计量济学(双语)期末复()
课老师: 课时间:周四第四节
题型:
1单项选择题
2判断错说明理
3简答题
4推导题
5计算题
6分析说明题
复重点:
()推导题复:
1二法推导程:
(1)二法(OLS)基思想:
①估计总体回函数优方法选择估计量残差
②二法基思路:选择参数全部观测值残差方(Residual sum of squaresRSS)
③残差数学表达:
(1)
(2)二法推导程:
根二法原确定准残差方微分学数值原理(1)式阶偏导数零:
:
中n样容量联立方程称正规方程(normal equation)normal equation进行变换:
Ø (2)式左右
Ø (3)式左右n
消掉次联立式:
知道:
式子:
2TSSESS+RSS推导
证明:总离差()分两部分模型解释部分参差数量关系:
关系式:
里证明
接知道
定义:
TSS(总离差方)
ESS(回方)
RSS
TSSESS+RSS
(二)计算题复:
考虑两变量(元种计算)
1回计算(OLS):
(1)公式1:正规方程组
(2)公式2:离差形式
2RSSTSSESS拟合优度计算:
(1)TSS
(2)ESS
(3)RSSTSSESS
(4)
3标准差计算:
首先指出机干扰项方差未知偏估计量进行估计
四式子说明方差标准差:
(1)
(2)
(3)
(4)
4t检验构造计算置信区间计算
做显著性检验例:
t检验构造:
算出t值查表:
Ø 果|t|>置信度拒绝通显著性检验
Ø 果|t|<置信度通没通显著性检验
置信区间公式:
置信区间
5F检验计算(见简答题复重点)
(三)简答题复:
Chapter 0 序言
1计量济学基步骤
(1)陈列出济模型假设
(2)构建计量济学模型(普通模型转换成计量济学模型)
例:消费函数(0<<1)西方宏观济学模型没考虑残差计量济学模型转变模型计量济学模型:(0<<1)
认定计量济学模型包含三部分变量解释变量误差
(3)收集数
(4)估计模型(估计变量例中)
(5)假设检验
(6)计量济学模型做预测政策分析
2数类型:
Ø 时间序列数:same object’ data collected at regular time intervals such as daily monthly
quarterly annually
Ø 横截面数:data of different objects collected at the same point in time
Ø 混合数:combination of time series and crosssection data
Chapter 1 古典双变量线性回
1古典CLRM’s 假设基容:
(1)模型参数线性
(2)扰动项均值0
(3)方差方差常数
(4)相关两误差项间相关
()
(5)解释变量(X)扰动项相关
(6)观测值足够
2满足CLRM’s 假设前提条件古典回模型特征(谓Blue)
(1)线性机变量Y线性函数
(2)偏
(3)方差性:
Ø 方差偏估计量方差
Ø 方差偏估计量方差
附:OLS性质
(1)
(2)
(3)
3参数线性含义:
(参数线性)
(参数非线性)
4机扰动项(PRF中)表现形式:
机扰动项点含义:
(1)代表未列入模型中影响变量Y种种素
(2)代表机素
(3)代表测量误差
(4)代表模型设定误差
Chapter 2 元线性回模型假设检验
1假设检验步骤
(1)构造假设:
(2)构建T统计量:
~
(3)进行判断:
Ø 果|t|>置信度拒绝通显著性检验
Ø 果|t|<置信度通没通显著性检验
注1:
注2:
关键概念:
:显著水里固定
:置信度
:度
Critical value:界值
Pvalue:概率
2方差分析:
SS
DF
ESS
1
RSS
N2
TSS
N1
3预测分点预测区间预测:(略)
4残差直方图应服正态分布:(略)
Chapter 3 元回分析
1元回表达式偏回系数:
(1)表达式:
(2)二元回例解释偏回系数含义:
成偏回系数具体含义:
①度量保持变情况变动单位Y均值改变量
