现代济学基分析框架研究方法文海财学作讲座准备报告稿感谢(拼音序排列) 艾春荣白重恩陈志武费建甘犁李利明柳永明茅轼钱颖谭国富王江文贯中周晓娟等宝贵批评意见建议文章容表达改进
田国强
（德克萨斯A&M学海财学）
2004年11月
年时研究方法结现代济学肆进行批判否认现代济学研究方法宣称创造出济学谓济学出观点没明确前提假设条件分析框架没逻辑推理严格证明出周密数做引基济理便便出结谓创新观点作限放外时听耸听闻宣称：某理现代济学造成击中国问题特殊性否定现代济学程度误导众学生
少现代济学分析框架研究方法研究规范市场制度安排济问题现代济学分析框架适应范围持怀疑批判甚否定态度认现代济学研究中国济转型问题什直现西方济学 直现代济学 流行代名词许直观认现代济学理仅适西方 社会中国济学家应该研究适发展中国家东方济学甚中国特色 济学持观点说法学者中著名海龟 济学家海外留学背景观点更具误导性笔者认实现代济学基分析框架研究方法没弄清楚知道现代济学分析框架研究方法具非常普遍性高度规范性逻辑致性观点说法误导少特现代济学太解相学科济学济社会更休戚相关甚会影响济政策制定非常必正清源讨清楚
然产生现象原现代济学研究现代市场制度外文教科书作者读者象生活市场济制度相完善发达国家中教科书般讨现代济学分析框架研究方法外现代济学存着式样理许理似导致截然结中少理高深数学少感现代济学基分析框架研究方法难握现代济学产生误解畏惧现代济学似高深莫测难理解中许似致理结
笔者作20年直学讲授研究现代济学名学者历现代济学知悟程写作文动机澄清现代济学研究方法误解帮助读者理解现代济学基分析框架研究方法讨学研究日常工作中起现实作似简单现代济学误解正没弄清楚基分析框架研究方法
需指出年已学者包括钱颖林毅夫笔者济学研究方法作讨谈分析框架笔者见钱颖教授理解现代济学文篇非常值读文章文讨问题钱文讨问题基相侧重点太样分析框架划分太样文特现代济学中理基分析框架作较详细介绍讨基分析框架研究方法现实作钱颖教授笔者两篇文章具定互补性结合起外文中容笔者讲义书文章中零散讨见田国强张帆( 1993) 田国强(1996) Tian( 2004)
文结构：第节讨掌握现代济学基分析框架研究方法重性第二节介绍现代济学分析框架基组成部分第三节讨现代济学基研究方法注意点第四节讨现代济学基研究方法分析框架具体现实作第五节总结文出结束语
掌握现代济学基分析框架研究方法重性
济学门研究类济行济现象进行权衡取舍学问正资源稀缺性欲止境性基突产生济学逼迫作出权衡取舍选择效利资源限资源限度满足欲现代济学科学方法运分析工具通观察理观察系统探索类济行社会济现象门科学代表科学分析框架研究方法种系统探索涉理形式济数考察提供分析工具现代济学第二次世界战发展起通六十年蓬勃发展现已成门规模庞分支众体系严谨模型化社会科学领域社会科学中占重位
解掌握现代济学基分析框架研究方法正确理解学现代济学现代济学创新应十分重帮助正确运济学基原理分析方法研究济环境济行制度安排类济问题常听批评现代济学存着太济理觉济学流派观点异知道孰孰错甚讽刺济学家100济学家会101观点说法否认现代济学科学性实没弄清楚正济社会政治环境需发展出济理模型济制度安排济学家问题会观点恰恰说明济学严谨完善前提变环境变结然相应变少放四海皆准般性结否需时制宜制宜具体情况具体分析 (里请读者注意：济政治社会环境发展出济理济模型决济学 创建济理济模型现代济学基分析框架研究方法)
现代济学中学派理身说明现代济学分析框架研究方法普遍性般性理采假设具体模型设定解释济现象接理假设类济环境出合逻辑结进行科学预测推断批评现代济学中某理需指出理中刻画济环境行假设中方合实际模型设置中方甚合理实施济机制济制度安排存什问题逻辑推理什问题样批评导致现代济学基分析框架研究方法否定需修正制度环境刻画行假设条件设定理模型设置然现代济学基分析框架出新合理结果济理
现代济学基框架分析原理研究方法域国家界限研究济环境济制度安排种济问题中国实际济环境种济问题通现代济学分析框架研究现代济学分析框架研究方法角度存独立国济分析框架研究方法现代济学某基原理研究方法分析框架研究特定区特定时间济行现象事实正现代济学分析框架威力魅力：精髓做研究时必须考虑界定清楚某时某具体济政治社会环境条件现代济学仅研究国家区风俗文化类行(私利否) 济问题现象基分析框架研究方法甚研究社会现象类行决策特日常生活接物理方面决策事实证明：现代济学分析框架研究方法般性规范性20年现代济学许分析方法理已延伸政治学社会学文学科等学科
文想济学中某具体理作出讨价值判断(代表笔者没样判断) 想指出济现象问题通面介绍基分析框架研究方法进行研究较然许济问题通验性定量分析进行研究面讨数学现代济学作时简讨文重点文讨济问题进行理分析时基框架
二现代济学基分析框架
现代济学研究问题解决问题方法类似处理家庭济政治社会类事务时采方式家知道做件事情交道首先解国情民风知道现实环境交道品行性格基础决定相应处事规权衡利弊作出激励反应争取达佳结果选择结果采规进行价值判断评估较
现代济学基分析框架研究方法完全种方式研究济现象类行种分析框架具高度规范性致性首先出想研究问题想解释某种济现象济学家首先需确定研究目标然试图回答研究解释问题列问题现代济学直现试图研究回答问题：什会出现济周期济衰退？面济周期济衰退政府应采什样宏观济政策？什国家非常富裕时外国家非常贫穷整世界时富裕起？生活中市场制度安排运作什样优越性？市场什时候会失灵解决？解决济外部性问题通政府干预通明晰产权办法解决通办法解决？信息称情况解决济激励问题？中国济学家面问题解决济制度转型程中面种问题：改革金融体系国企业解决济效率公两难国资产流失等问题
问题起非常样研究问题基分析框架样规范济理分析框架基五部分步骤组成：(1) 界定济环境(2) 设定行假设(3) 出制度安排(4) 选择均衡结果(5)进行评估较样认篇逻辑清楚层次分明证合理济学文结否作者意识基五部分组成特前四部份说写济学方面文部分进行具逻辑结构填空式写作掌握组成部分掌握现代济学文基写作方式更容易学研究现代济学
5部分逐进行讨前先制度(institution)术语进行界定制度通常定义组行事规集合规社会政治济活动关支配约束社会阶层行(Schultz1968Ruttan1978North1990)考虑问题时总部分素作外生变量参数定外部分作生变量变量生变量外生变量导致外生变量函数DavisNorth( 1971pp67) 划分方法根研究问题制度划分成两范畴：制度环境(institutional environment)制度安排(institutional arrangement)制度环境系列基济政治社会法律规集合制定生产交换分配规基础规中支配济活动产权合约权利基法政策构成济制度环境制度安排支配济单位间合作竞争规集合制度安排理解通常说游戏规游戏规导致激励反应长远制度环境制度安排会互相影响发生变化DavisNorth明确指出样数情况通常济制度环境作外生变量定济制度安排(市场制度安排) 根研究讨问题成外生定生决定制度环境制度安排区分根具体情况具体区分没严格界定制度安排作外生定时实质退化制度环境考虑济制度选择时市场制度成济制度安排市场制度作定研究行济现象时市场制度成济制度环境
1界定济环境
现代济学分析框架中首组成部分研究问题象处济环境(economic environment)作出界定前述做件事首先解国情处周围环境现实背景现代济学研究问题时完全作济问题研究时实际出发济环境进行界定济环境通常济济特征济社会制度环境信息结构等组成济环境界定分两层次： (1) 客观描述济环境 (2) 精炼刻画济环境特征做两点前者科学者艺术济环境描述越清楚准确理结会越正确济环境刻画越精炼深刻证起越简单理结越理解接受界定济环境两层次机结合起现代济学数问题研究中济环境假定外生定理模型延伸出否法讨问题总需济素变量作参数定
描述济环境：现代济学中济理首先需做研究象问题处济环境作似描述合理济理应正确恰描述研究象处具体济环境国家区济环境存着差异理结半会采基分析框架研究方法样济问题研究基点济环境进行描述济环境描述越清楚准确理结会越正确
刻画济环境：描述济环境时等重问题做清楚准确描述济环境精炼深刻刻画济环境特征抓住研究问题质现实济环境包括众方面非常复杂作济学研究象类高矮胖瘦老少男女贫富分智力高低嗜差异品行坏等等企业采生产技术生产素组合生产出商品果情况统统描述出然说非常准确真实描述现状济环境果环境素简单罗列抓住重点者说知道方面研究问题重会法清问题质量繁杂事实弄晕头脑完全准确描述甚没价值世界成幅世界图应该完全精确毫价值
完全准确描述没价值世界样世界图应该做准确毫价值
避开细枝末节注意力引关键核心问题需根考虑问题济环境进行特征化刻画例现代微观济理中研究济选择问题消费者济特征(characteristic) 简单假定济消费集偏关系(效函数)初始禀赋信息结构(考虑确定性) 描述商品消费具偏厂商采定生产技术进行生产偏关系生产集应属济特征然某种程度时决定济行方式例假定偏关系关消费单调递增意味着利利性假设行假设样行假设济特征区分明确果更进步假定济追求效化利润化现代济研究中作典型行假设
厂商济特征生产性集合生产函数表示济济特征便组成济环境样研究区域济时候需描述济区域环境刻画济特征研究转型国家中国济转型问题时需刻画规范济制度环境济环境特征样济制度环境规范转型国家简单搬规范济环境出理结果需刻画出转型济具体特征然采现代济学基分析框架研究方法研究转型济问题钱颖教授研究转型济学现代济学立起原没理解现代济学基分析框架研究方法
许较容易理解济环境导致济理少难理解什现实济环境相研究问题相会出济理呢？导致现代济学研究方法持怀疑甚否定态度实许济理间结差异济学家济环境界定差异造成种差异仅客观济环境差异造成种差异济学家济环境界定观判断造成述济环境十分复杂许情况济学然科学样进行描述性分析需济环境行方式进行抽象式精炼特征化找出特征会济学家带定程度观判断观判断会导致济环境界定导致济理济学派理结果现举两例子加说明
第例子关宏观济学宏观济学中众学派：凯恩斯学派凯恩斯学派理性预期学派(称新古典义学派)货币义学派供学派新制度学派等实学派间立非济学家媒体渲染许处：基分析框架相研究方法相(采济模型市场均衡分析市场)象相(市场制度安排研究宏观济变量相互作关系变化规律)相信市场制度相信济运作长期总趋势说会趋优市场均衡理间差异刻画济环境时差异造成特济系统击干扰需求方面供方面关济波动信息充分充分干扰时间效应滞瞬间等诸假设间差异造成
