电金融风险理考试抄
单选题 (10分)
1 狭义信风险指银行信风险(款)观违约客观款出现困难放款银行带息损失风险
2 固定面值固定年限固定年支付投资者利息率 期满时筹资偿付面值投资债券(息票债券)
3 (负债理)理认银行仅通加强资产理获流动性叮通外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证
4 银行持续期缺口公式( A )
5 操作风险分类中(执行风险)指执行员正确理解理员意图者意错误操作等金融机构身带风险
6 融资租赁般包括租赁(购货)两合
7 中国股票市场中(认购权证)4种买进权利持权约定期间(美式)期日(欧式)约定价格买进约定数量标资产
8 (金融危机)金融风险规模集聚爆发结果中全部部分金融指标急剧短暂超周期恶化
9 (期货合约)交易集中交易标准化远期合约合约履行交易保证存违约问题
10 (利率)作资金价格成变着资金市场供求关心变化波动
11 广义信风险指客户违约守信信提供者带损失风险银行负债业务中(定期存款)量提前取款形成挤兑现象
12 金融信托投资公司风险包括(税务风险)
13 贷款风险五级分类法 基特征肯定损失贷款(疑类贷款)
14 金融化中价格化指(利率)化
15 解决笔贷款贷前调查贷检查完全信贷员负责导致决策失误权谋私问题国银行开始实行(审贷分离 )制度降低信贷风险
16 (分散策略)指理者通承担种性质风险利间相关程度取优风险组合加总总体风险水低
17 网络银行业务技术风险理应密切注意两渠道 首先(数传输身份认证)次应系统设计
18 根国际通行标准 国负债率应该控制(20)警戒线
19 目前互换类(Swap) 金融衍生工具般分(货币互换)利率互换两类
20 般认1997 年国成功避开亚洲金融危机原国时没开放(资账户)
21 资数等(总资产)总资获数值
22 (回避策略)种事前控制指决策者考虑风险存动放弃拒绝承担该风险
23 银行利率敏感性资产利率敏感性负债时 市场利率升会(增加)银行利润反会减少银行利润
24 保险数理基础(数法)该法充分发挥作必条件存相质风险单位
25 (成长型基金)追求长期资利目标互助基金达目投资未具潜高速增长前景公司股
票
26 世纪50 年代 马柯维茨(资产组合选择)理莫迪里亚尼米勒MM定理现代金融理定量化发展指明方直现
金融工程理基础两理
27 期日前 期权价格通常高价值 出部分称作期权(时间价值)
28 农村信社作贷款核心业务金融机构 贷款构成营收入源控制(信风险)信社风险理
容
29 (利率)化促银行追求高利润惜承担高风险容易产生道德风险市场泡沫加重银行脆弱性
30（市场风险)指证券公司持投资头寸市场价格(股价利率汇率等)利变化发生损失风险
31 流动性率流动性资产（流动性负债）间商
32 资数等（总资产）总资获数值
33．（资产负债理）理认银行仅通增加资产改善资产结构降低流动性风险通外钱提供流动性
银行款市场广流动性定保证
34．谓存贷款例指（贷款存款）
35（折算风险）称会计风险指财务报表会计处理功货币转记账货币时汇率变动蒙受账面损失性
36解决笔贷款贷前调查贷检查完全信贷员负责导致决策失误权谋私问题国银行开始实行（审贷分离）制度降低信贷风险
37证券承销信风险表现证券承销完成证券（发行）时证券公司支付承销费证券公司带相应损失
38世纪50年代马柯维茨（资产组合选择）理莫迪里亚尼米勒MM定理现代金融理定量化发展指明方直现金融工程理基础两理
39中国股票市场中（认股权证）种买进权利持权约定期间（美式）期日（欧式）约定价格买进约定数量资产
40中国民银行公布货币量指标中货币增长率指标反映(货币增量)状况
41定时期货币流通速度现金存款货币积(货币流量)
42．流动性强金融资产(现金)
43 马克思货币理表明(货币固定充般等价物商品 )
44．价值形式发展终结果(货币形式)
45．贝币谷帛国历史(实物货币)
46美元黄金挂钩国家货币美元挂钩(布雷顿森林体系)特点
47牙买加体系特点(国际储备货币元化)
48市场民币存量通现金行进入(业务库)
49目前民币汇率实行(市场供求基础单理浮动汇率制)
50汇率制度改革中目前国实现(常账户民币完全兑换)
51信基特征(偿条件价值单方面转移)
52国企业企业问普遍存三角债现象质讲属(商业信)
53现代济中银行信然重融资形式银行信描述正确( 银行信商业信转化)
54金融风险理第二阶段（衡量评估阶段）
二选题（10分）
1金融风险体分类金融风险划分类风险（ABCD）A国家金融风险 B金融机构风险 C居民金融风险 D企业金融风险
2信息称导致信贷市场____呆坏帐金融风险发生（AC） A逆选择 B收入降 C 道德风险 D 逆撤资
3金融风险理目应该包括点：（ACDE） A 保证金融机构整金融体系稳健安全 B 保证国际货币兑换性接受性 C 保证金融机构公竞争较高效率 D 保证国家宏观货币政策制订贯彻执行 E．维护社会公众利益
4商业银行负债项目____________三负债组成（ACE）A 存款 C 款 E结算中占资金
5房产贷款出现风险征兆包括：（ABD） A 区房产项目供求 B 项目计划设计中途改变 D 销售缓慢售价折扣
6商业银行资产包括四种资产分：（BCDE） B 现金资产C证券投资D 贷款E 固定资产
7外汇敞口头寸包括：（AC）等种情况 A 外汇买入数额卖出数额 B 外汇交易卖出数额巨 C 外汇资产负债数量相等期限 D 外汇交易买入数额巨
8广义操作风险概念__ __外风险视操作风险（CD）A 交易风险B 济风险C 市场风险D 信风险
9商业银行面外部风险包括（ABD） A 信风险B 市场风险C 财务风险D法律风险
10良资产化解防范措施中债权流动转化方式包括： （ACD） A 资产证券化B 呆坏账核销C 债权出售转D债权转股权
11广义保险公司风险理涵盖保险公司营活动切方面环节包括产品设计展业___________等环节（ACD） A 理赔B 咨询C 核保D 核赔E清算
12证券承销市场风险整市场行情断跌时候证券公司法承销证券预定_C_全部销售_（AC）风险 A投资者B中介公司C发行价D零售价
13基金销售包括种方式：（ABCD）A计划销售法B直接销售法C承销法D通商业银行保险公司促销法
14（AC）便捷服务产品A额农贷C 储蓄存款 15融资租赁涉必事包括：（ABC） A 出租B 承租C 供货D牵头E理
15国货币层次中狭义货币量包括（ AE )A．银行活期存款 B．企业单位定期存款C．居民储蓄存款 D．证券公司客户保证金存款 E．现金
16国货币层次中准货币指( BCDE )A．银行活期存款 B．企业单位定期存款 C．居民储蓄存款 D．证券公司客户保证金存款 E．存款
17关狭义货币正确表述( AD )A．包括现钞银行活期存款 B．包括现钞准货币C．包括银行活期存款准货币性越D．金融产品创新速度越慢重新修订货币层次必性越E．金融产品越丰富货币层次越
18贵金属输出输入存( DE )条件 A银位制 B．金银复位制C金币位制 D．金汇兑位制 E．金块位
19布雷顿森林体系存问题( AB )
A．国法通变动汇率调节国际收支B．保证美元信会引起国际清偿力足C．缺乏统稳定货币标准D．浮动汇率 加外汇风险E．法满足国国际清偿力需
20民币货币制度特点( ACE ) A．民币国法定计价结算货币单位
B．民币币限法偿辅币限法偿C．民币采现金存款货币两种形式D．现金中国民银行国商业银行发行E．目前民币汇率实行单理浮动汇率制
21条件变国货币贬值引起该国( BC )A．进口增加B．出口增加 C．进口减少 D．出口减少 E．国物价水降低
22牙买加体系汇率制度具性质( ACE)A汇率制度信货币位基础 B．实现国际收支动调节C．浮动汇率制导 D．固定汇率制导E法实现国际收支动调节
23高利贷信特点( ACE )A．具较高利率B．促进社会化生产发展
C．具资剥削方式D．具资生产方式E．社会生产没直接密切联系
24根融资活动中事法律关系法律位信形式分( AB )
A．债务信 B．股权信C．直接信 D．间接信E．银行信
25现代信活动描述正确( ABD )
A．现代信活动现代社会济发展关系密切B．信关系成观代济中普遍基济关系C．现代济活动中风险收益常匹配D．现代信活动中信工具呈现样化趋势E．现代信活动越越独立信中介机构服务
26列属社会征信系统子系统（ ABCDE ）A．信档案系统 B．信调查系统C．信评估系统 D．信查询系统 E．失信公示系统
27商业票描述正确( BCE )A．商业票种权 B．商业票分期票汇票两种C．商业票流通转定范围 D．商业票转次E．商业票称商业货币包括广义信货币范畴
28银行信特点( ABE )A．银行信达巨规模 B．银行信货币形态提供信C．银行作债权身份出现 D．银行作债务身份出现 E．银行信具相灵活性满足贷款需求
29银行信商业信关系表现( ABCE )
A．商业信银行信产生基础B．银行信推动商业信完善C．两者相互促进D．银行信超商业信取代商业信E．定条件商业信转化银行信
30金融机构脆弱性决定储蓄者金融机构款信息称信息称导致信贷市场_______呆坏账金融风险发生（ AC） A逆选择 B收入降 C道德风险 D逆撤资 E囚徒困境
31金融公安全网包括（ BCDE） A金融机构营状况 B市场准入制 C贷款保险 D贷款制度 E市场退出托制度
32农村信社风险估价基方法（ ABCE） A原始成法 B重置成法 C市场价值法 D估算价值法 E实际现金价值法
33列贷款风险五级分类中种贷款属良贷款（ ACE） A疑 B关注 C次级 D正常 E损失
34网络金融安全素包括（ BCDE） A合法性 B机密性 C抵赖性 D完整性 E审查力
35商业银行面外部风险包括（ ABD） A信风险 B市场风险 C财务风险 D法律风险 E 流动性风险
36基金融衍生工具包括（ ABCD） A远期 B期货 C期权 D互换 E 债券
三判断题 （5分）
1贴现发行债券言期收益率期债券价格正相关（ × ）
2项资产ß值越系统风险越投资兴趣越高投资样化消风险（ × ）
3德尔菲法中放贷否发放贷款审查标准5C法包括：职业（Career）资格力（Capacity）资金（Capital）担保（Collateral）营条件商业周期（Condition or Cycle）（ × ）
4核心存款指相说较稳定利率变化敏感存款季节变化济环境影响较（ √ ）
5利率敏感性负债利率敏感性资产时利率降会减少银行盈利相反会增加银行盈利（ × ）
6利率限交易双方确定固定利率未确定期限设定日期市场利率（参考利率）固定利率较市场利率低固定利率买方（款者）获两者间差额（ × ）
7拥外汇头头寸企业面外汇贬值风险拥外汇空头头寸企业面外汇升值风险（ √ ）
8种金融资产预期收益率方差说明收益均变动幅度投资风险越（ √ ）
9．根历史记载考古发现早货币形式铸币 (×)
10．货币作计价单位指仅货币计算衡量商品劳务价值更重实现商品价值货币成计算商品劳务价值惟现实标准 (√)
11．货币具降低产品交换成提高交换效率作 (√)
12．货币层次划分世界国体相长期稳定 (×)
13．虚金位制指国货币然含金量国铸造金币流通银币银行券银币银行券国兑换黄金兑换国该国存黄金货币保持固定价国家外汇然外汇该国兑换黄金样种具渡性质货币制度 (√)
14．复位制金银两种铸币时作位币货币制度 (√)
15．牙买加体系种新国际货币制度 ( √)
16．金币位制度汇率决定基础铸币价市场实际汇率围绕铸币价波动波动幅度超黄金输送点 (√)
17．国际贷说商品市场角度研究货币长期汇率水决定(×)
18．贴水表示远期汇率高期汇率 (× )
19．现代济中信活动风险收益相匹配 (√)
20．质说社会诚信系统信调查系统 (×)消费信独形式 (×)
21．银行信克服商业信局限性．终取代商业信(×)
22．质支票实际种期汇票 (×)
23．利率种分类法利率真实水期分官方利率公定利率市场利率(×)
24．利率期限结构指违约风险相期限证券收益率间关系时点期限差异产生利率组合 (√)
25．利率市场化非指利率市场供求关系决定指政府充分进行市场调研基础遵循价值规律确定利率水 (×)
26非系统性风险资产组合总风险起作 (X )
27 利率风险指未利率波动 收入支出影响( X )
28没严格完善制度框架保证金融交易稳健运行金融风险性会扩(√)
29 保险公司业务风险贯穿保险公司营理活动整程 受保险业务营环境制约太受整济环境影响（X)
30 防火墙技术防范非法攻击力措施数库加密保密技术助防止恶意攻击(√ )
31 金融业务化破银行业证券业限制 加重银行业流动性风险良资产例(√ )
32 操作风险源金融机构日常营运 技术设备素素(X)
33 贷款期权衡点市场价格 履约价格 权利金（X ）
四计算题 （30分）
1．某家银行利率敏感性资产均持续期4年利率敏感性负债均持续期5年利率敏感性资产现值2000亿利率敏感性负债现值2500亿求持续期缺口少年？样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
解：变量值分代入列持续期缺口公式持续 期缺口：
4 – 5×25002000 –225（年）
2．假定公司财务理公司3月需入5000万元期限1年流动资金现市场利率50预计3月市场利率会升55规避利率升风险甲银行签订份利率期权约定执行利率50期权费5万元果3月市场利率真升55执行期权合约5利率交易手入5000万元资金请问：相55市场利率说5期权利率入资金隐含获利少？
解：隐含利润：55×5000 – 5×5000 – 5 20（万）
3．假设国家年未清偿外债余额10亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额85亿美元年外债付息总额25亿美元试计算该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
解：负债率＝年未清偿外债余额／年国民生产总值×１００％× １）负债率＝１０／１２０×１００％＝８．３％ 负债率警戒线２０％８．３％＜２０％没超警戒线 ２）债务率＝年未清偿外债余额／年商品服务出口总额×１００％ 债务率＝１０／８．５×１００％＝１１８％ 债务率警戒线１００％１１８％＞１００％ 超警戒线 ３）偿债率＝年外债付息总额／年商品服务出口总额×１００％ 偿债率＝２．５／８．５×１００％＝２９．４％ 偿债率警戒线２５％．２９．４％＞２５．４％超警戒线．
4 某家银行2008 年半年月定期存款增长情况表
2008年半年月定期存款增长额（万元）
月份
7
8
9
10
11
12
定期存款增加额
456
434
460
474
412
206
(1)算术均法计算公式什请结合数利算术均法预测2009年1月份定期存款增加额
(2)加权均法计算公式什 请结合数利加权均法预测2009 年1月份定期存款增加额(假设7 ~ 12月权重分1 23456)
解：算术均法：X(456+434+460+474+412+206)6407
加权均法：X(1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206)(1+2+3+4+5+6)(456+868+1380+1884+2060+1236)21277
5 2005年3月30日某公司财务理预计2005年6月1日起总额1亿美元3月远期资金需求时认未利率会升想利率升风险4月1日A银行买进份2×5远期利率协定约定A银行475利率贷该公司950万美元合约参考利率伦敦业拆利率2005年8月31日止（该合约360天年）结果6月1日伦敦业拆利率升525时参考利率高475合约利率然该公司A银行买入2×5远期利率协定必须货币市场525利率筹集资金满足生产需求参考利率升合约利率A银行必须该公司支付间利差补偿该公司6月1日525利率入950万美元产生额外利息损失试问补偿少？
解：6月1日8月31日92天设A银行6月1日支付金额x525市场利率计算92天未值：
x·（1+525×92360）应等(525475)×（92360）×9500000
：x·（1+525×92360）(525475)×（92360）×9500000
X1197818(美元)
6 试根某商业银行简化资产负债表计算：
（1）利率敏感性缺口少？
（2）资产利率5负债利率4时该银行利润少？
（3）利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
