国家开放学电专科金融风险概20232024期末试题答案(试卷代号：4022)
单项选择题（题4分20分）
1假设家证券类投资公司欲投资某股票该投资公司总收益会出现巨额亏损情况称( )
A．利率风险
B信风险
C．汇率风险
D证券价格风险
2货币局直接控制具影响力普遍参意义利率指( )
A基准利率
B普通市场利率
C．风险市场利率
DLIBOR
3( )指基准利率调整时期限相金融资产负债收益率浮动幅度导致资产负债价值变动进净值发生变化风险
A．期限错配风险
B．收益率曲线风险
C．基差风险
D．期限调整风险
4折算风险暴露称( )
A．交易风险暴露
B．济风险暴露
C．会计风险暴露
D．汇率风险暴露
5果公司头寸次货币计价南非兰特巴西雷亚尔捷克克朗等公司考虑( )理次货币风险暴露
A．远期合约
B．货币市场套期保值
C．期权套期保值
D．交叉套期保值
二项选择题（题5分20分）
6．信风险称( ）
A．交易方风险
B．履约风险
C．违约风险
D．操作风险
7．家金融机构说金融风险防范初期加化解需提前采取措施？( )
A满足国家金融监机构防范风险指标求
B．时监控指标值变动情况
C．应建立金融风险防范预案
D．撰写风险报告
8．利率风险产生需两条件？( )
A．市场利率出现显著波动
B．银行等金融机构资产负债期限特征致
C．基准利率升
D．出现通货膨胀
9汇率风险转移策略三种基方法包括( )
A．分散化
B．
C．保险方式
D．购买债券方式
三判断正误说明理（题4分20分判断错2分）
10银行间业拆利率种长期银行间担保拆利率(错误)
理：银行间业拆利率短期银行间担保拆利率某银行出现存款准备金短缺时会该市场短期拆资金满足准备金需
11产品化程度越高外赖程度越低汇率变动企业营影响越(错误)
理：产品化程度越高外赖程度越低汇率变动企业营影响越
12．新骆驼信评级法中资充足率评价问题贷款基础资率(错误)
理：资充足率评价资风险资产率
13相封闭式基金开放式基金流动性风险会更(正确)
理：开放式基金流动性风险会更
14．声誉风险金融机构影响(错误)
理：声誉风险金融机构影响巨深远
四问答题（题20分40分）
15述操作风险理程
答：操作风险理程致分五环节：
(1)操作风险识操作风险识程中应该考虑金融机构面部环境外部环境潜操作风险整体情况产品业务变化等具体素（4分）
(2)操作风险评估计量操作风险评估目确定风险接受风险接受时考虑操作风险发生概率操作风险计量操作风险理程中重环指金融机构采取类计量工具测算抵御操作风险需少监资（4分）
(3)操作风险控制缓释理层需评估采取降低操作风险减轻操作风险影响措施否足够必应采取成收益匹配方案操作风险降接受水（4分）
(4)操作风险监测金融机构部应建立计划定性定量两方面监测种操作风险暴露保证足够控制手段发挥作风险解决发生前应建立操作风险矩阵关键风险指标保证重风险维持适理水常规复议审部门资格组织完成分析控制风险环境监测实施控制手段效率保证业务控方式运行（4分）
(5)操作风险报告金融机构理层应该保证合适定期接收关操作风险报告报告信息包括风险评估结果损失事件风险诱关键风险指标控制状况资金水建议等通信息董事会高级理层确定部门风险理职责根金融机构风险战略偏评估全面风险状况监测关键风险指标评估防范行效果相关业务部门理层确信关键风险控制措施已成功实施（4分）
16阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议Ⅱ>巴塞尔协议Ⅲ监容
答：(1)巴塞尔协议I（6分）
容：核心资附属资构成容表资产表外资产分类权重确定风险加权资产总额计算模型运
(2)巴塞尔协议Ⅱ(6分)
容：三支柱监：第支柱低资金求中标准法资产风险权重确定第二支柱外部监四项原第三支柱市场约束发挥作两条件信息披露具体容
(3)巴塞尔协议Ⅲ(8分)
容：标准法信风险风险权重确定表外项目信风险转换系数确定部评级法信风险暴露期限测量值计算模型市场风险资额计算模型流动性覆盖率净稳定资金例两流动性风险指标计算模型杠杆率杠杆倍数计算模型宏观审慎监概念引入开展模式系统重性金融机构测定方式等
