2015年银行业资格考试风险理考前押密试卷答案解析（五）
单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
商业银行外币流动性风险理包括( )
A．流动性理权限集中总部分散分行
B．终监督控制全球流动性权力集中总部分散分行
C．制定币种流动性理策略
D．制定外汇融资力受损害时流动性应急计划
正确答案：B
[答案解析]终监督控制权集中总行
第2题
客户信评级中素资金途素款源素保障素企业前景素等构成针企业信分析专家系统( )
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．AMEL分析系统
D．5Its系统
正确答案：B
[答案解析]考生应记住五素英语单词该系统首字母简写
第3题
果商业银行期良贷款拨备般准备2亿专项准备3亿特种准备4亿该商业银行年良贷款拨备覆盖率( )
A．025
B．014
C．022
D．03
正确答案：C
[答案解析]良贷款拨备覆盖率般准备(般准备+专项准备+特种准备)
第4题
XY分表示两种类型款违约损失协方差008X标准差090Y标准差070相关系数( )
A．0630
B．0072
C．0127
D．0056
正确答案：C
[答案解析]协方差相关系数×X标准差×Y标准差
第5题
马柯维茨提出( )描绘出资产组合选择基完整框架目前投资理投资实践流方法
A．均值—方差模型
B．资资产定价模型
C．套利定价理
D．二叉树模型
正确答案：A
[答案解析]常识考生掌握
第6题
目前普遍认助改善商业银行声誉风险理佳操作实践包括( )
A．减少营业网点
B．强化声誉风险理培训
C．确保时处理投诉批评
D．投诉批评中积累早期预警验
正确答案：A
[答案解析]结合现实发现减少营业网点更加方便客户反会增银行声誉风险
第7题
商业银行币进行流动性风险理时敏感负债应保持总额( )作流动性储备
A．15
B．30
C．50
D．80
正确答案：D
第8题
列关商业银行流动性监辅助指标说法正确( )
A．调整资产流动性例调整流动性资产余额÷调整流动性负债余额×100
B．十户存款例十户存款总额÷项存款×100
C．存贷款例超75
D．存贷款例项存款余额÷项贷款余额
正确答案：D
[答案解析]存贷款例项贷款余额÷项存款余额
第9题
假设资求(K)2违约风险暴露(EAD)10亿元根巴塞尔新资协议风险加权资产(RWA)( )亿元
A．125
B．10
C．25
D．125
正确答案：C
[答案解析]风险加权资产RWAK×125×EAD
第10题
5笔等级均B债券组成600万元债券组合违约概率1违约回收率40预期损失( )万元
A．36
B．36
C．24
D．24
正确答案：A
[答案解析]预期损失违约概率×违约损失率×违约风险暴露1×60×600万元36万元中违约损失率1违约回收率
第11题
股市升会银行造成( )
A．信风险
B．操作风险
C．声誉风险
D．流动性风险
正确答案：D
[答案解析]股市升居民存款提出投资股市银行带流动性风险
第12题
目前恰声誉风险理方法( )
A．采精确定量分析方法
B．推行全面风险理确保类风险正确识优先排序效理
C．风险采取抓放原
D．采取等原风险
正确答案：B
[答案解析]字面相选项B项表达全面合理A声誉风险采取定量分析够全面够客观CD风险没分者等说法
第13题
操作风险进行评估程中外部数必须配合采方法( )
A．敏感性分析
B．专家情景分析
C．基指标法
D．标准法
正确答案：B
第14题
列关留置说法正确( )
A．留置担保形式应保合运输合等合
B．留置担保范围包括债权利息违约金损害赔偿金留置物保费实现留置权费
C．留置债权合约定占债务动产债务合约定期限履行债务债权须法院判决方该财产折价者拍卖变卖该财产价款优先受偿
D．留置维护债权合法权益种担保形式
正确答案：C
[答案解析]题考查留置相关知识点C选项迷惑性实需法院判决留置身法正常担保手段债务合约定期限履行债务债权权法律规定留置该财产该财产折价拍卖变卖该财产价款优先受偿
第15题
银行评估未挤兑流动性风险方法( )
A．现金流分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
正确答案：D
[答案解析]评估未某种风险发生方法模拟法者情景分析法ABC根已知数分析短期前银行状况方法
第16题
单法客户相( )集团法客户信风险具特征
A．财务报表真实性较
B．连环担保普遍
C．风险识难度
D．贷监督难度
正确答案：A
[答案解析]记住规模越风险理越难操作集团法客户部容易通关联交易修改财务报表财务报表真实性高
第17题
列情况会引发基准风险( )
A．利息收入利息支出相基准利率该利率波动剧烈
B．利息收入利息支出相基准利率该利率较稳定
C．利息收入利息支出基准利率两种利率变动致
D．利息收入利息支出基准利率两种利率步变化
正确答案：D
[答案解析]作单选题答案选适合题中考查基准风险通较四选项会判断出D项风险换句话说果选项会发生基准风险话D风险必然发生D适合选项
第18题
通常战略风险识( )三层面入手
A．战术宏观全局
B．战略战术全局
C．战术宏观微观
D．战略宏观微观
正确答案：D
[答案解析]通常战略风险识三层面入手：战略层(总行)宏观层面(业务领域)微观层面(工作岗位)
第19题
列关信评分模型表述正确( )
A．信评分模型种传统信风险量化模型
B．信评分模型金融数求较高
C．信评分模型关键特征变量选择权重确定
D．信评分模型建立前市场数模拟基础
正确答案：D
[答案解析]分析选项干扰B项说信风险数获取较难金融数求高相突D错误更明显模拟根历史数模拟前市场数量少波动性太般模型中采历史数非前市场数
第20题
已知a项目投资半年收益率5b项目年收益率7C项目季度收益率3三项目年收益率排序：( )
A．a＞b＞c
B．a＞c＞b
C．c＞a＞b
D．b＞a＞c
正确答案：C
[答案解析]a项目年收益率105×1051010251025C项目年收益率103×103×103×1031012551255c＞a＞b
第21题
列关巴塞尔委员会1996年资协议市场风险补充规定中市场风险部模型提出定量求表述正确( )
A．置信水采99双尾置信区间
B．持期10营业日
C．市场风险素价格历史观测期少1年
D．少3月更新次数
正确答案：A
[答案解析]记忆题A应单尾置信区间
第22题
( )准入银行监首环节
A．市场
B．机构
C．业务
D．高级理员
正确答案：A
[答案解析]先允许进入市场发展
第23题
列行业财务风险分析指标中越低越( )
A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资积累率
正确答案：A
[答案解析]关系数求考生样观念：系数越相关性越受制约越风险越题中A行业盈亏系数确定推导出知道系数般性质做出选择外排选项行业说产销率越高说明供应求前景良利润率越高获利力强资积累率高应风险力强
第24题
测量银行流动性状况指标包括( )
A．现金头寸指标
B．核心存款例
C．贷款总额总资产率
D．
正确答案：D
[答案解析]题知识点流动性指标考生类指标关键素进行纳记忆流动性指标般存款资产关盈利性指标利润收益关偿债指标般贷款权益资关营运指标周转率关题中AB存款素确定流动性状况指标确定C选出D
第25题
列关市场约束信息披露说法正确( )
A．银行信息披露资产负债表利润表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
B．信息披露巴塞尔新资协议提出三支柱
C．市场约束巴塞尔新资协议提出三支柱
D．市场约束机制发挥外部监督作推动银行业金融机构持续改进营理提高营效益降低营风险
正确答案：B
[答案解析]三支柱指低资求外部监市场约束
第26题
根巴塞尔新资协议部评级法列说法正确( )
A．非违约风险暴露相关性违约概率(PD)增加增加
B．非违约风险暴露相关性公司规模增加降低
C．资求95特定风险暴露非预期损失
D．期限调整期限增加调整幅度增
正确答案：D
[答案解析]考生记忆知识点时利简单推导方法方便记忆：违约概率增加然违约风险暴露越非违约风险暴露少简单推出非违约风险暴露相关性PD增加降低公司规模增加风险理求更高非违约风险暴露相关性会提高C项求相高99期限增加调整幅度相应增加
第27题
根死亡率模型假设某5年期贷款两年累计死亡率600第年边际死亡率250隐含第二年边际死亡率( )
A．350
B．359
C．369
D．600
正确答案：B
[答案解析]累计死亡率CMR21SR1×SR2第年边际死亡率MMR11SR1第二年边际死亡率MMR21SR2MMR21(1CMR2)÷(1MMR1)1(1600)÷(125)
第28题
信风险监指标包括( )
A．良资产率
B．良贷款率
C．单客户授信集中度
D．存贷款例
正确答案：D
[答案解析]D存贷款率流动性率流动性监辅助指标纳信风险监指标：①良资产率高4②良贷款率高5③单集团客户授信集中度单集团客户授信÷资净额超15④单贷款客户集中度单贷款客户贷款÷资净额超10⑤全部关联度全部关联授信÷资净额超50
第29题
列关风险理信息传递说法正确( )
A．风险理应短时间正确信息传递商业银行员
B．先进企业级风险理信息系统般采BS结构
C．风险分析员报告发送外界前核准风险报告结果准确误
D．风险监测员发布信息时确保适员应风险信息
正确答案：A
[答案解析]首先字A语气绝符合常识作出判断A具体错短时间正确信息传递员先传递风险监测员然风险报告传递员
第30题
商业银行( )指银行资产增加融资债务期时履约力
A．安全性
B．流动性
C．收益性
D．风险性
正确答案：B
[答案解析]题考查商业银行流动性概念首先排C题干中没说明银行盈利情况次排D风险种损失性题干没说明损失较AB融资履约(款)特征资金流动B更适合选项
第31题
金融违法行处罚办法属( )
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．指引
正确答案：B
[答案解析]首先部法律办法排AD部门规章某部门针制订行政性法律规范文件办法属行政法规
第32题
商业银行进行行业风险分析时通常会指标指标中数值越低说明行业风险越( )
A．行业净资产收益率
B．资积累率
C．行业盈亏系数
D．行业产品产销率
正确答案：C
[答案解析]ABD收入关净资产收益率产销率越高说明行业景气指数高风险越反指标数值越低说明行业遇困难风险越C系数指标系数越低说明关联关系越受关联受风险威胁机会越风险越低
第33题
某银行资产100亿元资产加权均久期5年负债90亿元负债加权均久期4年根久期分析方法市场利率降时银行流动性( )
A．加强
B．减弱
C．变
D．法确定
正确答案：A
[答案解析]久期缺口资产加权均久期(总资产÷总负债)×负债加权均久期5(100÷90)×4正久期缺口正值时果市场利率降资产价值增加幅度负债价值增加幅度流动性增强
第34题
客户信评级商业银行客户( )计量评价反映客户( )
A．偿债力偿债意愿违约风险
B．盈利力偿债力违约风险
C．收入水资产质量流动风险
D．偿债力偿债意愿流动风险
正确答案：A
[答案解析]首先客户信评级信风险理办法反映流动风险次客户信评级反映客户偿债力偿债意愿果客户盈利力强偿债意愿弱信风险然偿债意愿重考查素
第35题
列关银行监基原说法正确( )
A．公开原指监活动法律规定需保密外应具适透明度
B．公正原指银行业市场参者具等法律位银监会进行监活动时应等参者
C．公正原应该握两方面实体公正二程序公正
D．效率原指银监会进行监活动中提高银行业整体效率目标
正确答案：D
[答案解析]题考查银行监原针监方效率原指银监会进行监活动中合理配置利监资源
第36题
某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题CAMELS综合评级中该银行应属( )
A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
正确答案：B
[答案解析]该体系评分1()5(差)果银行综合评分2说明该银行运营质量极佳果3需部门警惕
第37题
进行( )保持负债持资产出售市场联系银行说十分重银行需融资工具类资金提供者性质市场域分布审查种融资源赖程度
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道理
D．应急计划
正确答案：C
[答案解析]解答类定义题标出关键词题中关键词融资出现两次
第38题
列指标计算公式中正确( )
A．良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)÷项贷款×100