（4）试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？
• 某银行（简化）资产负债表单位：亿元
• 资产负债
• 利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000
• ——浮动利率贷款——浮动利率存款
• ——证券——浮动利率款
• 固定利率资产5000固定利率负债4000
• ——准备金——储蓄存款
• ——长期贷款——股权资
• ——长期证券
解：（1）利率敏感性缺口利率敏感性资产—利率敏感性负债
2000—3000 —1000（亿元）
（2）该银行利润（2000+5000）×5—（3000+4000）×470（亿元）
（3）该银行新利润2000×7+5000×5—3000×6—4000×450（亿元）
（4）说明利率敏感性缺口负值时候利率升银行利润会降（外推出：利率敏感性缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
五简答题 （30分）
1 信风险广义狭义概念？具体特征？
答：信风险狭义广义分狭义信风险指银行信风险款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险冠信风险包括银行信贷风险包括信贷风险外金融性风险商业性风险果抛开商业性风险谈仅金融性风险广义信风险指客户违约守信信啼狗者带损失风险资产业务中款时付息引起放款资产质量恶化负债业务中定期存款量提前取款形成挤兑现象表外业务中交易手违约导致负债转化表实际负债
2 金融风险理含义什？
答：金融风险理理科学重分支研究银行等金融机构营中种风险生成机理计量方法处理程序决策措施门科学
3 度量款5C分指什容？
答：德尔菲法中专家判断笔信贷否应发款较效决策关审查款五方面状况5C法称专家制度法审查款品德声资格力资金实力担保营条件商业周期
4 利率敏感性资产利率敏感性负债？两者彼情况利率变动银行利润什影响？
答：利率敏感型资产利率敏感型负债指资产收益负债成受利率波动影响较资产负债银行利率敏感型资产利敏感型负债时市场利率升会增加银行利润相反市场利率降会减少银行利润银行利率敏感型资产利率敏感型负债时利率升会减少银行利润反利率降会相增银行利润
5外汇风险？外汇敞口头寸？
答：外汇风险称汇率风险指济体持运外汇时汇率变动蒙受济损失性外汇敞口头寸包括①外汇交易中风险头寸表现外汇超买（头）超卖（空头）部分②企业营中风险头寸表现外币资产负债相匹配部分外币资产负债者外币资产负债数量相等期限致等
6现行信货币制度特点？
答：现行信货币制度特点：贵金属非货币化流通中信货币现金存款货币构成现实济中货币均通金融活动投入流通中央银行代表国家信货币进行统理调控成金融济正常发展必条件
7基金理公司控制投资风险
答：（1）做投资前研究工作 包括宏观济形势宏观济政策行情变化发展前景证券发行财务状况产品生命周期市公司理员市场开拓力理企业文化等 （2）采证券组合期货交易投资方式 全部鸡蛋放篮子里（3）确定合理入市资金量 部分资金投资风险市场时预留部分进行储蓄保守性投资利者确定性收入前者收益确定性加限制（4）进行保护性止损损失达定限度时立先前造成该损失交易损失限定定范围
8 金融风险理目什？
答： （1） 保证金融机构整金融体系稳健安全 （2） 维护社会公众利益 （3） 保证金融机构公竞争较高效率 （4） 保证国家宏观货币政策制定贯彻执行
9 20世纪70年代金融风险表现出新特征？
答：（1） 金融化 （2） 金融行证券化 （3） 金融体化
10 金融风险理策略？
答：（1） 回避策略 （2） 防范策略 （3） 抵制策略 （4） 分散策略 （5） 转移策略 （6） 补偿策略 （7） 风险监
11 金融风险理组织系统构建？
答：（1） 构建金融风险理组织系统般包括三子系统：董事会风险理委员会 风险理部业务系统 （2） 构建数仓库 （3） 建立数分析系统分析结果风险理决策提供力支持
12 关金融风险数仓库信息构成？
答：（1） 客户基信息 （2） 授信合信息 （3） 信贷账务信息 （4） 担保品信息 （5） 清偿数信息 （6） 企业财务信息
13 关金融风险数分析系统子系统构成？
答：（1） 贷款评估系统 （2） 财务报表分析系统 （3） 担保品评估系统 （4） 资产组合量化系统
14金融风险识原什？
答：金融风险识必须坚持三原：全面深入二时准确三连续系统
15基金概念什？契约型基金公司型基金？
答：基金众分散资金集中起然投资某种专门途资金池包括产业投资基金证券投资基金风险投资基金等契约型基金称信托型基金根定信托契约原理基金发起基金理基金托订立基金契约组建投资基金公司型投资基金具投资目标投资者公司法组成营利目投资特定象（种价证券货币）股份制投资公司
16资产负债表结构识金融风险8项指标什？
答：（1）存贷率（2）中长期贷款率（3）流动性率（4）国际商业款率（5）境外资金运率（6）备付金率（7）单贷款率（8）拆资金率
17超额储备例指标判断商业银行流动性？局限性？
答：商业银行资产流动性指项资产变现难易程度般言资产期日愈市场流通性愈强流动性愈 资产流动性通常表示 商业银行某项特定资产占总资产百分 超额储备例指储备存款总额例超额储备商业银行中央银行存款加现金减法定准备金 超额储备例越高表示银行流动性越强指标局限性十分明显种狭窄意义体现金融机构流动性状况容易导致低估流动性
18外汇风险包括种类含义？
答：根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险济风险指未预测汇率变动通影响企业生产销售数量价格成等导致企业未 定时期收益现金流量减少种潜损失
19衡量国家偿债力外债负担指标
答：衡量考核国家偿债力外债负担常指标项：1负债率年未清偿外债余额年国民生产总值率公式：负债率（年未清偿外债余额年国民生产总值）*100 2债务率年未清偿外债余额年商品服务出口总额率公式：债务率（年未清偿外债余额年商品服务出口总额）*100 3偿债率年外债付息总额年商品服务出口总额率公式：偿债率（年外债付息总额年商品服务出口总额）*100 根国际通行标准20负债率100债务率25偿债率债务国控制外债总量结构警戒线
20计算级资充足率总资充足率？
答：（1）级资充足率 级资额 风险调整资产 中级资称核心资包括普通股权额留存收益风险调整资产 表资产 × 相应风险权数 + 表外项目 × 信换算系数 × 应表资产风险权数 （2）总资充足率 （级资额 + 二级资额） 风险调整资产
21金融风险金融危机区什？
答：金融中许未知事件利率国际政治等确定素会金融资产造成 损失者收益种确定性风险金融波动性越风险越金融危机 指金融界金融市场缺乏信心表现投资减少股价降等引起金融士恐慌 金融危机金融风险更严重会影响实体济金融危机
22金融风险数仓库信息构成？
答：客户基信息 二授信合信息 三信贷账务信息 四担保品信息 五清偿数信息 六企业财务信息 7关金融风险数分析系统子系统构 成？ 答：贷款评估系统 二财务报表分析系统 三担保品评估系统 四资产组合量化系统金融风险理作业
2320 世纪 70 年代金融风险表现出新特征？
答：金融化20 世纪 70 年代西方国 家纷纷放松甚取消外汇理国际资加速流动加剧 金融业国际竞争 1979 年美国金融监法规中 Q 条例 取消更利率化利率风险成重金融风险 二金融行证劵花指筹资者通 银行款筹措资金直接通证劵市场发行种证劵 筹措资金金融行证劵化前企业银行贷款 赖程度相严重金融证劵化企业直接证 劵市场筹资量资金银行抽走流证劵市场银 行更高利率吸引存款更低 利率发放贷款三金融体化20 世纪 70 年代 特 80 年代国金融制放松现代通讯 技术进步金融创新促进金融体化步伐日益加 快国金融市场国际金融市场间国际金融市场 相互间联系日益密切 形成相互影响 相互制约 相互促进全球性金融市场
24金融资产回报率变动频率表现出峰态偏态分什含义？
答：峰态：分布峰态高峰态肥尾 衡量较正负资产回报率频率度 量特衡量距均值方偏离频率 偏态：分布偏态度量特定方发生高收益率频率
25金融资产 VaR 概念什？特征？
答：金融资产 VaR(Value at Risk)直译险价值 指定置信水某种金融资 产（证劵组合）未特定段时间损失 VaR(Value at Risk)特征： 正面特征 VaR 法利较业务部门间风险 利进行基风险调整绩效评估资配置风险限额设置等 反面特征VaR 法历史数玉未数完全相等认收益分布完全符合 正态分布假设现实存差距
26外汇风险种类含义什
答：(1)根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险
(2) 具体含义①交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性②折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险产生跨国公司海外子公司财务报表进行表处理③济风险指未预期汇率变动通影企业生产销售数量价格戚等导致企业未定时期收益现金流量减少→种潜损失
27 商业银行面外部部风险什
答：(1)商业银行面外部风险包括①信风险指合方履行义务性②市场风险指市场波动导致商业银行某头寸组合遭受损失性③法律风险指交易方执行合约超越法定权限行方导致损失风险(2) 商业银行面部风险包括 ① 财务风险 表现资金严重足营利润虚盈实亏两方面m②流动性风险指银行流动资产足满足支付需银行丧失清偿力风险③部理风险银行部制度建设落实情况力形成风险
28 基金理公司控制投资风险
答：(l)做投资前研究工作充分研究基础进行投资选择放矢减少投资决策失误减少必风险(2) 采证券组合期货交易投资方式基金理进行证券交易时 证券价格会受种素影响总处断变动状态非系统性风险言采取购买种证券组合加分散系统性风险通证券期货交易予实现(3) 确定合理入市资金量c 基金理进行投资时 全部资金次性投入市场)定百分资金投入市场防范投资风险基金理应觉遵守技资限制规定投资家公司股票股份总额超该公司已发行股份总数10 基金发行公司发行股票投资额超该基金资产净值10 基金进行信交易等等避免度交易防止赌博心态买卖证券(4) 进行保护性止损谓保护性止损 指损失达定限度时 立先前造成该损失交易损失限定定范围损失限度基金理时意确定进行某交易前事先确定合理损失限度
29资产负债持续期缺口含义什
答：1 (DA DL ＇ 导〉银行资产负债持续期缺口中PA PL 分表示资产负＼ rA债现值DA TIL分表示资产负债持续期公式中出存持续期缺口正缺口负缺口面利率变动风险般情况果济体处持续期正缺口面利率升证券市场价值降风险果济体处持续期负缺口面利率降证券市场价值降风险持续期缺口绝值越利率风险敞口越
30 操作风险含义特点什
答：(1)巴塞尔委员会定义操作风险指完善问题部程序员系统外部事件造成直接间接损失风险定义出操作风险四素z员流程系统外部事件(2) 操作风险特点 1) 操作风险源金融机构日常营运 素原2 )操作风险事件发生频率低旦发生会造成极损失甚危银行生存3 )单操作风险素操作性损失间存清晰定量界定数量关系
31 金融衍生工具信风险理包括阶段 中 信风险控制方法什
答：(1)金融衍生工具信风险理整程包括信风险评估信风险控制信风险财务处理三阶段
(2) 信风险控制方法包括信限额准备制度等1)信限额信限额基思路针单信风险敞口〈特定客户关联集团特定行业国家区域授信品种等〉设定信额度控制信风险集中度金融机构信额度确定早期损失验观判断逐步发展限额机构部信评级挂钩获较高等级交易象相应予较高授信额度证券金融资产信等级分类A AAAaa 级D 级F 信贷资产正常关注次级疑损失五级分类体系等额敞口限额设定巴塞尔委员会推荐单客户集团客户敞口超金融机构监资2 5 2) 准备制度准备制度金融机构风险设置层预防机制方法 包括资金率准备金制度风险基金制度等方面
32什审查款 5 C法请简单说明 C审查容
答：(1)关款五方面状况 5 C法称专家制度法审查款品德声( Ch a ra c t er)资格力( Cap a c i ty)资金实力( Cap i tal)担保( Co ll a tera l) 营条件商业周期( Co nd i t i o n of CycleL
(2) 品德声( Character)指债务偿债务意愿诚意资格力( Cap ac i t y)谓款资格指否具申请信签署信贷盼议法律资格合法权利谓款力指两方面容指款理力二指款款力资金实力( Cap i tal)指款资金少资产变现力强弱等容担保(Collateral) 指抵押品保证营条件商业周期( Co n d i t i o n of Cycle) 中营条件款够控制素包括企业营特点营方式技术情况竞争位市场份额劳资关系等商业周期款难控制素研究指标般考察国民收入总水变动情况
33 什外债币种结构 保持合理外债币种结构 必须做项工作
答：外债币种结构指入外债时作外币币种选择外币债务中占重变化情况保持合理外债币种结构必须做项工作(1)做货币汇率利率走势分析预测工作选择软通货款计价货币 (2) 防范汇率风险 坚持外债币种元化原 美元欧元日元英镑等货币应占定重 (3)合理安排币种构成注意偿外债币种构成出口创汇币种构成相吻合款货币货币收益货币三者相统 (4) 外债币种结构定情况 根货币汇率利率走势 利国际金融市场创新工具债务互换等调整币种结构
34 信贷资产风险理措施
答：(1)回避措施银行说切实行进行回避指风险较款申请予贷款银行必须款申请进行信分析根信分析结果决定否回避(2) 分散措施贷款分散措施分散信贷资产风险 终达降低俯贷资产风险目贷款分散方式三种z①资产样化φ单贷款锅③贷款方分散等 (3) 转嫁措施指银行某种特定方式贷资产风险转嫁承担种措施风险转嫁措施风险理中运相广泛包括保险转嫁非保险转嫁两种方式①保险②保证@信衍生产品(4) 拇羁措施a 拇章~ 措施指银仔加强结贷资产风醋监督 发现问题时 理 争取损失发生前阻止情况恶化提前采取措施减少信贷资产风险造成损失风险抑制手段z①健全审贷分离制度提高贷款决策水②加强贷检查工作积极清收良贷款(5) 补偿措施指银行翻身财力承担未发生风险损失种措施风险补偿剪辑方式…粹捏风险银风睦损失发生时摆失直接摊入成藏资金种保风险银行根定时期风险损失测算通建立贷款呆账准备金补贷款呆账损失
35简述金融风险基特征
答：（1）隐蔽性：指金融机构营活动完全透明性爆发金融危机时信特点掩盖金融风险确定性损失实质(2）扩散性：指金融机构间存复杂债权债务关系家金融机构出现危机导致家金融机构接连倒闭米诺骨牌现象(3)加速性：指旦金融机构出现营困难会失信基础甚出现挤兑风潮样会加速金融机构倒闭(4)确定性：指金融风险发生需定济条件非济条件条件风险发生前确定(5)理性：指通金融理发展金融市场规范智性理媒介金融风险效预测控制(6)周期性：指金融风险受济循环周期货币政策变化影响呈现规律性周期性特点
36简述金融风险理决策系统职决策系统整金融风险理系统核心风险理系统中发挥统筹调控作
答：具体说包括容：（1）统筹规划职责决策系统仅负责设计运整金融风险理系统制定防范金融风险种规指导方针根具体风险特征状况研究制定金融风险理佳策略（2）制定授权制度决策系统职建立层理员业务员级单位授权制度规定级理员客户授信高审批限额业务员理员市场交易中成效限额级单位营理权限等（3）制定支持制度决策系统决策提供支持理员够通该系统选择佳风险理工具佳资产组合佳决策等
37简述利率风险产生原
答：(1)利率水预测控制具稳定性(2)利率计算具确定性(3)金融机构资产负债具期限结构称性(4)保持流动性导致利率风险(5)防范信风险目标利率定价机制存缺陷(6)金融机构非利息收入业务利率变化越越敏感
38简述利率风险类型
答：缺口风险期限匹配风险基点风险隐含期权风险收益曲线风险
39衡量流动性简单指标？
答：(1)贷存率(2)流动性率(3)备付金例指标(4)拆资金例(5)流动性指数(6)联行汇差清算例
述题
1 流动性风险含义产生原