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
单项选择题（题4分20分）
1假设家证券类投资公司欲投资某股票该投资公司总收益会出现巨额亏损情况称( )
A．利率风险
B信风险
C．汇率风险
D证券价格风险
2货币局直接控制具影响力普遍参意义利率指( )
A基准利率
B普通市场利率
C．风险市场利率
DLIBOR
3( )指基准利率调整时期限相金融资产负债收益率浮动幅度导致资产负债价值变动进净值发生变化风险
A．期限错配风险
B．收益率曲线风险
C．基差风险
D．期限调整风险
4折算风险暴露称( )
A．交易风险暴露
B．济风险暴露
C．会计风险暴露
D．汇率风险暴露
5果公司头寸次货币计价南非兰特巴西雷亚尔捷克克朗等公司考虑( )理次货币风险暴露
A．远期合约
B．货币市场套期保值
C．期权套期保值
D．交叉套期保值
二项选择题（题5分20分）
6．信风险称( ）
A．交易方风险
B．履约风险
C．违约风险
D．操作风险
7．家金融机构说金融风险防范初期加化解需提前采取措施？( )
A满足国家金融监机构防范风险指标求
B．时监控指标值变动情况
C．应建立金融风险防范预案
D．撰写风险报告
8．利率风险产生需两条件？( )
A．市场利率出现显著波动
B．银行等金融机构资产负债期限特征致
C．基准利率升
D．出现通货膨胀
9汇率风险转移策略三种基方法包括( )
A．分散化
B．
C．保险方式
D．购买债券方式
三判断正误说明理（题4分20分判断错2分）
10银行间业拆利率种长期银行间担保拆利率(错误)
理：银行间业拆利率短期银行间担保拆利率某银行出现存款准备金短缺时会该市场短期拆资金满足准备金需
11产品化程度越高外赖程度越低汇率变动企业营影响越(错误)
理：产品化程度越高外赖程度越低汇率变动企业营影响越
12．新骆驼信评级法中资充足率评价问题贷款基础资率(错误)
理：资充足率评价资风险资产率
13相封闭式基金开放式基金流动性风险会更(正确)
理：开放式基金流动性风险会更
14．声誉风险金融机构影响(错误)
理：声誉风险金融机构影响巨深远
四问答题（题20分40分）
15述操作风险理程
答：操作风险理程致分五环节：
(1)操作风险识操作风险识程中应该考虑金融机构面部环境外部环境潜操作风险整体情况产品业务变化等具体素（4分）
(2)操作风险评估计量操作风险评估目确定风险接受风险接受时考虑操作风险发生概率操作风险计量操作风险理程中重环指金融机构采取类计量工具测算抵御操作风险需少监资（4分）
(3)操作风险控制缓释理层需评估采取降低操作风险减轻操作风险影响措施否足够必应采取成收益匹配方案操作风险降接受水（4分）
(4)操作风险监测金融机构部应建立计划定性定量两方面监测种操作风险暴露保证足够控制手段发挥作风险解决发生前应建立操作风险矩阵关键风险指标保证重风险维持适理水常规复议审部门资格组织完成分析控制风险环境监测实施控制手段效率保证业务控方式运行（4分）
(5)操作风险报告金融机构理层应该保证合适定期接收关操作风险报告报告信息包括风险评估结果损失事件风险诱关键风险指标控制状况资金水建议等通信息董事会高级理层确定部门风险理职责根金融机构风险战略偏评估全面风险状况监测关键风险指标评估防范行效果相关业务部门理层确信关键风险控制措施已成功实施（4分）
16阐述巴塞尔协议I巴塞尔协议Ⅱ>巴塞尔协议Ⅲ监容
答：(1)巴塞尔协议I（6分）
容：核心资附属资构成容表资产表外资产分类权重确定风险加权资产总额计算模型运
(2)巴塞尔协议Ⅱ(6分)
容：三支柱监：第支柱低资金求中标准法资产风险权重确定第二支柱外部监四项原第三支柱市场约束发挥作两条件信息披露具体容
(3)巴塞尔协议Ⅲ(8分)
容：标准法信风险风险权重确定表外项目信风险转换系数确定部评级法信风险暴露期限测量值计算模型市场风险资额计算模型流动性覆盖率净稳定资金例两流动性风险指标计算模型杠杆率杠杆倍数计算模型宏观审慎监概念引入开展模式系统重性金融机构测定方式等
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
