摘
篇文章联系资料阐释钱庄效含义理原理第步区分投入变量产出变量采纳DEA方式估计2011～2015年境四公钱庄十家重股份钱庄技术效值DEA方法未考虑变量间重线性选择效决策单元具观性文选取相关数通元回探究影响境钱庄效素出解决效问题较建议文营业费员工数总资产成投入指标净利润良贷款率资金充足率成产出指标然做DEA探究良贷款率资金充足率资产费率资产收益率均利润成变量三年均技术效成变量做回探究
结果效水概表现先降升走势公制钱庄前期效股份制钱庄低逐渐变成股份制钱庄高规模效样出前公钱庄效规模太造成股份制效规模太造成期规模问题解决影响效素变成纯技术效元回探究定程度DEA观选择提供找出效影响素揭示出境商业钱庄现存问题中国金融改革指明路线出境钱庄理效升建议
关键词：商业钱庄DEA探究元回探究效评价
Abstract
This article links some information to explain the meaning of bank performance and the theoretical principles The first step is to distinguish between input variables and output variables using DEA way to estimate the 2011 to 2015 the territory of the four major public banks and ten major banks technical efficiency value However due to the DEA method and not considering the multiple collinearity between variables and select the effective decisionmaking unit is subjective so this paper select the relevant data through multiple regression analysis to get the impact of domestic bank performance factors given the effectiveness of solving better The proposal In this paper the operating expenses the number of employees and the total assets as the input indicators the net profit nonperforming loan ratio and capital adequacy ratio as output indicators and then do DEA inquiry the nonperforming loan ratio capital adequacy ratio asset cost Rate and per capita profit as independent variables threeyear average technical efficiency as a causal variable to do regression analysis
The results perform level of the performance decrease at beginning and increase in the end the public banks from the early performance than the jointstock banks and gradually become higher than the jointstock banks the scale of performance is the same we can see that the previous public bank is too large The failure of jointstock banks is caused by the scale is too small Later because the size of the problem is resolved the main factors affecting the effectiveness of pure technical performance The multiple regression analysis provides the basis for the subjective choice of DEA finds out the influencing factors for us reveals the problems existing in the domestic commercial banks points out the route to the financial reform in China and gives the domestic bank management efficiency Rising advice
Key words commercial bank DEA inquiry multiple regression analysis effectiveness evaluation
目录
第章绪 3
11 选题背景研究意义 3
12 国外DEA方法钱庄效率研究 4
第二章 钱庄业绩评价方法DEA方法理 6
21 传统效评价方法 6
22 非参数方法DEA方法理 7
23 非参数方法优点DEA方法足 10
第三章 DEA方法中变量选取数收集 11
31钱庄投入产出变量界定 11
32投入产出变量选择解释 12
33模型选择 13
34 样选取相关数收集 13
第四章 基DEA元回探究中国商业钱庄效实证探究 15
41 DEA分析 15
42 元回分析 20
第五章 研究结展 25
51结 25
52展 25
致谢 26
参考文献 27
第章绪
11 选题背景研究意义
111 选题背景
钱庄效钱庄运营绩效反映然钱庄竞余钱庄争力较名目时尤显示境差构造形势钱庄效差异公制股份制钱庄竞争力较方面反映国家区济发展现钱庄运营效决定钱庄发展速度境进世界贸易组织境境外钱庄间角逐更加剧烈文探讨境商业钱庄效问题影响钱庄效成分颇理实际意义[1]
112 研究目标意义