（1）资产负债间结构匹配金融机构核心功期限转换短期负债（存款等）转变长期盈利资产（贷款等）果够资产期日提前安排直会出现资产变现流入负债期现金流出时间吻合种资产负债期限结构匹配导致金融机构流动性风险原（2）资产负债质量结构合理果金融机构资产高流动性会相反流动性会差准备金足现金变现力强资产少长期贷款长期投资占高资产变现力会产流动性差方面果金融机构负债质量高银行发行转额定期存单金融债券等持者二级市场转果金融机构定期存款长期款基存二级市场银行带变现压力达（3）营理善金融机构讲信誉长期贷款短期收回活期存款时支取会引起客户信金融机构流动性会减弱（4）利率变动市场利率述评升时某客户会提取存款收回债权转报酬更高金融产品某贷款客户会选择贷款延期利率变动客户资金需求（存款贷款）会产生影响会影响金融欧流动性程度外利率波动会引起金融机构出售资产(换取流动性)市值波动甚直接影响金融机构货币市场贷资金成（5）货币政策金融市场原中央银行采取紧缩性货币政策时整社会货币数量信总量减少资金供呈现紧张趋势金融机构筹集资金数量会减少难满足客户资金需求（贷款）流动性风险会增（6）信风险造成信风险素包括金融机构决策失误客户诈骗逃废债务等金融机构旦发生信风险会造成原纳入计划流动性资金源时收回加重流动性风险
2 流动性风险理理中资产理理负债理理 资产负债理理基容什？
答：1资产理理基容包括：商业性贷款理资产变现转移理预期收入理2负债理理产生20世纪60年代初期基容：考虑商业银行流动性时注意力放资产方通调整资产结构种流动性较低资产庄换种流动性较高资产负债理理认银行流动性仅通加强资产理获通负债理提供简言外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证没必资产保持量高流动性资产资金投入 高盈利贷款投资中3资产负债理理基容：资产负债理鲁伦认商业银行弹道资产理单负债理难达安全性流动性盈利性均衡根济情况变化通资产结构负债结构调整资产负债两方面统理三者统资金源资金运应量扩资产业务规模者调整资产结构反资金源资金运应设法寻找新资金源理张理基础资金流动性理目标市场利率变化频繁情况实现限度盈利应遵循原：规模称原结构称原速度称原目标互补原资产分散化原
3 外债结构理？该方法包括容？特点工作容什？
答：外债结构理指外债源利率期限币种投款等状况进行分析合理安排外债结构理容包括：1款方式结构国际常款方式：国际金融组织贷款外国政府贷款普通商业贷款发行债券国际金融租赁等2外债期限结构外债期限长短分：短期债务中期长期债务合理外债期限结构求种期限债务间保持适例3外债币种结构必须做项工作：（1）做货币汇率利率分析预测工作（2）防范汇率风险坚持外债币种元化原（3）合理安排币种构成（4）外债币种结构定情况根货币汇率利率走势调整币种结构4外债利率结构固定利率特点利率较高消国际金融市场利率波动风险5外债入者结构外债入者结构指债务国部款构成 相互间关系
4操作风险类型？导致原什？
答：操作风险划分六种类型：1执行风险 2信息风险3关系风险4法律风险5员风险6系统时间风险操作风险事件导致损失发生原七种： 1部欺诈机构部员参诈骗盗资产违反法律金融机构规章制度行 2外部欺诈第三方诈骗盗资产违反法律行 3雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求 4客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误 5形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失 6营中断系统出错 7涉执行交割交易程理风险事件
5 信贷资产风险理措施？
答：1回避措施银行说切实行进行回避指风险 较款申请予贷款银行必须款申请进行信分析根信分析结果决定否回避 2分散措施贷款分散措施分散信贷资产风险终达降低信贷资产风险目贷款分散方式三种：（1）资产样化通降低信贷资产银行总资产重增加非信贷资产种类重降低银行风险（2）单贷款例单贷款例通常指规定银行单款贷款余额超银行资余额定例贷款分散化（3）贷款方分散3转嫁措施指银行某种特定方式信贷资产风险转嫁承担种措施风险转嫁措施风险理中运相广泛包括保险转嫁非保险转嫁两种方式（1）保险银行通直接间接投保方式信贷资产风险转嫁保险承担（2）保证商业银行保证贷款方式发放贷款信贷资产风险转嫁保证（3）信衍生产品信衍生产品指贷款信状况基础资产衍生金融工具4抑制措施抑制措施指银行加强信息信贷资产风险监督发现问题时处理争取损失发生前阻止情况恶化提前采取措施减少信贷资产风险造成损失风险抑制手段：（1）健全审贷分离制度提高贷款决策水（2）加强贷检查工作积极清收良贷款5补偿措施指银行身财力承担未发生风险损失种措施风险补偿两种方式：种风险种保风险通建立贷款呆账准备金补偿贷款呆账损失
6 商业银行中间业务分类风险特征
答：风险角度商业银行中间业务分类风险特征：1）结算性中间业务结算性中间业务指商业银行客户办理货币收付关业务外包括结售汇外币兑换信卡等业务该类业务中错误沟通良未授权监周系统障等原客户银行造成损失风险2）融资性中间业务融资性中间业务指商业银行客户提供传统信贷外融资引起相关业务包括票贴现出口押汇融资租赁信托投资理财服务中代理沟通业务等该类业务风险源票真实性3）代理性中间业务代理性中间业务包括：类代收代付款项代理政策性银行类非银行金融机构商业银行间相互代理业务代发行买卖承销兑付政府金融企业债券代理客户买卖外汇代理保险代保出租保险箱代企业理财代理事项等该类业务风险集中操作风险风险较4）服务性中间业务服务性中间业务指商业银行利现机构网络业务功优势客户提供纯粹服务业务包括提供市场信息企业理咨询项目资产评估企业信等级评定公司财务顾问等该类业务风险集中操作风险风险较5）担保性中间业务担保性中间业务指商业银行客户出售信客户承担风险引起相关业务包括担保承诺承兑信证等业务该类业务称资产负债特点银行信占资金头寸银行处第二债务位流动性风险外类风险均存风险较6）衍生类中间业务衍生类中间业务指商业银行事衍生金融工具关类交易引起业务包括金融期货期权远期利率协议互换业务等类业务风险较金融衍生工具市场风险均受市场流动性全球方政治济等素影响类业务风险集中国家转移风险市场风险利率风险流动性风险操作性风险风险较
7商业银行中间业务风险理策措施
答：1）深化监部门中间业务监着世界济体化金融监部门商业银行中间业务外站监已显相重关键2）加强中间业务风险基础性部理中间业务风险控制关键银行部商业银行部应建立相互制约组织结构形成逐级授权程序逐级报告制度形成合理部监察机制加强中间业务风险基础性理3）健全中间业务风险理制度着国商业银行中间业务快速发展中间业务风险理制度作银行中间业务防范规避风险基保障体系必须进步完善健全4）优化客户结构合理确定中间业务范围根中间业务定价目标中间业务市场现状针部分客户信誉高信风险较高现状银行应该高度重视客户作分析评估建立完善客户资信评价体系中间业务客户实行贷款客户标准资信评定
8保险公司保险业务风险含义什？风险表现形式？
答：保险业务风险保险公司营程中业务营预定目标实际运营结果间偏差造成济损失确定性保险公司保险业务风险包括保险产品风险承保风险理赔风险保险产品风险表现两方面：（1）保险产品具较市场适应性价格较低法满足保险正常营需（2）保险产品具较公价格市场适应性较差法满足保险营风险量求简单说保险产品风险设计风险基产品设计展业风险 承保风险表现：（1）忽视风险责控制意提高留额降低费率放宽承保条件采取高额退费（2）超承保力承保理赔风险表现保险公司部外部两种风险形式部理赔风险包括：（1）公司部缺乏效监督机制行约束机制导致虚假理赔盲目赔付通融赔付赔谋私（2）理赔员缺乏职业道德专业素养接出险通知时未时赶现场勘察损失原损失程度者赶现场法正确判定损失原准确厘算赔偿金额导致保险公司超额成支出外部保险欺诈风险投保保险受益欺诈手段伪造夸损失获取合理保险赔款违法行
9国证券公司传统三业务含义？
答：投资银行业务纪业务营业务国证券公司传统三业务1）投资银行业务协助政府工商企业销售新发行证券企业提供财 务顾问帮助企业进行资产重组等投资银行业务中 重项证券等承销证券公司承销证券收取承销费通常承销筹集资金定率收取2）纪业务客户买卖已发行证券纪业务般投资者委托证券公司买卖证券行果证券公司代客理财盈利收取定佣金外余盈利应委托投资者反果出现亏损损失应投资者承担纪业务二级市场业务活动3）营业务证券公司通账户买卖证券获取投资收益行纪业务果证券公司营业务中赚钱收益证券公司反果出现亏损证券公司承担
10基金理公司控制投资风险
答：1）做投资前研究工作基金理投资前应做细致研究工作包括宏观济形势宏观济政策行情变化发展前景证券发行（市公司）财务状况产品生命周期市公司理员市场开开拓力理企业文化等等2）采证券组合期货交易投资方式基金理进行证券产易时证券价格会受种素影响总处断变动状态非系统性风险言采取购买种证券组合加分散系统性风险通证券期货交易予实现3）确定合理入市资金量基金理进行投资时全部资金次性投入市场定百分资金投入市场果次投入全部资金市况佳投资决策失误出现全部资金套牢情况预留部分资金市场外必4）进行保护性止损谓保护性止损指损失达定限度时立先前造成该损失交易损失限定定范围
11农村信社风险含义
答：农村信社风险信风险流动性风险利率风险操作风险资金风险等1）信风险农村信社作风险指信社债务偿延期偿贷款息造成信社贷款发生呆账坏账信社造成损失2）流动性风险流动性风险信社面基风险指信社没足够资金清偿债务满足客户提取存款需已亏损价格卖出资产取现金信社遭受济损失3）利率风险信社负债直接成盈利资产收入通利息形式表现出利率风险指市场利率水变动造成信社负债成变动资产收益变动造成损失利率风险会影响信社收益利率变化金融环境中种种素决定信社意志转移4）操作风险操作风险指信社控机制出现问题失误工作员意失造成 操作失误导致信社资产盈利减少客 户造成损失风险5）资金风险资金风险指信社出现没偿债力性技术角度家信社净收益股东权益出现负数时该信社缺乏偿债力
12农村信社应开展信贷风险理？
答：第建立健全信贷员岗位责制制定贷款理责制项审批制度明确信贷员贷款审批权限信贷员理责相关员应承担责做制度位责第二落实贷款三查制度时解掌握款单位动态做贷款发放信贷员时资产营状况进行检查坚持乡工作日制度信贷员深入农户企业解情况解决问题强化贷款三查制度落实抵押财产实行实盘点核信社办理抵押贷款企业规范登记手续建立抵押财产档案基础年信贷员款户抵押财产进行实盘点核防止抵押财产流失确保信社信贷资产安全第三充分发挥股金卡信组作通股金卡发放农户贷款防止户贷名贷款发生通股金卡记录贷贷款逾期等情况信贷员解该贷户信誉情况款力降低贷款风险度外发挥信组长作信社选信誉力强群众中高威信担组长农户贷款第关协助信社做贷款催收工作第四加强信贷理保全诉讼时效检查贷款发放手续否合法合规良贷款否失诉讼时效形成良贷款原否正常等重新明确类贷款理清收责控制单户超例贷款规模
13金融信托投资？金融信托投资公司投资范围什？
答：金融信托投资指专门接受委托代营理授受买卖关贷币资金财产种特殊金融服务具体表现财产理融通资金两基职金融信托投资公司核心业务：资产理业务根规定委托合法拥资金动产动产知识产权等财产财产权委托信托投资公司约定条件目进行理运处分二部分投资银行业务包括证券承销营公司理财企业购投资咨询基金理风险资理等三营业务信托投资公司运资金存放银行者业拆放贷款融资租赁财产提供担保等业务信托投资公司营范围涵盖资市场贷币市场实业投资市场三市场拥直接投资社会融资两手段运股权债权两方式
14金融租赁？金融租赁风险什？
答：金融租赁种出租方融通资金承租提供需设备承租方定期偿付租金获设备资产权集融资融物体信方式出租根承租请求双方事先合约定承租指定出卖购买承租指定固定资产出租拥该固定资产权前提承租支付租金条件时期该固定资产占收益权渡承租（）信风险承租违约风险表现承租身营善恶意欺诈发生延付甚付租金行二出租违约风险表现租赁公司身资金足工作疏忽失误导致供贷拒绝推迟交货租赁物期交承租蒙受损失三供货违约风险表现供货未合规定时交货未达约定求（货物质量包装物技术等）承租出租蒙受损失（二）利率风险指租赁公司钎融资机构筹资金利率发生利变动提高租赁公司融资成降低收益水风险（三）汇率风险融资租赁交易中购货合签订租赁合完成般需3月1年时间期间货价变支付外币汇率发生变动支付币种汇率跌出口商（供货商）言会导致币衡量实际收入减少结算汇率升进口商（承租）说会导致币衡量实际进口成（租金）增（四）税务风险租赁公司承租收取租金考虑纳税优惠遇定果租期税收政策税率发生利变动租赁公司遭受损失（五）技术落风险指融资租赁业务中承租选技术制备未科学技术发展租设备发生严重元器件磨损甚淘汰影响济效益偿租力风险（六）政治风险国际租赁业务中承租国发生重政治事件政局动荡政策制度改变出租造成损失性（七）然灾害风险然灾害旦发生租赁物运输安装中承租生产营造成利影响影响租赁合履行租赁事造成损失（八）宏观济风险政府达定宏观济发展目标会通财政金融产业等系列政策手段社会济活动方面实施理调节控制税收变化利率汇率调整资金供求形势变化等系列素直接间接造成租赁业务风险损失（九）操作风险指公司营程中超风险限额未察觉越权交易交易台部门欺诈账簿交易记录完整缺乏基部会计控制等引致损失风险国金融租赁公司中操作风险理造成良资产
15 谓金融衍生工具？金融衍生工具信风险控制方法包括什容？
答：金融衍生工具称派生金融工具金融衍生产品等原生金融工具诸期交易商品合约债券股票外汇等基础派生出中信风险控制方法包括信限额准备制度等1）信限额基思路针单信敞口（特定客户关联集团特定行业国家区域授信品种等）设定信额度控制信风险集中度2）准备制度金融机构风险设置层预防机制方法包括资金率准备金制度风险基金制度等方面准备金制度指金融机构资产份额中保持定准备金包括第级保证金第二级保证金第三级保证金等
16金融危机概念含义什？金融危机起什？
答：金融危机金融风险规模集聚爆发结果具体定义：全部部分金融指标——短期利率资产（证券房产土）价格商业破产数金融机构倒闭数急剧短暂超周期恶化金融危机三层含义：（1）金融危机金融状况恶化（2）金融危机时金融恶化涵盖全部部分金融领域（3）金融危机时金融恶化具突发性质急剧短暂超周期般说金融领域需四种基均衡：货币供求均衡资金贷均衡资市场均衡国际收支均衡种均衡状态破坏定程度爆发金融危机 ——货币供求均衡维系着货币稳定货币供求均衡破坏定程度时币值会发生较波动影响货币信心信心丧失定程度时货币制度物价体系濒崩溃边缘——资金供贷均衡关系维系着信关系稳定资金贷关系破坏定程度时市场信链条割断金融机构会陷入困难面巨风险甚倒闭——资市场维系着金融资产价格稳定资市场均衡关系破坏定程度时会引起市场恐慌量价证券抛售发生资市场崩溃——国际收支均衡维系着汇价稳定国际资流动稳定国际收支破坏定程度时汇价会发生较波动国家会出支付危机资金外逃述四种均衡关系间具密切相关性种均衡关系破坏定程度时会诱发均衡关系
17谓利率市场化？结合国利率改革进展情况述必性
答：谓利率市场化指通市场价值规律机制某时点供求关系决定利率运行机制价值规律作结果利率市场化强调利率决定中市场素导作真实反映资金成供求关系灵活效发挥济杠杆作种较理想符合社会义市场济求利率决定机制
改革开放着国济体制计划济市场济转轨利率体制改革刻容缓充分发挥出利率济作需推进利率市场化改革利率市场化国社会义市场济金融济发展求重容国已明确利率市场化改革目标总体思路确定改革基原国利率市场化改革正稳步推进利率市场化改革国利率改革方世界承诺更济体化金融全球化质求
18汇率决定？民币汇率问题
答：汇率决定极复杂问题货币制度汇率决定影响素金位制度两国货币汇率含金量决定铸币价决定汇率基础外汇汇率波动市场供求关系变动影响围绕铸币价黄金输送点间波动汇率两国货币外汇市场供求状况决定前影响外汇供求素成影响汇率变动深层次素：国际收支通货膨胀利率济增长状况中央银行干预市场预期等中素变动引起汇率变动着金融发展特济全球化金融全球化推进决定影响汇率素变日益复杂许济学家角度解释汇率决定国直出口换汇成作确定民币汇率水重
正确理解民币汇率决定历史背景条件约束分四阶段描述民币汇率变化程民币汇率形成影响素：出口换汇成1994年目前民币汇率形成机制基制度框架：银行结售汇制度银行周转头寸理中国民银行公开市场操作银行间市场撮合交易制度银行间市场汇率浮动区间理
考虑民币汇率决定特殊国情变化1994年民币汇率改革绩效显著民币汇率直保持稳定97年东南亚金融危机击然坚持贬值仅赢世界普遍评利国济发展首先促进进出口额幅增长发挥汇率外贸调节功次利国外汇储备快速增长10年民币汇率稳中升仅提高民币国际位威信降低进出口交易成
着改革开放深入民币汇率制度安排然存问题：第现行强制结售汇制未真正意义实现民币常项目兑换第二稳定民币汇率水方面规定外汇指定银行应持外汇头寸限额方面中央银行海外汇交易中心设立外汇交易室直接进入市场事外汇买卖第三现行结售汇制造成国外汇市场国际外汇市场分割迫企业关注国结售汇价需理睬国际市场汇价变动削弱企业营权利加强风险理动性民币汇率制度改革然重道远特国加入WTO新形势命题显格外重充满魅力
