青岛市海关贸易区济发展
基VAR模型实证研究
摘：文章采19852010年间关数采取协整检验理Granger果关系检验脉响应分析方法青岛市进出口贸易区济增长间关系进行较研究结果发现出口促进济增长原进口济增长抑制作济增长进出口着明显影响
关键词：进出口贸易济发展VAR模型格兰杰检验脉响应函数
引言：
进出口贸易区济外部济桥梁枢纽发展起重支撑国长期坚持外开放国际贸易中国济发展做出巨贡献省市区言需进行具体实证分析握发展脉搏深入探究进出口贸易济增长间关系便区域济形势做出科学判断合理规划发展方
1数方法选取
观前国学者相关领域研究难发现足处：首先需时间序列数稳定性进行检验然构造回函数具虚假性者数时间跨度太短否盲目扩样区间数质量意学者数分析够深入具体难凸显区特色文述三方面做程度改进力争够较全面分析青岛市进出口贸易国民济发展中作
文选取青岛市1985~2010年间时间序列数作样采全市生产总值作反映济发展状况指标数源青岛市统计快报（2010）根居民消费价格指数进行修正全文选取数建立VAR模型分析证进出口贸易额生产总值间关系首先数进行单位根检验判断否稳性防止模型出现虚假回现象次构建相应VAR模型然基VAR模型采协整检验Granger果关系检验脉响应函数分析
2进出口济增长关系实证较分析
文建立VAR 模型基础进出口济增长间关系展开实证分析具体步骤操作：首先避免宏观济变量稳造成虚假回确保VAR 模型稳定性 采单位根检验判断数稳性次构建VAR 模型然VAR 模型基础逐次进行协整检验格兰杰果关系检验脉响应函数分析
（1）变量稳性检验GDP进出口额时间序列图直观稳序列
GDP(亿元) EXPORT（万美元）
IMPORT（万美元）
图1 GDP EXP IMP数额
更精确Dickey Fuller（1981）提出种ADF法GDP进出口贸易额进行单位根检验时间序列确定构建检验方程具体方法设定合理滞阶数然分析变量检验方程截距项时间序列项系数显著性方程合理性做出判断滞阶数基AIC SIC 准确定
表1 GDP EXP IMP ADF检验结果
变量
ADF值
结
GDP
1157(325)
非稳
△GDP
0419(325)
非稳
△2GDP
354(326)
稳
EXP
267(325)
非稳
△EXP
259(325)
非稳
△2EXP
497（327）
稳
IMP
513(327)
非稳
△IMP
106(328)
非稳
△2IMP
596(328)
稳
注： 表中ADF 检验采Eviews60△表示阶差分△2 表示二阶差分括号10％置信水界值
表1 中出变量水时间序列阶差分显著性水10％ADF 检验中存单位根变量二阶差分10％显著性检验水拒绝单位根检验变量二阶单整序列基ADF 检验继续进行面分析
（2）VAR 模型确定VAR 模型严格济理采方程联立形式方程中生变量模型全部生变量滞值进行回估计全部生变量间动态关系构建VAR 模型需明确两点：模型含变量二模型滞期选择该VAR 模型中变量已确定GDPEXP IMP保持合理度模型参数具较强解释力时综合参残差相关性异方差性正态性文选取佳滞期4软件处理结果显示模型拟合优度达099 效果较
（3）协整分析协整关系检验通常采两种方法EngleGranger 两步法Johansen 检验法前者然简便协整回参数估计量具超致性强效性样种估计量具实质性偏差文分析中效样相克服述方法足文采基VAR 模型Johansen 协整检验协整检验模型实质约束VAR 模型进行协整约束VAR 模型模型滞期约束VAR 模型阶差分变量滞期约束VAR 模型优滞期4协整检验模型滞期应3
表2 VAR模型协整分析
协整方程：GDP 2298812 + 2224EXP 1992IMP + μ
协整方程出 青岛市GDP 出口间呈现出正关系进口出现负相关出口回系数2224进口回系数19992说明增加美元出口带2224 元国生产总值增加美元进口减少2224 元国生产总值见青岛市出口济增长具重促进作进口济增长抑制作
（4） 格兰杰果关系检验协整检验结果证明GDPEXP IMP 间存长期稳定均衡关系 种均衡关系否构成果关系需进步验证VAR 模型重应利格兰杰检验分析济时间序列变量间果关系格兰杰果关系检验滞期长度变化较敏感选择滞期会致结果检验程中应选取滞期检验结果致出结较信文检验程中选取5 滞期相度说滞期已足够长检验结果表3 示
表3 中出第EXP GDP 关系言滞12 期时EXP GDP 格兰杰原滞期等3 期时EXP GDP 格兰杰原说明国外贸数滞效应般2 期 第3 期EXP 开始GDP 起明显推动作方面GDP 第4 期EXP 格兰杰原外 前期均EXP 格兰杰原说明GDP 没带EXP 相应幅增加第二IMP GDP 关系IMP 前2 期GDP 格兰杰原第3 期开始GDP 格兰杰原表明进口
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基VAR模型实证研究
