金融风险管理课程形成性考试-2022


    金融风险理课程形成性考试
    第次:
    名词解释题 6 分 5 题
    汇率风险:汇率风险取外债必须货币兑换成外币产品出口外汇偿

    (金融风险理)预防策略:指风险尚未导致损失前济体采定防范性措施防止损失实际发生者损失控制承受范围策略

    (金融风险理)转移策略:金融风险转移策略指利金融工具收益间相关性理控制风险

    法律风险:法律风险指合约法律范围效法履行者合约订立等原引起风险

    国家风险:国家风险(Country Risk)指国际济活动中国家权行引起造成损失性

    二判断正误题 4 分 10 题正确号错误错号改正改正仅 2 分
    1金融活动面着风险(√)
    改正:
    2 程序控制完备引发风险称系统风险(×) 改正:系统风险指种素影响变化导致投资者风险增投资者带损失性系统风险称分散风险回避风险
    3 遭受国家风险体定权国家(×) 改正:国家特区
    4 广义保值策略仅包括套期保值策略包括种类金融风险理策略(×) 改正:广义保值策略指种金融风险理策略
    5 市场价格发生变化产生金融风险称市场风险(√) 改正:
    6 企业产生风险属狭义金融风险(×) 改正:狭义金融风险企业外三部门特金融机构金融活动产生金融风险

    三 简答题 3 题 30 分
    1
    简述金融风险含义金融风险济产生影响(13 分)
    答:金融风险指济体事资金融通程中遭受损失性 广义金融风险包括政府(代表国家)风险金融机构风险企业风险风险国际风险 狭义金融风险企业外三部门特金融机构金融活动产生金融风险常发展成系统性金融风险三部门产生风险称狭义金融风险 现代市场济中着济货币化证券化金融化程度断提高金融已成现代济核心金融风险仅客观存相程度反映国民济运行风险加金融风险活动特信性虚拟性金融风险加金融风险积累定程度爆发成金融危机果危害波广远远超风险仅破坏金融秩序会危济运行甚影响社会稳定

    2
    金融风险产生原什?(10 分)
    答:答金融风险产生原包含点(1)信息完全性称性(2)金融机构 间竞争日趋激烈(3)金融体系脆弱性加(4)金融创新加金融监难度(5) 金融机构营环境缺陷(6)金融机构控制度健全(7)济体制原然(8)金融投机行(9)国际金融风险转移(10)金融生态环境恶化(11)金融效监放松

    3
    金融风险理发展致分阶段?(7 分)
    答:1 巴塞尔协议诞生
    20 世纪80年代初储蓄贷款机构深受债务危机影响量倒闭银行业开始普遍重视信风险进行防范化解更适应风险理新形势需着名巴塞尔协议(Basel I)便应运生
    2 市场风险测量新方法
    20 世纪90年代着金融衍生品推陈出新交易量迅勐发展市场风险日益突出英国巴林银行破产日银行巨额国债交易损失投资银行香港百富勤倒闭等系列风险事件认识市场风险国际银行开始建立部风险测量资配置模型
    3 重视信风险
    信风险模型反映背景济日益全球化新兴市场日益成美国银行业新市场银行业面越越复杂信风险求更加复杂更加特定信风险部方法模型弥补巴塞尔协议信风险笼统分析造成足
    4 Basel II全面风险理
    2006年巴塞尔委员会提出取代 Basel I资充足率框架该举措称Basel II Basel II中提出资充足率监部门监督检査市场纪律三支柱新资监框架草案协议反应时期特征反映全面风险理需
    5 Basel III
    Basel III 通核心级资限制普通股留存收益提高资质量形式混合债务者提供亏损吸收Basel III 短期长期流动性设定新率 30 天流动性覆盖率(LCR)年期净稳定融资率(NSFR)特NSFR 应该助应周期行旨确保银行减少规模短期融资赖















    第二次:
    名词解释题 6 分 5 题利率风险
    利率风险:利率风险指市场利率变动确定性商业银行造成损失性

    市场分割理:市场分割理种解释债券证券利率期限结构理投资者债券证券期限长短偏程度例商业银行企业偏短期资金贷款机构偏中期资金养老金保险公司偏长期资金投资者证券期限偏资市场形成分市场短期证券利率短期资金市场供求关系决定中长期证券利率中长期资金市场供求关系决定

    交易风险:交易风险(Transaction Exposure) 国际企业组织全部活动中营活动程结果预期营收益中存着外汇汇率变化引起外汇风险营活动中风险交易风险(Transaction Exposure)营活动结果中风险会计风险(Accounting Exposure)预期营收益风险济风险(Economic Exposure)