19什说货币价值形态商品生产商品交换发展必然产物？
答：逻辑角度货币源商品伴着商品生产商品交换产生发展产生没商品生产交换货币商品交换劳动产品货币媒介商品交换商品价值外表现说货币商品生产商品交换发展必然产物历史角度交换发展程浓缩价值形态演化程：简单价值形态扩价值形态般价值形态货币形态价值形态发展演变程结果推导出货币说货币价值形态发展必然产物
根说货币起源商品生产商品交换形成价值形式发展
20流动性风险理理中资产理理负债理理 资产负债理理基容什？
答：资产理理（商业性贷款理）（1）商业性贷款理基容商业性贷款理认商业银行资金源吸收活期存款商业银行发放短期商品周转相关联生产物资储备相适应偿性贷款发放短期流动资金贷款类贷款着商品周转产销程完成销售收入中偿种理认商业银行宜发放长期贷款消费者贷款需发放数额应严格限制银行资储蓄存款范围时种理强调办理短期贷款定真实商品交易基础真实商品票作抵押样企业款时银行处理抵押品 保证资金安全称真实票理 时商品生产商品交换发展程度低般企业运营资金数资金出现季节性时性资金足时银行申请贷款外时没举债消费惯果发放消费者贷款未必会市场况时银行资金源活期存款定期存款资金源高流动性求资金运高流动性 负债理理：（1）负债理理基容考虑商业银行流动性时注意力放资产方通调整资产结构种流动性较低资产转换成种流动性较高资产负债理理认银行流动性仅通加强资 产理获通负债理提供简言外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证没必资产方保持量高流动性资产 资金投入高盈利贷款投资中（2）负债理理评价负债理理重意义商业银行找保持流动性新办法时商业银行更富进取险精神建立吸收资金信心基础角度种营策略提高银行负债成增加银行营风险导致银行资重越越短放长问题日益严重 资产负债理理• 该理认商业银行单资产理单负债理难达安全性流动性盈利性均衡通资产结构负债结构调整资产负债两方面统理实现三者统资金源资金运应量扩资产业务规模者调整资产结构反资金源资金运应设法寻找新资金源理张理基础资金流动性理目标市场利率变化频繁情况实现限度盈利应遵循原：规 模称原结构称原速度称原目标互补原资产分散化原
21认应该方面构筑国金融风险防范体系？
答：鉴金融部门评估计划系统验健全国金融风险防范体系（1）建立金融风险评估体系金融风险理四环节识风险衡量风险防范风险化解风险赖风险评估风险评估防范金融风险前提基础目前国金融市场风险评级机构风险评级指标体系够完善需做工作：①健全科学金融预警指标体系②开发金融风险评测模型（2）建立预警信息系统完善信息系统效监前提条件国目前已形成较完善市场统计指标体系风险监测预警支持作限巴塞尔委员会效银行监核心原求差距①增加描述市场总体金融风险金融机构风险指标风险监测预警提供信息支持②严格完善金融机构财务报表制度制定严格数采集容格式方式方法采集渠道金融机构报资料会计师审计师审计发现弄虚作假拖延监部门应予惩罚（3）建立良公司治理结构金融机构治理结构否良金融风险防范关重果公司治理结构存缺陷会增金融体系风险国外银行实践表明金融风险金融危机发生某种程度应咎公司治理足国年金融业改革非常重视法治理结构改进国独资商业银行者营者定位清楚高员然集治理权理权身缺乏治理理监督机制股份制商业银行表面着良治理结构实际运行中存问题股东贷款例高股东收益忽视等应公司治理结构方面做项工作：①改进国商业银行分权结构②完善公司治理组织结构③完善激励机制制约机制④加强信息披露透明度建设（4）加强审慎监体系建设构筑银监会证监会保监会体机构控基础行业律纽带社会监督补充四位体复合型金融监体制预防金融风险发生①构建监体监组织机构②健全国金融机构部监控制度③建立金融行业律机制④充分发挥社会中介监督作
请您删容O(∩_∩)O谢谢2015年中央电期末复考试抄全电期末考试必备抄电考试必抄请您删容O(∩_∩)O谢谢2015年中央电期末复考试抄全电期末考试必备抄电考试必抄The battle for young viewers CCTV is embracing Internet culture and working with independent producers on TV shows to woo audiences under 35 Han Bing bin reports After charming audiences with his warm smile for 14 years China Central Television host Li Jiaming recently found himself targeted by a group of young netizens unhappy with his style The complaints came after Li hosted the premiere of Rising Star on Oct 31 It is a singing competition show that originated in Israel Many young netizens found his hosting style slow and boring and mocked it as CCTV evening gala style They even initiated an online campaign to replace him The 40yearold host＇s reaction to the criticism was surprising During the second episode he jokingly called himself the slow Jiaming and acted much younger talking faster and louder It＇s like selling a product When the customers file a complaint you must change says Li In the Internet age you get feedback very quickly These young people are so cute When you＇re willing to change for them they will quickly like you back In order to win more young viewers CCTV is relying on programs such as Rising Star to embrace Internet culture In Rising Star a studio audience and fans watching on television vote for their favorite singers in real time using the instantmessaging app WeChat Rising Star was designed to be a live broadcast but the Chinese version isn＇t because of policy reasons Still WeChat votes by viewers at home are still a major factor in determining which contestants advance to the next round In the show＇s latest episode more than 65 million votes were cast via WeChat Now the competition among entertainment shows is very fierce Audiences have more diverse needs CCTV needs to embrace an open attitude interact with young audiences and blend with the Internet says Lyu Yitao director of CCTV＇s entertainment channel The producer of Rising Star Enlight Media says the program will have a phenomenal effect given CCTV＇s audience base nationwide But it comes with a challenge says Zhang Hang chief producer of the program and CEO of Enlight Media＇s TV business Unlike topranking provincial satellite channels such as Hunan TV which have a large base of young fans thanks to a series of phenomenally popular entertainment and reality shows CCTV productions are usually more conservative and serious and thus have a much older audience base If we were to run this program on Hunan we may attract twice as many viewers says Zhang But since we didn＇t make it there we now have to make the best out of the given conditions And it means we have to make certain compromises When the current season of Rising Star ends Zhang says his company will conduct an overall evaluation of the program and make adjustments for future seasons Although audience ratings haven＇t lived up to Zhang＇s expectations he says the program has already helped CCTV attract more young people According to Enlight Media the number of people ages 15 to 35 who watched the first episode of Rising Star was 76 percent higher than the usual audience for CCTV entertainment productions In order to attract young audiences CCTV has been working with independent production companies As one of CCTV＇s closest partners Enlight Media has produced several entertainment and reality shows for the company＇s channels including the Chinese version of The Biggest Loser on CCTV＇s business channel and an original teenager talent show Shaonian Zhongguo－qiang (Strong Young Chinese) on CCTV1 This year CCTV also licensed EEMedia the producer of the popular Super Girl talent shows to produce the talk show Hi 2014 hosted by Taiwan pop star Harlem Yu and one of China＇s most popular TV stars Xie Na The show is geared toward younger audiences Canxing Productions which rose to fame with the success of its Voice of China series on Zhejiang TV also produced two talent shows for CCTV One is an original production called Songs of China which ended up as one of CCTV＇s most watched programs of 2014 The State Administration of Press Publication Radio Film and Television announced earlier this year that starting in 2015 only one music talent show can be aired nationwide during prime time each season and there can be only one program based on foreign formats each year However domestic media report that such policies don＇t apply to CCTV meaning it will become a highly desired platform by production companies Wang Changtian CEO of Enlight Media confirmed to the Shanghai Securities News that its programs scheduled to air on CCTV next year which include at least two reality shows won＇t be affected A kung futhemed reality show produced by Canxing is also reportedly scheduled to run on CCTV next year CCTV is very active The level of its acceptance of new ideas is even beyond my imagination says Zhang Hang Our cooperation with CCTV will surely continue When winter comes nothing is more relaxing than a hot spring bath For thousands of years natural mineralrich hot spring baths have also been used to relieve health ailments The water found in natural hot springs contains a variety of different minerals and the most common one is sulfur It has a rotten egg smell but is excellent for skin The sulfurcontaining water might be just what the doctor ordered when it comes to relieving pain stress itchy skin arthritis and more Hot springs resorts are thriving as biting cold winter arrives Here we take a look at some of the best natural hot springs China has to offer