（）目标
文接合回探究DEA评价境钱庄相效做目：
（1） 整理国外钱庄效研究资料时讨回探究DEA手段钱庄效评价
（2） 联系前资料研究区分钱庄投入产出确定投入变量产出变量学会建立DEA评价系统
（3） 收集相关数选取钱庄采纳DEA手段做实证探究探究境商业钱庄运营效趋效钱庄提出修正意见改善前状况
（二）意义
钱庄效探讨钱庄绩效理重作够辨认效效方相关部门评价政策坏实时调整监政策提供客观外着济全球化越越外国钱庄入驻境土商业钱庄面强劲手海外钱庄优秀理模式丰富验抢占中国市场场角逐中战胜手中国商业钱庄必须断挖掘身潜断创新提升身效增强竞争力强烈竞争中崭露头角
12 国外DEA方法钱庄效率研究
121 国外研究综述
前探讨部分规模济范围济等层面探究钱庄效中规模济指着产出量增添份成着削减单位成低时候规模作济规模前面面济规模范围济意思机构生产种相关产品成独生产单位成通联合生产降低[2]1965年Benston探究发现钱庄规模起明显统计显著规模济现象规模加1倍均成概减少5~81968年Bel & Murphy外延研究手段美国家钱庄做费收缩研讨结果相Alhadeff研究结果 1992年Yue美国某州60家钱庄1984～1990年运营数做效评价DEA技术研究结果显示度盲目投入造成规模度膨胀导致资源浪费钱庄效低原1994年Berger研究表明规模范围非合理造成差效没余费5互异量度高层化产出力费约束力指标X效认影响运营绩效重素1995年Zaim探讨土耳型公钱庄民营钱庄外资合资钱庄运营效DEA手段探讨结果显示公钱庄效高原资源分配合理民营钱庄技术水够结果符合客观事实联合两种结果境外钱庄效明显境钱庄高1996年Noulas & Miller采取DEA手段1984~1990年里美国200家钱庄做效探究出结果许钱庄规模出现规模报酬逐渐减现象纯技术效高钱庄运营效较高1998年Herwig & Langoh影响欧美钱庄业规模济效应成分做结果说明欧洲钱庄业剧烈竞争里获胜者非规模钱庄反理组织较钱庄美国钱庄规模均资产250点开始减少［3］
122 国研究叙述
国研究现状趋：土王越赵怀勇更先做钱庄效探讨两1999年探讨里已钱庄规模效做较全面叙述没做定量探究2000年赵旭采取DEA技术境商业钱庄1993～1998年绩效做实例探讨探讨成效土国家持股钱庄远洋钱庄完全规模般然目前手段服务理济规模实际规模低[4]2003年刘宗华等通超越数成函数探究钱庄规模济技术发展结表明土钱庄整体鲜明规模合理里面规模算股份钱庄规模超工行彰显出鲜明规模合理2004年杨春妮林文两种手段考察规模效样数1998～2001年素探究探究结果中型型钱庄规模效较明显二采纳素模形探究结果四公制钱庄半规模效股份制钱庄种状况［３］
第二章 钱庄业绩评价方法DEA方法理
21 传统效评价方法
211 相关手段
（1）探究：较探究指两类者似事物某种规做找出相处然结果预测未知事物样具种差特点钱庄说效方面探究钱庄做较找出足处提出相应建议
（2）规范探究：规范探究指济情况运行状态做出判断联系理实际情况问题做出辨针应样问题研究容特点规范探究重点般理选择理体系构建通常想法效定义开始济学里企业效讨联系钱庄运行特点通常企业效类转换钱庄效
（3）灰色关系解析：黑色白色控制里意思全部知道全部知道样灰色意思信息已知道信息知道相应认识系统分成黑白灰色系统里面灰色系统意思系统里面组织构造特点规律类参数彻底解典灰色系统组织体系测出身高重量已知思惟神彻底解实际类认识领域黑白分明认识黑灰白程灰色系统普遍存灰色关系解析灰色系统里部分灰色关系解析类变量进展趋类似程度确定变量联系度手段 商业钱庄常重性原者出竞争手防备选择性公布信息然透明明确完全整钱庄运行效够钱庄运行效估算相灰色问题灰色关系研究般理：果两根线样子差联系否联系步骤：（1）指定数列标准数列（2）推算关系系数（3）确定权重（4）推算联系度（5）灰色关系度排序［4］
212 参数方法
参数手段模糊边界法济计量前法定分布法设定投入产出利润环境间函数式机误差半正态分布称分布模糊边界法做厚前法种手段设定生产函数观测值分四分位数效估计值差距机误差两者间效估计值差距代表效外假设机误差效分布该手段估计总体效般水单钱庄准确效降低极端值影响定分布法样设定生产函数样手段分辨机误差效素文讲述
22 非参数方法DEA方法理
非参数手段体处置包数包络探究文采纳面种手段数包括探究（DEA）手段采取包络线更换微观济里生产函数线性规划手段利数学规划发现问题解决方案折线优点连成名效前边缘线效前指运营钱庄观测值某序连接起形成分段图形凸生产集某种投入DMU产出高某种产出投入低接全部DMU投入产出投射空间里找出边缘点落边缘线认前投入产出搭配DEA效绩效设成1反没边缘（效前边缘里面）DMU说DEA效处置包手段DEA特例相DEA手段生产集顶点顶点部处置点实际说DEA模形种西方济关系密切线性规划运筹学模形包括CCR模形BCC模形CCR模形测度DMU整体效然BCC模形仅仅测度技术效
221固定规模报酬CCR模型
CCR模形DEA手段基模形系列模形基础创新出假设规模报酬恒定投入角度通线性规划求效找出效前面界线DMU效单元相边界效单元
（１）CCR原始规划模形：
设定nDMU(r1…n) m种投入(i1…m)s种产出(j1…s)代表投入代表产出投入产出规划（1）：
偶规划（2）：
（2）中加入松弛变量剩余变量规划（3）
（2）带阿基米德穷CCR模形
面模形判断DEA效考虑加入非阿基米德穷量（4）
偶问题（5）：
min[]
假设（5）优解：
1DMU 弱DEA效
100DMUDEA效
（3）动态规模报酬BCC模形
CCR模形假定规模报酬变做估算效类假设般符合生活中情况生活中企业规模会变层变果DMU效配置效低造成外许规模匹配理水够导致1984年BankerCharnesCCR模形规模报酬变假设换动态（VRS）前提技术效分成纯技术效规模效种想法估算DMU技术效规模效
假设nDMU投入数：（） 产出数：（）引入非阿基米德穷BCC模形（6）：
偶规划（7）：
min[()]
假设规划（7）优解：
1DMU 弱DEA效（BCC）
100DMUDEA（BCC）[5]
23 非参数方法优点DEA方法足
（1）优点：非参数手段显著优点投入产出间需构造造生产函数需确保间存某种联系二容易处理投入产出问题三评价量纲指标钱庄分支相优钱庄分支做生产规模分支性［6］
（2）足：DEA模形投入产出没统定义划分二者时存观性指标重线性影响探究结果DMU效1做优劣排序
第三章 DEA方法中变量选取数收集
31钱庄投入产出变量界定
钱庄效评价重难点样区分钱庄投入产出钱庄种复杂金融系统投入产出行业目前国外没统准种文献中常手段：