    信风险:信风险指交易方履行期债务风险信风险称违约风险指款证券发行交易方种种原愿力履行合条件构成违约致银行投资者交易方遭受损失性

    外汇风险敞口:外汇风险敞口指外汇资产(负债)汇率变动出现增值减值种增值减值然抵消某种措施销

    二判断正误题 4 分 10 题正确号错误错号改正改正仅 2 分
    1专家制度法判断利率风险重方法(√)
    改正:
    2 信远期合约起理信风险作(×)

    改正:远期合约信风险
    3 信风险分部偏(√) 改正:
    4 情况判断信风险时信评分模型专家制度法更效(√) 改正:
    5 某时间期货合约价格预期标资产现值差价称基差(×) 改正:基差现货价格期货价格
    6 利率敏感性资产利率敏感性负债等价变动中产生利率风险称缺口风险(√) 改正:
    7 远期利率协议指债券类证券标物期货合约回避银行利率波动引起证券价格变动风险(×)
    改正:远期利率协议防止国际金融市场利率变动风险种保值方法利率期货指债券类证券标物期货合约 回避银行利率波动引起证券 价格变动风险
    8 股票债券市场果证券市场处升时期市场利率降反利率相言升(×)
    改正:股票债券市场果证券市场处升时期市场利率升反利率相言降低
    9 跨国企业编制统财务报表外币表示财务报表母公司货币进行折算合时汇率变动产生账面损益差异风险称汇率风险(×)
    改正:谓汇率风险指取外债必须货币兑换成外币产品出口外汇偿
    10 汇率风险包括交易风险会计风险济风险(√) 改正:
    三 简答题题 10 分 3 题
    1
    简述利率风险分类利率风险理工具(10 分)
    答:利率风险表现形式种样根国际惯例利率风险定价风险收益曲线风险基准利率风险选择权风险等四种表现形式利率风险理工具包括:利率敏感性缺口理持续期缺口理利利率衍生工具套期保值

    2
    普通金融风险相信风险特点(4 分) 简述信风险类型(6 分)
    答:信风险四特点:称性累积性系统性源性
    1称性:预期收益预期损失称某体承受定信风险时该体预期收益预期损失称
    2累积性:信风险累积性指信风险具断累积恶性循环连锁反应超定界点会突然爆发引起金融危机特点
    3系统性:谓系统性风险宏观济素确定性引起风险信风险受宏观济素驱动种重系统性风险
    4源性:信风险完全客观素驱动带观性特点法客观数事实证实
    信风险类型:授信性质分商业性信风险金融性信风险受信行业特点分道德性信风险非道德性信风险

    3
    简述汇率风险产生原(10 分)
    答:(1)济体外币计价资产负债存敞口(2)汇率风险产生源济体跨货币交易行(3)汇率风险产生时间素密切联系(4)汇率风险产生源济体跨国投资行


    第三次:
    名词解释题 6 分 5 题
    流动性风险:流动性风险指商业银行然清偿力法时获充足资金法合理成时获充足资金应资产增长支付期债务风险

    操作风险:操作风险指信息系统部控制缺陷导致意外损失风险引起操作风险原包括 错误电脑系统障工作程序部控制等等

    巴塞尔协议:巴塞尔协议巴塞尔委员会制定全球范围银行资风险监标准巴塞尔委员会国家银行监局组成国际清算银行四常务委员会

    外部事件:外部事件部控制失败部控制薄弱环节外部素商业银行运作声誉造成威胁

    缺口分析:缺口分析般指差距分析 差距分析战略分析方法企业制定目标企业预期取结果进行较者企业制定目标企业实际取结果进行较分析两者间否存差距

    二判断正误题 4 分 10 题正确号错误错号改正改正仅 2 分
    1 商业银行营理理流动性涵义定义银行偿付力(√) 改正:
    2 凯恩斯流动性偏理认流动性指生息资产债券相应息资产货币(×) 改正:利息定时期放弃流动性报酬利率货币供货币需求决定
    3 根 Kyle(1985)出市场流动性计量刻画方法市场宽度指证券交易速度指定量证券价格影响定条件达成交易需时间反映流动变现速度方

