2021国家开放学电科金融风险理期末试题答案（试卷号：1344）
单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
3．列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效？( )
A风险分散
B．风险
C．风险转移
D．风险补偿
41968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
5．金融机构流动性越高流动性风险( )
A．越
B．越
C．没
D．较强
6．源功货币记账货币致风险( )
A交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
7．保险公司财务风险集中体现( )
A现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．证券公司纪业务( )完成
A 级市场
B．二级市场
C．三级市场
D．四级市场
9．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( ）
A实值
B．虚值
C．两
D．确定
10期限少年认股权证( )
A公司认股权证
B．备兑认股权证
C．认购权证
D．认沽权证
二项选择题（题3分30分）
11．关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
12控系统设置金融风险理线遵循原(
A．效性
B．盈利性
C．全面性
D．独立性
E．便利性
13信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
14．折算风险理办法( )
A．缺口法
B．商业法
C．金融法
D．合约保值法
E．财务理法
15．证券公司流动性风险( )
A代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
16．利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法
E．续存期分析法
17．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
18商业银行全面风险理体系( )素组成
A风险理环境风险信息处理
B．风险理目标政策设定
C．风险监测识评价持续改进
D．风险评估部控制
E．风险定价处置
19．保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
20．某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A．佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
三判断题题3分15分错误说明理判断错误1 分）
21．信风险市场风险区防范信风险工作中会遇法律方面障碍市场风险方面法律限制少( )
理：信风险市场风险区防范信风险工作中会遇法律方面障碍市场风险方面法律限制少
22．商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
23．衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70
24．商业银行风险信贷资产风险应加强信贷资产质量理忽视存款等负债业务风险理( 错 )
理：注重资产风险理时应关注存款等负债业务风险
25．确定性风险基特征( )
理：确定性风险基特征
四计算题（题10分20分）
26某银行2012年712月定期存款增长额（单位：万元）表示：
27某欧洲公司预测美元贬值美国子公司资产负债表存200万欧元折算损失该公司拟合约保值法规避风险已知期初期汇率USDIEURO11245远期汇率USD1EURO10785预测期末期汇率USD1EURO09745该公司期初应卖出远期美元少
答：远期合约金额预期折算损失／（期初远期汇率预期期末期汇率）200(10785 09745) 192308（万美元）
五案例分析题（15分）
28 美国历史银行危机——陆伊利诺银行
1984年春夏际作美国十银行陆伊利诺银行( Continental Illinois Bank)历次严重危机联邦关金融监局方帮助该银行渡危机避免倒闭命运
早20世纪80年代初陆伊利诺银行高理层制定系列雄心勃勃信贷扩张计划该计划信贷员权发放额贷款赢顾客贷款利率低竞争手样该银行贷款总额迅速膨胀1977年1981年5年间陆伊利诺银行贷款额年198速度增长期美国16家银行贷款增长率仅147时陆伊利诺银行利润率高竞争银行均数急剧资产扩张已包含潜危机