中介法Siems1992年区分投入产出时采取手段种手段钱庄成贷款存款间中介吸引存款该存款予贷款中取利息投入资金员工数产出总存款 生产法钱庄成存款贷款业绩创造者创造者利员工固定资产创造存贷数投入表示成固定资产费员工花费产出统计时段里办理存贷款量文件数资产法强调钱庄资金动态循环体现钱庄通吸引存款等负债资金资金贷款客户添进债券做赢利投入表示存款等负债贷款资产钱庄产生利润成产出附加值法HunterTimme1995年提出种方式全部资产负债产出作贡献前提果选择两种方案收入资产报酬率资产产出否投入户成法1992年Fixler Ziechang 首次该手段做研究概思想：选择两种方案收入资产报酬率者负债款成资产入产出项然入投入项中常前三种［7］
32投入产出变量选择解释
文认钱庄效投入产出密切关联关系判断钱庄持续发展需高效配置资源定产出降低投入相投入获取产出钱庄投入正常说囊括总资产力投入成度产出钱庄存贷款利润投入总资产营业费职工数DEA手段考虑量纲相
总资产商业钱庄资产说钱庄统计期金融者业务产生商业钱庄持者掌握未会钱庄带收益资金计入投入变量体包括投资贷款交易外汇单贴现等中占较例投资贷款钱庄资产两类方法类资产负债表类钱庄运营理需般资产资产负债表里资产总计行数值
营业费钱庄营业费钱庄日常运营实务理时形成种消费员工薪水理费水电消耗等营业消费该指标表示钱庄继续发展消耗成视投入变量
职员数报告期钱庄岗职工标志钱庄力资源工薪酬等种费消耗钱庄现金存款时职工钱庄创造收益文统计期末钱庄职员工总数视投入指标
净利润净利润利润总数准交相关税机构利润做税利润明显净利润总利润税联系净利润公司运营成绩判断运营成效盈余绩效指标净利润成效高反运营成效低净利润产出重指标
抑制危机力般说影响钱庄种指标前提资金充足率越高越指标越高证明足量资金付风险特济危机发生时钱庄资金充足率求更高[8]
项指标越高证明钱庄运营状况项指标越低证明钱庄运营成效较表示钱庄安全指标良贷款率钱庄投入种指标运营产生结果文视产出指标[9]
33模型选择
DEA手段分投入角度型产出角度型文考虑钱庄投入产出控制容易程度选择投入角度型外市场环境复杂受种复杂素者政策条件影响钱庄规模般处恒定优状态钱庄效评价般采取BCC模形文选BCC模形做效估算
34 样选取相关数收集
选择样选择决策单元DEA手段出评价结果更加必须正确选择决策单元需考虑问题：
（1）DMU类型样样功样投入产出素
（2）DEA研究象数等投入产出变量数双倍例投入产出变量数7研究象数应该等14
（3）样数目行业里代表性
2015年末境钱庄机构3家政策钱庄5家型钱庄5家民营钱庄12家股份制钱庄1家邮政储蓄钱庄等眼公16 家市钱庄占整行业较份额未市者型钱庄数整钱庄业效影响忽略计考虑指标数量6篇文章采取样15家钱庄中4家公商业钱庄：工商钱庄建设钱庄中国钱庄农业钱庄8家股2013～2015年探究5年钱庄运营效变化趋钱庄间优劣表31～33研究象相关指标数收集中员工数单位余指标单位均亿
第四章 基DEA元回探究中国商业钱庄效实证探究
41 DEA分析
411 输出结果探究
（1）deap21软件输出结果表
1）效估计值表41～43
表43 2015年研究象效评价结果
firm crste vrste scale
1 1000 1000 1000
2 1000 1000 1000
3 0990 1000 0990 drs
4 0978 1000 0978 drs
5 1000 1000 1000
6 1000 1000 1000
7 1000 1000 1000
8 1000 1000 1000
9 1000 1000 1000
10 1000 1000 1000
11 0974 1000 0974 irs
12 1000 1000 1000
13 1000 1000 1000
14 0917 1000 0917 irs
15 0838 1000 0838 irs
2）2013～2015年效均值统计：
表44 技术效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0942
0936
098
钱庄效数
6
6
10
公钱庄均值
0919
093
0992
公钱庄效数
2
2
2
股份制钱庄均值
095
0939
0975
股份制钱庄效数
4
4
8
表45 纯技术效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0963
0992
1
钱庄效数
9
11
15
公钱庄均值
0966
0982
1
公钱庄效数
3
3
4
股份制钱庄均值
0961
0996
1
股份制钱庄效数
6
8
11
表46 规模效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0979
0944
098
钱庄效数
8
6
10
公钱庄均值
0953
0947
0992
公钱庄效数
2
2
2
股份制钱庄均值
0988
0943
0975
股份制钱庄效数
6
4
8
文45DMU中22DEA效23相效约占51三年中四家公钱庄技术效均值分091909309922013年2014年均达均值均中国工商钱庄中国建设钱庄2015年新增中国钱庄达均值外2013股份制钱庄达均值7家未达2014年7家达未达2015年8家
（2）结果探究：
2013～2015年里2015年技术效期2014年纯技术效三年逐年递增趋规模效三年改变趋技术效类似图出三年DEA效规模效引起
图1 国钱庄股份制钱庄技术效率较
图2 国钱庄股份制钱庄纯技术效率较
图3 国钱庄股份制钱庄规模效率较
2013～2015年里公制钱庄规模效期095309470992中国农业钱庄2013年2014年未达期值2015年新增中国钱庄处期时股份制钱庄规模效期值0988094309752013年8家达期值 未达2014年7家达均值 未达2015年8家钱庄达均值 处均值2014年前公钱庄成立时间早国家持股份具垄断位外公钱庄资产额度巨分支分布全国数量巨员工数太法效理诸指标已超优规划导致公钱庄法效运营外长期垄断位滋长公钱庄员工惰性数抱老哥锅饭低投入高收入思想利业绩提升业务创新究原公钱庄股份制改革效性低法改善公钱庄现根源问题相股份制钱庄规模较规模效较高股份制钱庄方面条件限公钱庄遍设网点较发达城市设网点省会城市资产规划采纳力较强资产优加力资源恰处员工司职竞争意识创新意识钱庄业绩蒸蒸日时股份制钱庄规模效规模太2014年公钱庄股份制改革机构改革员精简逐步落实处公钱庄直财力雄厚引进国外优秀技术力硬件设施配备等方面股份制钱庄钱庄效开始提升钱庄效纯技术效规模效决定两者导位刻差异效规模效导着股份制改革日渐成熟代表理水技术效成导素［10］
