施包括：制定应急连续营业方案购买保险业务外 包选ACE
13答案解析 BCD 目前国际银行业应较广泛信风险组合模型包括：Credit—Metrics模型Credit Portfo1io View模型Credit Risk+模型选BCD
14答案解析ABCDE风险理商业银行营关系体现：①承担理风险 商业银行基职商业银行业务断创新发展原动力②风险理够作商业银行实施营战略手段极改变商业银行营理模式③风险理够商业银行风险定价提供效理商业银行业务组合④健全风险理体系够商业银行创造附加价值⑤风险理水直接体现商业银行核心竞争力仅商业银行生存发展需现代金融监迫切需求选ABCDE
15答案解析 ADE计算风险加权资产时信风险资产商业银行采取标准法部评级初级法部评级高级法选ADE
16答案解析 ABCDE ABD三项弥补现金流量足E项利树立积极公众形象防止危机变更糟C项维护客户关系防止挤兑发生选ABCDE
17答案解析 ABCDE中国银监会评估国商业银行股份制商业银行资产质量指标包括：良资产贷款率预期损失率贷款风险迁徙良贷款拨备覆盖率贷款损失准备充足率选ABCDE
18答案解析 ABCD 衡量风险指标方差久期凸度险价值(VAR)E项衡量收益指标选ABCD
19答案解析 ABCDE 般说收益率曲线形状反映长短期收益率间关系市场前济状况判断未济增长预期结果未通货膨胀预期结果未资回报率预期结果选ABCDE
20答案解析ACDE B项损失事补ACDE四项均正确选ACDE
21答案解析 DE 公司机构存款商业银行信利率水般高度敏感通 监测商业银行发行债券票二级市场交易价格变化评估商业银行风险水 调整额度公司机构存款通常够稳定商业银行流动性影响较选DE
22答案解析 AD信风险复杂风险种类通常包括违约风险结算风险等 形式选AD
23答案解析 ABCD商业银行进行贷款定价般应考虑素包括：资金成营 成风险成资成贷款额选ABCD
24答案解析ABCD 良公司治理目标包括：①完善股东会董事会监事会 设议事决策机构建立议事规决策程序②明确董事会董事监事会监事高级理层高 级理员组织理中责③建立独立董事制度董事会讨事项发表客观公正意见④建 立外部监事制度董事会董事高级理层成员进行监督选ABCD
25答案解析 ABCDE银行活动中存汇率风险：客户提供外汇期交易客户提供外汇远期交易客户提供外汇期货交易进行营外汇交易吸收外币存款选ABCDE
26答案解析 BCDE A项银行部操作出现问题BCDE四项均新发生良贷款外部原选BCDE
27答案解析 ACE B项应第资金源资金源D项应保护存款者 缓器选ACE
28答案解析 ABCD 目前操作风险进行评估素包括：部操作风险损失数外部数商业银行业务环境部控制素等方面选ABCD
29答案解析 ABCDE组合层面区域风险识应关注：①银行客户否度集中某区②银行业务客户集中区相关政策适性③银行客户集中区济状况变动趋势④银行客户集中区信环境法律环境出现改善恶化⑤政府金融监部门行客户集中区发展政策措施否发生变化果发生变化否造成方优惠政策难执行变化商业银行业务影响⑥区域利素选ABCDE
30答案解析 ABCD商业银行通常业务进行外包转移操作风险包括：网络中心全面风险理范围全程风险理程全新风险理方法选ABCD
31答案解析ABCDE全面风险理模式体现先进风险理理念方法包括：全球风险理体系全面风险理范围全程风险理程全新风险理方法全员风险理文化选ABCDE
32答案解析BDE A项中应信风险C项中应市场风险选BDE
33答案解析ABD 盈利力率衡量理层销售收入转换成实际利润效率体现理层控制费获投资收益力销售毛利率销售净利率净资产收益率选ABD
34答案解析ABC Credit Monitor模型认贷款信风险溢价视涨期权素变量函数变量包括：企业贷款数额企业资产市场价值企业资产市场价值波动性选ABC
35答案解析BE行业盈亏系数越低行业风险越行业净资产收益率衡量行业盈利力重指标行业资积累率越高说明发展潜力越选BE
36答案解析 ABC预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应固定利率调浮动利率选ABC
37答案解析 ABCDE监事会通列席会议调阅文件检查调研监督测评访谈座谈等方式综合利非现场监测现场抽查手段商业银行决策程决策执行程营活动董事高级理员工作表现进行监督测评选ABCDE
38答案解析ABDE 国家控制企业定关联方受国家控制成关联方选 ABDE
39答案解析AC收益率曲线图中横坐标坐标分表示资产期期限资产期收益率选AC
40答案解析ABCDE开展操作风险部控制评估作包括：①建立覆盖商业银行类营理操作风险动态识评估机制实现操作风险动识部控制持续优化②断优化完善类营理作业流程衡风险收益提升商业银行服务效率盈利力③评估基础建立操作风险事件数库构建操作风险日常监测基础台④案件防查工作提供方法技术支持案件专项治理工作成长期务融入商业银行日常理中源头控制键隐患风险损失⑤促进操作风险理文化转变通全员风险识提高员工参操作风险理动性积极性选ABCDE
三判断题
7答案解析A Credit Monitor模型认企业银行款相持基企业资产价值涨期权
8答案解析A商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托—代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制
9答案解析B情景分析素分析方法
10答案解析B风险指损失性
11答案解析A贷款定价中风险成贷款成分抵消预期损失非预
期损失
12答案解析B商业银行规模越抵抗风险力越强时意味着商业银行面风险素越
13答案解析A根商业银行部评级法赖程度部评级法分初级法高级法两种非零售暴露两种评级法必须估计风险素违约概率
14答案解析A银行监应遵循基原包括法原公开原公正原效率原
15答案解析B巴塞尔新资协议提倡应标准法部评级初级法部评级高级法计量信风险
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