B．预期损失率预期损失÷资产风险敞口×100
C．单客户贷款集中度家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100
D．贷款损失准备金率贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
正确答案：C
[答案解析]单客户贷款集中度家客户贷款总额÷资净额×100
第39题
AB两种债券永久性债券年付息永偿金债券A票面利率5债券B票面利率6期收益率均等市场利率( )
A．债券A久期债券B久期
B．债券A久期债券B久期
C．债券A久期等债券B久期
D．法确定债券AB久期
正确答案：C
[答案解析]通公式年获年金样没期限久期计算中年金票面利率起作素时间市场利率AB条件样两者久期相
第40题
列关资监说法正确( )
A．商业银行核心资具备两特征：应够受限制销商业银行营程中损失二时动
B．商业银行资充足率理办法商业银行资充足率低8核心资充足率低4
C．未分配利润属核心资
D．少数股权属附属资
正确答案：D
[答案解析]核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权附属资包括未公开储备重估储备普通贷款储备混合性债务工具少数股权属核心资
第41题
某银行2008年末关注类贷款余额2000亿元次级类贷款余额400亿元疑类贷款余额1000亿元损失类贷款余额800亿元项贷款余额总额60000亿元该银行良贷款率( )
A．133
B．233
C．300
D．367
正确答案：D
[答案解析]良贷款包括次级疑损失类贷款良贷款率(次级+疑+损失类贷款)÷贷款余额×100[(400+1000+800)+60000]×100367
第42题
列关国家风险暴露说法正确( )
A．国家信风险暴露指某国设固定居交易方(包括没国外机构担保驻该国家子公司)信风险暴露该国家交易方海外子公司信风险暴露
B．跨境转移风险产生国商业银行分支机构外国交易方进行授信业务活动
C．转移风险具清偿力偿债意愿债务政府监局控制获外汇资产转境外导致期偿债务风险
D．商业银行总行海外分行提供信支持属国家风险暴露
正确答案：D
[答案解析]通题提醒考生风险光产生交易中产生法交易中C描述样问题盲目判断C错误D错误较明显已海外样国际素属跨境转移风险国家风险暴露包含国家信风险暴露跨境转移风险ERS(高压力风险事件情景)风险
第43题
列关流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性监核心指标计算币外币分计算
B．流动性例低25
C．核心负债率低60
D．民币超额准备金率低5
正确答案：D
[答案解析]超额准备金率央行调控工具流动性监核心指标列
第44题
假设目前外汇市场英镑兑美元汇率l英镑19000美元汇率波动年标准差250基点目前汇率波动基符合正态分布未3月英镑兑美元汇率95处( )区间
A．(1875019250)
B．(1800020000)
C．(1850019500)
D．(1825019750)
正确答案：C
[答案解析]95落均值左右两标准差间68落均值左右标准差间99落均值左右三标准差间
第45题
列关企业现金流量分析表述正确( )
A．企业开发期成长期没收入现金流量般负值
B．企业成熟期销售收入增加净现金流量正值保持稳定增长
C．企业短期贷款首考虑该企业筹资力投资力
D．企业中长期贷款分析未否产生足够现金偿贷款息
正确答案：C
[答案解析]企业短期贷款首先应考虑企业正常营活动现金流量否够时足额偿贷款正确选项提知识点留意开发期成长期成熟期现金流量负值正值稳定增长程
第46题
抵押贷款证券化步骤序正确( )
①建立独立SPV发行证券SPV原始权益实行破产隔离
②SPV负责债务收取期现金流转入购买抵押贷款证券投资者账户
③SPV出售抵押贷款证券收益合约转入原债权账户
④SPV购买抵押贷款证券化资产组合(贷款池)
⑤采种信增级方法提高发行证券信等级
⑥评级机构资产池资产提供信评级
⑦SPV投资者出售抵押贷款证券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
正确答案：C
[答案解析]作答类排序题目时选项手步容进行判断首先选项第步①直接第二步判断④⑤显然应该先购买资产组合然第三步⑥⑦先进行评级资产组合处理番出售第三步⑥验证⑤⑦③②序否合理
第47题
良贷款拨备覆盖率计算公式( )
A．(般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+疑类贷款)
B．(般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
C．(般准备+专项准备)÷(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
D．(般准备+专项准备)÷(次级类贷款+疑类贷款)
正确答案：B
第48题
列关商业银行通业务外包理操作风险说法正确( )
A．合理业务外包商业银行提高效率节约成
B．商业银行通业务外包终责转移外部服务提供商
C．业务外包必须严谨合服务协议
D．关键程核心业务应外包出
正确答案：B
[答案解析]终责业务外包情况没转移出
第49题
外汇结构性风险源( )
A．营外汇买卖
B．代客外汇买卖
C．远期外汇买卖
D．银行资产负债资间币种匹配
正确答案：D
[答案解析]结构想两两部分结构中出现问题选项中D存样结构特征ABC外汇交易风险
第50题
列关压力测试说法正确( )
A．压力测试正常市场情况银行承受市场风险进行分析
B．压力测试估算极端利情况造成潜损失
C．压力测试采敏感性分析情景分析方法进行模拟估计
D．应定期压力测试设计结果进行审查断完善程序
正确答案：A
[答案解析]压力测试测非正常情况风险银行仅应采种市场风险计量方法正常市场情况承受市场风险进行分析应通压力测试估算突发概率事件等极端利情况造成潜损失
第51题
融资缺口等( )
A．贷款均额存款均额
B．核心贷款均额存款均额
C．贷款均额核心存款均额
D．核心贷款均额核心存款均额
正确答案：C
[答案解析]商业银行般包括活期存款均额作核心资金贷款提供融资源两者差异构成谓融资缺口
第52题
基指标法计量操作风险资公式中KBIA÷n巴塞尔委员会规定固定例( )
A．8
B．12
C．15
D．18
正确答案：C
第53题
现金头寸指标越高意味着商业银行较流动性该指标计算公式( )
A．(现金头寸+应收存款)÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．(现金头寸+应收存款)÷总负债
正确答案：A
[答案解析]应收存款流动性现金头寸相两者总资产例反映资产流动性状况
第54题
列关市场风险资求说法正确( )
A．市场风险指市场价格变动导致商业银行表头寸损失风险
B．根基准市场价格市场风险分利率风险股票价格风险汇率风险商品风险
C．巴塞尔委员会资协议市场风险补充规定求商业银行交易账户中受利率影响类金融工具股票涉风险商业银行全部外汇风险商品风险计提资
D．商业银行资充足率理办法确定交易账户头寸超85亿元民币总资产10商业银行需单独计提市场风险资
正确答案：A
[答案解析]市场风险表外方常出考点市场风险指市场价格变动导致商业银行表表外头寸损失风险
第55题
列行中( )银行部流程引发操作风险
A．某银行运钞车半路遭遇抢劫损失1000万元
B．办理抵押贷款时做成业务银行抵押手续尚未办理完全时发放贷款
C．某商业银行网支付系统遭黑客攻击千户信息泄露
D．银行员工王联合某业员偷窃银行重空白证
正确答案：B
[答案解析]紧扣部流程套选项AC属外部事件D属部欺诈
第56题
列关商业银行战略风险理表述正确( )
A．战略风险识宏观中观微观三层面入手
B．济资配置战略风险理基工具
C．战略规划应宏观层面开始深入贯彻落实微观操作层面
D．效方法制订收益导战略规划实施方案
正确答案：B
[答案解析]A应战略宏观微观三层面C战略规划应该战略层面开始深入贯彻落实宏观微观操作层面D应风险导
第57题
列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A．市场利率升时银行资产价值降
B．市场利率升时银行负债价值升
C．资产久期越长资产利率风险越
D．负债久期越长负债利率风险越
正确答案：B
[答案解析]市场利率变动银行资产负债影响方市场利率升银行资产负债价值降久期越长资产负债风险越
第58题
监部门部控制评价容包括( )
A．风险识评估评价
B．风险规避评价
C．监督纠正评价
D．信息交流反馈评价
正确答案：B
[答案解析]控评价容定涵盖性四选项时ACD常见制度性容涵盖面广B中风险规避评价显具体部控制必须包括部控制环境风险识评估部控制措施信息交流反馈监督评价纠正五素
第59题
假设模型CAP曲线中实际模型机模型理想模型围成图形面积分0301该CAP曲线应AR值等( )
A．3
B．033
C．075
D．025
正确答案：C
[答案解析]牢记AR公式张CAP曲线图ARA÷(A+B)A03B01A实际模型机模型围成图形面积B实际模型理想模型围成图形面积A占面积越说明模型越理想
第60题
根ERM框架三维度分指( )
A．企业目标企业层级全面风险理素
B．企业目标全面风险理素企业层级
C．企业层级企业目标全面风险理素
D．全面风险理素企业目标企业层级
正确答案：B
[答案解析]题考查全面风险理体系相关知识点观察选项四选项处排列序需验三维度进行排序般说目标第位外企业层级基层般放位置考生样形象化记忆：目标首素贯穿层级中
第61题
风险水类指标包括( )
A．核心负债率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．良贷款拨备覆盖率
正确答案：C
[答案解析]风险迁徙类指标辨认迁徙动态衡量商业银行信风险变化程度衡量风险水
第62题
果两笔贷款信风险着风险素变化时升降列说法正确( )
A．两笔贷款信风险相关
B．两笔贷款信风险负相关
C．两笔贷款时发生损失性较
D．两笔贷款构成贷款组合风险笔贷款信风险简单加总
正确答案：C
[答案解析]两笔贷款时升降方相说明两者正相关果发生损失发生损失外两笔贷款正相关构成贷款风险组合会分散部分风险组合风险会两笔贷款信风险相加总会两贷款中风险较
第63题
某银行外汇敞口头寸：欧元头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎头40加元空头20澳元空头30美元头160分累计总敞口头寸法净总敞口头寸法短边法三种方法计算总敞口头寸中( )
A．140
B．150
C．120
D．230
正确答案：A
[答案解析]累计总敞口头寸等外币头空头总题中440净总敞口头寸等外币头总额空头总额差题中140短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头290空头150总敝口头寸290
第64题
列关客户评级债项评级说法正确( )
A．债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
B．客户评级针客户笔具体债项进行评级加总出客户评级
C．某时点债务客户评级
D．某时点债务交易会债项评级
正确答案：B
[答案解析]客户评级针交易体等级债务信水决定债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
第65题
列关市场风险说法正确( )
A．市场风险中利率风险分重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险
B．市场风险具明显非系统性特征
C．市场风险风险相容易计量
D．银行表外存市场风险
正确答案：B
[答案解析]市场风险具明显系统性特征
第66题
( )通常指派高风险理委员会负责拟订具体风险理政策指导原
A．董事会
B．高级理层
C．监事会
D．风险理总监
正确答案：A
[答案解析]董事会终决策机构监事会独立董事会董事会指派高风险理委员会(风险理总监)负责拟订具体风险理政策指导原高层负责执行董事会审批通政策
第67题
方差协方差法计算VAR时基假设时间序列相关某序列具趋势特征真实VAR采方差协方差法计算VAR相( )
A．较
B．样
C．较
D．法确定
正确答案：A
[答案解析]某序列具趋势特征时相关性增会增风险
第68题
客户信评级中违约概率估计包括( )两层
A．单款违约概率某信等级款违约概率
B．单款违约概率该款债项违约概率