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
单选题 (10分)
1 狭义信风险指银行信风险(款)观违约客观款出现困难放款银行带息损失风险
2 固定面值固定年限固定年支付投资者利息率 期满时筹资偿付面值投资债券(息票债券)
3 (负债理)理认银行仅通加强资产理获流动性叮通外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证
4 银行持续期缺口公式( A )
5 操作风险分类中(执行风险)指执行员正确理解理员意图者意错误操作等金融机构身带风险
6 融资租赁般包括租赁(购货)两合
7 中国股票市场中(认购权证)4种买进权利持权约定期间(美式)期日(欧式)约定价格买进约定数量标资产
8 (金融危机)金融风险规模集聚爆发结果中全部部分金融指标急剧短暂超周期恶化
9 (期货合约)交易集中交易标准化远期合约合约履行交易保证存违约问题
10 (利率)作资金价格成变着资金市场供求关心变化波动
11 广义信风险指客户违约守信信提供者带损失风险银行负债业务中(定期存款)量提前取款形成挤兑现象
12 金融信托投资公司风险包括(税务风险)
13 贷款风险五级分类法 基特征肯定损失贷款(疑类贷款)
14 金融化中价格化指(利率)化
15 解决笔贷款贷前调查贷检查完全信贷员负责导致决策失误权谋私问题国银行开始实行(审贷分离 )制度降低信贷风险
16 (分散策略)指理者通承担种性质风险利间相关程度取优风险组合加总总体风险水低
17 网络银行业务技术风险理应密切注意两渠道 首先(数传输身份认证)次应系统设计
18 根国际通行标准 国负债率应该控制(20)警戒线
19 目前互换类(Swap) 金融衍生工具般分(货币互换)利率互换两类
20 般认1997 年国成功避开亚洲金融危机原国时没开放(资账户)
21 资数等(总资产)总资获数值
22 (回避策略)种事前控制指决策者考虑风险存动放弃拒绝承担该风险
23 银行利率敏感性资产利率敏感性负债时 市场利率升会(增加)银行利润反会减少银行利润
24 保险数理基础(数法)该法充分发挥作必条件存相质风险单位
25 (成长型基金)追求长期资利目标互助基金达目投资未具潜高速增长前景公司股
票
26 世纪50 年代 马柯维茨(资产组合选择)理莫迪里亚尼米勒MM定理现代金融理定量化发展指明方直现
金融工程理基础两理
27 期日前 期权价格通常高价值 出部分称作期权(时间价值)
28 农村信社作贷款核心业务金融机构 贷款构成营收入源控制(信风险)信社风险理
容
29 (利率)化促银行追求高利润惜承担高风险容易产生道德风险市场泡沫加重银行脆弱性
30（市场风险)指证券公司持投资头寸市场价格(股价利率汇率等)利变化发生损失风险
31 流动性率流动性资产（流动性负债）间商
32 资数等（总资产）总资获数值
33．（资产负债理）理认银行仅通增加资产改善资产结构降低流动性风险通外钱提供流动性
银行款市场广流动性定保证
34．谓存贷款例指（贷款存款）
35（折算风险）称会计风险指财务报表会计处理功货币转记账货币时汇率变动蒙受账面损失性
36解决笔贷款贷前调查贷检查完全信贷员负责导致决策失误权谋私问题国银行开始实行（审贷分离）制度降低信贷风险
37证券承销信风险表现证券承销完成证券（发行）时证券公司支付承销费证券公司带相应损失
38世纪50年代马柯维茨（资产组合选择）理莫迪里亚尼米勒MM定理现代金融理定量化发展指明方直现金融工程理基础两理
39中国股票市场中（认股权证）种买进权利持权约定期间（美式）期日（欧式）约定价格买进约定数量资产
40中国民银行公布货币量指标中货币增长率指标反映(货币增量)状况
41定时期货币流通速度现金存款货币积(货币流量)
42．流动性强金融资产(现金)
43 马克思货币理表明(货币固定充般等价物商品 )
44．价值形式发展终结果(货币形式)
45．贝币谷帛国历史(实物货币)
46美元黄金挂钩国家货币美元挂钩(布雷顿森林体系)特点
47牙买加体系特点(国际储备货币元化)
48市场民币存量通现金行进入(业务库)
49目前民币汇率实行(市场供求基础单理浮动汇率制)
50汇率制度改革中目前国实现(常账户民币完全兑换)
51信基特征(偿条件价值单方面转移)
52国企业企业问普遍存三角债现象质讲属(商业信)
53现代济中银行信然重融资形式银行信描述正确( 银行信商业信转化)
54金融风险理第二阶段（衡量评估阶段）
二选题（10分）
1金融风险体分类金融风险划分类风险（ABCD）A国家金融风险 B金融机构风险 C居民金融风险 D企业金融风险
2信息称导致信贷市场____呆坏帐金融风险发生（AC） A逆选择 B收入降 C 道德风险 D 逆撤资
3金融风险理目应该包括点：（ACDE） A 保证金融机构整金融体系稳健安全 B 保证国际货币兑换性接受性 C 保证金融机构公竞争较高效率 D 保证国家宏观货币政策制订贯彻执行 E．维护社会公众利益
4商业银行负债项目____________三负债组成（ACE）A 存款 C 款 E结算中占资金
5房产贷款出现风险征兆包括：（ABD） A 区房产项目供求 B 项目计划设计中途改变 D 销售缓慢售价折扣
6商业银行资产包括四种资产分：（BCDE） B 现金资产C证券投资D 贷款E 固定资产
7外汇敞口头寸包括：（AC）等种情况 A 外汇买入数额卖出数额 B 外汇交易卖出数额巨 C 外汇资产负债数量相等期限 D 外汇交易买入数额巨
8广义操作风险概念__ __外风险视操作风险（CD）A 交易风险B 济风险C 市场风险D 信风险
9商业银行面外部风险包括（ABD） A 信风险B 市场风险C 财务风险D法律风险
10良资产化解防范措施中债权流动转化方式包括： （ACD） A 资产证券化B 呆坏账核销C 债权出售转D债权转股权
11广义保险公司风险理涵盖保险公司营活动切方面环节包括产品设计展业___________等环节（ACD） A 理赔B 咨询C 核保D 核赔E清算
12证券承销市场风险整市场行情断跌时候证券公司法承销证券预定_C_全部销售_（AC）风险 A投资者B中介公司C发行价D零售价
13基金销售包括种方式：（ABCD）A计划销售法B直接销售法C承销法D通商业银行保险公司促销法
14（AC）便捷服务产品A额农贷C 储蓄存款 15融资租赁涉必事包括：（ABC） A 出租B 承租C 供货D牵头E理
15国货币层次中狭义货币量包括（ AE )A．银行活期存款 B．企业单位定期存款C．居民储蓄存款 D．证券公司客户保证金存款 E．现金
16国货币层次中准货币指( BCDE )A．银行活期存款 B．企业单位定期存款 C．居民储蓄存款 D．证券公司客户保证金存款 E．存款
17关狭义货币正确表述( AD )A．包括现钞银行活期存款 B．包括现钞准货币C．包括银行活期存款准货币性越D．金融产品创新速度越慢重新修订货币层次必性越E．金融产品越丰富货币层次越
18贵金属输出输入存( DE )条件 A银位制 B．金银复位制C金币位制 D．金汇兑位制 E．金块位
19布雷顿森林体系存问题( AB )
A．国法通变动汇率调节国际收支B．保证美元信会引起国际清偿力足C．缺乏统稳定货币标准D．浮动汇率 加外汇风险E．法满足国国际清偿力需
20民币货币制度特点( ACE ) A．民币国法定计价结算货币单位
B．民币币限法偿辅币限法偿C．民币采现金存款货币两种形式D．现金中国民银行国商业银行发行E．目前民币汇率实行单理浮动汇率制
21条件变国货币贬值引起该国( BC )A．进口增加B．出口增加 C．进口减少 D．出口减少 E．国物价水降低
22牙买加体系汇率制度具性质( ACE)A汇率制度信货币位基础 B．实现国际收支动调节C．浮动汇率制导 D．固定汇率制导E法实现国际收支动调节
23高利贷信特点( ACE )A．具较高利率B．促进社会化生产发展
C．具资剥削方式D．具资生产方式E．社会生产没直接密切联系
24根融资活动中事法律关系法律位信形式分( AB )
A．债务信 B．股权信C．直接信 D．间接信E．银行信
25现代信活动描述正确( ABD )
A．现代信活动现代社会济发展关系密切B．信关系成观代济中普遍基济关系C．现代济活动中风险收益常匹配D．现代信活动中信工具呈现样化趋势E．现代信活动越越独立信中介机构服务
26列属社会征信系统子系统（ ABCDE ）A．信档案系统 B．信调查系统C．信评估系统 D．信查询系统 E．失信公示系统
27商业票描述正确( BCE )A．商业票种权 B．商业票分期票汇票两种C．商业票流通转定范围 D．商业票转次E．商业票称商业货币包括广义信货币范畴
28银行信特点( ABE )A．银行信达巨规模 B．银行信货币形态提供信C．银行作债权身份出现 D．银行作债务身份出现 E．银行信具相灵活性满足贷款需求
29银行信商业信关系表现( ABCE )
A．商业信银行信产生基础B．银行信推动商业信完善C．两者相互促进D．银行信超商业信取代商业信E．定条件商业信转化银行信
30金融机构脆弱性决定储蓄者金融机构款信息称信息称导致信贷市场_______呆坏账金融风险发生（ AC） A逆选择 B收入降 C道德风险 D逆撤资 E囚徒困境
31金融公安全网包括（ BCDE） A金融机构营状况 B市场准入制 C贷款保险 D贷款制度 E市场退出托制度
32农村信社风险估价基方法（ ABCE） A原始成法 B重置成法 C市场价值法 D估算价值法 E实际现金价值法
33列贷款风险五级分类中种贷款属良贷款（ ACE） A疑 B关注 C次级 D正常 E损失
34网络金融安全素包括（ BCDE） A合法性 B机密性 C抵赖性 D完整性 E审查力
35商业银行面外部风险包括（ ABD） A信风险 B市场风险 C财务风险 D法律风险 E 流动性风险
36基金融衍生工具包括（ ABCD） A远期 B期货 C期权 D互换 E 债券
三判断题 （5分）
1贴现发行债券言期收益率期债券价格正相关（ × ）
2项资产ß值越系统风险越投资兴趣越高投资样化消风险（ × ）
3德尔菲法中放贷否发放贷款审查标准5C法包括：职业（Career）资格力（Capacity）资金（Capital）担保（Collateral）营条件商业周期（Condition or Cycle）（ × ）
4核心存款指相说较稳定利率变化敏感存款季节变化济环境影响较（ √ ）
5利率敏感性负债利率敏感性资产时利率降会减少银行盈利相反会增加银行盈利（ × ）
6利率限交易双方确定固定利率未确定期限设定日期市场利率（参考利率）固定利率较市场利率低固定利率买方（款者）获两者间差额（ × ）
7拥外汇头头寸企业面外汇贬值风险拥外汇空头头寸企业面外汇升值风险（ √ ）
8种金融资产预期收益率方差说明收益均变动幅度投资风险越（ √ ）
9．根历史记载考古发现早货币形式铸币 (×)
10．货币作计价单位指仅货币计算衡量商品劳务价值更重实现商品价值货币成计算商品劳务价值惟现实标准 (√)
11．货币具降低产品交换成提高交换效率作 (√)
12．货币层次划分世界国体相长期稳定 (×)
13．虚金位制指国货币然含金量国铸造金币流通银币银行券银币银行券国兑换黄金兑换国该国存黄金货币保持固定价国家外汇然外汇该国兑换黄金样种具渡性质货币制度 (√)
14．复位制金银两种铸币时作位币货币制度 (√)
15．牙买加体系种新国际货币制度 ( √)
16．金币位制度汇率决定基础铸币价市场实际汇率围绕铸币价波动波动幅度超黄金输送点 (√)
17．国际贷说商品市场角度研究货币长期汇率水决定(×)
18．贴水表示远期汇率高期汇率 (× )
19．现代济中信活动风险收益相匹配 (√)
20．质说社会诚信系统信调查系统 (×)消费信独形式 (×)
21．银行信克服商业信局限性．终取代商业信(×)
22．质支票实际种期汇票 (×)
23．利率种分类法利率真实水期分官方利率公定利率市场利率(×)
24．利率期限结构指违约风险相期限证券收益率间关系时点期限差异产生利率组合 (√)
25．利率市场化非指利率市场供求关系决定指政府充分进行市场调研基础遵循价值规律确定利率水 (×)
26非系统性风险资产组合总风险起作 (X )
27 利率风险指未利率波动 收入支出影响( X )
28没严格完善制度框架保证金融交易稳健运行金融风险性会扩(√)
29 保险公司业务风险贯穿保险公司营理活动整程 受保险业务营环境制约太受整济环境影响（X)
30 防火墙技术防范非法攻击力措施数库加密保密技术助防止恶意攻击(√ )
31 金融业务化破银行业证券业限制 加重银行业流动性风险良资产例(√ )
32 操作风险源金融机构日常营运 技术设备素素(X)
33 贷款期权衡点市场价格 履约价格 权利金（X ）
四计算题 （30分）
1．某家银行利率敏感性资产均持续期4年利率敏感性负债均持续期5年利率敏感性资产现值2000亿利率敏感性负债现值2500亿求持续期缺口少年？样缺口未利润降风险表现利率升时表现利率降时？
解：变量值分代入列持续期缺口公式持续 期缺口：
4 – 5×25002000 –225（年）
2．假定公司财务理公司3月需入5000万元期限1年流动资金现市场利率50预计3月市场利率会升55规避利率升风险甲银行签订份利率期权约定执行利率50期权费5万元果3月市场利率真升55执行期权合约5利率交易手入5000万元资金请问：相55市场利率说5期权利率入资金隐含获利少？
解：隐含利润：55×5000 – 5×5000 – 5 20（万）
3．假设国家年未清偿外债余额10亿美元年国民生产总值120亿美元年商品服务出口总额85亿美元年外债付息总额25亿美元试计算该国负债率债务率偿债率否超国际警戒标准？
解：负债率＝年未清偿外债余额／年国民生产总值×１００％× １）负债率＝１０／１２０×１００％＝８．３％ 负债率警戒线２０％８．３％＜２０％没超警戒线 ２）债务率＝年未清偿外债余额／年商品服务出口总额×１００％ 债务率＝１０／８．５×１００％＝１１８％ 债务率警戒线１００％１１８％＞１００％ 超警戒线 ３）偿债率＝年外债付息总额／年商品服务出口总额×１００％ 偿债率＝２．５／８．５×１００％＝２９．４％ 偿债率警戒线２５％．２９．４％＞２５．４％超警戒线．
4 某家银行2008 年半年月定期存款增长情况表
2008年半年月定期存款增长额（万元）
月份
7
8
9
10
11
12
定期存款增加额
456
434
460
474
412
206
(1)算术均法计算公式什请结合数利算术均法预测2009年1月份定期存款增加额
(2)加权均法计算公式什 请结合数利加权均法预测2009 年1月份定期存款增加额(假设7 ~ 12月权重分1 23456)
解：算术均法：X(456+434+460+474+412+206)6407
加权均法：X(1*456+2*434+3*460+4*474+5*412+6*206)(1+2+3+4+5+6)(456+868+1380+1884+2060+1236)21277
5 2005年3月30日某公司财务理预计2005年6月1日起总额1亿美元3月远期资金需求时认未利率会升想利率升风险4月1日A银行买进份2×5远期利率协定约定A银行475利率贷该公司950万美元合约参考利率伦敦业拆利率2005年8月31日止（该合约360天年）结果6月1日伦敦业拆利率升525时参考利率高475合约利率然该公司A银行买入2×5远期利率协定必须货币市场525利率筹集资金满足生产需求参考利率升合约利率A银行必须该公司支付间利差补偿该公司6月1日525利率入950万美元产生额外利息损失试问补偿少？
解：6月1日8月31日92天设A银行6月1日支付金额x525市场利率计算92天未值：
x·（1+525×92360）应等(525475)×（92360）×9500000
：x·（1+525×92360）(525475)×（92360）×9500000
X1197818(美元)
6 试根某商业银行简化资产负债表计算：
（1）利率敏感性缺口少？
（2）资产利率5负债利率4时该银行利润少？
（3）利率敏感性资产利率敏感性负债利率增加2百分点该银行利润少？