412 输出结果深入探究
Deap21输出结果中＂EFFICIENCY SUMMARY＂表格出效值外＂SUMMARY OF OUTPUT SLACK＂＂SUMMARY OF INPUT SLACK＂表示产出指标投入指标松弛变量值模形中＂SUMMARY OF PEERS＂指DEA效DMU通相应DEA效DMU做投影变效＂SUMMARY OF PEER WEIGHTS＂投影相应权数外DEA仅出钱庄效值指出投入产出冗余值定投入产出情况产出投入应达目标值2015家DEA效钱庄效钱庄运行成果例探讨效北京钱庄例效中国农业钱庄例deap21输出结果：
表47 Results for firm 4
Technical efficiency 0816
Scale efficiency 0999 (irs)
PROJECTION SUMMARY
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 0024 0000 0019 0043
output 2 0134 0000 0011 0145
output 3 1807740 0000 0000 1807740
input 1 503082000 92356555 107701347 303024098
input 2 177913930 32661709 0000 145252221
input 3 3032970 556797 262804 2213369
＂original＂代表原始数＂radial movement＂代表投入余数值＂slack movement＂代表产出缺少数值输出结果出：第产出指标产出足现象足值0019表示该指标值应该现基础增添0019达目标值0043第二原始值0134产出足现象足值011表示应该现基础增添011达目标值0145第三产出指标没产出足现象足值0类似第投入指标冗余值92356555足值107701347着投入产出控制容易程度文选择DEA模形时采投入导型投入控制足值视现产出投入冗余值第指标冗余数量20005792表明产出样条件降低投入20005792第二第三投入指标冗余数32661709819601前产出样基础减少投入32661709819601［11］
表48 Results for firm 13
Technical efficiency 1000
Scale efficiency 1000 (crs)
PROJECTION SUMMARY
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 0011 0000 0000 0011
output 2 0123 0000 0000 0123
output 3 168830 0000 0000 168830
input 1 13776000 0000 0000 13776000
input 2 18449090 0000 0000 18449090
input 3 230450 0000 0000 230450
北京钱庄DEA效纯技术效规模效均1投入冗余值 ＂radial movement＂产出足值＂slack movement＂均0原始值等目标值
42 元回分析
421 数说明
前面DEA手段评价结果选良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润作变量三年技术效期变量SPSS做回探究指标值表 49
422 变量假设模形建立
设良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润技术效y建立模形：
423 回结果说明
SPSS运行结果：
回结果显示0761拟合效果较表411 F检验显著方程整体拟合效果较变量系数t检验显示通检测掉掉结果表413～415
结果显示调整0742拟合效果错方程系数相应检验回方程
y0553+27993+11673
424回结果探究建议
资产收益率资产收益公式资产收益率表示单元资产带利润资产收益率越高证明单位资产产生利润资金利率高反代表钱庄赢利力差利润反映资产收益指标钱庄重视利润创造努力提高中间业务收入非利息收入占创新理财产品金融产品客户推荐收费产品业务外科学利资产综合情况运行条件资产采纳高收益项目中资产折旧忽视时关系折旧费总利润改进钱庄部理体制限度降低必需营业外费［］
均利润均利润代表均摊生产利润联合公式出面建议钱庄利润薪酬挂钩实施定奖惩办法刺激员工竞争意识消懒惰性二影响钱庄正常运营情况精简员实行优胜劣汰三加强员工相关力培训力求名员工创造出利润
总说持续监督公钱庄时兼顾股份制钱庄鼓励条件股份制钱庄扩规模断提升身方面力着钱庄业政策制度越越完善公钱庄规模问题效影响日益减理技术优势逐渐显现股份制钱庄相公钱庄面更严峻形势
第五章 研究结展
51结
篇文章透DEA手段元回探究2013～2015年境15家钱庄做效评价时出相关建议文章分两部分：DEA手段评价效二元回探究找出反映钱庄效重原起先deap21计算15家钱庄效值运行结果显示2014年前公商业钱庄效低股份制钱庄时间段公钱庄纯技术效高股份制钱庄规模效处相反位结果钱庄效部分规模效造成公钱庄DEA效规模太股份制钱庄DEA效规模太2014年境加力度继续推进钱庄业改革发展完善公钱庄股份制改革优化钱庄业理系统调动基层员工作积极性基公钱庄原雄厚资金先进技术阶段建立元回方程选择2013～2015年良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润期变量综合效期变量回结果显示影响成分资产收益率均利润基础提出相关建议
52展
（1）参考更文献更加准确区分钱庄投入产出变量文选变量然易区分日更金融研究角度需掌握项容
（2）完善指标体系整钱庄系统中许影响效指标文选取指标全面说明问题希日研究角度评价钱庄金融机构效
（3）评价手段创新DEA手段诸处局限性DEA手段评价结果选取具观性效值受重线性影响文结合元回手段弥补观性足忽略原始数否具重线性影响效值希研究注重问题
参考文献
[1]刘凤玲基享投入型关联两阶段DEA商业银行效率研究[D]南京：南京航空航天学2015
[2]瞿明明基DEA模型中国市商业银行综合效率研究[D]连：东北财学2013
[3] 李文军商业银行效率竞争力[M]北京：济理出版社2008
[4] 李宇国商业银行运行效率评价研究[D]成：西南财学2008