C．某信等级款违约概率款债项违约概率
D．单款违约频率某信等级款违约频率
正确答案：A
[答案解析]客户评级评款债项债项评级反映违约损失率排BCD违约频率违约概率完全违约频率事概念违约概率估计两层面单款某信等级款违约概率
第69题
列关商业银行通购买保险理操作风险说法正确( )
A．保险西方商业银行操作风险理重T具
B．商业银行部欺诈员工失然灾害黑客攻击等风险通购买保险缓释
C．目前没种保险产品够覆盖商业银行操作风险
D．商业银行应该业务线全购买保险
正确答案：D
[答案解析]购买保险需成果全购买保险影响银行效益
第70题
巴塞尔委员会分类列属流动性差资产( )
A．中央银行市场操作中抵押政府债券
B．法出售贷款
C．出售利情况会丧失流动性证券
D．商业银行出售贷款组合
正确答案：B
[答案解析]选项法出售肯定出售流动性差债券身流动性尤政府债券相B较高价值
第71题
商业银行流动性理中现金流分析法缺点( )
A．难准确反映流动性状况
B．规模业务复杂商业银行言获完整现金流量性准确性会降低分析准确性降低
C．现金流分析繁杂分析结果具滞性
D．现金流分析科啶性分析法难定量准确反映流动性状况
正确答案：B
[答案解析]现金流分析商业银行短期现金流入现金流出预测分析评估商业银行短期利动性状况分析程较简单短期预测分析存滞性种典型定量分析方法该方法足处B述
第72题
根国际会计准—第39号金融资产分类公允价值计价公允价值变动计入损益计入者权益资产( )
A．持售类资产
B．持期投资
C．贷款
D．应收款
正确答案：A
第73题
声誉风险理应成业务单位日常工作重部分商业银行必须通定期( )保证声誉风险理政策执行效果
A．外部审计非现场检查
B．部审计非现场检查
C．外部审计现场检查
D．部审计现场检查
正确答案：D
[答案解析]银行业务单位日常工作重部分银行做部审计现场检查果教材原文熟悉通分析题干解答
第74题
关操作风险报告说法正确( )
A．外部员撰写报告
B．高级理层外报告应发送相应级理层
C．审部门应直接参业务部门操作风险理
D．业务部门单独高级理层汇报定需风险理部门
正确答案：D
[答案解析]确保风险报告效性性外部员撰写报告监机构外部审计师外部报告高参考性高级理层外风险报告应发送相应级理层受影响关单位提高商业银行整体风险意识水报告信息应该透明度审部门直接负责参部门操作风险理监督操作身应该分开
第75题
假设资产组合初始投资额100万元预期年该资产投资收益率服均值5标准差1正态分布95置信水该资产组合年均值VAR( )万元(标准正态分布95置信水界值196)
A．392
B．196
C．392
D．196
正确答案：B
[答案解析]均值VARW0×α×中W0初始投资额△t时间间隔α置信水界值
代入数值均值VAR100×196×001×1196
第76题
市场风险部模型法局限性包括( )
A．反映资产组合构成价格波动敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等会银行造成重损失突发性概率事件
C．计量非交易业务中市场风险
D．业务风险类间进行较汇总
正确答案：D
[答案解析]记忆题D市场风险部模型优点
第77题
列关长期次级债务说法正确( )
A．长期次级债务指存续期限少五年次级债务
B．银监会认商业银行发行担保银行资产抵押质押长期次级债务工具列入附属资
C．期日前五年长期次级债务计入附属资数量年累计折扣20
D．长期次级债务计入附属资
正确答案：C
[答案解析]长期次级债务指原始期限少五年次级债务银监会认商业银行发行普通担保银行资产抵押质押长期次级债务工具列入附属资
第78题
商业银行高风险理决策机构( )
A．董事会
B．监事会
C．风险理部门
D．财务控制部门
正确答案：A
[答案解析]题目中遇高考虑关董事会出题点监事会独立监察机构风险理部门负责基风险分析报告做决策董事会作商业银行高权力机构高风险理决策机构
第79题
果商业银行流动性需求流动性源间出现匹配流动性需求( )流动性源者获流动性成高降低银行收益流动性风险发生
A．
B．
C．等
D．
正确答案：A
[答案解析]题考查流动性风险产生原结合现实情况作答提款行代表流动性需求存款行代表流动性源银行发生挤提状况时流动性需求流动性源时候流动性风险发生
第80题
根巴塞尔委员会规定列关银行产品线应β值说法正确( )
A．交易销售应β值8
B．商业银行业务应β值12
C．支付结算应β值15
D．公司金融应β值18
正确答案：D
[答案解析]A应18B应15C应18
纳：商业银行业务划分8类产品线类产品线规定操作风险资求系数标准法原理面纳产品线子子18：公司金融交易销售支付清算子15：商业银行业务代理服务子12：零售银行业务资产理零售纪子序银行业务风险相应子18业务涉具体资金子12业务相风险
第81题
系统性风险素贷款组合信风险影响( )变动反映出
A．款理层素
B．款生产营状况
C．款行业素
D．宏观济素
正确答案：D
[答案解析]分析选项D三项较例外应加关注次系统风险影响范围广风险ABC说素影响某款者某类贷款宏观济素更系统风险
第82题
年6月17日万事达卡国际组织宣布名黑客侵入信卡第三方支付系统包括万事达维萨等机构4000万张信卡户银行资料盗取种风险属( )引发风险
A．员素
B．系统缺陷
C．部流程
D．外部事件
正确答案：D
[答案解析]黑客入侵属外部事件
第83题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B属降低风险AC属缓释风险
第84题
列关信风险表述正确( )
A．违约导致信风险
B．相信风险市场风险数更容易获
C．信风险范围仅限贷款业务
D．信息称引发信风险
正确答案：A
[答案解析]语气判断直接选出A造成风险原会般说信风险表现违约风险结算风险B市场风险关种价格容易市场相关数信风险通模型计量出相关数
第85题
风险理基求( )
A．适时准确识风险
B．准确详细计量风险
C．适时完整监测风险
D．迅速效控制风险
正确答案：A
[答案解析]通风险理学掌握基风险理序识计量监测控制效识风险风险理中基求法识风险面步骤谈起
第86题
列种情形企业出现早期财务预警信号( )
A．存货周转率变
B．显示陈旧存货量存货恰存货组合证
C．流动资产例幅降
D．业务性质变化
正确答案：D
[答案解析]题干中提财务预警信号会企业贷情况造成利影响信号选项财务指标关存货周转率变说明企业资金周转灵存货周转畅销售畅信号流动资产例幅跌会导致企业法正常运转业务性质变化财务方面信号业务性质变化定银行利许企业阳行业转型变更
第87题
列关风险理文化表述正确( )
A．风险理文化般风险理理念知识制度三层次组成
B．制度风险理文化精神核心风险文化中重高层次素
C．风险理目标消风险获取收益
D．风险理文化企业文化两范畴
正确答案：A
[答案解析]B中制度应风险理理念理念精神风险理目标消风险通动风险理程实现风险收益衡风险理文化通风险理战略制度行表现出种企业文化题考查风险理文化通题考生更加准确理解记忆该知识点
第88题
操作风险部控制评估常方法包括( )
A．流程分析法
B．德尔菲法
C．引导会议法
D．机法
正确答案：D
[答案解析]记忆题常方法包括：情景模拟法调查问卷法
第89题
某商业银行2008年度资产负债表显示中国民银行超额准备金存款46亿元库存现金8亿元民币项存款期末余额2138亿元该银行民币超额准备金率( )
A．253
B．216
C．215
D．178
正确答案：A
[答案解析]民币超额准备金率(中国民银行超额准备金存款+库存现金)÷民币项存款期末余额×100
第90题
商业银行济资配置作体现( )两方面
A．资金理负债理
B．资产理负债理
C．绩效考核风险理
D．流动性理绩效考核
正确答案：C
[答案解析]商业银行限济资根部门业务单位产品项目风险收益特性机构整体范围进行分配助商业银行风险动接受者变动理者积极作体现：助商业银行提高风险理水二助制订科学业绩评估体系者通风险调整业绩评估方法体现
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
述正确( )
A 商业银行言零售存款客户银行信利率水敏感
B 商业银行言零售存款客户银行信利率水敏感
C 商业银行言公司机构存款银行信利率水敏感
D 商业银行言公司机构存款银行信利率水敏感
E 零售存款客户公司机构存款银行信利率水敏感
正确答案：AD
[答案解析]掌握零售存款客户公司机构存款银行信利率水敏感性
第2题
根巴塞尔委员会规定具备标准法资格商业银行必须少满足条件( )
A 董事会高级理层应积极参监督操作风险理架梅
B 银行应拥完整确实行操作风险理系统
C 银行应拥充足资源支持产品线控制审计领域采该方法
D 必须具备完善健康公司治理结构
E 必须设立专门风险理委员会受董事会直接领导
正确答案：ABC
[答案解析]CD项巴塞尔委员会规定
第3题
商业银行员工知识技匮乏商业银行造成风险行模式包括( )
A 工作中意识缺乏必知识认正确实际错误方式工作
B 意识缺乏必知识出颜面者原理层提出者声明法胜某工作者处理面情况
C 意识缺乏必知识积极努力学快提高业务水
D 意识身缺乏必知识进利种缺陷
E 意识身缺乏必知识提出离开相应工作岗位
正确答案：ABD
[答案解析]CE做法会增风险中C做法减风险
第4题
商业银行客户进行信限额理程中予客户授信额度包括( )
A 贷款
B 交易资产
C 衍生产品
D 信证
E 抵押
正确答案：ABCD
[答案解析]予客户授信额度根信风险暴露进行应包括贷款交易资产衍生工具负债题中信证种负债抵押种担保方式属负债
第5题
商业银行流动性风险理方法中商业银行形成合理资金源分布结构获稳定样化现金流量降低流动性风险方法( )
A 控制类资金源合理例适度分散客户种类资金期日
B 日常营中持足够水流动资金持合理流动资产组合作应付紧急融资储备
C 制订适债务组合资金提供者建立稳健持久关系维持资金源稳定性样化
D 制订风险集中限额监测日常遵守情况
E 业拆发行票等类性质资金作商业银行资金源资金源更加分散
正确答案：ABCD
[答案解析]题综合考查考生流动性风险理知识贯通ABCD银行形成合理资金源分布结构E业拆发行票作资金源利情况会丧失流动性
第6题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 记分卡法
C 损失分布法
D 标准法
E 部衡量法
正确答案：BCE
[答案解析]复杂性风险敏感性逐渐增强方法序：基指标法标准法高级计量法高级计量法包括：部衡量法(IMA)损失分布法(LDA)极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)记分卡法(SCA)
第7题
根2001年国监局出台贷款风险分类指导原款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失贷款属( )
A 关注类贷款
B 次级类贷款
C 疑类贷款
D 损失类贷款
E 良贷款
正确答案：CE
[答案解析]题目中说疑类贷款时属良贷款纳记忆种贷款特征：关注类利素次级类定损失疑类较损失损失类法挽回
第8题
根国际佳实践财务报表分析应特注重识评价( )
A 财务报表风险
B 营理状况
C 资产理状况
D 负债理状况
E 领导备力量
正确答案：ABCD
[答案解析]领导备量显然财务报表中反映出财务报表分析应特注重识评价述四项容
第9题
设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括( )
A 身业务性质规模复杂程度
B 业务营部门业绩
C 工作员专业水验
D 够承担市场风险水
E 定价估值市场风险计量系统
正确答案：ABCDE
[答案解析]做类综合考虑题目时选项题干关联选设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括压力测试结果部控制水资实力外部市场发展变化情况等
第10题
效信监测体系应实现目标包括( )
A 确保商业银行解款交易方前财务状况变动趋势
B 监钡0合条款遵守情况
C 评估抵押品相债务前状况抵补程度抵押品市值变动趋势
D 识贷款组合信风险
E 已发生问题授信象项目迅速进入补救理程序
正确答案：ABCE
[答案解析]该体系监测体系识风险基础工作监测体系实现目标效信监测体系应实现目标包括识合款违约情况时潜问题授信进行分类
第11题
根巴塞尔新资协议定义( )发生时债务视违约
A 债务商业银行实质性信贷债务逾期30天(含)
B 商业银行认定非采取追索措施变现抵押品(果存话)款法全额偿商业银行债务
C 债务已破产履行偿银行债务
D 银行停止债务贷款计息
E 债务申请破产延期偿银行债务