（4）试述利率敏感性缺口正负值利率升降关系？
• 某银行（简化）资产负债表单位：亿元
• 资产负债
• 利率敏感性资产2000利率敏感性负债3000
• ——浮动利率贷款——浮动利率存款
• ——证券——浮动利率款
• 固定利率资产5000固定利率负债4000
• ——准备金——储蓄存款
• ——长期贷款——股权资
• ——长期证券
解：（1）利率敏感性缺口利率敏感性资产—利率敏感性负债
2000—3000 —1000（亿元）
（2）该银行利润（2000+5000）×5—（3000+4000）×470（亿元）
（3）该银行新利润2000×7+5000×5—3000×6—4000×450（亿元）
（4）说明利率敏感性缺口负值时候利率升银行利润会降（外推出：利率敏感性缺口负值时候利率降利润会升反利率敏感性缺口正值时利率降利润会降利率升利润会升）
五简答题 （30分）
1 信风险广义狭义概念？具体特征？
答：信风险狭义广义分狭义信风险指银行信风险款观违约客观款出现困难导致款息时偿放款银行带损失风险冠信风险包括银行信贷风险包括信贷风险外金融性风险商业性风险果抛开商业性风险谈仅金融性风险广义信风险指客户违约守信信啼狗者带损失风险资产业务中款时付息引起放款资产质量恶化负债业务中定期存款量提前取款形成挤兑现象表外业务中交易手违约导致负债转化表实际负债
2 金融风险理含义什？
答：金融风险理理科学重分支研究银行等金融机构营中种风险生成机理计量方法处理程序决策措施门科学
3 度量款5C分指什容？
答：德尔菲法中专家判断笔信贷否应发款较效决策关审查款五方面状况5C法称专家制度法审查款品德声资格力资金实力担保营条件商业周期
4 利率敏感性资产利率敏感性负债？两者彼情况利率变动银行利润什影响？
答：利率敏感型资产利率敏感型负债指资产收益负债成受利率波动影响较资产负债银行利率敏感型资产利敏感型负债时市场利率升会增加银行利润相反市场利率降会减少银行利润银行利率敏感型资产利率敏感型负债时利率升会减少银行利润反利率降会相增银行利润
5外汇风险？外汇敞口头寸？
答：外汇风险称汇率风险指济体持运外汇时汇率变动蒙受济损失性外汇敞口头寸包括①外汇交易中风险头寸表现外汇超买（头）超卖（空头）部分②企业营中风险头寸表现外币资产负债相匹配部分外币资产负债者外币资产负债数量相等期限致等
6现行信货币制度特点？
答：现行信货币制度特点：贵金属非货币化流通中信货币现金存款货币构成现实济中货币均通金融活动投入流通中央银行代表国家信货币进行统理调控成金融济正常发展必条件
7基金理公司控制投资风险
答：（1）做投资前研究工作 包括宏观济形势宏观济政策行情变化发展前景证券发行财务状况产品生命周期市公司理员市场开拓力理企业文化等 （2）采证券组合期货交易投资方式 全部鸡蛋放篮子里（3）确定合理入市资金量 部分资金投资风险市场时预留部分进行储蓄保守性投资利者确定性收入前者收益确定性加限制（4）进行保护性止损损失达定限度时立先前造成该损失交易损失限定定范围
8 金融风险理目什？
答： （1） 保证金融机构整金融体系稳健安全 （2） 维护社会公众利益 （3） 保证金融机构公竞争较高效率 （4） 保证国家宏观货币政策制定贯彻执行
9 20世纪70年代金融风险表现出新特征？
答：（1） 金融化 （2） 金融行证券化 （3） 金融体化
10 金融风险理策略？
答：（1） 回避策略 （2） 防范策略 （3） 抵制策略 （4） 分散策略 （5） 转移策略 （6） 补偿策略 （7） 风险监
11 金融风险理组织系统构建？
答：（1） 构建金融风险理组织系统般包括三子系统：董事会风险理委员会 风险理部业务系统 （2） 构建数仓库 （3） 建立数分析系统分析结果风险理决策提供力支持
12 关金融风险数仓库信息构成？
答：（1） 客户基信息 （2） 授信合信息 （3） 信贷账务信息 （4） 担保品信息 （5） 清偿数信息 （6） 企业财务信息
13 关金融风险数分析系统子系统构成？
答：（1） 贷款评估系统 （2） 财务报表分析系统 （3） 担保品评估系统 （4） 资产组合量化系统
14金融风险识原什？
答：金融风险识必须坚持三原：全面深入二时准确三连续系统
15基金概念什？契约型基金公司型基金？
答：基金众分散资金集中起然投资某种专门途资金池包括产业投资基金证券投资基金风险投资基金等契约型基金称信托型基金根定信托契约原理基金发起基金理基金托订立基金契约组建投资基金公司型投资基金具投资目标投资者公司法组成营利目投资特定象（种价证券货币）股份制投资公司
16资产负债表结构识金融风险8项指标什？
答：（1）存贷率（2）中长期贷款率（3）流动性率（4）国际商业款率（5）境外资金运率（6）备付金率（7）单贷款率（8）拆资金率
17超额储备例指标判断商业银行流动性？局限性？
答：商业银行资产流动性指项资产变现难易程度般言资产期日愈市场流通性愈强流动性愈 资产流动性通常表示 商业银行某项特定资产占总资产百分 超额储备例指储备存款总额例超额储备商业银行中央银行存款加现金减法定准备金 超额储备例越高表示银行流动性越强指标局限性十分明显种狭窄意义体现金融机构流动性状况容易导致低估流动性
18外汇风险包括种类含义？
答：根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险济风险指未预测汇率变动通影响企业生产销售数量价格成等导致企业未 定时期收益现金流量减少种潜损失
19衡量国家偿债力外债负担指标
答：衡量考核国家偿债力外债负担常指标项：1负债率年未清偿外债余额年国民生产总值率公式：负债率（年未清偿外债余额年国民生产总值）*100 2债务率年未清偿外债余额年商品服务出口总额率公式：债务率（年未清偿外债余额年商品服务出口总额）*100 3偿债率年外债付息总额年商品服务出口总额率公式：偿债率（年外债付息总额年商品服务出口总额）*100 根国际通行标准20负债率100债务率25偿债率债务国控制外债总量结构警戒线
20计算级资充足率总资充足率？
答：（1）级资充足率 级资额 风险调整资产 中级资称核心资包括普通股权额留存收益风险调整资产 表资产 × 相应风险权数 + 表外项目 × 信换算系数 × 应表资产风险权数 （2）总资充足率 （级资额 + 二级资额） 风险调整资产
21金融风险金融危机区什？
答：金融中许未知事件利率国际政治等确定素会金融资产造成 损失者收益种确定性风险金融波动性越风险越金融危机 指金融界金融市场缺乏信心表现投资减少股价降等引起金融士恐慌 金融危机金融风险更严重会影响实体济金融危机
22金融风险数仓库信息构成？
答：客户基信息 二授信合信息 三信贷账务信息 四担保品信息 五清偿数信息 六企业财务信息 7关金融风险数分析系统子系统构 成？ 答：贷款评估系统 二财务报表分析系统 三担保品评估系统 四资产组合量化系统金融风险理作业
2320 世纪 70 年代金融风险表现出新特征？
答：金融化20 世纪 70 年代西方国 家纷纷放松甚取消外汇理国际资加速流动加剧 金融业国际竞争 1979 年美国金融监法规中 Q 条例 取消更利率化利率风险成重金融风险 二金融行证劵花指筹资者通 银行款筹措资金直接通证劵市场发行种证劵 筹措资金金融行证劵化前企业银行贷款 赖程度相严重金融证劵化企业直接证 劵市场筹资量资金银行抽走流证劵市场银 行更高利率吸引存款更低 利率发放贷款三金融体化20 世纪 70 年代 特 80 年代国金融制放松现代通讯 技术进步金融创新促进金融体化步伐日益加 快国金融市场国际金融市场间国际金融市场 相互间联系日益密切 形成相互影响 相互制约 相互促进全球性金融市场
24金融资产回报率变动频率表现出峰态偏态分什含义？
答：峰态：分布峰态高峰态肥尾 衡量较正负资产回报率频率度 量特衡量距均值方偏离频率 偏态：分布偏态度量特定方发生高收益率频率
25金融资产 VaR 概念什？特征？
答：金融资产 VaR(Value at Risk)直译险价值 指定置信水某种金融资 产（证劵组合）未特定段时间损失 VaR(Value at Risk)特征： 正面特征 VaR 法利较业务部门间风险 利进行基风险调整绩效评估资配置风险限额设置等 反面特征VaR 法历史数玉未数完全相等认收益分布完全符合 正态分布假设现实存差距
26外汇风险种类含义什
答：(1)根外汇风险结果外汇风险划分交易风险折算风险济风险
(2) 具体含义①交易风险指外币应收账款应付账款兑换成币外币时汇率变动蒙受实际损失性②折算风险指财务报表进行会计处理功货币转换记账货币时汇率变动蒙受账面损失性功货币指营活动中种货币记账货币指编制财务报表时报告货币功货币记账货币间汇率变动会财务报表项目账面价值发生变动产生折算风险产生跨国公司海外子公司财务报表进行表处理③济风险指未预期汇率变动通影企业生产销售数量价格戚等导致企业未定时期收益现金流量减少→种潜损失
27 商业银行面外部部风险什
答：(1)商业银行面外部风险包括①信风险指合方履行义务性②市场风险指市场波动导致商业银行某头寸组合遭受损失性③法律风险指交易方执行合约超越法定权限行方导致损失风险(2) 商业银行面部风险包括 ① 财务风险 表现资金严重足营利润虚盈实亏两方面m②流动性风险指银行流动资产足满足支付需银行丧失清偿力风险③部理风险银行部制度建设落实情况力形成风险
28 基金理公司控制投资风险
答：(l)做投资前研究工作充分研究基础进行投资选择放矢减少投资决策失误减少必风险(2) 采证券组合期货交易投资方式基金理进行证券交易时 证券价格会受种素影响总处断变动状态非系统性风险言采取购买种证券组合加分散系统性风险通证券期货交易予实现(3) 确定合理入市资金量c 基金理进行投资时 全部资金次性投入市场)定百分资金投入市场防范投资风险基金理应觉遵守技资限制规定投资家公司股票股份总额超该公司已发行股份总数10 基金发行公司发行股票投资额超该基金资产净值10 基金进行信交易等等避免度交易防止赌博心态买卖证券(4) 进行保护性止损谓保护性止损 指损失达定限度时 立先前造成该损失交易损失限定定范围损失限度基金理时意确定进行某交易前事先确定合理损失限度
29资产负债持续期缺口含义什
答：1 (DA DL ＇ 导〉银行资产负债持续期缺口中PA PL 分表示资产负＼ rA债现值DA TIL分表示资产负债持续期公式中出存持续期缺口正缺口负缺口面利率变动风险般情况果济体处持续期正缺口面利率升证券市场价值降风险果济体处持续期负缺口面利率降证券市场价值降风险持续期缺口绝值越利率风险敞口越
30 操作风险含义特点什
答：(1)巴塞尔委员会定义操作风险指完善问题部程序员系统外部事件造成直接间接损失风险定义出操作风险四素z员流程系统外部事件(2) 操作风险特点 1) 操作风险源金融机构日常营运 素原2 )操作风险事件发生频率低旦发生会造成极损失甚危银行生存3 )单操作风险素操作性损失间存清晰定量界定数量关系
31 金融衍生工具信风险理包括阶段 中 信风险控制方法什
答：(1)金融衍生工具信风险理整程包括信风险评估信风险控制信风险财务处理三阶段
(2) 信风险控制方法包括信限额准备制度等1)信限额信限额基思路针单信风险敞口〈特定客户关联集团特定行业国家区域授信品种等〉设定信额度控制信风险集中度金融机构信额度确定早期损失验观判断逐步发展限额机构部信评级挂钩获较高等级交易象相应予较高授信额度证券金融资产信等级分类A AAAaa 级D 级F 信贷资产正常关注次级疑损失五级分类体系等额敞口限额设定巴塞尔委员会推荐单客户集团客户敞口超金融机构监资2 5 2) 准备制度准备制度金融机构风险设置层预防机制方法 包括资金率准备金制度风险基金制度等方面
32什审查款 5 C法请简单说明 C审查容
答：(1)关款五方面状况 5 C法称专家制度法审查款品德声( Ch a ra c t er)资格力( Cap a c i ty)资金实力( Cap i tal)担保( Co ll a tera l) 营条件商业周期( Co nd i t i o n of CycleL
(2) 品德声( Character)指债务偿债务意愿诚意资格力( Cap ac i t y)谓款资格指否具申请信签署信贷盼议法律资格合法权利谓款力指两方面容指款理力二指款款力资金实力( Cap i tal)指款资金少资产变现力强弱等容担保(Collateral) 指抵押品保证营条件商业周期( Co n d i t i o n of Cycle) 中营条件款够控制素包括企业营特点营方式技术情况竞争位市场份额劳资关系等商业周期款难控制素研究指标般考察国民收入总水变动情况
33 什外债币种结构 保持合理外债币种结构 必须做项工作
答：外债币种结构指入外债时作外币币种选择外币债务中占重变化情况保持合理外债币种结构必须做项工作(1)做货币汇率利率走势分析预测工作选择软通货款计价货币 (2) 防范汇率风险 坚持外债币种元化原 美元欧元日元英镑等货币应占定重 (3)合理安排币种构成注意偿外债币种构成出口创汇币种构成相吻合款货币货币收益货币三者相统 (4) 外债币种结构定情况 根货币汇率利率走势 利国际金融市场创新工具债务互换等调整币种结构
34 信贷资产风险理措施
答：(1)回避措施银行说切实行进行回避指风险较款申请予贷款银行必须款申请进行信分析根信分析结果决定否回避(2) 分散措施贷款分散措施分散信贷资产风险 终达降低俯贷资产风险目贷款分散方式三种z①资产样化φ单贷款锅③贷款方分散等 (3) 转嫁措施指银行某种特定方式贷资产风险转嫁承担种措施风险转嫁措施风险理中运相广泛包括保险转嫁非保险转嫁两种方式①保险②保证@信衍生产品(4) 拇羁措施a 拇章~ 措施指银仔加强结贷资产风醋监督 发现问题时 理 争取损失发生前阻止情况恶化提前采取措施减少信贷资产风险造成损失风险抑制手段z①健全审贷分离制度提高贷款决策水②加强贷检查工作积极清收良贷款(5) 补偿措施指银行翻身财力承担未发生风险损失种措施风险补偿剪辑方式…粹捏风险银风睦损失发生时摆失直接摊入成藏资金种保风险银行根定时期风险损失测算通建立贷款呆账准备金补贷款呆账损失
35简述金融风险基特征
答：（1）隐蔽性：指金融机构营活动完全透明性爆发金融危机时信特点掩盖金融风险确定性损失实质(2）扩散性：指金融机构间存复杂债权债务关系家金融机构出现危机导致家金融机构接连倒闭米诺骨牌现象(3)加速性：指旦金融机构出现营困难会失信基础甚出现挤兑风潮样会加速金融机构倒闭(4)确定性：指金融风险发生需定济条件非济条件条件风险发生前确定(5)理性：指通金融理发展金融市场规范智性理媒介金融风险效预测控制(6)周期性：指金融风险受济循环周期货币政策变化影响呈现规律性周期性特点
36简述金融风险理决策系统职决策系统整金融风险理系统核心风险理系统中发挥统筹调控作
答：具体说包括容：（1）统筹规划职责决策系统仅负责设计运整金融风险理系统制定防范金融风险种规指导方针根具体风险特征状况研究制定金融风险理佳策略（2）制定授权制度决策系统职建立层理员业务员级单位授权制度规定级理员客户授信高审批限额业务员理员市场交易中成效限额级单位营理权限等（3）制定支持制度决策系统决策提供支持理员够通该系统选择佳风险理工具佳资产组合佳决策等
37简述利率风险产生原
答：(1)利率水预测控制具稳定性(2)利率计算具确定性(3)金融机构资产负债具期限结构称性(4)保持流动性导致利率风险(5)防范信风险目标利率定价机制存缺陷(6)金融机构非利息收入业务利率变化越越敏感
38简述利率风险类型
答：缺口风险期限匹配风险基点风险隐含期权风险收益曲线风险
39衡量流动性简单指标？
答：(1)贷存率(2)流动性率(3)备付金例指标(4)拆资金例(5)流动性指数(6)联行汇差清算例
述题
1 流动性风险含义产生原
（1）资产负债间结构匹配金融机构核心功期限转换短期负债（存款等）转变长期盈利资产（贷款等）果够资产期日提前安排直会出现资产变现流入负债期现金流出时间吻合种资产负债期限结构匹配导致金融机构流动性风险原（2）资产负债质量结构合理果金融机构资产高流动性会相反流动性会差准备金足现金变现力强资产少长期贷款长期投资占高资产变现力会产流动性差方面果金融机构负债质量高银行发行转额定期存单金融债券等持者二级市场转果金融机构定期存款长期款基存二级市场银行带变现压力达（3）营理善金融机构讲信誉长期贷款短期收回活期存款时支取会引起客户信金融机构流动性会减弱（4）利率变动市场利率述评升时某客户会提取存款收回债权转报酬更高金融产品某贷款客户会选择贷款延期利率变动客户资金需求（存款贷款）会产生影响会影响金融欧流动性程度外利率波动会引起金融机构出售资产(换取流动性)市值波动甚直接影响金融机构货币市场贷资金成（5）货币政策金融市场原中央银行采取紧缩性货币政策时整社会货币数量信总量减少资金供呈现紧张趋势金融机构筹集资金数量会减少难满足客户资金需求（贷款）流动性风险会增（6）信风险造成信风险素包括金融机构决策失误客户诈骗逃废债务等金融机构旦发生信风险会造成原纳入计划流动性资金源时收回加重流动性风险
