銀行授信風險管理
- 1. *銀行授信風險管理XXX XXXX銀行 信用風險管理處 20XX.X.XX扮黑臉的歲月
- 2. *2. 授信產品
- 3. *3. 個人審查重點(一) Individual Financials (a) 個人財力 (年收入/不動產/存款/基金投資) (b) 個人借款 (c) 信用卡/現金卡使用狀況 (二) Individual Non-Financials： (a) 年齡 (b) 教育程度 (c) 職業 (d) 婚姻狀態 (e) 扶養人數
- 4. *4. 企業審查徵信五P借款戶資力 (People) 授信展望 (Perspective) 債權保障 (Protection) 借款用途 (Purpose) 還款來源 (Payment)1234
- 5. *負面表列 一票信不良 退票、拒往 繳息記錄不正常 訴訟 企業內部人事問題 家族企業成員、或股東不合 資金挪用 經營繋於負責人一人身上 財務主管更換 (無前景，Keyman先走人) 1
- 6. *負面表列 二公司財務不良 金融負債過高 (高門檻資本技術密集產業大幅舉債,但營運效益未見,致週轉不靈) 負債異常增加 (擔保品於銀行融資後，又向租賃公司借款，且有民間設定抵押) 營運長期虧損 (價格↓接單不順↓以債養債) 應收帳/票過長 (為建下游通路放寬A/R期間，A/R占營收↑，又逢廠商倒帳 /原3-4個月期票，客戶改採180天T/T)2
- 7. *負面表列 三自有資金不足 (長研發、長製程產業，資金需求大 /無財支持，無以為繼) 建商推案不順 投資不當 (大陸投資失利積壓資金 /經營者投資股票、期貨失利 / 資金套牢，利息費用大於營業盈餘 / 錯估不動產景氣 / 財務操作習慣以短支長) 轉投資事業虧損 (跨足汽機車、人壽、水泥、半導體巨額虧損或效益未現，致財務危機) 關係企業拖累 (背書保證)2
- 8. *負面表列 四擔保品 股票 (未上市櫃、負面表列) 不動產 特殊區域：淹水/供過於求 非正常用途：賭場/酒店 高危險群住宅：輻射屋/海砂屋/地震帶 產權不清;有糾紛;持分不完全 農、林、養殖地 機器設備 (保守承作) 3
- 9. *綜合評估授信風險 無法按期收回的流動性風險 無法收回本息的財務風險 內部處理作業風險 利率、匯率變動風險中小企業經營能力 大型企業產業競爭力 授信期間 無擔保授信信用風險 擔保授信擔保力
- 10. *5. 黑臉理論打一場仗，不是只要想怎麼打，還要想怎麼退 (做最壞的打算) 放款，是一種藝術 急事緩辦 沒有不能做的案子，只有不能做的包裝 信任度，決定你的【 】與否 【】=效率、輕重、視界、昇遷
- 11. *企業組經理區域中心經理駐區審查主管授信審查委員會董事長常董會/董事會Marketing SideCredit Side總行區域中心Level 1Level 2Level 3RM / 徵信員審查部經理總行審查主管授信長6. 銀行授審組織架構總經理法金處處長事業處處長評 等 會 議
- 12. *7. 授信風險相關組織架構WorkoutRisk Asset Review (RAR)Portfolio Management (PMU)Credit Policy Unit (CPU)Credit ReviewCore Credit Risk Management FunctionsLoan Recovery DepartmentFinancial ReportingAudit & Compliance UnitsCredit AdministrationTraining DepartmentRelated DepartmentsRisk Analytics
- 13. *掌握風險，就是創造利潤 –信用風險衡量信用風險組成要素 Probability of Default (PD) Borrower Risk Loss Given Default (LGD) Transaction Risk Exposure at Default (EAD) Exposure at Default Effective Maturity (M) Time Dimension Risk Expected Loss (EL) 風險權數 (Risk Weight) EL=PD*LGD*EAD 0.3%*90%*50,000m =135m v.s.10%*20%*10,000m =200m
- 14. *違約〈Default〉的定義 借款人在銀行尚未對持有的擔保品進行拍賣前，可能無法全額履約： 銀行停止計息 損失已發生，如轉呆帳、提存特別損失準備 銀行將債權折價停損出售 借款人因重整迫使銀行接受本息或手續費之折讓或延後 借款人申請破產 本息逾期 90 天
- 15. *違約機率(PD)之應用34125691078. . . . . 借款人評等Borrower RatingPD341256. . . . .78 案件評等 Facility RatingLGDEADM授信案件 之核批授信額度 之訂定風險調整後 之放款訂價經濟資本之 有效配置資本適足率 之計算/維持備抵呆帳 之提列資產組合 風險管理
- 16. *信用風險衡量─計算信用風險因素PDLGDEADMaturityFinancial Performance Growth Prospects Operating Performance Industry competitiveness Management QualityLoan repayment schedule Information of default event (type and date) Facility type Seniority of the facility Recovery information Collateral information Cost incurred by collateral / transaction Obligor industryLoan repayment schedule Maturityby borrowerby facility
- 17. *差距分析- BASEL II vs 現行做法(a)內部評等項目BASEL II 基本要求現行做法評等等級數目正常貸款：６－９個評級 ＮＰＬ:２個評級正常貸款：６個評級 ＮＰＬ:２個評級評等層面:借戶 vs Facility兩套評等無區分信用提昇工具保證人與借戶的連結 擔保品與Facility連結並無做連結與違約概率連結的評等制度違約概率與評等的對應無違約概率的估計風險集中單一評等有30%的上限第4級評等超過總放款額度30%
- 18. *差距分析- BASEL II vs 現行做法(b)違約率與風險管理項目BASEL II 基本要求現行做法定價風險導向非風險為主預計貸款損失的提撥預計損失(EL)基礎不具風險敏感度額度給予訂定 風險導向 金額大小為主利潤分析RISK-ADJUSTED風險敏感度低的1988 Basel I 為依據資本的分配風險導向
- 19. *差距分析- BASEL II vs本行現行做法 (c) 消費金融項目BASEL II 之基本要求現行做法風險區隔風險區隔以: 借戶風險 產品種類 逾期 年份風險區隔有改進的必要歷史資料違約資產總額的資料違約定義不一致同質性一致的標準需被測試
- 20. *9. 人才養成必經階段
- 21. *健全的風險管理可以降低銀行未來潛在損失 讓股東以 最小的風險 獲得最大的利潤
- 22. *The End
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