回答什会出现济周期济衰退应指定什样宏观济政策问题时凯恩斯学派认关济非济素波动信息完全种波动需求方面价格短期变化极慢种波动会破坏 优市场均衡避免减轻济周期整社会带损失政府应济施行干预济政策特财政政策社会总需求进行刺激控制抵消种干扰影响
1976年诺贝尔济学奖弗里德曼(Friedman)认现实济中波动存信息充分时间滞效应身趋稳定济政策调节反变更加振荡政府应济量减少施行干预货币实行控制保持变货币增长率卢卡斯(R Lucas) 萨金特(T Sargent)代表新古典宏观济学派定义济环境时假定：波动时间滞效应瞬时现象济环境中添加具代表性基济单位(厂商家庭)整理建立坚实微观济理基础济活动中基济单位需济信息充分基济环境种界定理性假设理性预期学派认凯恩斯理没公众政府政策济信息反应考虑进会通理性预期 行方式政府济政策效果事倍功半政府应该量干预济政策干预济活动时注意政策信誉政策连贯性卢卡斯1995年获诺贝尔济学奖新古典现已成宏观济学流
刚刚获2004年诺贝尔济学奖基德兰德（F E Kydland）普雷斯科特（E C Prescott）属新古典宏观济学派中重物1980年代初期提出真实济周期理济环境界定假定：宏观济波动供方面引起价格工资短期瞬间发生变化进认济周期济波动济生产技术生产率变动然效反应正技术击引起劳动生产率提高业投资产出提高总供曲线移济涨反然认济周期市场均衡偏离市场均衡身暂时波动然市场均衡便具帕累托效率存市场失灵政府没干预济必货币政策财政政策尤赤字政策样效
例子说明领域中研究问题基相济环境界定会产生济理济学派然科学然断加深认识样济理发展许时候基济环境断认识重新刻画断改进前工作基础断改进原理提出新理国认样济理应全部推倒重新天创造理明天创造理理根没基前工作请问世界学科样认理？实理根没生命力天会忘记
第二例子流行委托代理理里似提委托代理理行
优合理拍卖理信息济学理认信息称情况市场般会失灵需设计某种激励机制诱导济显示真实信息达次优结果(second best) 理中关济行假设相(收益化)研究问题相(信息称情况激励机制设计问题)分析框架基相研究方法相(提供研究台建立参系：出完全信息情况佳结果(first best)) 济环境中参者济特征信息结构界定导致理结果理中种结果济环境刻画差异造成特关济特征信息结构界定差异造成关济行动信息称(称隐蔽行动(hidden action))关济特征信息称(称隐蔽信息(hidden information))济风险中性风险厌恶契约机制济解信息前制定(ex ante)间制定(interim)制定(ex post) 允许谋允许谋(collusion)允许重新谈判允许重新谈判(renegotiation)济活动中结果价值私价值价值关联价值等方面差异里私价值(private value)指：知道结果价值价值(common value)指：结果价值知道价值估价关联价值(affiliated value) 指：结果价值赖济私信息某确定素
种研究处针济环境种特征刻画出优合激励机制等制度安排样根现实选择恰激励机制许情况界定刻画济环境出济理决定济制度安排重步骤环节米尔利斯(JMirrlees) 维克瑞( WVickrey) 阿克洛夫(G Akerlof) 斯宾赛(M Spence) 斯蒂格利茨(J Stiglitz)领域中作出开创性工作分1996年2001年获诺贝尔济学奖里应解释假设十分优秀理
两例子说明济环境刻画作出改进变动产生出重济理学派现代济学中数研究结果济环境出界定总济环境刻画出理结果会清楚精炼客观刻画研究问题济现状济环境建立高度概括理济模型仅仅科学艺术
2设定行假设
现代济学分析框架中第二基组成部分济行方式做出假设假设关重济学根基济理没说服力实价值济制度安排济政策济持续快速发展关键假定行真实反映数行方式制度安排行方式激励相容激励作出社会利反应
般说定现实环境游戏规会根行方式作出权衡取舍选择样决定游戏规政策规章制度安排时考虑参者行方式出正确判断私利私利忠厚老实老奸巨猾讲究诚信谎话连篇面行方式参者采游戏规果面老实做事讲诚信处事方式者说针游戏规半会相简单果面雷锋式傻子交道规许会更加简单需什防备心需费什精力
(设计游戏规) 处事游戏规许显重果交道难缠狡猾诚信言交道方式会非常相处游戏规会复杂需心付需花费精力样研究作出激励反应权衡取舍选择涉行作出正确判断界定非常重环研究济问题时研究济选择济变量间相互作变化规律时确定济行方式非常重
较合理现实通常济学家采类行假设利追求利益利类行假设现代济学中基假设某种意义说果利许会济学济学研究限资源效满足限欲学问世界资源限利物欲穷实现需分配需解决限资源满足需问题需济学利性假设国家民族集体家庭者政治家适应通常说国家国家利益民族民族利益集体集体利益家庭家庭利益讲道理举例说政治家利益然希政治家总追求整社会福利真正成民公仆现实许政治家政府官员消费者企业者样追求着利益希长久掌握权力处果什疑问现实中官员权谋私甚贪污腐败行贿受贿例子明白
类利行假设仅必符合基现实更重：利行假设误会造成严重果相反果采利性假设旦假设误造成果前者节开头指出样现代济学分析框架排利行假设讨制度安排权衡取舍选择问题事实利行假设采游戏规半时适应利利行假设采制度安排游戏规权衡取舍选择问题简单 旦利行假设误话造成果利行假设误造成果严重甚灾难性例改革开放前采计划济体制强调二公否认利益文革期间甚宣称跑步进入产义文革结束时中国济处崩溃边缘出现种结果时制度安排基利私假设实行作出正确判断日常生活中非常重俗话说明枪易躲暗箭难防 伤害深欺骗性强相信欺骗认老实实非常狡猾想想现实中行事私狡猾作行事简单心公老实 行事处世会造成什样果会明白种假设错误严重性
现实中常唱着高调宣称心公实质非常私旦机相具欺骗性利国家会带更加灾难性果果基假定雷锋式心公决定制度安排游戏规出济政策建议作出济政策出制度安排政策建议半会成功什原计划济体制搞
数国营企业效益低数厂长理级雷锋式物着利益中数行方式制度安排激励相容做激励相容付出代价太什笔者意林毅夫郎咸等认解决公竞争环境政府监国营企业搞观点什现实中需纪国法 需种法律规章制度严格财务制度实质预防私利膨胀知道什样私欲没严格财务制度会意走公家财产总现代济学排利性假设利性假设仅现实合理假设误造成风险
济学中利更强行假设理性假设优化假设什理性 理性意味着：企业会定约束条件争取身利益消费者言理性行限收入限度满足欲企业言理性行定生产技术条件选择佳投入产出组合取利润济效益理性假设完全真实现实基接少长远作竞争性企业果总追求利润化终究会淘汰外前面谈卢卡斯开创新古典宏观济学派济行作出理性预期假设：济会意识搜集切济活动关济信息作出合理反应假设意味着众会意识解济环境变化根种变化时调整济行中国老百姓说政策策 会通种博弈行方式政策效应抹减轻理性预期假设前中国较合现实博弈门专门研究种行假设(纳什均衡行假设占优均衡假设等)互动作出佳决策理
需指出1980年诺贝尔济学奖获者西蒙（Herbert Simon）提出限理性假设理性假设作完全否定说明时健忘动混乱感情目光短浅真正总追求优目标限理性假设然指行接理性较弱种利性假设面样观局限性约束时然权衡取舍选择结果然限理性假设理性假设差异济学家会出理结果前国学者汪丁丁教授限理性假设否定现代济学限理性假设理性假设立起认限理性假设现代济学造成击实误解没弄懂理性限理性真正差前面谈宏观济学派例子济环境假设差异导致许宏观济学派认新宏观济学派产生会现代济学造成击科学总断进步发展理性行假设样限理性假设利行假设种者前者推广延拓者前者更般化包括前者作特殊情况根谈限理性否定者推翻现代济学爱斯坦相牛顿力学推广延拓样前者者更般化说爱斯坦相否定推翻牛顿力学
外假设消费者行时济学家基偏效化出发传统芝加哥学派假定消费者行倾斜需求曲线表示许什张五常教授承认存着倾斜需求曲线原理少存着满足基公理
(假设)偏关系效函数(单调性凸性连续性) 效化导出需求曲线倾斜公理假设较合现实描述济消费行Mofatt(JME 2002) 出样效函数样理说偏关系基行假设排会导致出倾斜需求曲线事实商品劣质品(收入升消费量反降) 收入效应代效应(现实中发生)会出需求曲线某部分倾斜
3出制度安排
现代济学分析框架中第三基组成部分出制度安排游戏规情况环境面行方式需采取应策游戏规情况环境发生变化时采策游戏规半会相应发生变化游戏规决定做事情非常重游戏规导致激励反应权衡取舍结果导致非常结果济学研究样成立济环境确定需决定济游戏规济学中称济制度安排现代济学理涉济制度安排现代济学特三十年发展起济机制设计理信息济学优合理拍卖理等根济环境行假设研究出整国家二济世界式样济制度安排济机制济机制济制度安排济制度济体系术语文献中常互济体系包括面更广济制度次济机制包括面赫维兹济制度定义济机制集会文中济机制等济制度安排
赖讨问题济制度安排游戏规外生定生决定济制度安排作外生定时成济环境部分生决定时典型制度安排济环境部分
整国家济制度安排选择济制度安排市场济制度指令性计划济制度混合济制度转轨济制度济制度安排标准现代济学研究市场制度安排研究市场制度权衡取舍选择问题(消费者理厂商理般均衡理) 研究什样济环境市场均衡存种市场结构配置结果作出价值判断(判断标准基资源配置否优公等等)研究中市场制度安排通常假定外生定制度安排作外生定处问题单化便注意力集中研究济行作出权衡取舍选择
然制度安排外生性假设许情况合理前述济制度安排应赖济环境行方式济环境行方式应出制度安排例市场制度许情况会失灵(导致资源效配置市场均衡存) 样想寻找代机制更佳济机制需制度安排作生变量济环境行方式决定样济学家需出种供选择济制度安排例现阶段转型济环境程中济制度安排应转轨完成标准市场济制度转轨程中采制度安排应转轨完成采终极济制度安排样激进式改革理渐进式改革理终目标样渐进式改革理处考虑转型期种差仅意转轨目结果更意转轨行性操作性意达目结果实施程出转轨程中种时性济制度安排
研究具体济组织单位济行选择问题时济制度安排更应生决定新制度济学济机制设计理转轨济学优合理信息济学现代企业理委托代理理等研究济组织济制度设计问题济制度安排作未定研究定济环境济制度安排优选择济机制作生处济环境定时间定需出相应济机制制定出相应游戏规定济环境应该选择什样济机制达想达目标呢？正济机制设计理分支优合理委托代理理等想解决问题机制设计理研究整社会济制度设计问题研究部门激励机制设计问题研究体济(消费者家庭企业济组织政府部门等) 决定济激励机制等问题
4选择均衡结果