②度量保持变情况变动单位Y均值改变量
2元线性回模型基假设(基CLRM’s 假设)
(1)扰动项均值0
(2)方差方差常数
(3)相关两误差项间相关
()
(4)解释变量(X)扰动项相关
(5)假定机扰动项服均值0方差正态分布
~(0)
(6)重线性:两变量间确切线性关系
3普通二法(OLS)方差标准差估计(略)
4拟合优度调整拟合优度判定:
(1)ESSRSSTSS关系:
SS
DF(二元)
DF(般情况)
ESS
2
RSS
N3
TSS
N1
注意:解释变量数
(2)拟合优度:
落(01)中越SRF拟合越
(3)调整拟合优度
①调整拟合优度表达式
②调整拟合优度特征
(A)k越时越
(B)负
5元回t检验(元略)
6元回F检验(步骤):
(1)提出假设:
(2)构建F统计量:
~
(3)判定(定条件):
①拒绝回方程显著成立推断错误概率
②接受回方程显著意义显著水变量影响
7关系:
知道关系式子:
∞
8CHOW检验(略见虚拟变量)
2008—2009年计量济学(双语)期末复重点()结束
余部分见2008—2009年计量济学(双语)期末复重点()
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2008—2009学年度第学期
计量济学(双语)期末复()
课老师:张蕊 课时间:周四第四节
题型:
1单项选择题
2判断错说明理
3简答题
4推导题
5计算题
6分析说明题
复重点:
(三)简答题复(接)
Chapter 4 放宽基假定模型
第部分:重线性
1重线性数学表达完全线性相关
(1)完全线性相关表达式:
(1)
(2)
(2)谓重线性概念:
①式子(1)(2)完全线性表达式种极端情况相关系数1OLS失效
②相关系数0时存重线性问题
③相关系数时研究重线性问题
2重线性原果:
(1)产生原:
①济变量间固联系
②济变量时间方变动趋势
③模型身原:某解释变量滞值作单独新解释变量包含模型中
(2)重线性产生果:
注:OLS模型重线性然偏效
①二法估计回系数方差较模型精度降低增加估计困难
②估计值方差增置信区间变宽t值变某系数显著接受零检验
③会高难衡量单解释变量贡献
④回系数符号误符合济理
⑤二估计量标准差数微变化敏感
3重线性判定(诊断)方法:
(1)直观判断:高许显著
(2)观察两两相关性
注:两两相关性重线性充分必条件重线性存两变量间
(3)利包括某解释变量构成绝系数:
①元线性回模型写成函数形式:
②设定判定系数假定次缺解释变量回方程
③定义绝系数……中知道应缺方程绝系数
④判定法:绝系数中应便元线性回方程中产生重线性严重变量
(4)利解释变量间构成回方程绝系数
①设解释变量分构成回方程
②定义绝系数……中知道应解释变量回方程
③判定法:绝系数中接1应便元线性回方程中产生重线性严重变量
(5)证值条件指数:
①定义条件数(k):
②定义条件指数(CI):
③验判定:
(A):方程存轻度重线性
(B):重线性问题较严重
(C):重线性问题非常严重
(6)方差膨胀子():
①方差膨胀子定义:
知道:
②验判定:方程存严重重线性
③容许度定义
4重线性补救方法(没固定办法略写)
(1)什做
(2)利先验信息
(3)变换模型形式
(4)扩样容量
(5)删变量
注:会导致模型失BLUE特征
第二部分:异方差
1异方差含义:
Ø 古典假设中知道
Ø 放宽基假设条件异方差
2异方差产生原果:
(1)产生原:
①统计失误致略某变量
②测量失误数收集技术改进
③特异变量(极极)出现
④横截面数
(2)产生果:
①OLS回偏效失BLUE特征失方差
②难构建t检验(显著性检验)置信区间
③偏估计量进步导致偏
④预测精度降异方差导致OLS估计量变失预测精度
3异方差诊断(重点White检验)
(1)残差图形检验
(2)GoldfeldQuandt检验
(3)Park 检验
(4)Glejser 检验
(5)White检验:
①假定两解释变量线性回模型:
(3)
②White检验基程:
(A)OLS进行回然计算