银行陆伊利诺银行没稳定核心存款源贷款出售短期转额定期存单吸收欧洲美元工商企业金融机构隔夜存款支持20世纪70年代该银行资金源稳定时资金时慎重量问题企业发放贷款陆伊利诺银行问题贷款份额越越1982年该银行没时付息贷款额（超期90天未付息贷款）占总资产46银行该率高倍1983年该银行流动性状况进步恶化易变负债超流动资产数量约占总资产531984年头3月里陆伊利诺银行问题贷款总额已达23亿美元净利息收入年期减少8000万美元第季度银行财务报表出现亏损
1984年5月8日市场开始流传陆伊利诺银行倒闭消息时银行拒绝购买该银行发行定期存单原存款拒绝延展期定期存单欧洲美元公众家银行未已失信心5月11日该银行美国联邦储备银行36亿美元填补流失存款维持必需流动性1984年5月17日联邦存款保险公司公众保证该银行存款户债权利益完全保护宣布家银行起该银行注入资金美联储会继续款该银行类措施没根解决问题陆伊利诺银行存款继续流失短短两月该银行损失150亿美元存款
1984年7月联邦存款保险公司接该银行（拥该银行股份80）采取系列措施帮助陆伊利诺银行渡次危机
案例分析：
(1)案例中陆伊利诺银行发生危机直接原什？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)陆伊利诺银行发生危机直接原流动性风险（5分）
(2)流动性风险指法增加成资产价值发生损失条件时满足客户流动性需求性（3分）
(3)产生流动性风险原六种：（7分）
①资产负债期限结构匹配银行等金融机构普遍存短期负债转变长期盈利资产期限转换现象发展程中避免面流动性风险
②资产负债质量结构合理金融机构资产变现力流动性动型负债流动性风险更果金融机构定期存款长期款等流动性差负债发放长期贷款等流动性差资产流动性风险会增
③金融机构营理善金融机构讲信誉长期贷款短期收回活期存款时支取导致客户信流动性会减弱外份强调盈利性会加重流动性风险
④市场利率变动市场利率变动时利率敏感性资产敏感性负债会发生变动导致流动性风险
⑤货币市场金融市场原央行采取紧缩性货币政策时全社会货币数量减少金融机构流动性风险会增
⑥信风险金融机构旦发生信风险会造成原纳入计划流动性资金源时收回加重流动性风险
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单项选择题（题2分20分）
1．( )指获银行信支持债务种种原愿遵合规定时偿债务银行遭受损失性
A．信风险
B．市场风险
C．操作风险
D．流动性风险
2．贷款风险五级分类法基特征肯定损失贷款( )
A关注类贷款
B．次级类贷款
C．疑类贷款
D．损失类贷款
3．列种风险理策略中采种降低非系统性风险直接效？( )
A风险分散
B．风险
C．风险转移
D．风险补偿
41968年Z评分模型中风险值影响指标( )
A流动资金／总资产
B．留存收益／总资产
C．销售收入／总资产
D．息前税前收益／总资产
5．金融机构流动性越高流动性风险( )
A．越
B．越
C．没
D．较强
6．源功货币记账货币致风险( )
A交易风险
B．折算风险
C．济风险
D．营风险
7．保险公司财务风险集中体现( )
A现金流动性足
B．会计核算失误
C．资产负债匹配
D．资产价格跌
8．证券公司纪业务( )完成
A 级市场
B．二级市场
C．三级市场
D．四级市场
9．期权协议价格标资产市场价格相时期权状态( ）
A实值
B．虚值
C．两
D．确定
10期限少年认股权证( )
A公司认股权证
B．备兑认股权证
C．认购权证
D．认沽权证
二项选择题（题3分30分）
11．关风险定义列正确( )
A．风险发生某济损失确定性
B．风险济损失机会损失性
C．风险济发生损害危险
D．风险济预期实际发生种结果差异
E．风险切损失总称
12控系统设置金融风险理线遵循原(
A．效性
B．盈利性
C．全面性
D．独立性
E．便利性
13信贷风险防范方法中减少风险具体措施( )
A．实行信贷配制度
B．实施抵押担保
C．签订限制性契约
D．提供贷款承诺
E．踪客户资产负债资金流动情况
14．折算风险理办法( )
A．缺口法
B．商业法
C．金融法
D．合约保值法
E．财务理法
15．证券公司流动性风险( )
A代客理财
B．营证券业务
C．新股（债券）发行配售承销业务
D．客户信交易
E．投放贷款
16．利率风险常分析方法( )
A．收益分析法
B．济价值分析法
C．缺口分析法
D．利率型分析法
E．续存期分析法
17．操作风险特点( )
A．发生频率低损失
B．单操作风险素操作性损失间数量关系清晰
C．操作风险易界定
D．素操作风险产生原
E．操作风险发生时间具确定性
18商业银行全面风险理体系( )素组成
A风险理环境风险信息处理