现代济学分析框架中第四基组成部分作出权衡取舍选择找出佳结果做件事存着种行方案样需作出选择作出选择特济选择呢？旦定济环境济制度安排(游戏规) 必须遵守约束条件会根行方式作出激励反应众行结果中通权衡取舍选定结果称均衡结果然会例外法选定结果种情况称均衡存时需发展出新济理修正游戏规作出似选择
认济学中均衡概念理解甚反采均衡概念实均衡概念难理解表示种供选择方式情况需选定结果终选定结果均衡结果利说选择认利结果利说雷锋选定利结果需指出均衡相概念均衡选择结果赖济环境行方式(相理性假设限理性假设行假设) 作出激励反应游戏规相素优选择结果注意限理性原许真正客观优认优
定义均衡应济学中般化均衡定义包括教科书中利动机驱动种技术预算约束条件独立决策达均衡例市场制度作企业者生产技术约束条件利润化生产计划称均衡生产计划导出商品供曲线素需求曲线作消费者预算约束条件效化消费组合称消费均衡导出种商品需求曲线 供需求曲线出种商品市场竞争均衡包括定市场机制互相作(完全竞争寡头竞争市场结构)达某种均衡状态出均衡概念包括限理性假设导出均衡定行(利否) 假设条件导致均衡样根均衡概念理解知限理性假设根没击推翻现代济学分析框架研究方法总行理性限理性利利现代济学基分析框架研究济选择问题决定均衡结果
5进行评估较
现代济学分析框架中第五基组成部分济制度安排权衡取舍导致均衡结果进行价值判断作出评估较济作出选择希导致均衡结果进行评价理想优状态结果(资源效配置资源等配置激励相容信息效等)进行较进步济制度安排出评价作出优劣价值判断判断采济制度安排否导致某优 结果检验理结果否验现实致否出正确预测具现实指导意义采济制度规作出优劣结判断否出改进办法
评估济机制制度安排时现代济学通常采重评估标志制度安排否导致效率谓效率少成达佳效果济学中帕累托优(效) 称佳 (first best) 意味着：现资源约束条件存改进余存参受损情况部分福利改进资源配置方案
帕累托优概念济制度适帕累托优标准没考虑社会公问题社会效益角度济制度出资源否浪费基判断标准行性角度评价社会济效果意味着果社会资源配置效存着改进效益余然现实中济环境行方式断发生变化科学生产技术断改进精确帕累托优许永远实现种理想状态想提高济效率应断追求量接目标帕累托优理想标准尺子面镜子目标标准较衡量评价现实世界中式样济制度安排坏离理想目标差远知改进济效益余资源配置接帕累托优标准
实帕累托优现实中精确达情况许物理学中现象相似没空气阻力落体运动分子发生碰撞理想气体压缩非粘性理想流体等等现实中存谁否定物理概念性呢？许理想状态物理理概念严格意义说存似描述然世界成然科学技术基础理帕累托效种理想境界精确达似接成检验社会济效率基准
然帕累托效种理想境界低效率济制度安排转型济程中种时制度安排帕累托效许太高标准退次讨制度演进时济学家帕累托改进标准衡量制度转型坏谓帕累托改进意味着济社会中福利少改进帕累托改进较弱求社会整体福利改进
现代济学等结果注意较少意味着现代济学基分析框架研究导致等资源配置资源效配置等配置两非常概念代表价值取资源配置帕累托效(例占社会资源占资源配置帕累托效配置) 社会等角度极端公 结果等 (资源配置相等) 社会想达理想目标般说资源效配置等配置呈权衡取舍反关系力观努力机遇面风险激励努力工作增进效益必然会造成某种程度收入结果等果干干少贡献收入样会少努力工作呢？
等配置种绝均概念 爱样棉布米等分然起公见家满意济问题讨中意义结果等概念例(1)定配置获效少等配置获效样(2)定配置满意份认等配置概念许更合理考虑偏：愿意喜爱商品组合愿意等喜欢商品组合现代微观济理(参见：笔者微观济理讲义第九章)告诉初始禀赋价值相通常市场均衡存假设条件市场竞争机制时导致帕累托效定义等配置说理公竞争起点(政府通税收国民等基础教育达种起点等) 然通市场运作达效公社会结果笔者认结果解决社会越越贫富差社会公许点现实指导意义
评估济制度安排坏外重标准否激励相容(incentive compatibility)激励问题社会济单位中会出现做件事涉利益代价(收益成)利益代价相等会激励反应然社会济组织利益完全致 样利互利社会利益机结合起呢 激励相容谓激励相容利间互利统起追求利益时时达制度安排设计者想达目标做事中获利益付出代价通利益代价较会游戏规作出合理激励反应样检验济机制规否运行良基标准否提供激励努力工作激励决策者作出利济组织决策激励企业效率生产济制度安排否观激励客观社会工作20年济改革中国然许济政策规激励相容激励相容非常重济概念三十年已成现代济学中核心概念济体制需具性质否提供激励相容检验济机制基标准激励相容外运行济机制代价否信息效较制度成济交易成等
讨五组成部分说基规范济理致分析框架中数学少制度安排外生定生决定现举五例子
第例子科斯(R Coase) 1960年著名文社会成问题 (The Problem of Social Cost)没数学完全文字述篇文章研究解决济外部性问题证产权界定产权安排济交易中重性谓外部性指济消费生产会直接影响济福利生产科斯定理实分两部分断：交易费零产权明确界定(1)外部效应水产权划分关 结称科斯中性定理(neutrality theorem)(2)通愿交易愿谈判明确界定产权会导致资源效配置利市场机制通愿交易愿谈判找寻利益契约安排
结称科斯效性定理(efficiency theorem)科斯更进步断市场交易费产权明确界定情况相互作方会通合约找寻费较低制度安排
证断界定济环境非常简单济环境：两济具外部效性设定济行假设：两济利追求收益出制度安排：产权明确界定方行双方通愿谈判决定合约科斯通例子逻辑分析证：选定结果会利益(选定均衡结果)外部效应水产权划分关愿交易愿谈判情况导致资源效配置(作出评估较) 样科斯文没数学模型分析框架然五组成部分进行科斯首先讨产权制度安排作外生定相简单情况然讨产权制度生决定情况科斯中性定理中结外部效应水产权划分关制度安排产权明确界定命题中外生定科斯效性定理中说通愿交易愿谈判找寻利益契约(制度)安排 制度安排生决定
科斯假设非常简单济环境文字语言讨问题没数学模型进行讨样清晰术语逻辑分析方面许含混清方科斯定理成立否存着讨空间许争议方许情况科斯定理成立否赖济环境界定例非消费者效函数准线性(quasilinear) 科斯中性定理会成立知道准线性效应函数消费者说施加强假设：具外部性商品收入效益零知道条件误定理事实赫维兹(Hurwicz1995) 出科斯中性定理结成立充分必条件：交易成零产权明晰界定时导致效配置充分必条件效函数准线性函数具外部性商品收入效应定零
科斯效性定理问题更阿罗(Arrow 1979) 指出样科斯愿谈判假设模型合作型博弈求假定关济环境信息完全信息完全称时般导致资源效配置信息完全AivazianCallen (1981) 证明合作博弈济核(economic core) 许空集导致资源效配置外Starrett (1972) 证具生产外部性质特征生产集非凸性旦效配置许通市场机制达理证明许存均衡价格支撑效配置(第二福利济学定理成立)济环境中两时解决群体行动中固搭便车问题种情况市场机制会失灵需设计出某种激励机制搭便车问题然没完全解决问题外科斯定理问题奇普曼 (John S Chipman1998) 文献中关科斯定理讨作综述兴趣读者妨找总关科斯定理讨争然继续中种争讨带动产权理组织理发展科斯定理意义深远科斯获
1991年度诺贝尔济学奖类似数学现代济学产生重影响前面提凯恩斯工作凯恩斯理现代宏观济学起源成重组成部分数学家出身凯恩斯业利息货币通没什数学现形式简洁明数学表达希克斯(J Hicks)托宾(J Tobin)克莱茵(L Klein)蒙哥拉蒂尼(F Modigliani)等许济学家逐步完善四诺贝尔济学奖
第二例子纳什(Nash)博弈均衡存性定理纳什纯数学家1951年出纳什博弈均衡定义出纳什均衡存性证明纳什均衡存性非合作博弈基础 Nash1950年外篇文出纳什谈判解定义合作博弈基础
数学原创性证明难度定理太难数学中动点定理应成博弈根基础博弈成济学中重分析工具济学中着广泛应研究济间相互影响策略选择问题原纳什篇文1950年关纳什谈判解文获1994年诺贝尔济学奖现说明纳什均衡存性定理纯数学定理赋予济涵义分析框架包含五组成部份济环境：游戏参者济特征组成里游戏者行动集信息结构收益函数等构成济特征行假设：游戏参者知道济特征策略设定决定策略化收益游戏规：支付函数支付矩阵决定游戏序时行动里游戏规外生定均衡结果：游戏参者佳策略组成均衡策略评估较：纳什均衡解进行评价否达某种社会优某种标准剔余纳什均衡纳什文非常般化条件证明纳什均衡存纳什均衡存定理数学模型表达没清楚方科斯定理没什争议研究济决策互动选择建立研究台
第三例子阿罗德布鲁(Arrow—Debreu)般均衡理研究竞争市场均衡假设新古典济学基假设市场制度安排作外生定分析框架五部分组成济环境：消费者生产者济特征信息结构(考虑确定性)组成里消费者济特征定义消费空间偏关系初始秉赋生产者济特征生产集制度安排：私制市场机制称价格机制行假设：消费者追求效化生产者追求利润化价格作定均衡结果：消费者预算约束集中决定偏化消费组合生产者生产集中决定利润化生产计划市场调节决定出商品市场清均衡价格商品总需求超总供评估较：般均衡解进行评价较般条件证明：竞争市场均衡解导致帕累托优资源配置帕累托优配置结果初始秉赋实行分配通市场均衡达
第四例子赫维兹(Leo Hurwicz) 开创济机制设计理济机制设计理框架般理分析框架非常清楚出分析框架典型五部份组成提供研究种济制度规做出选择非常般化理模型研究台济制度理框架
描述研究评估较进行价值判断现具广泛应许重理分析工具委托代理理拍卖理济机制设计理子领域解应赫维兹机制设计理基概念原理开创信息济学领域委托代理理米尔利斯维克瑞1996年时获诺贝尔济学奖赫维兹获奖少时获奖许知名教授济学师感遗憾认错误错误诺贝尔济学奖先授予威廉姆森(Williamson)没授予科斯样笑然获奖否具定机性太遗憾赫维茨教授获许重荣誉包括美国总统奖奖美国说诺贝尔奖难四位美国济学家总统奖三阿罗萨缪尔森(Samuleson) 弗里德曼点出赫维兹显赫学术位赫维茨教授遇聪明智(余3位总统奖笔者没机会交流)
赫维茨做许开创性工作：世纪40年代中期动态计量模型识问题作出奠基性工作早1947年首先提出定义宏观济学中理性预期概念 理性预期学派已成宏观济学流卢卡斯普雷斯科特分获1995年2004年度诺贝尔济学奖理性预期学派中物象萨金特 巴罗(R Barro) 获奖赫维兹需求函数存证明效函数存积性结果作出重工作政治济学角度相重结果效现代微观济学消费理中基概念整现代济学基础传统政治济学认效唯心概念存国政治济教科书中效直受批判阿罗等竞争市场般均衡稳定性研究作出开创性工作然值欣慰学生麦克法登 (Daniel L McFadden) 2000年获诺贝尔济学奖赫维兹年87岁身体思想异常活跃参加学术会议直写理性强文衷心祝愿健康长寿