正确答案：BCDE
[答案解析]债务商业银行实质性信贷债务逾期90天债务视违约
第12题
目前RAROC等风险调整业绩评估方法国际先进银行中广泛应原盈利指标ROEROA相RAROC( )
A 全面反映银行营长期稳定性健康性
B 揭示盈利性时反映银行承担风险水
C RA_ROC(收益预期损失)÷济资
D 银行注重盈利性
E 放弃股东价值化目标
正确答案：ABC
[答案解析]ROEROA广泛衡量商业银行盈利力两指标全面深入解释商业银行盈利时承担风险水缺点RAROC补充选择AB时CRAROC计算公式D错银行然重视盈利性考虑风险水E错股东价值化目标没放弃实际更服务目标
第13题
柜台业务操作风险成包括( )
A 轻视柜台业务控理风险防范
B 规章制度业务操作流程身存漏洞
C 柜台员安全意识强缺乏岗位制约保护意识
D 柜员工作强度收入高工作缺乏热情责感
E 客户监难度
正确答案：ABCD
[答案解析]关客户监部分责柜台柜台业务操作风险成包括手紧张未严格执行换复核制度
第14题
列关组合限额理说法正确( )
A 组合限额维护务组合限额低界值情况处理
B 组合限额分授信集中度限额总体组合两种
C 通设定组合限额防止信贷风险集中组合层面某方面
D 情况允许超组合限额
E 组合限额商业银行资产组合层面限额
正确答案：BCE
[答案解析]组合限额理防止信贷风险集中组合层面某方面效控制组合信风险组合限额维护务确定组合限额合理性组合限额超界值情况处理特殊情况超组合限额
第15题
列关资作说法正确( )
A 商业银行资商业银行发放贷款(尤长期贷款)投资资金源
B 市场济投资者利益保护基框架资金承担风险吸收损失资金源
C 市场济条件商业银行资承担着限制银行业务度扩张重济职
D 市场济条件商业银行资金作保护贷款者缓器维持市场信心方面发挥关键作
E 现代商业银行风险理体系中风险理作程代表资董事会推动承担终责
正确答案：ACE
[答案解析]B应第资金源资金源D应保护存款者
第16题
参国际风险理标准集中型风险理部门员必须具备技包括( )
A 风险监控分析力
B 数量分析力
C 价格核准力
D 模型创建力
E 系统开发集成力
正确答案：ABCDE
[答案解析]集中型风险理部门员必须具备技包括五种
第17题
缺口分析局限性包括( )
A 计算复杂应便
B 忽略时间段头寸期时间利率重新定价期限差异
C 未考虑重新定价期限带利率风险
D 数缺口分析未反映利率变动非利息收入费影响
E 反映利率变动短期影响
正确答案：BDE
[答案解析]缺口分析计算简便考虑重新定价期限带利率风险局限性BDE述外缺口分析考虑利率重新定价风险没考虑利率基准风险缺口分析衡量利率变动银行期收益影响未考虑利率变动银行济价值影响缺口分析忽略期权关头寸收入敏感性方面差异
第18题
列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B 预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C 预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D 预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E 预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
正确答案：ABC
[答案解析]预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应定利率调浮动利率总调动否符合利益
第19题
列关客户评级评分验证说法正确( )
A 验证监部门责
B 着客户发展变化数积累验证方法适时调整断改进
C 银行应该采统方法
D 容包括客户违约风险区分力验证违约概率预测准确性验证
E 验证商业银行优化部评级体系重手段
正确答案：BDE
[答案解析]A客户评级评分验证商业银行优化部评级体系重手段监局衡量商业银行部评级体系否符合部评级法求重方式监部门责C验证商业银行进行监局负责评估验证情况银行采取方法
第20题
商业银行进行贷款转目( )
A 转移信风险
B 增加收益
C 实现资产单化
D 提高济资配置效率
E 集中风险
正确答案：ABD
[答案解析]进行贷款转减风险CE商业银行说利增加风险行
第21题
风险缓释处理中列属认质押品( )
A 黄金
B 美元现金
C 国商业银行发行债券
D 评级AA国家发行债券
E 银行存单
正确答案：ABCDE
第22题
违约概率良率两概念关违约良两者关系说法正确( )
A 违约针客户良针款项
B 般说良率高违约概率
C 违约款正常资产容易变成良资产
D 良违约判断标准
E 违约概率良率关信风险指标
正确答案：ABCE
[答案解析]良作违约判断标准二者概念
第23题
信风险报告职责( )
A 应实施支持致风险语言术语
B 员工业务部门流程职单元间分享风险信息
C 传递商业银行风险容忍度
D 传递银行风险偏
E 保证效全面风险理重性相关性清醒认识
正确答案：ABCDE
[答案解析]信风险报告容外包括：告诉员工实施支持全面风险理中角色职责利部数外部时间活动状况信息商业银行风险理目标实施提供支持保障风险理信息时准确级者级风险理部门外部监部门投资者报告
第24题
列关关联交易说法正确( )
A 体化集团部关联交易集中游企业游企业提供半成品作原材料游企业产成品提供销售公司销售
B 横元化集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
C 国家控制企业间彼受国家控制成关联方
D 单法客户相集团法客户信风险具部关联交易频繁特征
E 集团法客户部进行关联交易基动机实现整集团公司统理控制
正确答案：ABDE
[答案解析]国家控制企业定关联方受国家控制成关联方结合实际国国企会国企成关联方
第25题
巴塞尔委员会商业银行面风险划分八类关八类风险说法正确( )
A 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
B 美元贬值银行资产价值降反映银行市场风险
C 短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银行信风险
D 央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E 结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
正确答案：BDE
[答案解析]A中贷款关应信风险C中应流动性风险BDE正确典型风险特征题考查种风险定义表现形式考生理解记忆
第26题
根巴塞尔委员会求标准法中商业银行业务划分成八类银行产品线包括( )
A 支付结算
B 资产理
C 公司金融
D 贷款
E 零售银行业务
正确答案：ABCE
[答案解析]新资协议商业银行业务活动分八业务线公司金融交易销售零售银行业务商业银行业务支付结算代理服务资产理零售纪
第27题
住房贷款中假揭表现形式( )
A 款虚假购房身份住址明
B 开发商具备揭合作体资格虚假销售方式套取商业银行揭贷款
C 住房揭贷款名义套取企业生产营贷款
D 开发商购房串通规避允许零首付政策限制
E 济状况申请揭贷款购房
正确答案：ABCD
[答案解析]假揭表现形式：商业银行信贷员企业串谋虚拟款具备真实购房行款发放高成数住房揭贷款住房揭贷款名义套取企业生产营贷款
第28题
建立高效风险理部门应固守两基准( )
A 风险理部门财务部门辅助机构
B 风险理部门必须具备高度独立性
C 风险理部门具具非常限风险理策略执行权
D 风险理部门风险理策略唯执行部门
E 风险理部门包含商业银行风险理核心素
正确答案：BC
[答案解析]独立性限执行权风险理部门两基准风险理部门财务部门相互合作关系风险理委员会风险理策略执行部门集中型风险理部门会包括商业银行风险理核心素
第29题
影响期权价值素包括( )
A 标资产市场价格
B 期权执行价格
C 期权期期限
D 标资产价格波动率货币利率
E 标资产历史均收益率
正确答案：ABCD
[答案解析]影响期权价值素标资产市场价格期权执行价格关系期权期期限标资产价格波动率货币利率没标资产历史均收益率素
第30题
贷款定价通常( )等素决定
A 资成
B 营成
C 风险成
D 债务成
E 股权成
正确答案：ABCDE
[答案解析]贷款定价决定素：贷款定价资金成+营成+风险成+资成中资金成包括债务成股权成
第31题
列关信价差说法正确( )
A 风险利率基准信价差：贷款收益率应风险债券收入益率
B 信价差增加表明贷款信状况恶化
C 信价差减少表明贷款信状况恶化
D 信价差增加表明贷款信状况改善
E 信价差减少表明贷款信状况改善
正确答案：ABE
[答案解析]信价差衍生产品银行交易手签订信价差基础资产信远期约信价差增加表明贷款信状况恶化信价差减少表明信状况改善
第32题
现场检查重点容( )
A 市场风险敏感度
B 业务营合法合规性
C 资产质量
D 理水部控制
E 风险状况资充足性
正确答案：ABCDE
[答案解析]述容包括流动性盈利力
第33题
贷款重组采取措施( )
A 减少贷款额度
B 调整贷款利率
C 增加控制措施
D 调整信贷产品
E 调整信贷业务期限
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行贷款重组债务种种原法原合履约时商业银行原贷款结构进行调整重新安排重新组织程贷款额度进行调整调整贷款利率调整控制方法重新组织贷款产品调整期限贷款重组方法
第34题
影响违约损失率素包括( )
A 清偿优先性
B 抵押品
C 款企业资结构
D 公司行业
E 前济处繁荣萧条
正确答案：ABCDE
[答案解析]素债项影响影响违约损失率素包括产品公司行业区宏观素
第35题
列关RAROC说法正确( )
A RARDC税净利润÷账面资
B RAROC税净利润÷济资
C RAROC风险调整收益率
D RAROC未风险调整收益率
E RAROC税净利润资成
正确答案：BC
第36题
常风险识方法( )
A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
正确答案：ACDE
[答案解析]常风险识方法：制作风险清单专家调查列举法情景分析法分解分析法失误树分析法资产财务状况分析法
第37题
列关果分析模型说法正确( )
A 邓肯·威尔逊开发
B 分析检验损失事件风险诱
C 定性分析
D 运VAR技术操作风险进行计量
E 确定种素风险具高关联度
正确答案：CE
[答案解析]果分析模型风险诱风险指标损失事件进行历史统计形成相互关联元分布确定风险素风险关联度C应定量分析E应立确定
第38题
根样化投资分散风险原理列关商业银行开展信贷业务说法正确( )
A 应集中业务
B 应集中性质款
C 应集中国家款
D 商业银行组成银团贷款
E 应授信象样化
正确答案：ABCDE
[答案解析]五种方法做分散样化
第39题
马柯维茨投资组合理理性假设包括( )
A 厌恶风险
B 偏收益
C 存均值方差表示投资效均方效函数
D 偏风险
E 风险中性
正确答案：ABC
[答案解析]理性假设规避风险样收益情况偏风险资产组合时明确效函数
第40题
客户评分方法中信局评分常风险评分预测消费者( )
A 违约风险
B 开户商业银行带潜收益
C 破产风险
D 坏账风险
E 风险偏
正确答案：AD
[答案解析]记忆题客户评分客户信风险进行评估预测收益客户说预测破产风险意义消费者风险偏法具体预测预测结果没实际效
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托——代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制 ( )
正确答案： √
第2题
商业银行新增贷款通常持100现金 ( )
正确答案： √
第3题
国区域间济差异十分显著贷款组合信风险识分析程中应考虑区域风险变量 ( )
正确答案： √
第4题
银行存款政策客户中间业务情况银行收益等素会影响商业银行授信额度决定素正面影响时授信限额调节系数1 ( )
正确答案： √
第5题
专家判断法信评分法违约概率模型分析够直接估计出客户违约概率( )
正确答案： X
[答案解析]违约概率模型分析
第6题
欧式期权买方期权期日前求期权卖方履行期权合约 ( )
正确答案： √
第7题
情景分析种单素分析方法 ( )
正确答案： X
[答案解析]素分析方法
第8题
国家风险暴露包含国家信风险暴露跨境转移风险ERS(高压力风险事件情景)风险 ( )
正确答案： √