2 流动性风险理理中资产理理负债理理 资产负债理理基容什？
答：1资产理理基容包括：商业性贷款理资产变现转移理预期收入理2负债理理产生20世纪60年代初期基容：考虑商业银行流动性时注意力放资产方通调整资产结构种流动性较低资产庄换种流动性较高资产负债理理认银行流动性仅通加强资产理获通负债理提供简言外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证没必资产保持量高流动性资产资金投入 高盈利贷款投资中3资产负债理理基容：资产负债理鲁伦认商业银行弹道资产理单负债理难达安全性流动性盈利性均衡根济情况变化通资产结构负债结构调整资产负债两方面统理三者统资金源资金运应量扩资产业务规模者调整资产结构反资金源资金运应设法寻找新资金源理张理基础资金流动性理目标市场利率变化频繁情况实现限度盈利应遵循原：规模称原结构称原速度称原目标互补原资产分散化原
3 外债结构理？该方法包括容？特点工作容什？
答：外债结构理指外债源利率期限币种投款等状况进行分析合理安排外债结构理容包括：1款方式结构国际常款方式：国际金融组织贷款外国政府贷款普通商业贷款发行债券国际金融租赁等2外债期限结构外债期限长短分：短期债务中期长期债务合理外债期限结构求种期限债务间保持适例3外债币种结构必须做项工作：（1）做货币汇率利率分析预测工作（2）防范汇率风险坚持外债币种元化原（3）合理安排币种构成（4）外债币种结构定情况根货币汇率利率走势调整币种结构4外债利率结构固定利率特点利率较高消国际金融市场利率波动风险5外债入者结构外债入者结构指债务国部款构成 相互间关系
4操作风险类型？导致原什？
答：操作风险划分六种类型：1执行风险 2信息风险3关系风险4法律风险5员风险6系统时间风险操作风险事件导致损失发生原七种： 1部欺诈机构部员参诈骗盗资产违反法律金融机构规章制度行 2外部欺诈第三方诈骗盗资产违反法律行 3雇佣合工作状况带风险事件履行合者符合劳动健康安全法规引起赔偿求 4客户产品商业行引起风险事件意意造成法满足某顾客特定需求者产品性质设计问题造成失误 5形资产损失灾难性事件事件引起形资产损坏损失 6营中断系统出错 7涉执行交割交易程理风险事件
5 信贷资产风险理措施？
答：1回避措施银行说切实行进行回避指风险 较款申请予贷款银行必须款申请进行信分析根信分析结果决定否回避 2分散措施贷款分散措施分散信贷资产风险终达降低信贷资产风险目贷款分散方式三种：（1）资产样化通降低信贷资产银行总资产重增加非信贷资产种类重降低银行风险（2）单贷款例单贷款例通常指规定银行单款贷款余额超银行资余额定例贷款分散化（3）贷款方分散3转嫁措施指银行某种特定方式信贷资产风险转嫁承担种措施风险转嫁措施风险理中运相广泛包括保险转嫁非保险转嫁两种方式（1）保险银行通直接间接投保方式信贷资产风险转嫁保险承担（2）保证商业银行保证贷款方式发放贷款信贷资产风险转嫁保证（3）信衍生产品信衍生产品指贷款信状况基础资产衍生金融工具4抑制措施抑制措施指银行加强信息信贷资产风险监督发现问题时处理争取损失发生前阻止情况恶化提前采取措施减少信贷资产风险造成损失风险抑制手段：（1）健全审贷分离制度提高贷款决策水（2）加强贷检查工作积极清收良贷款5补偿措施指银行身财力承担未发生风险损失种措施风险补偿两种方式：种风险种保风险通建立贷款呆账准备金补偿贷款呆账损失
6 商业银行中间业务分类风险特征
答：风险角度商业银行中间业务分类风险特征：1）结算性中间业务结算性中间业务指商业银行客户办理货币收付关业务外包括结售汇外币兑换信卡等业务该类业务中错误沟通良未授权监周系统障等原客户银行造成损失风险2）融资性中间业务融资性中间业务指商业银行客户提供传统信贷外融资引起相关业务包括票贴现出口押汇融资租赁信托投资理财服务中代理沟通业务等该类业务风险源票真实性3）代理性中间业务代理性中间业务包括：类代收代付款项代理政策性银行类非银行金融机构商业银行间相互代理业务代发行买卖承销兑付政府金融企业债券代理客户买卖外汇代理保险代保出租保险箱代企业理财代理事项等该类业务风险集中操作风险风险较4）服务性中间业务服务性中间业务指商业银行利现机构网络业务功优势客户提供纯粹服务业务包括提供市场信息企业理咨询项目资产评估企业信等级评定公司财务顾问等该类业务风险集中操作风险风险较5）担保性中间业务担保性中间业务指商业银行客户出售信客户承担风险引起相关业务包括担保承诺承兑信证等业务该类业务称资产负债特点银行信占资金头寸银行处第二债务位流动性风险外类风险均存风险较6）衍生类中间业务衍生类中间业务指商业银行事衍生金融工具关类交易引起业务包括金融期货期权远期利率协议互换业务等类业务风险较金融衍生工具市场风险均受市场流动性全球方政治济等素影响类业务风险集中国家转移风险市场风险利率风险流动性风险操作性风险风险较
7商业银行中间业务风险理策措施
答：1）深化监部门中间业务监着世界济体化金融监部门商业银行中间业务外站监已显相重关键2）加强中间业务风险基础性部理中间业务风险控制关键银行部商业银行部应建立相互制约组织结构形成逐级授权程序逐级报告制度形成合理部监察机制加强中间业务风险基础性理3）健全中间业务风险理制度着国商业银行中间业务快速发展中间业务风险理制度作银行中间业务防范规避风险基保障体系必须进步完善健全4）优化客户结构合理确定中间业务范围根中间业务定价目标中间业务市场现状针部分客户信誉高信风险较高现状银行应该高度重视客户作分析评估建立完善客户资信评价体系中间业务客户实行贷款客户标准资信评定
8保险公司保险业务风险含义什？风险表现形式？
答：保险业务风险保险公司营程中业务营预定目标实际运营结果间偏差造成济损失确定性保险公司保险业务风险包括保险产品风险承保风险理赔风险保险产品风险表现两方面：（1）保险产品具较市场适应性价格较低法满足保险正常营需（2）保险产品具较公价格市场适应性较差法满足保险营风险量求简单说保险产品风险设计风险基产品设计展业风险 承保风险表现：（1）忽视风险责控制意提高留额降低费率放宽承保条件采取高额退费（2）超承保力承保理赔风险表现保险公司部外部两种风险形式部理赔风险包括：（1）公司部缺乏效监督机制行约束机制导致虚假理赔盲目赔付通融赔付赔谋私（2）理赔员缺乏职业道德专业素养接出险通知时未时赶现场勘察损失原损失程度者赶现场法正确判定损失原准确厘算赔偿金额导致保险公司超额成支出外部保险欺诈风险投保保险受益欺诈手段伪造夸损失获取合理保险赔款违法行
9国证券公司传统三业务含义？
答：投资银行业务纪业务营业务国证券公司传统三业务1）投资银行业务协助政府工商企业销售新发行证券企业提供财 务顾问帮助企业进行资产重组等投资银行业务中 重项证券等承销证券公司承销证券收取承销费通常承销筹集资金定率收取2）纪业务客户买卖已发行证券纪业务般投资者委托证券公司买卖证券行果证券公司代客理财盈利收取定佣金外余盈利应委托投资者反果出现亏损损失应投资者承担纪业务二级市场业务活动3）营业务证券公司通账户买卖证券获取投资收益行纪业务果证券公司营业务中赚钱收益证券公司反果出现亏损证券公司承担
10基金理公司控制投资风险
答：1）做投资前研究工作基金理投资前应做细致研究工作包括宏观济形势宏观济政策行情变化发展前景证券发行（市公司）财务状况产品生命周期市公司理员市场开开拓力理企业文化等等2）采证券组合期货交易投资方式基金理进行证券产易时证券价格会受种素影响总处断变动状态非系统性风险言采取购买种证券组合加分散系统性风险通证券期货交易予实现3）确定合理入市资金量基金理进行投资时全部资金次性投入市场定百分资金投入市场果次投入全部资金市况佳投资决策失误出现全部资金套牢情况预留部分资金市场外必4）进行保护性止损谓保护性止损指损失达定限度时立先前造成该损失交易损失限定定范围
11农村信社风险含义
答：农村信社风险信风险流动性风险利率风险操作风险资金风险等1）信风险农村信社作风险指信社债务偿延期偿贷款息造成信社贷款发生呆账坏账信社造成损失2）流动性风险流动性风险信社面基风险指信社没足够资金清偿债务满足客户提取存款需已亏损价格卖出资产取现金信社遭受济损失3）利率风险信社负债直接成盈利资产收入通利息形式表现出利率风险指市场利率水变动造成信社负债成变动资产收益变动造成损失利率风险会影响信社收益利率变化金融环境中种种素决定信社意志转移4）操作风险操作风险指信社控机制出现问题失误工作员意失造成 操作失误导致信社资产盈利减少客 户造成损失风险5）资金风险资金风险指信社出现没偿债力性技术角度家信社净收益股东权益出现负数时该信社缺乏偿债力
12农村信社应开展信贷风险理？
答：第建立健全信贷员岗位责制制定贷款理责制项审批制度明确信贷员贷款审批权限信贷员理责相关员应承担责做制度位责第二落实贷款三查制度时解掌握款单位动态做贷款发放信贷员时资产营状况进行检查坚持乡工作日制度信贷员深入农户企业解情况解决问题强化贷款三查制度落实抵押财产实行实盘点核信社办理抵押贷款企业规范登记手续建立抵押财产档案基础年信贷员款户抵押财产进行实盘点核防止抵押财产流失确保信社信贷资产安全第三充分发挥股金卡信组作通股金卡发放农户贷款防止户贷名贷款发生通股金卡记录贷贷款逾期等情况信贷员解该贷户信誉情况款力降低贷款风险度外发挥信组长作信社选信誉力强群众中高威信担组长农户贷款第关协助信社做贷款催收工作第四加强信贷理保全诉讼时效检查贷款发放手续否合法合规良贷款否失诉讼时效形成良贷款原否正常等重新明确类贷款理清收责控制单户超例贷款规模
13金融信托投资？金融信托投资公司投资范围什？
答：金融信托投资指专门接受委托代营理授受买卖关贷币资金财产种特殊金融服务具体表现财产理融通资金两基职金融信托投资公司核心业务：资产理业务根规定委托合法拥资金动产动产知识产权等财产财产权委托信托投资公司约定条件目进行理运处分二部分投资银行业务包括证券承销营公司理财企业购投资咨询基金理风险资理等三营业务信托投资公司运资金存放银行者业拆放贷款融资租赁财产提供担保等业务信托投资公司营范围涵盖资市场贷币市场实业投资市场三市场拥直接投资社会融资两手段运股权债权两方式
14金融租赁？金融租赁风险什？
答：金融租赁种出租方融通资金承租提供需设备承租方定期偿付租金获设备资产权集融资融物体信方式出租根承租请求双方事先合约定承租指定出卖购买承租指定固定资产出租拥该固定资产权前提承租支付租金条件时期该固定资产占收益权渡承租（）信风险承租违约风险表现承租身营善恶意欺诈发生延付甚付租金行二出租违约风险表现租赁公司身资金足工作疏忽失误导致供贷拒绝推迟交货租赁物期交承租蒙受损失三供货违约风险表现供货未合规定时交货未达约定求（货物质量包装物技术等）承租出租蒙受损失（二）利率风险指租赁公司钎融资机构筹资金利率发生利变动提高租赁公司融资成降低收益水风险（三）汇率风险融资租赁交易中购货合签订租赁合完成般需3月1年时间期间货价变支付外币汇率发生变动支付币种汇率跌出口商（供货商）言会导致币衡量实际收入减少结算汇率升进口商（承租）说会导致币衡量实际进口成（租金）增（四）税务风险租赁公司承租收取租金考虑纳税优惠遇定果租期税收政策税率发生利变动租赁公司遭受损失（五）技术落风险指融资租赁业务中承租选技术制备未科学技术发展租设备发生严重元器件磨损甚淘汰影响济效益偿租力风险（六）政治风险国际租赁业务中承租国发生重政治事件政局动荡政策制度改变出租造成损失性（七）然灾害风险然灾害旦发生租赁物运输安装中承租生产营造成利影响影响租赁合履行租赁事造成损失（八）宏观济风险政府达定宏观济发展目标会通财政金融产业等系列政策手段社会济活动方面实施理调节控制税收变化利率汇率调整资金供求形势变化等系列素直接间接造成租赁业务风险损失（九）操作风险指公司营程中超风险限额未察觉越权交易交易台部门欺诈账簿交易记录完整缺乏基部会计控制等引致损失风险国金融租赁公司中操作风险理造成良资产
15 谓金融衍生工具？金融衍生工具信风险控制方法包括什容？
答：金融衍生工具称派生金融工具金融衍生产品等原生金融工具诸期交易商品合约债券股票外汇等基础派生出中信风险控制方法包括信限额准备制度等1）信限额基思路针单信敞口（特定客户关联集团特定行业国家区域授信品种等）设定信额度控制信风险集中度2）准备制度金融机构风险设置层预防机制方法包括资金率准备金制度风险基金制度等方面准备金制度指金融机构资产份额中保持定准备金包括第级保证金第二级保证金第三级保证金等
16金融危机概念含义什？金融危机起什？
答：金融危机金融风险规模集聚爆发结果具体定义：全部部分金融指标——短期利率资产（证券房产土）价格商业破产数金融机构倒闭数急剧短暂超周期恶化金融危机三层含义：（1）金融危机金融状况恶化（2）金融危机时金融恶化涵盖全部部分金融领域（3）金融危机时金融恶化具突发性质急剧短暂超周期般说金融领域需四种基均衡：货币供求均衡资金贷均衡资市场均衡国际收支均衡种均衡状态破坏定程度爆发金融危机 ——货币供求均衡维系着货币稳定货币供求均衡破坏定程度时币值会发生较波动影响货币信心信心丧失定程度时货币制度物价体系濒崩溃边缘——资金供贷均衡关系维系着信关系稳定资金贷关系破坏定程度时市场信链条割断金融机构会陷入困难面巨风险甚倒闭——资市场维系着金融资产价格稳定资市场均衡关系破坏定程度时会引起市场恐慌量价证券抛售发生资市场崩溃——国际收支均衡维系着汇价稳定国际资流动稳定国际收支破坏定程度时汇价会发生较波动国家会出支付危机资金外逃述四种均衡关系间具密切相关性种均衡关系破坏定程度时会诱发均衡关系
17谓利率市场化？结合国利率改革进展情况述必性
答：谓利率市场化指通市场价值规律机制某时点供求关系决定利率运行机制价值规律作结果利率市场化强调利率决定中市场素导作真实反映资金成供求关系灵活效发挥济杠杆作种较理想符合社会义市场济求利率决定机制
改革开放着国济体制计划济市场济转轨利率体制改革刻容缓充分发挥出利率济作需推进利率市场化改革利率市场化国社会义市场济金融济发展求重容国已明确利率市场化改革目标总体思路确定改革基原国利率市场化改革正稳步推进利率市场化改革国利率改革方世界承诺更济体化金融全球化质求
18汇率决定？民币汇率问题
答：汇率决定极复杂问题货币制度汇率决定影响素金位制度两国货币汇率含金量决定铸币价决定汇率基础外汇汇率波动市场供求关系变动影响围绕铸币价黄金输送点间波动汇率两国货币外汇市场供求状况决定前影响外汇供求素成影响汇率变动深层次素：国际收支通货膨胀利率济增长状况中央银行干预市场预期等中素变动引起汇率变动着金融发展特济全球化金融全球化推进决定影响汇率素变日益复杂许济学家角度解释汇率决定国直出口换汇成作确定民币汇率水重
正确理解民币汇率决定历史背景条件约束分四阶段描述民币汇率变化程民币汇率形成影响素：出口换汇成1994年目前民币汇率形成机制基制度框架：银行结售汇制度银行周转头寸理中国民银行公开市场操作银行间市场撮合交易制度银行间市场汇率浮动区间理
考虑民币汇率决定特殊国情变化1994年民币汇率改革绩效显著民币汇率直保持稳定97年东南亚金融危机击然坚持贬值仅赢世界普遍评利国济发展首先促进进出口额幅增长发挥汇率外贸调节功次利国外汇储备快速增长10年民币汇率稳中升仅提高民币国际位威信降低进出口交易成
着改革开放深入民币汇率制度安排然存问题：第现行强制结售汇制未真正意义实现民币常项目兑换第二稳定民币汇率水方面规定外汇指定银行应持外汇头寸限额方面中央银行海外汇交易中心设立外汇交易室直接进入市场事外汇买卖第三现行结售汇制造成国外汇市场国际外汇市场分割迫企业关注国结售汇价需理睬国际市场汇价变动削弱企业营权利加强风险理动性民币汇率制度改革然重道远特国加入WTO新形势命题显格外重充满魅力
19什说货币价值形态商品生产商品交换发展必然产物？
答：逻辑角度货币源商品伴着商品生产商品交换产生发展产生没商品生产交换货币商品交换劳动产品货币媒介商品交换商品价值外表现说货币商品生产商品交换发展必然产物历史角度交换发展程浓缩价值形态演化程：简单价值形态扩价值形态般价值形态货币形态价值形态发展演变程结果推导出货币说货币价值形态发展必然产物