机制设计者目标设计某种制度安排达某定目标机制设计理般均衡理差制度安排作生决定定义济环境：参者参者济特征组成里参者配置结果空间偏关系初始秉赋生产集信息结构(考虑确定性)等构成参者济特征行假设：参者根行机制选择作出激励反应决定策略化收益济机制：信息空间决定信息交流反应函数决定配置结果结果函数组成均衡结果：参者佳策略组成均衡策略评估较：均衡解进行评价较否达定目标否激励相容否导致帕累托优结果否具机制运行成等济机制设计理中激励激励相容现已成现代济学中核心概念
第五例子阿罗性定理分析偏程度令满意 方式加总成社会偏序分析框架作五组成部分组成济环境：参者参者偏序备选方案集组成行假设：理性济化效制度安排：决定加总规社会偏序偏序决定社会偏序决定加总规样制度安排阿罗分析框架中生决定均衡结果：参者根偏决定佳备选方案佳社会备选方案社会偏序决定阿罗性定理结假定社会偏序满足四条件时：(1) 备选方案数目少三(2) 偏序组成区域限制(3) 满足帕累托原方案优意味着相社会偏序优(4) 满足关备选方案独立性(independence of irrelevant alternatives) 称成独立性条件社会意两备选方案偏取决方案偏唯社会总加偏序独裁制度安排某偏决定社会总加偏
成独立性条件质正确引导真实显示偏问题相联系样阿罗性定理质GibbardSatterthwaite性定理等价GibbardSatterthwaite性定理激励机制设计理中基定理阿罗性结果分析框架五组成部分感奇怪
评估较：定理告诉件事称心意总进行权衡取舍选择济环境区域充分求真实显示偏时唯社会济济制度安排独裁制度说明没济理济环境行方式成立需济环境行方式出制度安排游戏规
三现代济学基研究方法注意点
讨现代济学分析框架五基组成部分：界定济环境设定行假设出制度安排选择均衡结果进行评估较济理基五部分组成五部份讨然会引申科学研究方法机结合起逐步深入研究种济现象发展出新济理节讨现代济学中通常采基研究方法注意点包括提供研究台建立参系出度量标尺提供分析工具注意济理适应范围区分充分条件必条件重性弄清数学现代济学关系等
1研究台参系度量标尺
现代济学研究方法首先提供种层次方面基研究台建立参系 出度量均衡结果制定安排优劣度量标尺提供研究台建立参系学科建立发展极重济学例外提供研究台建立参系利：(1) 简化问题抓住问题特征(2) 建立评估理模型理解现实标尺(3) 理创新
研究台：现代济学中研究台基济理原理组成更深入分析基础现代济学研究方法类似物理学研究方法先问题简化抓住问题核心部分众素形成某种济现象时需弄清素影响程度通假定素变研究中某素济现象影响做现代济学理基础现代微观济学微观济学中基础理选择理消费者理厂商理现代济学中基研究台奠基石什现代济学教科书基讨消费者理厂商理着手作消费者厂商作出选择出基理更深入研究选择问题提供基研究台
般说均衡选择仅赖选择赖选择研究清楚选择问题首先弄清楚选择受影响时作出决策现代微观济学中标准消费者理厂商理样研究方法理模型中济假定处完全竞争市场制度安排中样价格作参数定选择受选择影响效收益赖选择赖选择消费者决策定价格参数收入条件化效优选择价格收入函数选择函数通完全竞争市场制度安排假设没消费外性假设先考虑简单选择问题先需考虑选择影响考虑选择选择影响厂商理研究完全竞争市场企业做出权衡取舍开始
刚开始学现代济学会种研究方法感解认种简单情况离现实太远理中假设现实太相吻合认现代济学理没什实样批评表明科学研究方法没什理解种问题简化理想化研究方法更深入研究建立基研究台物理学科样研究问题先抓住质东西简单情况研究着手然逐步深入考虑更般更复杂情况标准消费者理厂商理思路进行先研究简单情况选择问题建立研究选择基研究台台出发考虑济间相互影响更般情况选择问题：效利润仅赖选择赖选择均衡结果选择函数微观济学中关垄断寡头垄断竞争等市场结构理更般情况厂商间相互影响出理研究济相互影响决策更般情况选择问题济学家时发展出博弈力分析工具
般均衡理基消费者理厂商理属更高层次研究台消费者理厂商理研究种情况选择问题提供基研究台般均衡理研究种情况商品市场互动达市场均衡提供基研究台例前面谈宏观济学中数学派般均衡理台展开市场般均衡分析市场研究宏观济变量相互作关系变化规律
30年发展起机制设计理更高层次研究台研究设计较种济制度安排济机制(公制私制混合制)提供研究台研究证明完全竞争市场机制配置资源利信息方面优性唯性完全竞争市场制度安排仅导致资源效配置利信息量(机制运行成交易成)角度利信息量信息利效研究台评估类济制度安排提供种参系创造条件衡量现实理想状态差距制定标尺
参系基准点：参系基准点指理想状态标准济学模型导致理想结果资源效配置等参系面镜子种理模型现实济制度理想状态间距离般均衡理提供样种参系证完全竞争市场优性认导致资源效配置完全竞争市场作参系研究般均衡理中假设成立(信息完全完全竞争具外部性非凸生产集规范济环境等) 许更合实际济制度安排(具垄断性质转型程中济制度安排)然结果理想状态般均衡理进行较
通完全竞争市场理想制度安排相较知道(理现实采)济制度安排资源配置信息利效率方面坏现实中采济制度安排理想状态相差远提供相应济政策例宏观济学中凯恩斯学派凯恩斯学派新古典义学派货币义学派等般均衡理作参系研究宏观济变量相互作关系变化规律讨辩宏观济理学派优劣评价出济政策效性改进理出更
效济政策建议甚发展出新理学派样般均衡理衡量现实中采制度安排出济政策坏建立标尺钱颖教授指出样般均衡理产权理中交易成收入效应科斯定理公司财务理中莫迪利安尼－米勒定理等济学家作分析基准点参系
度量标尺：作参系济理许假定现实符非常作进步分析参系建立济学中参系生活中树立榜样样重建立评估理模型理解现实标尺参系身重性否准确误描述现实建立更理解现实标尺学雷锋榜样出做标尺雷锋作学榜样重性准确误描述现实实际根没 世界绝数雷锋果雷锋没必学雷锋树立雷锋作榜样树立度量道德规范杆标尺离雷锋榜样差距方面差距追赶目标参系身价值非直接解释现实进步解释现实理提供基准点参系济学中讨许问题生活息息相关觉似懂济学想面发番议然受现代济学系统训练济学家没种训练非济学家区受现代济学系统训练济学家分析济问题时总济理作参系分析问题时具系统性致性
2分析工具
济现象济行研究光分析框架研究台参系度量标尺够需分析工具现代济学仅需定性分析需定量分析需界定理成立边界条件理会泛乱样需提供系列强力分析工具数学模型图解出种工具力量较简明图象数学结构帮助深入分析纷繁错综济行现象需求供图模型博弈研究信息称委托代理理动态优理等钱颖教授指出外具分析工具济模型钱颖分析工具作作较具体介绍笔者里讨然分析工具 科斯定理语言基逻辑推理建立证出济理
读者里读钱颖教授理解现代济学文许会出钱颖教授文现代济学中分析框架划分太样笔者理解钱颖教授整现代济学作整体讨分析框架认现代济学分析框架视角参系分析工具三部分组成指视角基文定义五组成部分没展开讨文出分析框架基现代济学中理具济理基五部分组成见提供参系应某种分析工具样参系分析工具作属於现代济学研究方法范畴属於分析框架范畴许更合理
3济理作般性相性
济理作：济理少三作第作够解释现实中济现象济行现代济学讨容第二作够定现实济环境济行方式济制度安排导致结果作出科学预测推断指导解决现实济问题作许更重理模型中前提假设条件致满足出科学逻辑结作出科学正确预测推断定需实验知道终结果例哈耶克关计划济行理样洞察力笔者10年前济研究发篇文章断中国济制度稳转轨三阶段：化市场化民营(私)化出阶段致时间长度十年时间实际检验文章中出断中国济转轨方式基致
理实验推断出终结果程度解决济学社会作实验问题需做关检验济环境行方式等方面假设否合理(年非常热门实验济学事检验济行方式假设等理基础性方面研究)例社会允许研究通货膨胀失业率关系乱发货币天文学家进化生物学家样济学家时候利世界碰巧提供数发展理检验理第三作许理性结果避免实施许现实中行目标项目果结理成立理前提假设条件符合现实结果现实中定成立
济理般性：现代济学基框架讨出济学中理模型组关济环境行方式制度安排前提假设导出结组成理前提假设条件越般化理作指导意义会越果理前提假设条件太强没般性样理没什处样成理必条件般性越具般性解释力会越强越般均衡理具样特点非常般偏关系生产技术条件证明竞争均衡存导致资源优配置笔者2002年编现代济学金融学前发展前言介绍中批评杨凯超边际分析理理框架定义般均衡模型需施加非常现实假设般均衡理样非常般现实条件成立凯等证明均衡存性定理第福利济学定理核均衡集等价定理时假定：决策集合穷数限消费者生产者济环境讲般均衡解般存效函数生产函数(参数具体定) 存换句话说勒贝格测度零济环境集合存意味着模型均衡解生产技术偏关系处处(概率1)存需指出批评凯超边际分析中般均衡模型表示欣赏凯学识品相反认凯非常思想学问具非道德勇气正直敢说真话具中国典型士夫气质代学相识22年私交错喜欢讨济理时理出法批评特生命三四月夫娟交较凯联系美治病住宿事历历目2004年6月21日中国飞达美国芝加哥机场次凯通电话时候中国留美济学会中通话想17天凯2004年7月7日世实痛惜
济理相性：希理具更般性时必须注意适应范围边界局限性样应济理时便避免犯两种错误第种错误高估理作济学中假设结基绝相理般化相正确定局限性适应范围讨问题运某济学原理时注意原理面前提假设条件适应范围泛否会出错误结记住定理边界条件会轻易结否会误某定理误科斯定理弄会带重政策失误俄罗斯激进私化产权改革
许包括许济学家忘掉点结果某原理作限扩结果新意正确东西成错误结误张五常教授常现代济学两济学原理作绝化限扩太考虑理面基假设解现代济学发展意否定门学科(博弈) 作更误导学生意方学生宣称30年读书学生少读书学生样天？科斯样数学模型发展出深刻济理？便科斯原定理含糊争议方先踏踏实实学点现代济学然出信服批评海外学事研究教学二十年印象深点许师级学者(赫维兹)述学术观点时（口头发言）会非常注重强调结成立前提假设具体约束条件样讨济问题出济结时非常重注意理边界局限性理应范围
外错误低估理作少常现代济学中某假设原理太适合中国国情理否定现代济学事实世界没门学科假设原理完全合现实(面提没空气阻力落体等物理概念)应根点否定门学科性现代济学学现代济学仅仅解基原理性更重学思考问题提出问题解决问题方法济理身价值非直接解释现实解释现实发展更新理提供研究台参系鉴方法解决现实中问题启发外节述环境理国家区适合见外国家区适合机械生搬硬套需修改创新原理根济环境行方式发展新理