[5]逢诗章基DEA方法元回分析中国商业银行效率分析[D]哈尔滨：哈尔滨工业学2012
[6] 毕功兵梁樑杨锋商业银行DEA效率评价投入产出指标选择研究[D]合肥：中国科学技术学理学院2009
[7]彭琦邹康赵子铱1993~2003年中国银行业效率实证分析[J]济评20054：82
[8]杨熠林仁文资充足率越高银行风险越低？[J]财科学20135：10
[9]孙怡中国市商业银行竞争力研究[D]成：西南财学2008
[10]杨德基DEA方法中国商业银行效率研究[D]连：连理工学2005
[11]金鑫基DEA国商业银行效率评价影响素研究[D]沈阳：东北学2010
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结果效水概表现先降升走势公制钱庄前期效股份制钱庄低逐渐变成股份制钱庄高规模效样出前公钱庄效规模太造成股份制效规模太造成期规模问题解决影响效素变成纯技术效元回探究定程度DEA观选择提供找出效影响素揭示出境商业钱庄现存问题中国金融改革指明路线出境钱庄理效升建议
关键词：商业钱庄DEA探究元回探究效评价
Abstract
This article links some information to explain the meaning of bank performance and the theoretical principles The first step is to distinguish between input variables and output variables using DEA way to estimate the 2011 to 2015 the territory of the four major public banks and ten major banks technical efficiency value However due to the DEA method and not considering the multiple collinearity between variables and select the effective decisionmaking unit is subjective so this paper select the relevant data through multiple regression analysis to get the impact of domestic bank performance factors given the effectiveness of solving better The proposal In this paper the operating expenses the number of employees and the total assets as the input indicators the net profit nonperforming loan ratio and capital adequacy ratio as output indicators and then do DEA inquiry the nonperforming loan ratio capital adequacy ratio asset cost Rate and per capita profit as independent variables threeyear average technical efficiency as a causal variable to do regression analysis
The results perform level of the performance decrease at beginning and increase in the end the public banks from the early performance than the jointstock banks and gradually become higher than the jointstock banks the scale of performance is the same we can see that the previous public bank is too large The failure of jointstock banks is caused by the scale is too small Later because the size of the problem is resolved the main factors affecting the effectiveness of pure technical performance The multiple regression analysis provides the basis for the subjective choice of DEA finds out the influencing factors for us reveals the problems existing in the domestic commercial banks points out the route to the financial reform in China and gives the domestic bank management efficiency Rising advice
Key words commercial bank DEA inquiry multiple regression analysis effectiveness evaluation
目录
第章绪 3
11 选题背景研究意义 3
12 国外DEA方法钱庄效率研究 4
第二章 钱庄业绩评价方法DEA方法理 6
21 传统效评价方法 6
22 非参数方法DEA方法理 7
23 非参数方法优点DEA方法足 10
第三章 DEA方法中变量选取数收集 11
31钱庄投入产出变量界定 11
32投入产出变量选择解释 12
33模型选择 13
34 样选取相关数收集 13
第四章 基DEA元回探究中国商业钱庄效实证探究 15
41 DEA分析 15
42 元回分析 20
第五章 研究结展 25
51结 25
52展 25
致谢 26
参考文献 27
第章绪
11 选题背景研究意义