根说货币起源商品生产商品交换形成价值形式发展
20流动性风险理理中资产理理负债理理 资产负债理理基容什？
答：资产理理（商业性贷款理）（1）商业性贷款理基容商业性贷款理认商业银行资金源吸收活期存款商业银行发放短期商品周转相关联生产物资储备相适应偿性贷款发放短期流动资金贷款类贷款着商品周转产销程完成销售收入中偿种理认商业银行宜发放长期贷款消费者贷款需发放数额应严格限制银行资储蓄存款范围时种理强调办理短期贷款定真实商品交易基础真实商品票作抵押样企业款时银行处理抵押品 保证资金安全称真实票理 时商品生产商品交换发展程度低般企业运营资金数资金出现季节性时性资金足时银行申请贷款外时没举债消费惯果发放消费者贷款未必会市场况时银行资金源活期存款定期存款资金源高流动性求资金运高流动性 负债理理：（1）负债理理基容考虑商业银行流动性时注意力放资产方通调整资产结构种流动性较低资产转换成种流动性较高资产负债理理认银行流动性仅通加强资 产理获通负债理提供简言外钱提供流动性银行款市场广流动性定保证没必资产方保持量高流动性资产 资金投入高盈利贷款投资中（2）负债理理评价负债理理重意义商业银行找保持流动性新办法时商业银行更富进取险精神建立吸收资金信心基础角度种营策略提高银行负债成增加银行营风险导致银行资重越越短放长问题日益严重 资产负债理理• 该理认商业银行单资产理单负债理难达安全性流动性盈利性均衡通资产结构负债结构调整资产负债两方面统理实现三者统资金源资金运应量扩资产业务规模者调整资产结构反资金源资金运应设法寻找新资金源理张理基础资金流动性理目标市场利率变化频繁情况实现限度盈利应遵循原：规 模称原结构称原速度称原目标互补原资产分散化原
21认应该方面构筑国金融风险防范体系？
答：鉴金融部门评估计划系统验健全国金融风险防范体系（1）建立金融风险评估体系金融风险理四环节识风险衡量风险防范风险化解风险赖风险评估风险评估防范金融风险前提基础目前国金融市场风险评级机构风险评级指标体系够完善需做工作：①健全科学金融预警指标体系②开发金融风险评测模型（2）建立预警信息系统完善信息系统效监前提条件国目前已形成较完善市场统计指标体系风险监测预警支持作限巴塞尔委员会效银行监核心原求差距①增加描述市场总体金融风险金融机构风险指标风险监测预警提供信息支持②严格完善金融机构财务报表制度制定严格数采集容格式方式方法采集渠道金融机构报资料会计师审计师审计发现弄虚作假拖延监部门应予惩罚（3）建立良公司治理结构金融机构治理结构否良金融风险防范关重果公司治理结构存缺陷会增金融体系风险国外银行实践表明金融风险金融危机发生某种程度应咎公司治理足国年金融业改革非常重视法治理结构改进国独资商业银行者营者定位清楚高员然集治理权理权身缺乏治理理监督机制股份制商业银行表面着良治理结构实际运行中存问题股东贷款例高股东收益忽视等应公司治理结构方面做项工作：①改进国商业银行分权结构②完善公司治理组织结构③完善激励机制制约机制④加强信息披露透明度建设（4）加强审慎监体系建设构筑银监会证监会保监会体机构控基础行业律纽带社会监督补充四位体复合型金融监体制预防金融风险发生①构建监体监组织机构②健全国金融机构部监控制度③建立金融行业律机制④充分发挥社会中介监督作
请您删容O(∩_∩)O谢谢2015年中央电期末复考试抄全电期末考试必备抄电考试必抄请您删容O(∩_∩)O谢谢2015年中央电期末复考试抄全电期末考试必备抄电考试必抄The battle for young viewers CCTV is embracing Internet culture and working with independent producers on TV shows to woo audiences under 35 Han Bing bin reports After charming audiences with his warm smile for 14 years China Central Television host Li Jiaming recently found himself targeted by a group of young netizens unhappy with his style The complaints came after Li hosted the premiere of Rising Star on Oct 31 It is a singing competition show that originated in Israel Many young netizens found his hosting style slow and boring and mocked it as CCTV evening gala style They even initiated an online campaign to replace him The 40yearold host＇s reaction to the criticism was surprising During the second episode he jokingly called himself the slow Jiaming and acted much younger talking faster and louder It＇s like selling a product When the customers file a complaint you must change says Li In the Internet age you get feedback very quickly These young people are so cute When you＇re willing to change for them they will quickly like you back In order to win more young viewers CCTV is relying on programs such as Rising Star to embrace Internet culture In Rising Star a studio audience and fans watching on television vote for their favorite singers in real time using the instantmessaging app WeChat Rising Star was designed to be a live broadcast but the Chinese version isn＇t because of policy reasons Still WeChat votes by viewers at home are still a major factor in determining which contestants advance to the next round In the show＇s latest episode more than 65 million votes were cast via WeChat Now the competition among entertainment shows is very fierce Audiences have more diverse needs CCTV needs to embrace an open attitude interact with young audiences and blend with the Internet says Lyu Yitao director of CCTV＇s entertainment channel The producer of Rising Star Enlight Media says the program will have a phenomenal effect given CCTV＇s audience base nationwide But it comes with a challenge says Zhang Hang chief producer of the program and CEO of Enlight Media＇s TV business Unlike topranking provincial satellite channels such as Hunan TV which have a large base of young fans thanks to a series of phenomenally popular entertainment and reality shows CCTV productions are usually more conservative and serious and thus have a much older audience base If we were to run this program on Hunan we may attract twice as many viewers says Zhang But since we didn＇t make it there we now have to make the best out of the given conditions And it means we have to make certain compromises When the current season of Rising Star ends Zhang says his company will conduct an overall evaluation of the program and make adjustments for future seasons Although audience ratings haven＇t lived up to Zhang＇s expectations he says the program has already helped CCTV attract more young people According to Enlight Media the number of people ages 15 to 35 who watched the first episode of Rising Star was 76 percent higher than the usual audience for CCTV entertainment productions In order to attract young audiences CCTV has been working with independent production companies As one of CCTV＇s closest partners Enlight Media has produced several entertainment and reality shows for the company＇s channels including the Chinese version of The Biggest Loser on CCTV＇s business channel and an original teenager talent show Shaonian Zhongguo－qiang (Strong Young Chinese) on CCTV1 This year CCTV also licensed EEMedia the producer of the popular Super Girl talent shows to produce the talk show Hi 2014 hosted by Taiwan pop star Harlem Yu and one of China＇s most popular TV stars Xie Na The show is geared toward younger audiences Canxing Productions which rose to fame with the success of its Voice of China series on Zhejiang TV also produced two talent shows for CCTV One is an original production called Songs of China which ended up as one of CCTV＇s most watched programs of 2014 The State Administration of Press Publication Radio Film and Television announced earlier this year that starting in 2015 only one music talent show can be aired nationwide during prime time each season and there can be only one program based on foreign formats each year However domestic media report that such policies don＇t apply to CCTV meaning it will become a highly desired platform by production companies Wang Changtian CEO of Enlight Media confirmed to the Shanghai Securities News that its programs scheduled to air on CCTV next year which include at least two reality shows won＇t be affected A kung futhemed reality show produced by Canxing is also reportedly scheduled to run on CCTV next year CCTV is very active The level of its acceptance of new ideas is even beyond my imagination says Zhang Hang Our cooperation with CCTV will surely continue When winter comes nothing is more relaxing than a hot spring bath For thousands of years natural mineralrich hot spring baths have also been used to relieve health ailments The water found in natural hot springs contains a variety of different minerals and the most common one is sulfur It has a rotten egg smell but is excellent for skin The sulfurcontaining water might be just what the doctor ordered when it comes to relieving pain stress itchy skin arthritis and more Hot springs resorts are thriving as biting cold winter arrives Here we take a look at some of the best natural hot springs China has to offer
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