常听宣称推翻某理济结理中某条件符合现实认理错然认理推翻般说种说法科学甚错误说法没假设条件完全符合现实覆盖情况理符合方济环境符合外方济环境没逻辑错误说理错推翻然批评理太具局限性非常现实需做放宽修改理前提假设条件修改模型改进推广原理说新理推翻原理实更恰说法应新理改进推广旧理运更般济环境济环境
外容易犯错误通具体实例企图出普遍性理结犯方法方面错误郎咸教授海尔等企业数作番考证出企业国资产流失结出
国进民退般性结更进步出搞政府实行中央集权结笔者认郎咸教授三结中少面两结出企业国资产流失出国进民退结呢？否国进民退 根取决国资产否流失效率角度讲等条件谁效率高谁应该进应退样非证明国营企业般民营企业效率高否出国进民退结理实践整体讲出国济民营济更结出国进民退 结结恰恰相反国资产流失国进民退 充分条件必条件国进民退 相干条件外需国进民退 出搞政府实行中央集权结呢？什理什实践检验济实行中央集权国家富强根呢？
4区分充分条件必条件重性
济问题讨中区分充分条件必条件非常重帮助清楚思考问题避免必争必条件命题成立必缺少条件充分条件保证命题定成立条件例常听陈教授印度例子否认市场济认印度采市场济贫穷中国应该走市场济路说话没区分出必条件充分条件差市场济导致国家富强必条件充分条件说想国家富强定走市场济道路世界找富裕市场济国家走市场济路必条件充分条件必须承认市场机制定导致繁荣昌盛原(根目前观察事实)市场机制国家繁荣昌盛必少许素影响国家繁荣富强 政府干预济程度政治制度宗教文化社会结构等市场机制市场机制坏市场机制分
5数学现代济学中作
数学现已成现代济学研究中重工具现代济学中领域少数学统计计量济学方面知识点致许济学感兴趣没较强数学基础步见生叹抱怨学现代济学更学数学什现代济学数学甚超物理科学数学知识呢？济学数学关系呢？
首先济学数学数学济学中作种工具考虑研究济行济现象济学家数学更严格阐述更精炼表达观点理数学模型分析济变量间相互存关系济学度量化种前提假设条件精确化已成门体系严谨社会科学前面谈现代济学基分析框架研究方法建立分开提供研究台建立参系出分析工具需数学难理解什数理分析方法现代济学中成研究方法果济学没采数学济学成现代济学说学数学学现代济学必条件必性许济学概念需数学定义济行济现象通运数学语言分析研究数学语言表达关济环境行方式假设数学表达式表示济变量济规间逻辑关系通建立数学模型研究济问题数学语言逻辑推导结
解相关数学知识难准确理解概念涵法相关问题进行讨理解概念学门学科分析某问题前提果想学现代济学事现代济学研究想成济学家需掌握必数学然光懂数学成济学家深刻理解现代济学分析框架研究方法现实济环境济问题直觉洞察力学济学时仅数学(包括)角度解术语概念结果 更重数学语言图型出弄清济学含义学济学时文中数学公式数学符号等迷惑住
意思现代济学中两极端：纯理纯应数学理济学家纯数学作研究工具数学理分析中作：(1) 语言更加精确精炼假设前提条件陈述更加清楚样减少许定义清造成争议(2) 分析逻辑更加严谨清楚阐明济结成立边界适应范围出理结成立确切条件否话导致理泛例谈产权问题时许喜欢引科斯定理认交易费零导致资源效配置直现许知道(包括科斯出断时知道)结般成立述加效(支付)函数准线性(quasilinear)条件(3) 利数学利直观结果直观根供需求法供需求量相等竞争市场会见手通市场价格调整达市场均衡结总成立Scarf(1960)出具体反例证明结果某情况成立(4) 改进推广已济理方面例子济理研究中太济机制设计理般均衡理改进推广
实证济学家数理统计计量济学学济学学济学观测济现象统计资料进行分析描述制定政策济理进行检验济问题仅作定性理分析需验性定量分析济统计计量济学方面发挥着重作济统计侧重数收集描述整理出统计方法计量济学侧重济理检验济政策评价基济理验数进行济预测检验济变量间果关系更估计济模型作出更精确预测理计量济学家断研究出更力计量工具
着现代济学教育研究中国迅速发展深入越越感觉数学济学中重性想学数学面数学纷繁复杂类目许学生知道学什笔者认学济学少掌握工科水准高等数学线性代数概率数理统计容掌握现代济学基分析框架研究方法学数学学起现代济学会感相容易提高学现代济学效率进步学优化理动态优等数学工具帮助数学工具学高级微观济学高级宏观济学缺少数学知识想事现代济学理研究真正学现代济学学数学分析高等数学侧重掌握数学知识培养应数学力数学分析
培养学生逻辑分析力创造性思维力作许学生害怕现代济学中许证明原没学数学分析学数学分析证明会感困难实事研究工作提高逻辑分析创造性思维力日常工作会定帮助感谢镛学建议加写段建议笔者讨学现代济学需方面基数学课程
6济学语言数学语言相互间转换
济学研究产品济断结篇规范济学文写作般面三部份组成：(1)提出问题出重性确定研究目标 (2) 建立济模型严格表达验证断(3) 通俗表达断出政策含义说济结产生般需三阶段：非数学语言阶段数学语言阶段非数学语言阶段注意笔者里讲建立济模型般采数学模型例外前面讨科斯定理
第阶段提出济观念想法猜想观念想法猜想济直觉产生根历史验外验没理证类般生产中初等品阶段非常重理研究创新源
第二阶段需验证提出济想法断否成立种验证需济学家通济模型分析工具出严格证明需实际验数检验出结断数学语言专家术语表达非专家士见理解社会众政府官员政策制定者采技术性较强语言表达结断类般生产中中间产品
学济学社会服务第三阶段技术语言表达结断通俗语言表达般够理解通俗语言形式出结政策含义深远意义具洞察力断济学终产品注意第第三阶段通俗非技术非数学语言出济想法结第三阶段第阶段种飞跃升华种三阶段式通俗语言阶段技术语言阶段然回通俗语言阶段实数学科采研究方式
四现代济学基研究方法分析框架现实作
介绍现代济学基分析框架研究方法笔者试图简单语言结合现实讨现代济学基分析框架研究方法分析框架研究方法起似简单实际果真正领悟融会贯通生活学研究中件容易事掌握现代济学基分析框架研究方法会生受益穷会聪明睿智深刻思维科学会帮助学研究阳春白雪 纯济理助指导生活工作中面实际问题
首先学现代济学方面旦掌握现代济学基分析框架研究方法会抽象模型高深数学迷惑会弄昏头涨脑济理深数学少公式复杂济模型基采介绍基分析框架研究方法进行研究紧紧抓住基分析框架研究方法作条核心线印脑海中会迷失方失重点基知道讲什暂时技术性时法理解具体细节搁置旁先弄请理框架具体结弄懂具体细节先抓文章线致思路解想作什什断然抓具体细节外旦掌握基分析框架研究方法会现代济学正确法太误导会影响现代济学学常现代济学研究方法进行批判实数议没建立科学分析问题方法甚完全观臆断没弄清现代济学基分析框架研究方法言会误导迷失学现代济学正确方甚现代济学学采忽视甚抵触态度
次研究现代济学方面旦理解掌握现代济学基分析框架研究方法会助现代济学研究许想做济学研究现代济学已相解读许济学文然感做起研究难知道做研究做出认意义研究工作实掌握基分析框架研究方法时具定数理基础逻辑分析力做起济学研究难某种意义说做研究基分析框架五组成部分进行逻辑式填空写作基框架研究方法会助提高研究创新力例果想研究某济问题现象希出新理具较强解释济行济现象力够指导现实济问题较合理准确描述刻画济环境济行方式采已分析工具发展新分析工具建立简单模型然进行推导证
果想推广改进原理结果需分析原关济环境行假设模型结构否符合现实否够放宽前提假设条件出新者更般结果初做研究说类推广修正改进工作许会相简单结果许会更容易接受出版发表然济环境界定组成部份进行改动非常甚重结果前面提众宏观济学派信息称众理样出果想批判某现代济学理话应该批判理分析框架组成部分方面存合理逻辑正确现实方批判整现代济学研究方法针批判现代济学否定现代济学现代济学说处宣称抛弃现代济学建立济学笔者希够现代济学基框架方法真正解解基础考虑现代济学某理进行批判击样便会出言谨慎致误导众
第三解现代济学研究方法分析问题框架会帮助思考问题更处理日常事务更学会接物会思想更加深刻更加见识工作更加力笔者常听现代济学样议：济学起阳春白雪 形东西数学学起难离现实感觉十万八千里学什呀？实日常生活中济学分析问题基框架完全套新方准备做件事情者需交道首先做事应解情况周围环境国情 (应着框架中界定济环境) 然解民风民俗弄清交道行处事方式品行性格等(应设定行假设
) 根信息决定交道规处事方式 (应出制度安排) 然具行性供选择方案中通权衡取舍中选定佳方案 (选择均衡结果) 作决定作事情采处事方式进行总结反省否效方法达结果否公合理否调动家积极性作出激励反应达想达目标谓激励相容等等 (应进行评估较)环境情况发生变化工作象变做件事情游戏规然应相应发生变化想家会认五方面做根情况变化时调整游戏规定会事情做更笔者认解决处理日常生活工作事务佳方式济理许结果助思考问题解决问题
五结束语
总理解正确应现代济学需解现代济学基分析框架研究方法文讨规范济理分析框架五基组成部分：(1) 界定济环境(2) 设定行假设(3) 出制度安排(4) 选择均衡结果(5)进行评估较基研究方法包括提供研究台建立参系出度量标尺提供分析工具种规范性分析框架研究方法现代济学六十年发展迅速应广泛影响巨已成门规模庞分支众体系严谨社会科学领域专门研究济学学者解数限分支中少部份容花番工夫难真正理解中济理精髓实际笔者发现门学问钻进越深感觉懂越少写东西时候越发谨慎难笔海阔天空发议更难现少弄懂没喜欢胡乱议提出似标新立异耸听闻语惊死休法显示广识博学 然许引瞩目出名夸结果前中国济学界种时髦幸学专长没弄清现代济学基分析框架研究方法前提会说出出格话更况严重误导众学子
济问题讨中区分价值判断分析实证性分析充分条件必条件差理解济理作般性相性数学济学中作学济学仅仅解基原理更重学提出问题思考问题解决问题方法掌握现代济学基方法分析框架利事济学学研究甚帮助更处理日常事务
参考文献：
1 Aivazian V A and J L Callen The Coase Theorem and the Empty Core Journal of Law and Economics 24 (1981) 175181
2 Arrow K J The Organization of Economic Activity Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmuarket Allocation in The Analysis and Evaluation of public Expenditures The PPB System 1969