第9题
信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失 ( )
正确答案： √
第10题
连带责保证债务合规定债务履行期届满没履行债务债权合纠纷未审判仲裁前求保证承担保证责 ( )
正确答案： X
[答案解析]求保证承担保证责
第11题
信风险理应仅仅停留单笔贷款层面应贷款组合层面进行识计量监测控制 ( )
正确答案： √
第12题
流动性偏理解释反收益率曲线 ( )
正确答案： X
[答案解析]流动性偏理解释正收益率曲线
第13题
损失事件数收集时操作风险损失事件必须未发生预测 ( )
正确答案： X
[答案解析]已确认实际损失
第14题
条件变情况贷款增加意味着融资缺口减少 ( )
正确答案： X
[答案解析]融资缺口贷款均额核心存款均额条件变情况贷款增加意味着融资缺口增加直觉判断缺口增增风险贷款增加增风险两者正相关
第15题
年中国银监会组织开发全国银行业非现场监系统开始正式运行( )
正确答案： √
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单选题（题90题．题05分450分请道考题面备选答案中选择佳答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
商业银行外币流动性风险理包括( )
A．流动性理权限集中总部分散分行
B．终监督控制全球流动性权力集中总部分散分行
C．制定币种流动性理策略
D．制定外汇融资力受损害时流动性应急计划
正确答案：B
[答案解析]终监督控制权集中总行
第2题
客户信评级中素资金途素款源素保障素企业前景素等构成针企业信分析专家系统( )
A．5Cs系统
B．5Ps系统
C．AMEL分析系统
D．5Its系统
正确答案：B
[答案解析]考生应记住五素英语单词该系统首字母简写
第3题
果商业银行期良贷款拨备般准备2亿专项准备3亿特种准备4亿该商业银行年良贷款拨备覆盖率( )
A．025
B．014
C．022
D．03
正确答案：C
[答案解析]良贷款拨备覆盖率般准备(般准备+专项准备+特种准备)
第4题
XY分表示两种类型款违约损失协方差008X标准差090Y标准差070相关系数( )
A．0630
B．0072
C．0127
D．0056
正确答案：C
[答案解析]协方差相关系数×X标准差×Y标准差
第5题
马柯维茨提出( )描绘出资产组合选择基完整框架目前投资理投资实践流方法
A．均值—方差模型
B．资资产定价模型
C．套利定价理
D．二叉树模型
正确答案：A
[答案解析]常识考生掌握
第6题
目前普遍认助改善商业银行声誉风险理佳操作实践包括( )
A．减少营业网点
B．强化声誉风险理培训
C．确保时处理投诉批评
D．投诉批评中积累早期预警验
正确答案：A
[答案解析]结合现实发现减少营业网点更加方便客户反会增银行声誉风险
第7题
商业银行币进行流动性风险理时敏感负债应保持总额( )作流动性储备
A．15
B．30
C．50
D．80
正确答案：D
第8题
列关商业银行流动性监辅助指标说法正确( )
A．调整资产流动性例调整流动性资产余额÷调整流动性负债余额×100
B．十户存款例十户存款总额÷项存款×100
C．存贷款例超75
D．存贷款例项存款余额÷项贷款余额
正确答案：D
[答案解析]存贷款例项贷款余额÷项存款余额
第9题
假设资求(K)2违约风险暴露(EAD)10亿元根巴塞尔新资协议风险加权资产(RWA)( )亿元
A．125
B．10
C．25
D．125
正确答案：C
[答案解析]风险加权资产RWAK×125×EAD
第10题
5笔等级均B债券组成600万元债券组合违约概率1违约回收率40预期损失( )万元
A．36
B．36
C．24
D．24
正确答案：A
[答案解析]预期损失违约概率×违约损失率×违约风险暴露1×60×600万元36万元中违约损失率1违约回收率
第11题
股市升会银行造成( )
A．信风险
B．操作风险
C．声誉风险
D．流动性风险
正确答案：D
[答案解析]股市升居民存款提出投资股市银行带流动性风险
第12题
目前恰声誉风险理方法( )
A．采精确定量分析方法
B．推行全面风险理确保类风险正确识优先排序效理
C．风险采取抓放原
D．采取等原风险
正确答案：B
[答案解析]字面相选项B项表达全面合理A声誉风险采取定量分析够全面够客观CD风险没分者等说法
第13题
操作风险进行评估程中外部数必须配合采方法( )
A．敏感性分析
B．专家情景分析
C．基指标法
D．标准法
正确答案：B
第14题
列关留置说法正确( )
A．留置担保形式应保合运输合等合
B．留置担保范围包括债权利息违约金损害赔偿金留置物保费实现留置权费
C．留置债权合约定占债务动产债务合约定期限履行债务债权须法院判决方该财产折价者拍卖变卖该财产价款优先受偿
D．留置维护债权合法权益种担保形式
正确答案：C
[答案解析]题考查留置相关知识点C选项迷惑性实需法院判决留置身法正常担保手段债务合约定期限履行债务债权权法律规定留置该财产该财产折价拍卖变卖该财产价款优先受偿
第15题
银行评估未挤兑流动性风险方法( )
A．现金流分析
B．久期分析法
C．缺口分析法
D．情景分析
正确答案：D
[答案解析]评估未某种风险发生方法模拟法者情景分析法ABC根已知数分析短期前银行状况方法
第16题
单法客户相( )集团法客户信风险具特征
A．财务报表真实性较
B．连环担保普遍
C．风险识难度
D．贷监督难度
正确答案：A
[答案解析]记住规模越风险理越难操作集团法客户部容易通关联交易修改财务报表财务报表真实性高
第17题
列情况会引发基准风险( )
A．利息收入利息支出相基准利率该利率波动剧烈
B．利息收入利息支出相基准利率该利率较稳定
C．利息收入利息支出基准利率两种利率变动致
D．利息收入利息支出基准利率两种利率步变化
正确答案：D
[答案解析]作单选题答案选适合题中考查基准风险通较四选项会判断出D项风险换句话说果选项会发生基准风险话D风险必然发生D适合选项
第18题
通常战略风险识( )三层面入手
A．战术宏观全局
B．战略战术全局
C．战术宏观微观
D．战略宏观微观
正确答案：D
[答案解析]通常战略风险识三层面入手：战略层(总行)宏观层面(业务领域)微观层面(工作岗位)
第19题
列关信评分模型表述正确( )
A．信评分模型种传统信风险量化模型
B．信评分模型金融数求较高
C．信评分模型关键特征变量选择权重确定
D．信评分模型建立前市场数模拟基础
正确答案：D
[答案解析]分析选项干扰B项说信风险数获取较难金融数求高相突D错误更明显模拟根历史数模拟前市场数量少波动性太般模型中采历史数非前市场数
第20题
已知a项目投资半年收益率5b项目年收益率7C项目季度收益率3三项目年收益率排序：( )
A．a＞b＞c
B．a＞c＞b
C．c＞a＞b
D．b＞a＞c
正确答案：C
[答案解析]a项目年收益率105×1051010251025C项目年收益率103×103×103×1031012551255c＞a＞b
第21题
列关巴塞尔委员会1996年资协议市场风险补充规定中市场风险部模型提出定量求表述正确( )
A．置信水采99双尾置信区间
B．持期10营业日
C．市场风险素价格历史观测期少1年
D．少3月更新次数
正确答案：A
[答案解析]记忆题A应单尾置信区间
第22题
( )准入银行监首环节
A．市场
B．机构
C．业务
D．高级理员
正确答案：A
[答案解析]先允许进入市场发展
第23题
列行业财务风险分析指标中越低越( )
A．行业盈亏系数
B．行业产品产销率
C．行业销售利润率
D．行业资积累率
正确答案：A
[答案解析]关系数求考生样观念：系数越相关性越受制约越风险越题中A行业盈亏系数确定推导出知道系数般性质做出选择外排选项行业说产销率越高说明供应求前景良利润率越高获利力强资积累率高应风险力强
第24题
测量银行流动性状况指标包括( )
A．现金头寸指标
B．核心存款例
C．贷款总额总资产率
D．
正确答案：D
[答案解析]题知识点流动性指标考生类指标关键素进行纳记忆流动性指标般存款资产关盈利性指标利润收益关偿债指标般贷款权益资关营运指标周转率关题中AB存款素确定流动性状况指标确定C选出D
第25题
列关市场约束信息披露说法正确( )
A．银行信息披露资产负债表利润表现金流量表报表附注部分公司治理情况部分风险理情况构成
B．信息披露巴塞尔新资协议提出三支柱
C．市场约束巴塞尔新资协议提出三支柱
D．市场约束机制发挥外部监督作推动银行业金融机构持续改进营理提高营效益降低营风险
正确答案：B
[答案解析]三支柱指低资求外部监市场约束
第26题
根巴塞尔新资协议部评级法列说法正确( )
A．非违约风险暴露相关性违约概率(PD)增加增加
B．非违约风险暴露相关性公司规模增加降低
C．资求95特定风险暴露非预期损失
D．期限调整期限增加调整幅度增
正确答案：D
[答案解析]考生记忆知识点时利简单推导方法方便记忆：违约概率增加然违约风险暴露越非违约风险暴露少简单推出非违约风险暴露相关性PD增加降低公司规模增加风险理求更高非违约风险暴露相关性会提高C项求相高99期限增加调整幅度相应增加
第27题
根死亡率模型假设某5年期贷款两年累计死亡率600第年边际死亡率250隐含第二年边际死亡率( )
A．350
B．359
C．369
D．600
正确答案：B
[答案解析]累计死亡率CMR21SR1×SR2第年边际死亡率MMR11SR1第二年边际死亡率MMR21SR2MMR21(1CMR2)÷(1MMR1)1(1600)÷(125)
第28题
信风险监指标包括( )
A．良资产率
B．良贷款率
C．单客户授信集中度
D．存贷款例
正确答案：D
[答案解析]D存贷款率流动性率流动性监辅助指标纳信风险监指标：①良资产率高4②良贷款率高5③单集团客户授信集中度单集团客户授信÷资净额超15④单贷款客户集中度单贷款客户贷款÷资净额超10⑤全部关联度全部关联授信÷资净额超50
第29题
列关风险理信息传递说法正确( )
A．风险理应短时间正确信息传递商业银行员
B．先进企业级风险理信息系统般采BS结构
C．风险分析员报告发送外界前核准风险报告结果准确误
D．风险监测员发布信息时确保适员应风险信息
正确答案：A
[答案解析]首先字A语气绝符合常识作出判断A具体错短时间正确信息传递员先传递风险监测员然风险报告传递员
第30题
商业银行( )指银行资产增加融资债务期时履约力
A．安全性
B．流动性
C．收益性
D．风险性
正确答案：B
[答案解析]题考查商业银行流动性概念首先排C题干中没说明银行盈利情况次排D风险种损失性题干没说明损失较AB融资履约(款)特征资金流动B更适合选项
第31题
金融违法行处罚办法属( )
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．指引
正确答案：B
[答案解析]首先部法律办法排AD部门规章某部门针制订行政性法律规范文件办法属行政法规
第32题
商业银行进行行业风险分析时通常会指标指标中数值越低说明行业风险越( )
A．行业净资产收益率
B．资积累率
C．行业盈亏系数
D．行业产品产销率
正确答案：C
[答案解析]ABD收入关净资产收益率产销率越高说明行业景气指数高风险越反指标数值越低说明行业遇困难风险越C系数指标系数越低说明关联关系越受关联受风险威胁机会越风险越低
第33题
某银行资产100亿元资产加权均久期5年负债90亿元负债加权均久期4年根久期分析方法市场利率降时银行流动性( )
A．加强
B．减弱
C．变
D．法确定
正确答案：A
[答案解析]久期缺口资产加权均久期(总资产÷总负债)×负债加权均久期5(100÷90)×4正久期缺口正值时果市场利率降资产价值增加幅度负债价值增加幅度流动性增强
第34题
客户信评级商业银行客户( )计量评价反映客户( )
A．偿债力偿债意愿违约风险
B．盈利力偿债力违约风险
C．收入水资产质量流动风险
D．偿债力偿债意愿流动风险
正确答案：A
[答案解析]首先客户信评级信风险理办法反映流动风险次客户信评级反映客户偿债力偿债意愿果客户盈利力强偿债意愿弱信风险然偿债意愿重考查素
第35题
列关银行监基原说法正确( )
A．公开原指监活动法律规定需保密外应具适透明度
B．公正原指银行业市场参者具等法律位银监会进行监活动时应等参者
C．公正原应该握两方面实体公正二程序公正
D．效率原指银监会进行监活动中提高银行业整体效率目标
正确答案：D
[答案解析]题考查银行监原针监方效率原指银监会进行监活动中合理配置利监资源
第36题