111 选题背景
钱庄效钱庄运营绩效反映然钱庄竞余钱庄争力较名目时尤显示境差构造形势钱庄效差异公制股份制钱庄竞争力较方面反映国家区济发展现钱庄运营效决定钱庄发展速度境进世界贸易组织境境外钱庄间角逐更加剧烈文探讨境商业钱庄效问题影响钱庄效成分颇理实际意义[1]
112 研究目标意义
（）目标
文接合回探究DEA评价境钱庄相效做目：
（1） 整理国外钱庄效研究资料时讨回探究DEA手段钱庄效评价
（2） 联系前资料研究区分钱庄投入产出确定投入变量产出变量学会建立DEA评价系统
（3） 收集相关数选取钱庄采纳DEA手段做实证探究探究境商业钱庄运营效趋效钱庄提出修正意见改善前状况
（二）意义
钱庄效探讨钱庄绩效理重作够辨认效效方相关部门评价政策坏实时调整监政策提供客观外着济全球化越越外国钱庄入驻境土商业钱庄面强劲手海外钱庄优秀理模式丰富验抢占中国市场场角逐中战胜手中国商业钱庄必须断挖掘身潜断创新提升身效增强竞争力强烈竞争中崭露头角
12 国外DEA方法钱庄效率研究
121 国外研究综述
前探讨部分规模济范围济等层面探究钱庄效中规模济指着产出量增添份成着削减单位成低时候规模作济规模前面面济规模范围济意思机构生产种相关产品成独生产单位成通联合生产降低[2]1965年Benston探究发现钱庄规模起明显统计显著规模济现象规模加1倍均成概减少5~81968年Bel & Murphy外延研究手段美国家钱庄做费收缩研讨结果相Alhadeff研究结果 1992年Yue美国某州60家钱庄1984～1990年运营数做效评价DEA技术研究结果显示度盲目投入造成规模度膨胀导致资源浪费钱庄效低原1994年Berger研究表明规模范围非合理造成差效没余费5互异量度高层化产出力费约束力指标X效认影响运营绩效重素1995年Zaim探讨土耳型公钱庄民营钱庄外资合资钱庄运营效DEA手段探讨结果显示公钱庄效高原资源分配合理民营钱庄技术水够结果符合客观事实联合两种结果境外钱庄效明显境钱庄高1996年Noulas & Miller采取DEA手段1984~1990年里美国200家钱庄做效探究出结果许钱庄规模出现规模报酬逐渐减现象纯技术效高钱庄运营效较高1998年Herwig & Langoh影响欧美钱庄业规模济效应成分做结果说明欧洲钱庄业剧烈竞争里获胜者非规模钱庄反理组织较钱庄美国钱庄规模均资产250点开始减少［3］
122 国研究叙述
国研究现状趋：土王越赵怀勇更先做钱庄效探讨两1999年探讨里已钱庄规模效做较全面叙述没做定量探究2000年赵旭采取DEA技术境商业钱庄1993～1998年绩效做实例探讨探讨成效土国家持股钱庄远洋钱庄完全规模般然目前手段服务理济规模实际规模低[4]2003年刘宗华等通超越数成函数探究钱庄规模济技术发展结表明土钱庄整体鲜明规模合理里面规模算股份钱庄规模超工行彰显出鲜明规模合理2004年杨春妮林文两种手段考察规模效样数1998～2001年素探究探究结果中型型钱庄规模效较明显二采纳素模形探究结果四公制钱庄半规模效股份制钱庄种状况［３］
第二章 钱庄业绩评价方法DEA方法理
21 传统效评价方法
211 相关手段
（1）探究：较探究指两类者似事物某种规做找出相处然结果预测未知事物样具种差特点钱庄说效方面探究钱庄做较找出足处提出相应建议
（2）规范探究：规范探究指济情况运行状态做出判断联系理实际情况问题做出辨针应样问题研究容特点规范探究重点般理选择理体系构建通常想法效定义开始济学里企业效讨联系钱庄运行特点通常企业效类转换钱庄效
（3）灰色关系解析：黑色白色控制里意思全部知道全部知道样灰色意思信息已知道信息知道相应认识系统分成黑白灰色系统里面灰色系统意思系统里面组织构造特点规律类参数彻底解典灰色系统组织体系测出身高重量已知思惟神彻底解实际类认识领域黑白分明认识黑灰白程灰色系统普遍存灰色关系解析灰色系统里部分灰色关系解析类变量进展趋类似程度确定变量联系度手段 商业钱庄常重性原者出竞争手防备选择性公布信息然透明明确完全整钱庄运行效够钱庄运行效估算相灰色问题灰色关系研究般理：果两根线样子差联系否联系步骤：（1）指定数列标准数列（2）推算关系系数（3）确定权重（4）推算联系度（5）灰色关系度排序［4］
212 参数方法
参数手段模糊边界法济计量前法定分布法设定投入产出利润环境间函数式机误差半正态分布称分布模糊边界法做厚前法种手段设定生产函数观测值分四分位数效估计值差距机误差两者间效估计值差距代表效外假设机误差效分布该手段估计总体效般水单钱庄准确效降低极端值影响定分布法样设定生产函数样手段分辨机误差效素文讲述
22 非参数方法DEA方法理
非参数手段体处置包数包络探究文采纳面种手段数包括探究（DEA）手段采取包络线更换微观济里生产函数线性规划手段利数学规划发现问题解决方案折线优点连成名效前边缘线效前指运营钱庄观测值某序连接起形成分段图形凸生产集某种投入DMU产出高某种产出投入低接全部DMU投入产出投射空间里找出边缘点落边缘线认前投入产出搭配DEA效绩效设成1反没边缘（效前边缘里面）DMU说DEA效处置包手段DEA特例相DEA手段生产集顶点顶点部处置点实际说DEA模形种西方济关系密切线性规划运筹学模形包括CCR模形BCC模形CCR模形测度DMU整体效然BCC模形仅仅测度技术效
221固定规模报酬CCR模型
CCR模形DEA手段基模形系列模形基础创新出假设规模报酬恒定投入角度通线性规划求效找出效前面界线DMU效单元相边界效单元
（１）CCR原始规划模形：
设定nDMU(r1…n) m种投入(i1…m)s种产出(j1…s)代表投入代表产出投入产出规划（1）：
偶规划（2）：
（2）中加入松弛变量剩余变量规划（3）
（2）带阿基米德穷CCR模形
面模形判断DEA效考虑加入非阿基米德穷量（4）
偶问题（5）：
min[]
假设（5）优解：
1DMU 弱DEA效
100DMUDEA效
（3）动态规模报酬BCC模形
CCR模形假定规模报酬变做估算效类假设般符合生活中情况生活中企业规模会变层变果DMU效配置效低造成外许规模匹配理水够导致1984年BankerCharnesCCR模形规模报酬变假设换动态（VRS）前提技术效分成纯技术效规模效种想法估算DMU技术效规模效
假设nDMU投入数：（） 产出数：（）引入非阿基米德穷BCC模形（6）：
偶规划（7）：
min[()]
假设规划（7）优解：
1DMU 弱DEA效（BCC）
100DMUDEA（BCC）[5]
23 非参数方法优点DEA方法足
（1）优点：非参数手段显著优点投入产出间需构造造生产函数需确保间存某种联系二容易处理投入产出问题三评价量纲指标钱庄分支相优钱庄分支做生产规模分支性［6］