    面特征(×) 改正:记录市场行业宽度指数市场宽度指交易价格偏离市场效价格程度
    4 根 Kyle(1985)出市场流动性计量刻画方法市场深度指影响前价格情况成交交易数量反映流动性数量方面特征(×)
    改正:市场深度指市场承受额交易时证券价格出现幅波动力
    5 流动性风险特征客观性控性扩散性隐蔽性加速性(×) 改正:流动性风险具系统性传染性特点
    6 狭义层面操作风险仅指实际存商业银行操作运营部门操作风险(√) 改正:
    7 根巴塞尔协议定义操作风险完善问题部程序造成员系统外部事件风险损失(×)
    改正:操作风险指完善问题部程序员信息科技系统外部事件造成损失风险
    8 操作风险中风险素例源银行业务操作操作风险控(×) 改正:操作风险中风险素例源银行业务操作属银行控范围生风险
    9 广义操作风险包括利率风险市场风险(×) 改正:广义操作风险金融机构信风险市场风险外风险
    10巴塞尔委员会建议基指标法适业务复杂规模庞国际活跃银行(×) 改正:巴塞尔委员会建议基指标法适范围型业务范围限某国家区商业银行

    三 简答题题 10 分 3 题
    1
    简述负债理理包括(12 分)
    答:1)改变营方针调整负债结构发行转额定期存单
    2)规避金融监创新金融工具提供动转账服务开设货币市场账户NOW账户等
    3)国际金融市场筹措资金入欧洲美元市场资金等
    4)业拆市场拆入资金客户放款

    2
    度量流动性风险指标?(7 分)
    答:度量流动性风险指标:①(现金资产+国库券)总资产②净贷款总资产③易变负债负债总额④短期资产易变负债⑤预期现金流量

    3
    商业银行出现操作风险原?(11 分)
    答:1操作风险理文化成熟
    长期国商业银行信风险市场风险放风险理首位操作风险忽略许理者未作独立风险首先银行理理念中造成操作风险理缺失外银行高员轮换职年限原
    理员思路银行理文化连续发展真正思想认识操作风险理重性操作风险防范落实处
    2操作风险数缺乏
    国操作风险研究起步较晚社会界商业银行风险情况特关注银行维护声誉会隐瞒损失操作风险事件监者难真正解银行操作风险真实情况现然商业银行监部门已逐渐认识防范操作风险重性少银行者专门机构会建立操作风险事件数库果缺乏数操作风险研究异纸谈兵数基础操作风险进行定量分析制定效风险防范措施
    3操作风险理机制健全
    缺乏专门针操作风险理部门国商业银行设风险理部门职责理良贷款造成风险没专门操作风险理机构更通部门强调控风险防范没具体落实操作风险面样导致部门职责明确难进行效沟通协调二缺乏风险预警机制商业银行重视控制度风险防范制定系列规章制度数形式义风险控制系统具系统性计划性操作性整体系完整科学
    4操作风险理基础薄弱方法落
    国商业银行现风险理员综合素质高基层员工高层理员接受操作风险理培训数专业员缺乏银行面复杂金融产品时难时应带风险目前着国金融创新断推进越越金融产品推出前制定规章制度新环境完全吻合激烈竞争银行般会选择先开展业务制定规章引发量风险发生

    第四次:
    名词解释题 6 分 5 题
    金融衍生工具:金融衍生工具指种根事先约定事项进行支付双边合约合约价格取决派生原生金融工具价格变化

    金融期权:金融期权期权基础金融衍生产品金融期权指金融商品金融期货合约标物期权交易

    分离定理:分离定理关公司投资决策投资者偏分离济理公司目标价值化者偏关

    资市场线:资市场线(Capital Market Line简称CML)指表明效组合期收益率标准差间种简单线性关系条射线

    声誉风险:声誉风险指商业银行营理行外部事件导致利益相关方商业银行负面评价风险

    二判断正误题 4 分 10 题正确号错误错号改正改正仅 2 分
    1 金融远期指合约双方约定某确定时刻某确定价格购买出售定数量某项资产协议(√)
    改正:
    2 金融期货允许合约双方中期权买房卖方支付笔费获未某时间约定价格购买(出售)项资产权利(×)
    改正:金融期货指交易双方金融市场约定时间价格买卖某种金融工具具约束力标准化合约金融工具标物期货合约
    3 流动性风险包括两类市场流动性风险资金流动性风险(×)