某银行基稳健存正常业务营中改正性质重弱点该银行具良抵御营环境起伏变化力存弱点继续发展产生较问题CAMELS综合评级中该银行应属( )
A．综合评级1级
B．综合评级2级
C．综合评级3级
D．综合评级4级
正确答案：B
[答案解析]该体系评分1()5(差)果银行综合评分2说明该银行运营质量极佳果3需部门警惕
第37题
进行( )保持负债持资产出售市场联系银行说十分重银行需融资工具类资金提供者性质市场域分布审查种融资源赖程度
A．情景分析
B．压力测试
C．融资渠道理
D．应急计划
正确答案：C
[答案解析]解答类定义题标出关键词题中关键词融资出现两次
第38题
列指标计算公式中正确( )
A．良贷款率(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)÷项贷款×100
B．预期损失率预期损失÷资产风险敞口×100
C．单客户贷款集中度家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100
D．贷款损失准备金率贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额
正确答案：C
[答案解析]单客户贷款集中度家客户贷款总额÷资净额×100
第39题
AB两种债券永久性债券年付息永偿金债券A票面利率5债券B票面利率6期收益率均等市场利率( )
A．债券A久期债券B久期
B．债券A久期债券B久期
C．债券A久期等债券B久期
D．法确定债券AB久期
正确答案：C
[答案解析]通公式年获年金样没期限久期计算中年金票面利率起作素时间市场利率AB条件样两者久期相
第40题
列关资监说法正确( )
A．商业银行核心资具备两特征：应够受限制销商业银行营程中损失二时动
B．商业银行资充足率理办法商业银行资充足率低8核心资充足率低4
C．未分配利润属核心资
D．少数股权属附属资
正确答案：D
[答案解析]核心资包括实收资普通股资公积盈余公积未分配利润少数股权附属资包括未公开储备重估储备普通贷款储备混合性债务工具少数股权属核心资
第41题
某银行2008年末关注类贷款余额2000亿元次级类贷款余额400亿元疑类贷款余额1000亿元损失类贷款余额800亿元项贷款余额总额60000亿元该银行良贷款率( )
A．133
B．233
C．300
D．367
正确答案：D
[答案解析]良贷款包括次级疑损失类贷款良贷款率(次级+疑+损失类贷款)÷贷款余额×100[(400+1000+800)+60000]×100367
第42题
列关国家风险暴露说法正确( )
A．国家信风险暴露指某国设固定居交易方(包括没国外机构担保驻该国家子公司)信风险暴露该国家交易方海外子公司信风险暴露
B．跨境转移风险产生国商业银行分支机构外国交易方进行授信业务活动
C．转移风险具清偿力偿债意愿债务政府监局控制获外汇资产转境外导致期偿债务风险
D．商业银行总行海外分行提供信支持属国家风险暴露
正确答案：D
[答案解析]通题提醒考生风险光产生交易中产生法交易中C描述样问题盲目判断C错误D错误较明显已海外样国际素属跨境转移风险国家风险暴露包含国家信风险暴露跨境转移风险ERS(高压力风险事件情景)风险
第43题
列关流动性监核心指标说法正确( )
A．流动性监核心指标计算币外币分计算
B．流动性例低25
C．核心负债率低60
D．民币超额准备金率低5
正确答案：D
[答案解析]超额准备金率央行调控工具流动性监核心指标列
第44题
假设目前外汇市场英镑兑美元汇率l英镑19000美元汇率波动年标准差250基点目前汇率波动基符合正态分布未3月英镑兑美元汇率95处( )区间
A．(1875019250)
B．(1800020000)
C．(1850019500)
D．(1825019750)
正确答案：C
[答案解析]95落均值左右两标准差间68落均值左右标准差间99落均值左右三标准差间
第45题
列关企业现金流量分析表述正确( )
A．企业开发期成长期没收入现金流量般负值
B．企业成熟期销售收入增加净现金流量正值保持稳定增长
C．企业短期贷款首考虑该企业筹资力投资力
D．企业中长期贷款分析未否产生足够现金偿贷款息
正确答案：C
[答案解析]企业短期贷款首先应考虑企业正常营活动现金流量否够时足额偿贷款正确选项提知识点留意开发期成长期成熟期现金流量负值正值稳定增长程
第46题
抵押贷款证券化步骤序正确( )
①建立独立SPV发行证券SPV原始权益实行破产隔离
②SPV负责债务收取期现金流转入购买抵押贷款证券投资者账户
③SPV出售抵押贷款证券收益合约转入原债权账户
④SPV购买抵押贷款证券化资产组合(贷款池)
⑤采种信增级方法提高发行证券信等级
⑥评级机构资产池资产提供信评级
⑦SPV投资者出售抵押贷款证券
A．①⑤④⑥⑦②③
B．①⑤⑥⑦③②④
C．①④⑥⑤⑦③②
D．①④⑦②③⑤⑥
正确答案：C
[答案解析]作答类排序题目时选项手步容进行判断首先选项第步①直接第二步判断④⑤显然应该先购买资产组合然第三步⑥⑦先进行评级资产组合处理番出售第三步⑥验证⑤⑦③②序否合理
第47题
良贷款拨备覆盖率计算公式( )
A．(般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+疑类贷款)
B．(般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
C．(般准备+专项准备)÷(次级类贷款+疑类贷款+损失类贷款)
D．(般准备+专项准备)÷(次级类贷款+疑类贷款)
正确答案：B
第48题
列关商业银行通业务外包理操作风险说法正确( )
A．合理业务外包商业银行提高效率节约成
B．商业银行通业务外包终责转移外部服务提供商
C．业务外包必须严谨合服务协议
D．关键程核心业务应外包出
正确答案：B
[答案解析]终责业务外包情况没转移出
第49题
外汇结构性风险源( )
A．营外汇买卖
B．代客外汇买卖
C．远期外汇买卖
D．银行资产负债资间币种匹配
正确答案：D
[答案解析]结构想两两部分结构中出现问题选项中D存样结构特征ABC外汇交易风险
第50题
列关压力测试说法正确( )
A．压力测试正常市场情况银行承受市场风险进行分析
B．压力测试估算极端利情况造成潜损失
C．压力测试采敏感性分析情景分析方法进行模拟估计
D．应定期压力测试设计结果进行审查断完善程序
正确答案：A
[答案解析]压力测试测非正常情况风险银行仅应采种市场风险计量方法正常市场情况承受市场风险进行分析应通压力测试估算突发概率事件等极端利情况造成潜损失
第51题
融资缺口等( )
A．贷款均额存款均额
B．核心贷款均额存款均额
C．贷款均额核心存款均额
D．核心贷款均额核心存款均额
正确答案：C
[答案解析]商业银行般包括活期存款均额作核心资金贷款提供融资源两者差异构成谓融资缺口
第52题
基指标法计量操作风险资公式中KBIA÷n巴塞尔委员会规定固定例( )
A．8
B．12
C．15
D．18
正确答案：C
第53题
现金头寸指标越高意味着商业银行较流动性该指标计算公式( )
A．(现金头寸+应收存款)÷总资产
B．现金头寸÷总资产
C．现金头寸÷总负债
D．(现金头寸+应收存款)÷总负债
正确答案：A
[答案解析]应收存款流动性现金头寸相两者总资产例反映资产流动性状况
第54题
列关市场风险资求说法正确( )
A．市场风险指市场价格变动导致商业银行表头寸损失风险
B．根基准市场价格市场风险分利率风险股票价格风险汇率风险商品风险
C．巴塞尔委员会资协议市场风险补充规定求商业银行交易账户中受利率影响类金融工具股票涉风险商业银行全部外汇风险商品风险计提资
D．商业银行资充足率理办法确定交易账户头寸超85亿元民币总资产10商业银行需单独计提市场风险资
正确答案：A
[答案解析]市场风险表外方常出考点市场风险指市场价格变动导致商业银行表表外头寸损失风险
第55题
列行中( )银行部流程引发操作风险
A．某银行运钞车半路遭遇抢劫损失1000万元
B．办理抵押贷款时做成业务银行抵押手续尚未办理完全时发放贷款
C．某商业银行网支付系统遭黑客攻击千户信息泄露
D．银行员工王联合某业员偷窃银行重空白证
正确答案：B
[答案解析]紧扣部流程套选项AC属外部事件D属部欺诈
第56题
列关商业银行战略风险理表述正确( )
A．战略风险识宏观中观微观三层面入手
B．济资配置战略风险理基工具
C．战略规划应宏观层面开始深入贯彻落实微观操作层面
D．效方法制订收益导战略规划实施方案
正确答案：B
[答案解析]A应战略宏观微观三层面C战略规划应该战略层面开始深入贯彻落实宏观微观操作层面D应风险导
第57题
列关银行资产负债利率风险说法正确( )
A．市场利率升时银行资产价值降
B．市场利率升时银行负债价值升
C．资产久期越长资产利率风险越
D．负债久期越长负债利率风险越
正确答案：B
[答案解析]市场利率变动银行资产负债影响方市场利率升银行资产负债价值降久期越长资产负债风险越
第58题
监部门部控制评价容包括( )
A．风险识评估评价
B．风险规避评价
C．监督纠正评价
D．信息交流反馈评价
正确答案：B
[答案解析]控评价容定涵盖性四选项时ACD常见制度性容涵盖面广B中风险规避评价显具体部控制必须包括部控制环境风险识评估部控制措施信息交流反馈监督评价纠正五素
第59题
假设模型CAP曲线中实际模型机模型理想模型围成图形面积分0301该CAP曲线应AR值等( )
A．3
B．033
C．075
D．025
正确答案：C
[答案解析]牢记AR公式张CAP曲线图ARA÷(A+B)A03B01A实际模型机模型围成图形面积B实际模型理想模型围成图形面积A占面积越说明模型越理想
第60题
根ERM框架三维度分指( )
A．企业目标企业层级全面风险理素
B．企业目标全面风险理素企业层级
C．企业层级企业目标全面风险理素
D．全面风险理素企业目标企业层级
正确答案：B
[答案解析]题考查全面风险理体系相关知识点观察选项四选项处排列序需验三维度进行排序般说目标第位外企业层级基层般放位置考生样形象化记忆：目标首素贯穿层级中
第61题
风险水类指标包括( )
A．核心负债率
B．预期损失率
C．关注类贷款迁徙率
D．良贷款拨备覆盖率
正确答案：C
[答案解析]风险迁徙类指标辨认迁徙动态衡量商业银行信风险变化程度衡量风险水
第62题
果两笔贷款信风险着风险素变化时升降列说法正确( )
A．两笔贷款信风险相关
B．两笔贷款信风险负相关
C．两笔贷款时发生损失性较
D．两笔贷款构成贷款组合风险笔贷款信风险简单加总
正确答案：C
[答案解析]两笔贷款时升降方相说明两者正相关果发生损失发生损失外两笔贷款正相关构成贷款风险组合会分散部分风险组合风险会两笔贷款信风险相加总会两贷款中风险较
第63题
某银行外汇敞口头寸：欧元头90日元空头40英镑空头60瑞士法郎头40加元空头20澳元空头30美元头160分累计总敞口头寸法净总敞口头寸法短边法三种方法计算总敞口头寸中( )
A．140
B．150
C．120
D．230
正确答案：A
[答案解析]累计总敞口头寸等外币头空头总题中440净总敞口头寸等外币头总额空头总额差题中140短边法步骤：先分加总种外汇头空头次较两总数较作银行总敞口头寸题中头290空头150总敝口头寸290
第64题
列关客户评级债项评级说法正确( )
A．债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
B．客户评级针客户笔具体债项进行评级加总出客户评级
C．某时点债务客户评级
D．某时点债务交易会债项评级
正确答案：B
[答案解析]客户评级针交易体等级债务信水决定债项评级假设客户已违约情况针笔债项身特点预测债项损失率
第65题
列关市场风险说法正确( )
A．市场风险中利率风险分重新定价风险收益率曲线风险基准风险期权性风险
B．市场风险具明显非系统性特征
C．市场风险风险相容易计量
D．银行表外存市场风险
正确答案：B
[答案解析]市场风险具明显系统性特征
第66题
( )通常指派高风险理委员会负责拟订具体风险理政策指导原
A．董事会
B．高级理层
C．监事会
D．风险理总监
正确答案：A
[答案解析]董事会终决策机构监事会独立董事会董事会指派高风险理委员会(风险理总监)负责拟订具体风险理政策指导原高层负责执行董事会审批通政策
第67题
方差协方差法计算VAR时基假设时间序列相关某序列具趋势特征真实VAR采方差协方差法计算VAR相( )
A．较
B．样
C．较
D．法确定
正确答案：A
[答案解析]某序列具趋势特征时相关性增会增风险
第68题
客户信评级中违约概率估计包括( )两层
A．单款违约概率某信等级款违约概率
B．单款违约概率该款债项违约概率