（2）足：DEA模形投入产出没统定义划分二者时存观性指标重线性影响探究结果DMU效1做优劣排序
第三章 DEA方法中变量选取数收集
31钱庄投入产出变量界定
钱庄效评价重难点样区分钱庄投入产出钱庄种复杂金融系统投入产出行业目前国外没统准种文献中常手段：
中介法Siems1992年区分投入产出时采取手段种手段钱庄成贷款存款间中介吸引存款该存款予贷款中取利息投入资金员工数产出总存款 生产法钱庄成存款贷款业绩创造者创造者利员工固定资产创造存贷数投入表示成固定资产费员工花费产出统计时段里办理存贷款量文件数资产法强调钱庄资金动态循环体现钱庄通吸引存款等负债资金资金贷款客户添进债券做赢利投入表示存款等负债贷款资产钱庄产生利润成产出附加值法HunterTimme1995年提出种方式全部资产负债产出作贡献前提果选择两种方案收入资产报酬率资产产出否投入户成法1992年Fixler Ziechang 首次该手段做研究概思想：选择两种方案收入资产报酬率者负债款成资产入产出项然入投入项中常前三种［7］
32投入产出变量选择解释
文认钱庄效投入产出密切关联关系判断钱庄持续发展需高效配置资源定产出降低投入相投入获取产出钱庄投入正常说囊括总资产力投入成度产出钱庄存贷款利润投入总资产营业费职工数DEA手段考虑量纲相
总资产商业钱庄资产说钱庄统计期金融者业务产生商业钱庄持者掌握未会钱庄带收益资金计入投入变量体包括投资贷款交易外汇单贴现等中占较例投资贷款钱庄资产两类方法类资产负债表类钱庄运营理需般资产资产负债表里资产总计行数值
营业费钱庄营业费钱庄日常运营实务理时形成种消费员工薪水理费水电消耗等营业消费该指标表示钱庄继续发展消耗成视投入变量
职员数报告期钱庄岗职工标志钱庄力资源工薪酬等种费消耗钱庄现金存款时职工钱庄创造收益文统计期末钱庄职员工总数视投入指标
净利润净利润利润总数准交相关税机构利润做税利润明显净利润总利润税联系净利润公司运营成绩判断运营成效盈余绩效指标净利润成效高反运营成效低净利润产出重指标
抑制危机力般说影响钱庄种指标前提资金充足率越高越指标越高证明足量资金付风险特济危机发生时钱庄资金充足率求更高[8]
项指标越高证明钱庄运营状况项指标越低证明钱庄运营成效较表示钱庄安全指标良贷款率钱庄投入种指标运营产生结果文视产出指标[9]
33模型选择
DEA手段分投入角度型产出角度型文考虑钱庄投入产出控制容易程度选择投入角度型外市场环境复杂受种复杂素者政策条件影响钱庄规模般处恒定优状态钱庄效评价般采取BCC模形文选BCC模形做效估算
34 样选取相关数收集
选择样选择决策单元DEA手段出评价结果更加必须正确选择决策单元需考虑问题：
（1）DMU类型样样功样投入产出素
（2）DEA研究象数等投入产出变量数双倍例投入产出变量数7研究象数应该等14
（3）样数目行业里代表性
2015年末境钱庄机构3家政策钱庄5家型钱庄5家民营钱庄12家股份制钱庄1家邮政储蓄钱庄等眼公16 家市钱庄占整行业较份额未市者型钱庄数整钱庄业效影响忽略计考虑指标数量6篇文章采取样15家钱庄中4家公商业钱庄：工商钱庄建设钱庄中国钱庄农业钱庄8家股2013～2015年探究5年钱庄运营效变化趋钱庄间优劣表31～33研究象相关指标数收集中员工数单位余指标单位均亿
第四章 基DEA元回探究中国商业钱庄效实证探究
41 DEA分析
411 输出结果探究
（1）deap21软件输出结果表
1）效估计值表41～43
表43 2015年研究象效评价结果
firm crste vrste scale
1 1000 1000 1000
2 1000 1000 1000
3 0990 1000 0990 drs
4 0978 1000 0978 drs
5 1000 1000 1000
6 1000 1000 1000
7 1000 1000 1000
8 1000 1000 1000
9 1000 1000 1000
10 1000 1000 1000
11 0974 1000 0974 irs
12 1000 1000 1000
13 1000 1000 1000
14 0917 1000 0917 irs
15 0838 1000 0838 irs
2）2013～2015年效均值统计：
表44 技术效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0942
0936
098
钱庄效数
6
6
10
公钱庄均值
0919
093
0992
公钱庄效数
2
2
2
股份制钱庄均值
095
0939
0975
股份制钱庄效数
4
4
8
表45 纯技术效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0963
0992
1
钱庄效数
9
11
15
公钱庄均值
0966
0982
1
公钱庄效数
3
3
4
股份制钱庄均值
0961
0996
1
股份制钱庄效数
6
8
11
表46 规模效
2013
2014
2015
钱庄效均值
0979
0944
098
钱庄效数
8
6
10
公钱庄均值
0953
0947
0992
公钱庄效数
2
2
2
股份制钱庄均值
0988
0943
0975
股份制钱庄效数
6
4
8
文45DMU中22DEA效23相效约占51三年中四家公钱庄技术效均值分091909309922013年2014年均达均值均中国工商钱庄中国建设钱庄2015年新增中国钱庄达均值外2013股份制钱庄达均值7家未达2014年7家达未达2015年8家
（2）结果探究：
2013～2015年里2015年技术效期2014年纯技术效三年逐年递增趋规模效三年改变趋技术效类似图出三年DEA效规模效引起
图1 国钱庄股份制钱庄技术效率较
图2 国钱庄股份制钱庄纯技术效率较
图3 国钱庄股份制钱庄规模效率较
2013～2015年里公制钱庄规模效期095309470992中国农业钱庄2013年2014年未达期值2015年新增中国钱庄处期时股份制钱庄规模效期值0988094309752013年8家达期值 未达2014年7家达均值 未达2015年8家钱庄达均值 处均值2014年前公钱庄成立时间早国家持股份具垄断位外公钱庄资产额度巨分支分布全国数量巨员工数太法效理诸指标已超优规划导致公钱庄法效运营外长期垄断位滋长公钱庄员工惰性数抱老哥锅饭低投入高收入思想利业绩提升业务创新究原公钱庄股份制改革效性低法改善公钱庄现根源问题相股份制钱庄规模较规模效较高股份制钱庄方面条件限公钱庄遍设网点较发达城市设网点省会城市资产规划采纳力较强资产优加力资源恰处员工司职竞争意识创新意识钱庄业绩蒸蒸日时股份制钱庄规模效规模太2014年公钱庄股份制改革机构改革员精简逐步落实处公钱庄直财力雄厚引进国外优秀技术力硬件设施配备等方面股份制钱庄钱庄效开始提升钱庄效纯技术效规模效决定两者导位刻差异效规模效导着股份制改革日渐成熟代表理水技术效成导素［10］