3 Arrow K J The Property Rights Doctrine and Demand Revelation under Incomplete Information in Michael J Boskin (ed) Economics and Human Welfare Essays in Honor Tibor Scitovsky New York Academic Press 2339
4 Arrow K and G Debreu Existence of Equilibrium for a Competitive Economy Econometrica 1954 22
5 Chipman J S A Close Look to the Coase Theorem in The Economists' Vision Essays in Modern Economic Perspectives eds by James and Buchanan and Bettina Monissen FrankfurMmain Campus Verlag 1998 131162
6 Coase R The Problem of Social Cost Journal of Law and Economics 3 (1960) 144
7 Debreu G (1959) Theory of Value (Wiley New York)
8 Davis L and D C North Institutional Change and American Economic Growth A First Step Toward A Theory of Institutional Innovation Journal of Economic History 30 (1970) 131149
9 Davis L and D C North Institutional Change and American Economic Growth Cambridge University Press Cambridge 1971
10 Friedman M and R Friedman Free to Choose HBJ New York 1980
11 Gibbard A Manipulation of Voting Schemes Econometrica 41 (1973) 587601
12 Hurwicz LOn Informational Decentralized Systems Decision and Organization Radner R and C B McGuire eds in Honor of J Marschak (NorthHolland) 2973361972
13 Hurwicz L What is the Coase Theorem Japan and the World Economy 7 (1995) 4974
14 Moffatt P G Is Giffen behavior compatible with the axioms of consumer theory Journal of Mathematical Economics Volume 37 Issue 4 July 2002 Pages 259267
15 North D Institutions Institutional Change and Economic Performance Cambridge University Press Cambridge 1990
16 Nash J (1951) Noncooperative games Annals of Mathematics 54 286295
17 Ruttan V W Induced Institutional Change pp 327357 in H P Binswanger and V W Ruttan (eds) Induced Innovation technology Institutions and development Johns Hopkins University Press Baltimore 1978
18 Schultz T W Institutions and the Rising Economic Value of Man American Journal of Agricultural Economics 50 (1968) 11131122
19 Scarf H Some Examples of Global Instability of the Competitive Equilibrium International Economic Review 1 (1960) 157172
20 Samuelson P Some Uneasiness with Coase Theorem Japan and the World Economy 7 (1995) 17
21 Satterthwaite M A StrategyProofness and Arrow's Existence and Correspondences for Voting Procedures and Social Welfare FunctionsJournal of Economic Theory 10 (1975) 187217
22 Starrett D A Fundamental Nonconvexities in the Theory of Externalities Journal of Economic Theory 4 (1972) 180199
23 Tian G Lecture Notes on Microeconomic Theory Texas A&M University 2004 httpeconwebtamuedutianclasshtm
24 郎咸：中国需立刻停止国企产权改革 凤凰卫视8月27日httpwwwphoenixtvcomhomefinancefortune20040827318836html
25 郎咸：发言讲话资产流失国济发展研讨会 2004年8月28日httpbbscenetorgcndispbbsaspBoardID92510&id45788&replyID190782&star1&skin
26 林毅夫：土化规范化国际化：祝贺创刊40周年济研究1995年第10期
27 林毅夫：济学研究方法中国济学科发展 济研究2001年
28 钱颖理解现代济学济社会体制较2002年第2期
29 田国强中国国营企业改革济体制稳转轨方式步骤中国济改革三阶段济研究1994年第11期
30 田国强美国公司变革理背景崔元商榷代中国研究 5 (1996) 95106httpeconwebtamuedutianmcy96htm
31 田国强前言现代济学金融学发展前商务印书馆2002年
32 田国强张帆众市场济学海民出版社智慧出版限公司1993
33 汪丁丁济学中理性义运动现代危机2001 httpwwwcenetorgcncnReadNewsaspNewsID5766
The Basic Analytical Framework and Methodologies in Modern Economics
AbstractThe paper discusses the basic analytical framework that is typically used to study particular economic issues and questions that economists are interested in The basic analytical framework usually consists of five steps (1) characterizing economic environments (2) specifying behavior assumptions (3) providing an institution arrangement (4) choosing an equilibrium and (5) making evaluations The paper also discusses the basic analytical methods widely adopted in modern economics such as providing various analytical platforms establishing reference systems giving measuring criterions developing analytical tools noticing the boundary and arrange of an theory etc Understanding the general analytical framework and methodologies can help to classify some misunderstandings about modern economics and can also help to use the basic economics principle or develop new economic theories to solve economic problems under various economic environments different human behavior and institution arrangements
Key words analytical framewwork research method reference system analytical tool generality and limitation of a theory
JEL classification B40 B41
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