C．某信等级款违约概率款债项违约概率
D．单款违约频率某信等级款违约频率
正确答案：A
[答案解析]客户评级评款债项债项评级反映违约损失率排BCD违约频率违约概率完全违约频率事概念违约概率估计两层面单款某信等级款违约概率
第69题
列关商业银行通购买保险理操作风险说法正确( )
A．保险西方商业银行操作风险理重T具
B．商业银行部欺诈员工失然灾害黑客攻击等风险通购买保险缓释
C．目前没种保险产品够覆盖商业银行操作风险
D．商业银行应该业务线全购买保险
正确答案：D
[答案解析]购买保险需成果全购买保险影响银行效益
第70题
巴塞尔委员会分类列属流动性差资产( )
A．中央银行市场操作中抵押政府债券
B．法出售贷款
C．出售利情况会丧失流动性证券
D．商业银行出售贷款组合
正确答案：B
[答案解析]选项法出售肯定出售流动性差债券身流动性尤政府债券相B较高价值
第71题
商业银行流动性理中现金流分析法缺点( )
A．难准确反映流动性状况
B．规模业务复杂商业银行言获完整现金流量性准确性会降低分析准确性降低
C．现金流分析繁杂分析结果具滞性
D．现金流分析科啶性分析法难定量准确反映流动性状况
正确答案：B
[答案解析]现金流分析商业银行短期现金流入现金流出预测分析评估商业银行短期利动性状况分析程较简单短期预测分析存滞性种典型定量分析方法该方法足处B述
第72题
根国际会计准—第39号金融资产分类公允价值计价公允价值变动计入损益计入者权益资产( )
A．持售类资产
B．持期投资
C．贷款
D．应收款
正确答案：A
第73题
声誉风险理应成业务单位日常工作重部分商业银行必须通定期( )保证声誉风险理政策执行效果
A．外部审计非现场检查
B．部审计非现场检查
C．外部审计现场检查
D．部审计现场检查
正确答案：D
[答案解析]银行业务单位日常工作重部分银行做部审计现场检查果教材原文熟悉通分析题干解答
第74题
关操作风险报告说法正确( )
A．外部员撰写报告
B．高级理层外报告应发送相应级理层
C．审部门应直接参业务部门操作风险理
D．业务部门单独高级理层汇报定需风险理部门
正确答案：D
[答案解析]确保风险报告效性性外部员撰写报告监机构外部审计师外部报告高参考性高级理层外风险报告应发送相应级理层受影响关单位提高商业银行整体风险意识水报告信息应该透明度审部门直接负责参部门操作风险理监督操作身应该分开
第75题
假设资产组合初始投资额100万元预期年该资产投资收益率服均值5标准差1正态分布95置信水该资产组合年均值VAR( )万元(标准正态分布95置信水界值196)
A．392
B．196
C．392
D．196
正确答案：B
[答案解析]均值VARW0×α×中W0初始投资额△t时间间隔α置信水界值
代入数值均值VAR100×196×001×1196
第76题
市场风险部模型法局限性包括( )
A．反映资产组合构成价格波动敏感性
B．未涵盖价格剧烈波动等会银行造成重损失突发性概率事件
C．计量非交易业务中市场风险
D．业务风险类间进行较汇总
正确答案：D
[答案解析]记忆题D市场风险部模型优点
第77题
列关长期次级债务说法正确( )
A．长期次级债务指存续期限少五年次级债务
B．银监会认商业银行发行担保银行资产抵押质押长期次级债务工具列入附属资
C．期日前五年长期次级债务计入附属资数量年累计折扣20
D．长期次级债务计入附属资
正确答案：C
[答案解析]长期次级债务指原始期限少五年次级债务银监会认商业银行发行普通担保银行资产抵押质押长期次级债务工具列入附属资
第78题
商业银行高风险理决策机构( )
A．董事会
B．监事会
C．风险理部门
D．财务控制部门
正确答案：A
[答案解析]题目中遇高考虑关董事会出题点监事会独立监察机构风险理部门负责基风险分析报告做决策董事会作商业银行高权力机构高风险理决策机构
第79题
果商业银行流动性需求流动性源间出现匹配流动性需求( )流动性源者获流动性成高降低银行收益流动性风险发生
A．
B．
C．等
D．
正确答案：A
[答案解析]题考查流动性风险产生原结合现实情况作答提款行代表流动性需求存款行代表流动性源银行发生挤提状况时流动性需求流动性源时候流动性风险发生
第80题
根巴塞尔委员会规定列关银行产品线应β值说法正确( )
A．交易销售应β值8
B．商业银行业务应β值12
C．支付结算应β值15
D．公司金融应β值18
正确答案：D
[答案解析]A应18B应15C应18
纳：商业银行业务划分8类产品线类产品线规定操作风险资求系数标准法原理面纳产品线子子18：公司金融交易销售支付清算子15：商业银行业务代理服务子12：零售银行业务资产理零售纪子序银行业务风险相应子18业务涉具体资金子12业务相风险
第81题
系统性风险素贷款组合信风险影响( )变动反映出
A．款理层素
B．款生产营状况
C．款行业素
D．宏观济素
正确答案：D
[答案解析]分析选项D三项较例外应加关注次系统风险影响范围广风险ABC说素影响某款者某类贷款宏观济素更系统风险
第82题
年6月17日万事达卡国际组织宣布名黑客侵入信卡第三方支付系统包括万事达维萨等机构4000万张信卡户银行资料盗取种风险属( )引发风险
A．员素
B．系统缺陷
C．部流程
D．外部事件
正确答案：D
[答案解析]黑客入侵属外部事件
第83题
列关操作风险分类说法正确( )
A．高欺诈属降低风险
B．交易差错记账差错属规避风险
C．火灾抢劫属规避风险
D．改变市场定位属规避风险
正确答案：D
[答案解析]B属降低风险AC属缓释风险
第84题
列关信风险表述正确( )
A．违约导致信风险
B．相信风险市场风险数更容易获
C．信风险范围仅限贷款业务
D．信息称引发信风险
正确答案：A
[答案解析]语气判断直接选出A造成风险原会般说信风险表现违约风险结算风险B市场风险关种价格容易市场相关数信风险通模型计量出相关数
第85题
风险理基求( )
A．适时准确识风险
B．准确详细计量风险
C．适时完整监测风险
D．迅速效控制风险
正确答案：A
[答案解析]通风险理学掌握基风险理序识计量监测控制效识风险风险理中基求法识风险面步骤谈起
第86题
列种情形企业出现早期财务预警信号( )
A．存货周转率变
B．显示陈旧存货量存货恰存货组合证
C．流动资产例幅降
D．业务性质变化
正确答案：D
[答案解析]题干中提财务预警信号会企业贷情况造成利影响信号选项财务指标关存货周转率变说明企业资金周转灵存货周转畅销售畅信号流动资产例幅跌会导致企业法正常运转业务性质变化财务方面信号业务性质变化定银行利许企业阳行业转型变更
第87题
列关风险理文化表述正确( )
A．风险理文化般风险理理念知识制度三层次组成
B．制度风险理文化精神核心风险文化中重高层次素
C．风险理目标消风险获取收益
D．风险理文化企业文化两范畴
正确答案：A
[答案解析]B中制度应风险理理念理念精神风险理目标消风险通动风险理程实现风险收益衡风险理文化通风险理战略制度行表现出种企业文化题考查风险理文化通题考生更加准确理解记忆该知识点
第88题
操作风险部控制评估常方法包括( )
A．流程分析法
B．德尔菲法
C．引导会议法
D．机法
正确答案：D
[答案解析]记忆题常方法包括：情景模拟法调查问卷法
第89题
某商业银行2008年度资产负债表显示中国民银行超额准备金存款46亿元库存现金8亿元民币项存款期末余额2138亿元该银行民币超额准备金率( )
A．253
B．216
C．215
D．178
正确答案：A
[答案解析]民币超额准备金率(中国民银行超额准备金存款+库存现金)÷民币项存款期末余额×100
第90题
商业银行济资配置作体现( )两方面
A．资金理负债理
B．资产理负债理
C．绩效考核风险理
D．流动性理绩效考核
正确答案：C
[答案解析]商业银行限济资根部门业务单位产品项目风险收益特性机构整体范围进行分配助商业银行风险动接受者变动理者积极作体现：助商业银行提高风险理水二助制订科学业绩评估体系者通风险调整业绩评估方法体现
二选题（题40题．题10分400分请道考题面备选答案中选择两两答案答题卡相应题号相应字母属方框涂黑）
第1题
述正确( )
A 商业银行言零售存款客户银行信利率水敏感
B 商业银行言零售存款客户银行信利率水敏感
C 商业银行言公司机构存款银行信利率水敏感
D 商业银行言公司机构存款银行信利率水敏感
E 零售存款客户公司机构存款银行信利率水敏感
正确答案：AD
[答案解析]掌握零售存款客户公司机构存款银行信利率水敏感性
第2题
根巴塞尔委员会规定具备标准法资格商业银行必须少满足条件( )
A 董事会高级理层应积极参监督操作风险理架梅
B 银行应拥完整确实行操作风险理系统
C 银行应拥充足资源支持产品线控制审计领域采该方法
D 必须具备完善健康公司治理结构
E 必须设立专门风险理委员会受董事会直接领导
正确答案：ABC
[答案解析]CD项巴塞尔委员会规定
第3题
商业银行员工知识技匮乏商业银行造成风险行模式包括( )
A 工作中意识缺乏必知识认正确实际错误方式工作
B 意识缺乏必知识出颜面者原理层提出者声明法胜某工作者处理面情况
C 意识缺乏必知识积极努力学快提高业务水
D 意识身缺乏必知识进利种缺陷
E 意识身缺乏必知识提出离开相应工作岗位
正确答案：ABD
[答案解析]CE做法会增风险中C做法减风险
第4题
商业银行客户进行信限额理程中予客户授信额度包括( )
A 贷款
B 交易资产
C 衍生产品
D 信证
E 抵押
正确答案：ABCD
[答案解析]予客户授信额度根信风险暴露进行应包括贷款交易资产衍生工具负债题中信证种负债抵押种担保方式属负债
第5题
商业银行流动性风险理方法中商业银行形成合理资金源分布结构获稳定样化现金流量降低流动性风险方法( )
A 控制类资金源合理例适度分散客户种类资金期日
B 日常营中持足够水流动资金持合理流动资产组合作应付紧急融资储备
C 制订适债务组合资金提供者建立稳健持久关系维持资金源稳定性样化
D 制订风险集中限额监测日常遵守情况
E 业拆发行票等类性质资金作商业银行资金源资金源更加分散
正确答案：ABCD
[答案解析]题综合考查考生流动性风险理知识贯通ABCD银行形成合理资金源分布结构E业拆发行票作资金源利情况会丧失流动性
第6题
目前业界较流行高级计量法( )
A 基指标法
B 记分卡法
C 损失分布法
D 标准法
E 部衡量法
正确答案：BCE
[答案解析]复杂性风险敏感性逐渐增强方法序：基指标法标准法高级计量法高级计量法包括：部衡量法(IMA)损失分布法(LDA)极值原理法(EVT)贝叶斯网络法(BBN)记分卡法(SCA)
第7题
根2001年国监局出台贷款风险分类指导原款法足额偿贷款息执行担保肯定造成较损失贷款属( )
A 关注类贷款
B 次级类贷款
C 疑类贷款
D 损失类贷款
E 良贷款
正确答案：CE
[答案解析]题目中说疑类贷款时属良贷款纳记忆种贷款特征：关注类利素次级类定损失疑类较损失损失类法挽回
第8题
根国际佳实践财务报表分析应特注重识评价( )
A 财务报表风险
B 营理状况
C 资产理状况
D 负债理状况
E 领导备力量
正确答案：ABCD
[答案解析]领导备量显然财务报表中反映出财务报表分析应特注重识评价述四项容
第9题
设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括( )
A 身业务性质规模复杂程度
B 业务营部门业绩
C 工作员专业水验
D 够承担市场风险水
E 定价估值市场风险计量系统
正确答案：ABCDE
[答案解析]做类综合考虑题目时选项题干关联选设计市场风险限额体系时应综合考虑素包括压力测试结果部控制水资实力外部市场发展变化情况等
第10题
效信监测体系应实现目标包括( )
A 确保商业银行解款交易方前财务状况变动趋势
B 监钡0合条款遵守情况
C 评估抵押品相债务前状况抵补程度抵押品市值变动趋势
D 识贷款组合信风险
E 已发生问题授信象项目迅速进入补救理程序
正确答案：ABCE
[答案解析]该体系监测体系识风险基础工作监测体系实现目标效信监测体系应实现目标包括识合款违约情况时潜问题授信进行分类
第11题
根巴塞尔新资协议定义( )发生时债务视违约
A 债务商业银行实质性信贷债务逾期30天(含)
B 商业银行认定非采取追索措施变现抵押品(果存话)款法全额偿商业银行债务
C 债务已破产履行偿银行债务
D 银行停止债务贷款计息
E 债务申请破产延期偿银行债务
正确答案：BCDE
[答案解析]债务商业银行实质性信贷债务逾期90天债务视违约
第12题
目前RAROC等风险调整业绩评估方法国际先进银行中广泛应原盈利指标ROEROA相RAROC( )
A 全面反映银行营长期稳定性健康性
B 揭示盈利性时反映银行承担风险水