412 输出结果深入探究
Deap21输出结果中＂EFFICIENCY SUMMARY＂表格出效值外＂SUMMARY OF OUTPUT SLACK＂＂SUMMARY OF INPUT SLACK＂表示产出指标投入指标松弛变量值模形中＂SUMMARY OF PEERS＂指DEA效DMU通相应DEA效DMU做投影变效＂SUMMARY OF PEER WEIGHTS＂投影相应权数外DEA仅出钱庄效值指出投入产出冗余值定投入产出情况产出投入应达目标值2015家DEA效钱庄效钱庄运行成果例探讨效北京钱庄例效中国农业钱庄例deap21输出结果：
表47 Results for firm 4
Technical efficiency 0816
Scale efficiency 0999 (irs)
PROJECTION SUMMARY
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 0024 0000 0019 0043
output 2 0134 0000 0011 0145
output 3 1807740 0000 0000 1807740
input 1 503082000 92356555 107701347 303024098
input 2 177913930 32661709 0000 145252221
input 3 3032970 556797 262804 2213369
＂original＂代表原始数＂radial movement＂代表投入余数值＂slack movement＂代表产出缺少数值输出结果出：第产出指标产出足现象足值0019表示该指标值应该现基础增添0019达目标值0043第二原始值0134产出足现象足值011表示应该现基础增添011达目标值0145第三产出指标没产出足现象足值0类似第投入指标冗余值92356555足值107701347着投入产出控制容易程度文选择DEA模形时采投入导型投入控制足值视现产出投入冗余值第指标冗余数量20005792表明产出样条件降低投入20005792第二第三投入指标冗余数32661709819601前产出样基础减少投入32661709819601［11］
表48 Results for firm 13
Technical efficiency 1000
Scale efficiency 1000 (crs)
PROJECTION SUMMARY
variable original radial slack projected
value movement movement value
output 1 0011 0000 0000 0011
output 2 0123 0000 0000 0123
output 3 168830 0000 0000 168830
input 1 13776000 0000 0000 13776000
input 2 18449090 0000 0000 18449090
input 3 230450 0000 0000 230450
北京钱庄DEA效纯技术效规模效均1投入冗余值 ＂radial movement＂产出足值＂slack movement＂均0原始值等目标值
42 元回分析
421 数说明
前面DEA手段评价结果选良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润作变量三年技术效期变量SPSS做回探究指标值表 49
422 变量假设模形建立
设良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润技术效y建立模形：
423 回结果说明
SPSS运行结果：
回结果显示0761拟合效果较表411 F检验显著方程整体拟合效果较变量系数t检验显示通检测掉掉结果表413～415
结果显示调整0742拟合效果错方程系数相应检验回方程
y0553+27993+11673
424回结果探究建议
资产收益率资产收益公式资产收益率表示单元资产带利润资产收益率越高证明单位资产产生利润资金利率高反代表钱庄赢利力差利润反映资产收益指标钱庄重视利润创造努力提高中间业务收入非利息收入占创新理财产品金融产品客户推荐收费产品业务外科学利资产综合情况运行条件资产采纳高收益项目中资产折旧忽视时关系折旧费总利润改进钱庄部理体制限度降低必需营业外费［］
均利润均利润代表均摊生产利润联合公式出面建议钱庄利润薪酬挂钩实施定奖惩办法刺激员工竞争意识消懒惰性二影响钱庄正常运营情况精简员实行优胜劣汰三加强员工相关力培训力求名员工创造出利润
总说持续监督公钱庄时兼顾股份制钱庄鼓励条件股份制钱庄扩规模断提升身方面力着钱庄业政策制度越越完善公钱庄规模问题效影响日益减理技术优势逐渐显现股份制钱庄相公钱庄面更严峻形势
第五章 研究结展
51结
篇文章透DEA手段元回探究2013～2015年境15家钱庄做效评价时出相关建议文章分两部分：DEA手段评价效二元回探究找出反映钱庄效重原起先deap21计算15家钱庄效值运行结果显示2014年前公商业钱庄效低股份制钱庄时间段公钱庄纯技术效高股份制钱庄规模效处相反位结果钱庄效部分规模效造成公钱庄DEA效规模太股份制钱庄DEA效规模太2014年境加力度继续推进钱庄业改革发展完善公钱庄股份制改革优化钱庄业理系统调动基层员工作积极性基公钱庄原雄厚资金先进技术阶段建立元回方程选择2013～2015年良贷款率资金充足率资产收益率资产费率均利润期变量综合效期变量回结果显示影响成分资产收益率均利润基础提出相关建议
52展
（1）参考更文献更加准确区分钱庄投入产出变量文选变量然易区分日更金融研究角度需掌握项容
（2）完善指标体系整钱庄系统中许影响效指标文选取指标全面说明问题希日研究角度评价钱庄金融机构效
（3）评价手段创新DEA手段诸处局限性DEA手段评价结果选取具观性效值受重线性影响文结合元回手段弥补观性足忽略原始数否具重线性影响效值希研究注重问题
参考文献
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