田国强
（德克萨斯A&M学海财学）
2004年11月
年时研究方法结现代济学肆进行批判否认现代济学研究方法宣称创造出济学谓济学出观点没明确前提假设条件分析框架没逻辑推理严格证明出周密数做引基济理便便出结谓创新观点作限放外时听耸听闻宣称：某理现代济学造成击中国问题特殊性否定现代济学程度误导众学生
少现代济学分析框架研究方法研究规范市场制度安排济问题现代济学分析框架适应范围持怀疑批判甚否定态度认现代济学研究中国济转型问题什直现西方济学 直现代济学 流行代名词许直观认现代济学理仅适西方 社会中国济学家应该研究适发展中国家东方济学甚中国特色 济学持观点说法学者中著名海龟 济学家海外留学背景观点更具误导性笔者认实现代济学基分析框架研究方法没弄清楚知道现代济学分析框架研究方法具非常普遍性高度规范性逻辑致性观点说法误导少特现代济学太解相学科济学济社会更休戚相关甚会影响济政策制定非常必正清源讨清楚
然产生现象原现代济学研究现代市场制度外文教科书作者读者象生活市场济制度相完善发达国家中教科书般讨现代济学分析框架研究方法外现代济学存着式样理许理似导致截然结中少理高深数学少感现代济学基分析框架研究方法难握现代济学产生误解畏惧现代济学似高深莫测难理解中许似致理结
笔者作20年直学讲授研究现代济学名学者历现代济学知悟程写作文动机澄清现代济学研究方法误解帮助读者理解现代济学基分析框架研究方法讨学研究日常工作中起现实作似简单现代济学误解正没弄清楚基分析框架研究方法
需指出年已学者包括钱颖林毅夫笔者济学研究方法作讨谈分析框架笔者见钱颖教授理解现代济学文篇非常值读文章文讨问题钱文讨问题基相侧重点太样分析框架划分太样文特现代济学中理基分析框架作较详细介绍讨基分析框架研究方法现实作钱颖教授笔者两篇文章具定互补性结合起外文中容笔者讲义书文章中零散讨见田国强张帆( 1993) 田国强(1996) Tian( 2004)
文结构：第节讨掌握现代济学基分析框架研究方法重性第二节介绍现代济学分析框架基组成部分第三节讨现代济学基研究方法注意点第四节讨现代济学基研究方法分析框架具体现实作第五节总结文出结束语
掌握现代济学基分析框架研究方法重性
济学门研究类济行济现象进行权衡取舍学问正资源稀缺性欲止境性基突产生济学逼迫作出权衡取舍选择效利资源限资源限度满足欲现代济学科学方法运分析工具通观察理观察系统探索类济行社会济现象门科学代表科学分析框架研究方法种系统探索涉理形式济数考察提供分析工具现代济学第二次世界战发展起通六十年蓬勃发展现已成门规模庞分支众体系严谨模型化社会科学领域社会科学中占重位
解掌握现代济学基分析框架研究方法正确理解学现代济学现代济学创新应十分重帮助正确运济学基原理分析方法研究济环境济行制度安排类济问题常听批评现代济学存着太济理觉济学流派观点异知道孰孰错甚讽刺济学家100济学家会101观点说法否认现代济学科学性实没弄清楚正济社会政治环境需发展出济理模型济制度安排济学家问题会观点恰恰说明济学严谨完善前提变环境变结然相应变少放四海皆准般性结否需时制宜制宜具体情况具体分析 (里请读者注意：济政治社会环境发展出济理济模型决济学 创建济理济模型现代济学基分析框架研究方法)
现代济学中学派理身说明现代济学分析框架研究方法普遍性般性理采假设具体模型设定解释济现象接理假设类济环境出合逻辑结进行科学预测推断批评现代济学中某理需指出理中刻画济环境行假设中方合实际模型设置中方甚合理实施济机制济制度安排存什问题逻辑推理什问题样批评导致现代济学基分析框架研究方法否定需修正制度环境刻画行假设条件设定理模型设置然现代济学基分析框架出新合理结果济理
现代济学基框架分析原理研究方法域国家界限研究济环境济制度安排种济问题中国实际济环境种济问题通现代济学分析框架研究现代济学分析框架研究方法角度存独立国济分析框架研究方法现代济学某基原理研究方法分析框架研究特定区特定时间济行现象事实正现代济学分析框架威力魅力：精髓做研究时必须考虑界定清楚某时某具体济政治社会环境条件现代济学仅研究国家区风俗文化类行(私利否) 济问题现象基分析框架研究方法甚研究社会现象类行决策特日常生活接物理方面决策事实证明：现代济学分析框架研究方法般性规范性20年现代济学许分析方法理已延伸政治学社会学文学科等学科
文想济学中某具体理作出讨价值判断(代表笔者没样判断) 想指出济现象问题通面介绍基分析框架研究方法进行研究较然许济问题通验性定量分析进行研究面讨数学现代济学作时简讨文重点文讨济问题进行理分析时基框架
二现代济学基分析框架
现代济学研究问题解决问题方法类似处理家庭济政治社会类事务时采方式家知道做件事情交道首先解国情民风知道现实环境交道品行性格基础决定相应处事规权衡利弊作出激励反应争取达佳结果选择结果采规进行价值判断评估较
现代济学基分析框架研究方法完全种方式研究济现象类行种分析框架具高度规范性致性首先出想研究问题想解释某种济现象济学家首先需确定研究目标然试图回答研究解释问题列问题现代济学直现试图研究回答问题：什会出现济周期济衰退？面济周期济衰退政府应采什样宏观济政策？什国家非常富裕时外国家非常贫穷整世界时富裕起？生活中市场制度安排运作什样优越性？市场什时候会失灵解决？解决济外部性问题通政府干预通明晰产权办法解决通办法解决？信息称情况解决济激励问题？中国济学家面问题解决济制度转型程中面种问题：改革金融体系国企业解决济效率公两难国资产流失等问题
问题起非常样研究问题基分析框架样规范济理分析框架基五部分步骤组成：(1) 界定济环境(2) 设定行假设(3) 出制度安排(4) 选择均衡结果(5)进行评估较样认篇逻辑清楚层次分明证合理济学文结否作者意识基五部分组成特前四部份说写济学方面文部分进行具逻辑结构填空式写作掌握组成部分掌握现代济学文基写作方式更容易学研究现代济学
5部分逐进行讨前先制度(institution)术语进行界定制度通常定义组行事规集合规社会政治济活动关支配约束社会阶层行(Schultz1968Ruttan1978North1990)考虑问题时总部分素作外生变量参数定外部分作生变量变量生变量外生变量导致外生变量函数DavisNorth( 1971pp67) 划分方法根研究问题制度划分成两范畴：制度环境(institutional environment)制度安排(institutional arrangement)制度环境系列基济政治社会法律规集合制定生产交换分配规基础规中支配济活动产权合约权利基法政策构成济制度环境制度安排支配济单位间合作竞争规集合制度安排理解通常说游戏规游戏规导致激励反应长远制度环境制度安排会互相影响发生变化DavisNorth明确指出样数情况通常济制度环境作外生变量定济制度安排(市场制度安排) 根研究讨问题成外生定生决定制度环境制度安排区分根具体情况具体区分没严格界定制度安排作外生定时实质退化制度环境考虑济制度选择时市场制度成济制度安排市场制度作定研究行济现象时市场制度成济制度环境
1界定济环境
现代济学分析框架中首组成部分研究问题象处济环境(economic environment)作出界定前述做件事首先解国情处周围环境现实背景现代济学研究问题时完全作济问题研究时实际出发济环境进行界定济环境通常济济特征济社会制度环境信息结构等组成济环境界定分两层次： (1) 客观描述济环境 (2) 精炼刻画济环境特征做两点前者科学者艺术济环境描述越清楚准确理结会越正确济环境刻画越精炼深刻证起越简单理结越理解接受界定济环境两层次机结合起现代济学数问题研究中济环境假定外生定理模型延伸出否法讨问题总需济素变量作参数定
描述济环境：现代济学中济理首先需做研究象问题处济环境作似描述合理济理应正确恰描述研究象处具体济环境国家区济环境存着差异理结半会采基分析框架研究方法样济问题研究基点济环境进行描述济环境描述越清楚准确理结会越正确
刻画济环境：描述济环境时等重问题做清楚准确描述济环境精炼深刻刻画济环境特征抓住研究问题质现实济环境包括众方面非常复杂作济学研究象类高矮胖瘦老少男女贫富分智力高低嗜差异品行坏等等企业采生产技术生产素组合生产出商品果情况统统描述出然说非常准确真实描述现状济环境果环境素简单罗列抓住重点者说知道方面研究问题重会法清问题质量繁杂事实弄晕头脑完全准确描述甚没价值世界成幅世界图应该完全精确毫价值
完全准确描述没价值世界样世界图应该做准确毫价值
避开细枝末节注意力引关键核心问题需根考虑问题济环境进行特征化刻画例现代微观济理中研究济选择问题消费者济特征(characteristic) 简单假定济消费集偏关系(效函数)初始禀赋信息结构(考虑确定性) 描述商品消费具偏厂商采定生产技术进行生产偏关系生产集应属济特征然某种程度时决定济行方式例假定偏关系关消费单调递增意味着利利性假设行假设样行假设济特征区分明确果更进步假定济追求效化利润化现代济研究中作典型行假设
厂商济特征生产性集合生产函数表示济济特征便组成济环境样研究区域济时候需描述济区域环境刻画济特征研究转型国家中国济转型问题时需刻画规范济制度环境济环境特征样济制度环境规范转型国家简单搬规范济环境出理结果需刻画出转型济具体特征然采现代济学基分析框架研究方法研究转型济问题钱颖教授研究转型济学现代济学立起原没理解现代济学基分析框架研究方法
许较容易理解济环境导致济理少难理解什现实济环境相研究问题相会出济理呢？导致现代济学研究方法持怀疑甚否定态度实许济理间结差异济学家济环境界定差异造成种差异仅客观济环境差异造成种差异济学家济环境界定观判断造成述济环境十分复杂许情况济学然科学样进行描述性分析需济环境行方式进行抽象式精炼特征化找出特征会济学家带定程度观判断观判断会导致济环境界定导致济理济学派理结果现举两例子加说明
第例子关宏观济学宏观济学中众学派：凯恩斯学派凯恩斯学派理性预期学派(称新古典义学派)货币义学派供学派新制度学派等实学派间立非济学家媒体渲染许处：基分析框架相研究方法相(采济模型市场均衡分析市场)象相(市场制度安排研究宏观济变量相互作关系变化规律)相信市场制度相信济运作长期总趋势说会趋优市场均衡理间差异刻画济环境时差异造成特济系统击干扰需求方面供方面关济波动信息充分充分干扰时间效应滞瞬间等诸假设间差异造成
回答什会出现济周期济衰退应指定什样宏观济政策问题时凯恩斯学派认关济非济素波动信息完全种波动需求方面价格短期变化极慢种波动会破坏 优市场均衡避免减轻济周期整社会带损失政府应济施行干预济政策特财政政策社会总需求进行刺激控制抵消种干扰影响