B．风险理目标政策设定
C．风险监测识评价持续改进
D．风险评估部控制
E．风险定价处置
19．保险公司资产负债理技术( )
A．现金流匹配策略
B．资金池策略
C．久期免疫策略
D．动态财务风险
E．缺口分析理
20．某金融机构预测未市场利率会升进行积极利率敏感性缺口理列项描述正确( )
A．佳利率敏感性缺口状态正缺口
B．佳利率敏感性缺口状态负缺口
C．佳利率敏感性缺口状态零缺口
D．取措施增加利率敏感性资产减少利率敏感性负债
E．取措施减少利率敏感性资产增加利率敏感性负债
三判断题题3分15分错误说明理判断错误1 分）
21．信风险市场风险区防范信风险工作中会遇法律方面障碍市场风险方面法律限制少( )
理：信风险市场风险区防范信风险工作中会遇法律方面障碍市场风险方面法律限制少
22．商业银行理负债时面风险流动性风险( 错 )
理：流动性风险利率风险商业银行理负债时面风险
23．衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70( 错 )
理：衡量国外债源结构否合理指标商业性贷款占外债总额例否等70
24．商业银行风险信贷资产风险应加强信贷资产质量理忽视存款等负债业务风险理( 错 )
理：注重资产风险理时应关注存款等负债业务风险
25．确定性风险基特征( )
理：确定性风险基特征
四计算题（题10分20分）
26某银行2012年712月定期存款增长额（单位：万元）表示：
27某欧洲公司预测美元贬值美国子公司资产负债表存200万欧元折算损失该公司拟合约保值法规避风险已知期初期汇率USDIEURO11245远期汇率USD1EURO10785预测期末期汇率USD1EURO09745该公司期初应卖出远期美元少
答：远期合约金额预期折算损失／（期初远期汇率预期期末期汇率）200(10785 09745) 192308（万美元）
五案例分析题（15分）
28 美国历史银行危机——陆伊利诺银行
1984年春夏际作美国十银行陆伊利诺银行( Continental Illinois Bank)历次严重危机联邦关金融监局方帮助该银行渡危机避免倒闭命运
早20世纪80年代初陆伊利诺银行高理层制定系列雄心勃勃信贷扩张计划该计划信贷员权发放额贷款赢顾客贷款利率低竞争手样该银行贷款总额迅速膨胀1977年1981年5年间陆伊利诺银行贷款额年198速度增长期美国16家银行贷款增长率仅147时陆伊利诺银行利润率高竞争银行均数急剧资产扩张已包含潜危机
银行陆伊利诺银行没稳定核心存款源贷款出售短期转额定期存单吸收欧洲美元工商企业金融机构隔夜存款支持20世纪70年代该银行资金源稳定时资金时慎重量问题企业发放贷款陆伊利诺银行问题贷款份额越越1982年该银行没时付息贷款额（超期90天未付息贷款）占总资产46银行该率高倍1983年该银行流动性状况进步恶化易变负债超流动资产数量约占总资产531984年头3月里陆伊利诺银行问题贷款总额已达23亿美元净利息收入年期减少8000万美元第季度银行财务报表出现亏损
1984年5月8日市场开始流传陆伊利诺银行倒闭消息时银行拒绝购买该银行发行定期存单原存款拒绝延展期定期存单欧洲美元公众家银行未已失信心5月11日该银行美国联邦储备银行36亿美元填补流失存款维持必需流动性1984年5月17日联邦存款保险公司公众保证该银行存款户债权利益完全保护宣布家银行起该银行注入资金美联储会继续款该银行类措施没根解决问题陆伊利诺银行存款继续流失短短两月该银行损失150亿美元存款
1984年7月联邦存款保险公司接该银行（拥该银行股份80）采取系列措施帮助陆伊利诺银行渡次危机
案例分析：
(1)案例中陆伊利诺银行发生危机直接原什？
(2)请解释风险形态
(3)导致风险成什？
答：(1)陆伊利诺银行发生危机直接原流动性风险（5分）
(2)流动性风险指法增加成资产价值发生损失条件时满足客户流动性需求性（3分）
(3)产生流动性风险原六种：（7分）
①资产负债期限结构匹配银行等金融机构普遍存短期负债转变长期盈利资产期限转换现象发展程中避免面流动性风险
②资产负债质量结构合理金融机构资产变现力流动性动型负债流动性风险更果金融机构定期存款长期款等流动性差负债发放长期贷款等流动性差资产流动性风险会增
③金融机构营理善金融机构讲信誉长期贷款短期收回活期存款时支取导致客户信流动性会减弱外份强调盈利性会加重流动性风险
④市场利率变动市场利率变动时利率敏感性资产敏感性负债会发生变动导致流动性风险
⑤货币市场金融市场原央行采取紧缩性货币政策时全社会货币数量减少金融机构流动性风险会增
⑥信风险金融机构旦发生信风险会造成原纳入计划流动性资金源时收回加重流动性风险
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