    改正:流动性风险包括资产流动性风险负债流动性风险
    4 金融衍生工具微观方面四基功分避险保值投机价格发现降低交易成(√)
    改正:
    5 金融衍生工具宏观功包括资源配置功降低国家风险功容纳社会游资功
    (√) 改正:
    6 效组合视风险资产市场组合组合(√) 改正:
    7 套利理认果市场未达均衡状态话市场会存风险套利机会素解释风险资产收益根套利原风险资产均衡收益素间存(似)线性关系(√)
    改正:
    8 单证券收益率法计算(×) 改正:单证券收益率计算该收益率计算已股利收益率预测未股利收益率
    9 系统性风险称微观风险分散性风险(×) 改正:系统性风险称宏观风险分散性风险
    10 营中法律风险防控包括完善机制性防控实现长期发展期效益双增长加强程性防控保证资产规模资产质量双提高建立事前防范事中控制事化解防范机制(√)
    改正:

    三 简答题题 10 分 3 题
    1
    声誉风险形成原?种情形?(10 分)
    答:声誉风险形成原:(1)民事诉讼案件
    银行商业银行未履行义务客户造成损失导致民事诉讼旦银行卷入民事诉讼果处理显然会损害声誉导致民事诉讼案件包括存款盗窃信卡等
    (2)公众投诉
    例零售柜台业务投诉引起客户误解纠纷果公众投诉通银行投诉渠道时解决银行声誉产生良影响
    (3)金融犯罪案件
    商业银行金融犯罪会公众怀疑银行商业理力损害银行声誉
    (4)监机构行政处罚
    银行商业银行违反财务理法律法规银监会民银行等监机构予行政处罚违反财务理法律法规审计税务工商行政理等部门予处罚容易造成公众负面评价负面影响
    (5)权威机构评级降低
    市场中权威评级机构占特殊位影响力巨旦银行评级调会导致市场投资者公众负面猜测引发银行声誉风险
    (6)市场传言
    市场传言时会商业银行营理产生致命影响尤金融危机蔓延阶段市场利甚荒谬传言导致挤兑银行
    (7)
    声誉风险什声誉风险产生原方面知识声誉风险现社会已广泛存社会中占重位
    声誉风险种情形?
    发生金融犯罪案件情形银行旦发生金融犯罪案件会社会公众商业银行业务理力产生怀疑极损坏银行声誉
    二引发民事诉讼案件情形银行没应义务致客户遭受损失存款领信卡资金盗等拓展业务时虚假宣传客户兑现承诺等
    三招致公众投诉事件揭贷款业务中客户负担律师费等服务质量低招致金融消费者满提供公金融服务

    2
    简述资市场线证券市场线关系?(8 分)
    答:(1)资市场线测试风险度工具(横轴)标准差(包括系统风险包括非系统风险)直线效组合证券市场线测试风险度工具(横轴)单项资产资产组合整市场组合方差贡献程度β系数(包括系统风险)
    (2)资市场线揭示持例风险资产市场组合情况风险报酬权衡关系证券市场线揭示证券身风险报酬间应关系
    (3)资市场线证券市场线斜率表示风险价格含义前者表示整体风险风险价格者表示系统风险风险价格
    (4)资市场线中Q证券市场线中β系数资市场线中风险组合期报酬率证券市场线中均股票求收益率含义
    (5)资市场线表示期报酬率预期获报酬率证券市场线表示求收益率求低收益率
    (6)证券市场线作根必报酬率利股票估价模型计算股票价值资市场线作确定投资组合例
    (7)证券市场线资市场线前提宽松应更广泛

    3
    金融衍生工具风险理目标方面?(12 分)
    答:1金融衍生品风险特征
    金融衍生品现货市场标资产衍生资产标资产交易方式股票金融工具相
    重流动性风险金融衍生品种类繁根客户求时间金额杠杆率价格风险水等参数进行设计充分保全规避风险
    风险发生突然性复杂性方面金融衍生品交易属表外业务反映资产负债表中方面具强杠杆作表面资金流动潜盈亏相甚远
    风险快速传播网络效应投资者需投入定保证金获数倍保证金相关资产理权强杠杆效应诱类投机者参投机
    2金融衍生品风险产生原:
    金融衍生品市场交易者纪机构衍生品交易监机构间信息称金融衍生品市场创新理念断涌现市场新衍生品层出穷新产品规避现金融体系监安排衍生品市场监难度更
    监部门监力导致金融衍生品度创新金融衍生品度创新拓宽金融交易链条助长投机行
    3金融衍生品风险防范:
    衍生金融工具产生规避金融市场价格风险果蕴含着巨风险投资日益国际化背景风险没合理金融工具规避外汇利率风险实际业务中面衍生金融工具带风险关方应积极做风险防范监工作建立效衍生金融工具金融监体系风险理机制完善衍生金融工具信息披露提高金融衍生业务透明度加强国际监督国际合作
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