(B)做辅助回:
(C)求出辅助回计算样容量积:
注:零假设存异方差条件服分布度式子(3)中解释变量数(包括截距项)
~
(D)判定异方差:
a)计算出超选显著水界值拒绝零假设原线性回模型存异方差性
b)计算出选显著水界值接受零假设原线性回模型存异方差性
4异方差解决办法——加权均二法(WLS)
(1)扰动项方差已知情况
①模型两端方差方差
②方程改写成:
(4)
③保证()方差式子(4)进行回时候会BLUE方程
(2)扰动项方差未知情况:
①假设误差方差成例
(A)表达式:
(B)回方程:
②假设误差方差成例
(A)表达式:
(B)回方程:
补救方法(略)
第三部分:相关
1相关含义
数学定义式:()
2相关原果:
(1)原:
①解释变量相关
②蛛网现象
③统计误差
④数加工处理传输
(2)相关果:
①OLS回偏效失BLUE特征失方差
②OLS方差估计偏扰动项回参数方差严重低估
③②存T检验中t值严重高估T检验F检验
④通常计算准备度量真实
⑤预测方差标准差效
注:相关异方差样OLS估计量偏效失BLUE特征预测检验置信区间
3相关判断
(1)图示检验法
(2)游程检验(简):
①排列残差符号序列
②查SwedEisenhart界值表
③判定相关:
(A)果正相关游程值会
(B)果正相关游程值会
(3)Durbin—Watson检验(重点)
①条件:
(A)变量机变量
(B)扰动项产生机制阶回:
()
(C)适合解释变量滞模型
(D)样充分
②统计量构造:
③关系:
n足够时认:
④运行检验:
(A)提出假设
零假设:
择假设:
(B)OLS回算出
(C)计算:
(D)根表查出
(E)出结:
ü 拒绝正相关
ü 接受非相关
ü 拒绝负相关
ü 判断
(4)参差回
4相关补救(阶差分法)
(1)补救程(元例)
(1)
(2)
(2)式左右均
:
(3)
(3)式—(1)式:
(4)
令:
:新回方程变:(消相关)
(2)确定
①根检验:
②残差中估计
③迭代法
Chapter 5 虚拟变量
1虚拟变量含义:变量取01表示存缺席
2虚拟解释变量:
(1)举例说明虚拟解释变量:
:
女性工资:
男性工资:
(2)合适虚拟变量数量:果m种变量需设虚拟变量
(果设m会出现重线性)
(3)虚拟解释变量应:
①结构检验
(A)果时间断点知道:
模型变换成带虚拟变量模型:
(B)果中统计显著便认时间断点发生结构改变
附:结构检验CHOW检验较
(略知道虚拟变量进行结构检验优CHOW检验)
②季度分析:
定义:
D20D30D40第季度
D21D30D40第二季度
D20D31D40第三季度
D20D30D41第四季度
③piecewise linear regression分析:
:
3虚拟解释变量:
(1)LMP
①LMP模型意义:
(A)设立模型
(B)转换虚拟解释变量模型:
②基估计方法:OLS
③OLS方法估计LMP问题:
(A)LPM中误差项服正态分布着n增加LMP误差项分布形式趋正态分布
(B)误差项存异方差
(C)估计Y值落01外
(D)实际说线性
(2)LOGIT模型
①LOGIT模型形式:
②LOGIT模型特点:
(A)模型够确保落01范围
(B)模型实际济理相致:说线性
③估计LOGIT模型方法:
(A)单数数:ML(似然估计法)
(B)分组数:OLS(普通二法)
Chapter 6 回模型补充问题
1数模型(Cobbdouglas例)
(1)转换数:
(2)令:
新线性回模型:
(3)解释含义:
认:
①测量Y弹性(资弹性)
②测量Y弹性(劳动弹性)
③规模效益递增
2半数模型:
(1)情况:
令:
模型转变:
(2)情况二:
令:
模型转变:
(3)情况二例子说明含义:
(半弹性)
3倒数模型:
令:
模型转变:
意义:着X断增长Y逐渐趋极值
*4POLYNOMIAL MODEL
2008—2009年计量济学(双语)期末复重点()结束
200812
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