C RA_ROC(收益预期损失)÷济资
D 银行注重盈利性
E 放弃股东价值化目标
正确答案：ABC
[答案解析]ROEROA广泛衡量商业银行盈利力两指标全面深入解释商业银行盈利时承担风险水缺点RAROC补充选择AB时CRAROC计算公式D错银行然重视盈利性考虑风险水E错股东价值化目标没放弃实际更服务目标
第13题
柜台业务操作风险成包括( )
A 轻视柜台业务控理风险防范
B 规章制度业务操作流程身存漏洞
C 柜台员安全意识强缺乏岗位制约保护意识
D 柜员工作强度收入高工作缺乏热情责感
E 客户监难度
正确答案：ABCD
[答案解析]关客户监部分责柜台柜台业务操作风险成包括手紧张未严格执行换复核制度
第14题
列关组合限额理说法正确( )
A 组合限额维护务组合限额低界值情况处理
B 组合限额分授信集中度限额总体组合两种
C 通设定组合限额防止信贷风险集中组合层面某方面
D 情况允许超组合限额
E 组合限额商业银行资产组合层面限额
正确答案：BCE
[答案解析]组合限额理防止信贷风险集中组合层面某方面效控制组合信风险组合限额维护务确定组合限额合理性组合限额超界值情况处理特殊情况超组合限额
第15题
列关资作说法正确( )
A 商业银行资商业银行发放贷款(尤长期贷款)投资资金源
B 市场济投资者利益保护基框架资金承担风险吸收损失资金源
C 市场济条件商业银行资承担着限制银行业务度扩张重济职
D 市场济条件商业银行资金作保护贷款者缓器维持市场信心方面发挥关键作
E 现代商业银行风险理体系中风险理作程代表资董事会推动承担终责
正确答案：ACE
[答案解析]B应第资金源资金源D应保护存款者
第16题
参国际风险理标准集中型风险理部门员必须具备技包括( )
A 风险监控分析力
B 数量分析力
C 价格核准力
D 模型创建力
E 系统开发集成力
正确答案：ABCDE
[答案解析]集中型风险理部门员必须具备技包括五种
第17题
缺口分析局限性包括( )
A 计算复杂应便
B 忽略时间段头寸期时间利率重新定价期限差异
C 未考虑重新定价期限带利率风险
D 数缺口分析未反映利率变动非利息收入费影响
E 反映利率变动短期影响
正确答案：BDE
[答案解析]缺口分析计算简便考虑重新定价期限带利率风险局限性BDE述外缺口分析考虑利率重新定价风险没考虑利率基准风险缺口分析衡量利率变动银行期收益影响未考虑利率变动银行济价值影响缺口分析忽略期权关头寸收入敏感性方面差异
第18题
列关利率互换操作原说法正确( )
A 预期利率升固定利息收入者应固定利率调浮动利率
B 预期利率降固定利息支出者应固定利率调浮动利率
C 预期利率升固定利息支出者应做利率互换
D 预期利率升浮动利息收入者应浮动利率调固定利率
E 预期利率降浮动利息支出者应浮动利率调固定利率
正确答案：ABC
[答案解析]预期利率升浮动利息收入者应固定利率调浮动利率预期利率降浮动利息支出者应定利率调浮动利率总调动否符合利益
第19题
列关客户评级评分验证说法正确( )
A 验证监部门责
B 着客户发展变化数积累验证方法适时调整断改进
C 银行应该采统方法
D 容包括客户违约风险区分力验证违约概率预测准确性验证
E 验证商业银行优化部评级体系重手段
正确答案：BDE
[答案解析]A客户评级评分验证商业银行优化部评级体系重手段监局衡量商业银行部评级体系否符合部评级法求重方式监部门责C验证商业银行进行监局负责评估验证情况银行采取方法
第20题
商业银行进行贷款转目( )
A 转移信风险
B 增加收益
C 实现资产单化
D 提高济资配置效率
E 集中风险
正确答案：ABD
[答案解析]进行贷款转减风险CE商业银行说利增加风险行
第21题
风险缓释处理中列属认质押品( )
A 黄金
B 美元现金
C 国商业银行发行债券
D 评级AA国家发行债券
E 银行存单
正确答案：ABCDE
第22题
违约概率良率两概念关违约良两者关系说法正确( )
A 违约针客户良针款项
B 般说良率高违约概率
C 违约款正常资产容易变成良资产
D 良违约判断标准
E 违约概率良率关信风险指标
正确答案：ABCE
[答案解析]良作违约判断标准二者概念
第23题
信风险报告职责( )
A 应实施支持致风险语言术语
B 员工业务部门流程职单元间分享风险信息
C 传递商业银行风险容忍度
D 传递银行风险偏
E 保证效全面风险理重性相关性清醒认识
正确答案：ABCDE
[答案解析]信风险报告容外包括：告诉员工实施支持全面风险理中角色职责利部数外部时间活动状况信息商业银行风险理目标实施提供支持保障风险理信息时准确级者级风险理部门外部监部门投资者报告
第24题
列关关联交易说法正确( )
A 体化集团部关联交易集中游企业游企业提供半成品作原材料游企业产成品提供销售公司销售
B 横元化集团部关联交易集团部企业间存量资产重组购资金债务重组
C 国家控制企业间彼受国家控制成关联方
D 单法客户相集团法客户信风险具部关联交易频繁特征
E 集团法客户部进行关联交易基动机实现整集团公司统理控制
正确答案：ABDE
[答案解析]国家控制企业定关联方受国家控制成关联方结合实际国国企会国企成关联方
第25题
巴塞尔委员会商业银行面风险划分八类关八类风险说法正确( )
A 某法客户破产贷款反映银行流动性风险
B 美元贬值银行资产价值降反映银行市场风险
C 短期取款额度迅速增加银行低价抛售部分持债券反映银行信风险
D 央行提高法定准备金率降低银行贷款规模盈利水反映银行法律风险
E 结算系统发生障导致结算失败造成交易成升反映银行操作风险
正确答案：BDE
[答案解析]A中贷款关应信风险C中应流动性风险BDE正确典型风险特征题考查种风险定义表现形式考生理解记忆
第26题
根巴塞尔委员会求标准法中商业银行业务划分成八类银行产品线包括( )
A 支付结算
B 资产理
C 公司金融
D 贷款
E 零售银行业务
正确答案：ABCE
[答案解析]新资协议商业银行业务活动分八业务线公司金融交易销售零售银行业务商业银行业务支付结算代理服务资产理零售纪
第27题
住房贷款中假揭表现形式( )
A 款虚假购房身份住址明
B 开发商具备揭合作体资格虚假销售方式套取商业银行揭贷款
C 住房揭贷款名义套取企业生产营贷款
D 开发商购房串通规避允许零首付政策限制
E 济状况申请揭贷款购房
正确答案：ABCD
[答案解析]假揭表现形式：商业银行信贷员企业串谋虚拟款具备真实购房行款发放高成数住房揭贷款住房揭贷款名义套取企业生产营贷款
第28题
建立高效风险理部门应固守两基准( )
A 风险理部门财务部门辅助机构
B 风险理部门必须具备高度独立性
C 风险理部门具具非常限风险理策略执行权
D 风险理部门风险理策略唯执行部门
E 风险理部门包含商业银行风险理核心素
正确答案：BC
[答案解析]独立性限执行权风险理部门两基准风险理部门财务部门相互合作关系风险理委员会风险理策略执行部门集中型风险理部门会包括商业银行风险理核心素
第29题
影响期权价值素包括( )
A 标资产市场价格
B 期权执行价格
C 期权期期限
D 标资产价格波动率货币利率
E 标资产历史均收益率
正确答案：ABCD
[答案解析]影响期权价值素标资产市场价格期权执行价格关系期权期期限标资产价格波动率货币利率没标资产历史均收益率素
第30题
贷款定价通常( )等素决定
A 资成
B 营成
C 风险成
D 债务成
E 股权成
正确答案：ABCDE
[答案解析]贷款定价决定素：贷款定价资金成+营成+风险成+资成中资金成包括债务成股权成
第31题
列关信价差说法正确( )
A 风险利率基准信价差：贷款收益率应风险债券收入益率
B 信价差增加表明贷款信状况恶化
C 信价差减少表明贷款信状况恶化
D 信价差增加表明贷款信状况改善
E 信价差减少表明贷款信状况改善
正确答案：ABE
[答案解析]信价差衍生产品银行交易手签订信价差基础资产信远期约信价差增加表明贷款信状况恶化信价差减少表明信状况改善
第32题
现场检查重点容( )
A 市场风险敏感度
B 业务营合法合规性
C 资产质量
D 理水部控制
E 风险状况资充足性
正确答案：ABCDE
[答案解析]述容包括流动性盈利力
第33题
贷款重组采取措施( )
A 减少贷款额度
B 调整贷款利率
C 增加控制措施
D 调整信贷产品
E 调整信贷业务期限
正确答案：ABCDE
[答案解析]商业银行贷款重组债务种种原法原合履约时商业银行原贷款结构进行调整重新安排重新组织程贷款额度进行调整调整贷款利率调整控制方法重新组织贷款产品调整期限贷款重组方法
第34题
影响违约损失率素包括( )
A 清偿优先性
B 抵押品
C 款企业资结构
D 公司行业
E 前济处繁荣萧条
正确答案：ABCDE
[答案解析]素债项影响影响违约损失率素包括产品公司行业区宏观素
第35题
列关RAROC说法正确( )
A RARDC税净利润÷账面资
B RAROC税净利润÷济资
C RAROC风险调整收益率
D RAROC未风险调整收益率
E RAROC税净利润资成
正确答案：BC
第36题
常风险识方法( )
A 专家调查列举法
B 高级计量法
C 情景分析法
D 分解分析法
E 制作风险清单
正确答案：ACDE
[答案解析]常风险识方法：制作风险清单专家调查列举法情景分析法分解分析法失误树分析法资产财务状况分析法
第37题
列关果分析模型说法正确( )
A 邓肯·威尔逊开发
B 分析检验损失事件风险诱
C 定性分析
D 运VAR技术操作风险进行计量
E 确定种素风险具高关联度
正确答案：CE
[答案解析]果分析模型风险诱风险指标损失事件进行历史统计形成相互关联元分布确定风险素风险关联度C应定量分析E应立确定
第38题
根样化投资分散风险原理列关商业银行开展信贷业务说法正确( )
A 应集中业务
B 应集中性质款
C 应集中国家款
D 商业银行组成银团贷款
E 应授信象样化
正确答案：ABCDE
[答案解析]五种方法做分散样化
第39题
马柯维茨投资组合理理性假设包括( )
A 厌恶风险
B 偏收益
C 存均值方差表示投资效均方效函数
D 偏风险
E 风险中性
正确答案：ABC
[答案解析]理性假设规避风险样收益情况偏风险资产组合时明确效函数
第40题
客户评分方法中信局评分常风险评分预测消费者( )
A 违约风险
B 开户商业银行带潜收益
C 破产风险
D 坏账风险
E 风险偏
正确答案：AD
[答案解析]记忆题客户评分客户信风险进行评估预测收益客户说预测破产风险意义消费者风险偏法具体预测预测结果没实际效
三判断题（题15题．题10分150分请列题做出判断√表示正确X表示正确答题卡该题答案应选项框涂黑）
第1题
商业银行公司治理核心权营权分离情况妥善解决委托——代理关系提出董事会高层组织体系监督制衡机制 ( )
正确答案： √
第2题
商业银行新增贷款通常持100现金 ( )
正确答案： √
第3题
国区域间济差异十分显著贷款组合信风险识分析程中应考虑区域风险变量 ( )
正确答案： √
第4题
银行存款政策客户中间业务情况银行收益等素会影响商业银行授信额度决定素正面影响时授信限额调节系数1 ( )
正确答案： √
第5题
专家判断法信评分法违约概率模型分析够直接估计出客户违约概率( )
正确答案： X
[答案解析]违约概率模型分析
第6题
欧式期权买方期权期日前求期权卖方履行期权合约 ( )
正确答案： √
第7题
情景分析种单素分析方法 ( )
正确答案： X
[答案解析]素分析方法
第8题
国家风险暴露包含国家信风险暴露跨境转移风险ERS(高压力风险事件情景)风险 ( )
正确答案： √
第9题
信贷资产证券化银行已存信贷资产集中起分档应档(信等级)资产市场投资者发行收益率证券信贷资产原持者资产负债表消失 ( )
正确答案： √
第10题
连带责保证债务合规定债务履行期届满没履行债务债权合纠纷未审判仲裁前求保证承担保证责 ( )
正确答案： X
[答案解析]求保证承担保证责
第11题
信风险理应仅仅停留单笔贷款层面应贷款组合层面进行识计量监测控制 ( )
正确答案： √
第12题
流动性偏理解释反收益率曲线 ( )
正确答案： X
[答案解析]流动性偏理解释正收益率曲线
第13题
损失事件数收集时操作风险损失事件必须未发生预测 ( )
正确答案： X
[答案解析]已确认实际损失
第14题
条件变情况贷款增加意味着融资缺口减少 ( )
正确答案： X
[答案解析]融资缺口贷款均额核心存款均额条件变情况贷款增加意味着融资缺口增加直觉判断缺口增增风险贷款增加增风险两者正相关
第15题
年中国银监会组织开发全国银行业非现场监系统开始正式运行( )
正确答案： √
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