摘：文章采19852010年间关数采取协整检验理Granger果关系检验脉响应分析方法青岛市进出口贸易区济增长间关系进行较研究结果发现出口促进济增长原进口济增长抑制作济增长进出口着明显影响
关键词：进出口贸易济发展VAR模型格兰杰检验脉响应函数
引言：
进出口贸易区济外部济桥梁枢纽发展起重支撑国长期坚持外开放国际贸易中国济发展做出巨贡献省市区言需进行具体实证分析握发展脉搏深入探究进出口贸易济增长间关系便区域济形势做出科学判断合理规划发展方
1数方法选取
观前国学者相关领域研究难发现足处：首先需时间序列数稳定性进行检验然构造回函数具虚假性者数时间跨度太短否盲目扩样区间数质量意学者数分析够深入具体难凸显区特色文述三方面做程度改进力争够较全面分析青岛市进出口贸易国民济发展中作
文选取青岛市1985~2010年间时间序列数作样采全市生产总值作反映济发展状况指标数源青岛市统计快报（2010）根居民消费价格指数进行修正全文选取数建立VAR模型分析证进出口贸易额生产总值间关系首先数进行单位根检验判断否稳性防止模型出现虚假回现象次构建相应VAR模型然基VAR模型采协整检验Granger果关系检验脉响应函数分析
2进出口济增长关系实证较分析
文建立VAR 模型基础进出口济增长间关系展开实证分析具体步骤操作：首先避免宏观济变量稳造成虚假回确保VAR 模型稳定性 采单位根检验判断数稳性次构建VAR 模型然VAR 模型基础逐次进行协整检验格兰杰果关系检验脉响应函数分析
（1）变量稳性检验GDP进出口额时间序列图直观稳序列
GDP(亿元) EXPORT（万美元）
IMPORT（万美元）
图1 GDP EXP IMP数额
更精确Dickey Fuller（1981）提出种ADF法GDP进出口贸易额进行单位根检验时间序列确定构建检验方程具体方法设定合理滞阶数然分析变量检验方程截距项时间序列项系数显著性方程合理性做出判断滞阶数基AIC SIC 准确定
表1 GDP EXP IMP ADF检验结果
变量
ADF值
结
GDP
1157(325)
非稳
△GDP
0419(325)
非稳
△2GDP
354(326)
稳
EXP
267(325)
非稳
△EXP
259(325)
非稳
△2EXP
497（327）
稳
IMP
513(327)
非稳
△IMP
106(328)
非稳
△2IMP
596(328)
稳
注： 表中ADF 检验采Eviews60△表示阶差分△2 表示二阶差分括号10％置信水界值
表1 中出变量水时间序列阶差分显著性水10％ADF 检验中存单位根变量二阶差分10％显著性检验水拒绝单位根检验变量二阶单整序列基ADF 检验继续进行面分析
（2）VAR 模型确定VAR 模型严格济理采方程联立形式方程中生变量模型全部生变量滞值进行回估计全部生变量间动态关系构建VAR 模型需明确两点：模型含变量二模型滞期选择该VAR 模型中变量已确定GDPEXP IMP保持合理度模型参数具较强解释力时综合参残差相关性异方差性正态性文选取佳滞期4软件处理结果显示模型拟合优度达099 效果较
（3）协整分析协整关系检验通常采两种方法EngleGranger 两步法Johansen 检验法前者然简便协整回参数估计量具超致性强效性样种估计量具实质性偏差文分析中效样相克服述方法足文采基VAR 模型Johansen 协整检验协整检验模型实质约束VAR 模型进行协整约束VAR 模型模型滞期约束VAR 模型阶差分变量滞期约束VAR 模型优滞期4协整检验模型滞期应3
表2 VAR模型协整分析
协整方程：GDP 2298812 + 2224EXP 1992IMP + μ
协整方程出 青岛市GDP 出口间呈现出正关系进口出现负相关出口回系数2224进口回系数19992说明增加美元出口带2224 元国生产总值增加美元进口减少2224 元国生产总值见青岛市出口济增长具重促进作进口济增长抑制作
（4） 格兰杰果关系检验协整检验结果证明GDPEXP IMP 间存长期稳定均衡关系 种均衡关系否构成果关系需进步验证VAR 模型重应利格兰杰检验分析济时间序列变量间果关系格兰杰果关系检验滞期长度变化较敏感选择滞期会致结果检验程中应选取滞期检验结果致出结较信文检验程中选取5 滞期相度说滞期已足够长检验结果表3 示
表3 中出第EXP GDP 关系言滞12 期时EXP GDP 格兰杰原滞期等3 期时EXP GDP 格兰杰原说明国外贸数滞效应般2 期 第3 期EXP 开始GDP 起明显推动作方面GDP 第4 期EXP 格兰杰原外 前期均EXP 格兰杰原说明GDP 没带EXP 相应幅增加第二IMP GDP 关系IMP 前2 期GDP 格兰杰原第3 期开始GDP 格兰杰原表明进口
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