1976年诺贝尔济学奖弗里德曼(Friedman)认现实济中波动存信息充分时间滞效应身趋稳定济政策调节反变更加振荡政府应济量减少施行干预货币实行控制保持变货币增长率卢卡斯(R Lucas) 萨金特(T Sargent)代表新古典宏观济学派定义济环境时假定：波动时间滞效应瞬时现象济环境中添加具代表性基济单位(厂商家庭)整理建立坚实微观济理基础济活动中基济单位需济信息充分基济环境种界定理性假设理性预期学派认凯恩斯理没公众政府政策济信息反应考虑进会通理性预期 行方式政府济政策效果事倍功半政府应该量干预济政策干预济活动时注意政策信誉政策连贯性卢卡斯1995年获诺贝尔济学奖新古典现已成宏观济学流
刚刚获2004年诺贝尔济学奖基德兰德（F E Kydland）普雷斯科特（E C Prescott）属新古典宏观济学派中重物1980年代初期提出真实济周期理济环境界定假定：宏观济波动供方面引起价格工资短期瞬间发生变化进认济周期济波动济生产技术生产率变动然效反应正技术击引起劳动生产率提高业投资产出提高总供曲线移济涨反然认济周期市场均衡偏离市场均衡身暂时波动然市场均衡便具帕累托效率存市场失灵政府没干预济必货币政策财政政策尤赤字政策样效
例子说明领域中研究问题基相济环境界定会产生济理济学派然科学然断加深认识样济理发展许时候基济环境断认识重新刻画断改进前工作基础断改进原理提出新理国认样济理应全部推倒重新天创造理明天创造理理根没基前工作请问世界学科样认理？实理根没生命力天会忘记
第二例子流行委托代理理里似提委托代理理行
优合理拍卖理信息济学理认信息称情况市场般会失灵需设计某种激励机制诱导济显示真实信息达次优结果(second best) 理中关济行假设相(收益化)研究问题相(信息称情况激励机制设计问题)分析框架基相研究方法相(提供研究台建立参系：出完全信息情况佳结果(first best)) 济环境中参者济特征信息结构界定导致理结果理中种结果济环境刻画差异造成特关济特征信息结构界定差异造成关济行动信息称(称隐蔽行动(hidden action))关济特征信息称(称隐蔽信息(hidden information))济风险中性风险厌恶契约机制济解信息前制定(ex ante)间制定(interim)制定(ex post) 允许谋允许谋(collusion)允许重新谈判允许重新谈判(renegotiation)济活动中结果价值私价值价值关联价值等方面差异里私价值(private value)指：知道结果价值价值(common value)指：结果价值知道价值估价关联价值(affiliated value) 指：结果价值赖济私信息某确定素
种研究处针济环境种特征刻画出优合激励机制等制度安排样根现实选择恰激励机制许情况界定刻画济环境出济理决定济制度安排重步骤环节米尔利斯(JMirrlees) 维克瑞( WVickrey) 阿克洛夫(G Akerlof) 斯宾赛(M Spence) 斯蒂格利茨(J Stiglitz)领域中作出开创性工作分1996年2001年获诺贝尔济学奖里应解释假设十分优秀理
两例子说明济环境刻画作出改进变动产生出重济理学派现代济学中数研究结果济环境出界定总济环境刻画出理结果会清楚精炼客观刻画研究问题济现状济环境建立高度概括理济模型仅仅科学艺术
2设定行假设
现代济学分析框架中第二基组成部分济行方式做出假设假设关重济学根基济理没说服力实价值济制度安排济政策济持续快速发展关键假定行真实反映数行方式制度安排行方式激励相容激励作出社会利反应
般说定现实环境游戏规会根行方式作出权衡取舍选择样决定游戏规政策规章制度安排时考虑参者行方式出正确判断私利私利忠厚老实老奸巨猾讲究诚信谎话连篇面行方式参者采游戏规果面老实做事讲诚信处事方式者说针游戏规半会相简单果面雷锋式傻子交道规许会更加简单需什防备心需费什精力
(设计游戏规) 处事游戏规许显重果交道难缠狡猾诚信言交道方式会非常相处游戏规会复杂需心付需花费精力样研究作出激励反应权衡取舍选择涉行作出正确判断界定非常重环研究济问题时研究济选择济变量间相互作变化规律时确定济行方式非常重
较合理现实通常济学家采类行假设利追求利益利类行假设现代济学中基假设某种意义说果利许会济学济学研究限资源效满足限欲学问世界资源限利物欲穷实现需分配需解决限资源满足需问题需济学利性假设国家民族集体家庭者政治家适应通常说国家国家利益民族民族利益集体集体利益家庭家庭利益讲道理举例说政治家利益然希政治家总追求整社会福利真正成民公仆现实许政治家政府官员消费者企业者样追求着利益希长久掌握权力处果什疑问现实中官员权谋私甚贪污腐败行贿受贿例子明白
类利行假设仅必符合基现实更重：利行假设误会造成严重果相反果采利性假设旦假设误造成果前者节开头指出样现代济学分析框架排利行假设讨制度安排权衡取舍选择问题事实利行假设采游戏规半时适应利利行假设采制度安排游戏规权衡取舍选择问题简单 旦利行假设误话造成果利行假设误造成果严重甚灾难性例改革开放前采计划济体制强调二公否认利益文革期间甚宣称跑步进入产义文革结束时中国济处崩溃边缘出现种结果时制度安排基利私假设实行作出正确判断日常生活中非常重俗话说明枪易躲暗箭难防 伤害深欺骗性强相信欺骗认老实实非常狡猾想想现实中行事私狡猾作行事简单心公老实 行事处世会造成什样果会明白种假设错误严重性
现实中常唱着高调宣称心公实质非常私旦机相具欺骗性利国家会带更加灾难性果果基假定雷锋式心公决定制度安排游戏规出济政策建议作出济政策出制度安排政策建议半会成功什原计划济体制搞
数国营企业效益低数厂长理级雷锋式物着利益中数行方式制度安排激励相容做激励相容付出代价太什笔者意林毅夫郎咸等认解决公竞争环境政府监国营企业搞观点什现实中需纪国法 需种法律规章制度严格财务制度实质预防私利膨胀知道什样私欲没严格财务制度会意走公家财产总现代济学排利性假设利性假设仅现实合理假设误造成风险
济学中利更强行假设理性假设优化假设什理性 理性意味着：企业会定约束条件争取身利益消费者言理性行限收入限度满足欲企业言理性行定生产技术条件选择佳投入产出组合取利润济效益理性假设完全真实现实基接少长远作竞争性企业果总追求利润化终究会淘汰外前面谈卢卡斯开创新古典宏观济学派济行作出理性预期假设：济会意识搜集切济活动关济信息作出合理反应假设意味着众会意识解济环境变化根种变化时调整济行中国老百姓说政策策 会通种博弈行方式政策效应抹减轻理性预期假设前中国较合现实博弈门专门研究种行假设(纳什均衡行假设占优均衡假设等)互动作出佳决策理
需指出1980年诺贝尔济学奖获者西蒙（Herbert Simon）提出限理性假设理性假设作完全否定说明时健忘动混乱感情目光短浅真正总追求优目标限理性假设然指行接理性较弱种利性假设面样观局限性约束时然权衡取舍选择结果然限理性假设理性假设差异济学家会出理结果前国学者汪丁丁教授限理性假设否定现代济学限理性假设理性假设立起认限理性假设现代济学造成击实误解没弄懂理性限理性真正差前面谈宏观济学派例子济环境假设差异导致许宏观济学派认新宏观济学派产生会现代济学造成击科学总断进步发展理性行假设样限理性假设利行假设种者前者推广延拓者前者更般化包括前者作特殊情况根谈限理性否定者推翻现代济学爱斯坦相牛顿力学推广延拓样前者者更般化说爱斯坦相否定推翻牛顿力学
外假设消费者行时济学家基偏效化出发传统芝加哥学派假定消费者行倾斜需求曲线表示许什张五常教授承认存着倾斜需求曲线原理少存着满足基公理
(假设)偏关系效函数(单调性凸性连续性) 效化导出需求曲线倾斜公理假设较合现实描述济消费行Mofatt(JME 2002) 出样效函数样理说偏关系基行假设排会导致出倾斜需求曲线事实商品劣质品(收入升消费量反降) 收入效应代效应(现实中发生)会出需求曲线某部分倾斜
3出制度安排
现代济学分析框架中第三基组成部分出制度安排游戏规情况环境面行方式需采取应策游戏规情况环境发生变化时采策游戏规半会相应发生变化游戏规决定做事情非常重游戏规导致激励反应权衡取舍结果导致非常结果济学研究样成立济环境确定需决定济游戏规济学中称济制度安排现代济学理涉济制度安排现代济学特三十年发展起济机制设计理信息济学优合理拍卖理等根济环境行假设研究出整国家二济世界式样济制度安排济机制济机制济制度安排济制度济体系术语文献中常互济体系包括面更广济制度次济机制包括面赫维兹济制度定义济机制集会文中济机制等济制度安排
赖讨问题济制度安排游戏规外生定生决定济制度安排作外生定时成济环境部分生决定时典型制度安排济环境部分
整国家济制度安排选择济制度安排市场济制度指令性计划济制度混合济制度转轨济制度济制度安排标准现代济学研究市场制度安排研究市场制度权衡取舍选择问题(消费者理厂商理般均衡理) 研究什样济环境市场均衡存种市场结构配置结果作出价值判断(判断标准基资源配置否优公等等)研究中市场制度安排通常假定外生定制度安排作外生定处问题单化便注意力集中研究济行作出权衡取舍选择
然制度安排外生性假设许情况合理前述济制度安排应赖济环境行方式济环境行方式应出制度安排例市场制度许情况会失灵(导致资源效配置市场均衡存) 样想寻找代机制更佳济机制需制度安排作生变量济环境行方式决定样济学家需出种供选择济制度安排例现阶段转型济环境程中济制度安排应转轨完成标准市场济制度转轨程中采制度安排应转轨完成采终极济制度安排样激进式改革理渐进式改革理终目标样渐进式改革理处考虑转型期种差仅意转轨目结果更意转轨行性操作性意达目结果实施程出转轨程中种时性济制度安排
研究具体济组织单位济行选择问题时济制度安排更应生决定新制度济学济机制设计理转轨济学优合理信息济学现代企业理委托代理理等研究济组织济制度设计问题济制度安排作未定研究定济环境济制度安排优选择济机制作生处济环境定时间定需出相应济机制制定出相应游戏规定济环境应该选择什样济机制达想达目标呢？正济机制设计理分支优合理委托代理理等想解决问题机制设计理研究整社会济制度设计问题研究部门激励机制设计问题研究体济(消费者家庭企业济组织政府部门等) 决定济激励机制等问题
4选择均衡结果
现代济学分析框架中第四基组成部分作出权衡取舍选择找出佳结果做件事存着种行方案样需作出选择作出选择特济选择呢？旦定济环境济制度安排(游戏规) 必须遵守约束条件会根行方式作出激励反应众行结果中通权衡取舍选定结果称均衡结果然会例外法选定结果种情况称均衡存时需发展出新济理修正游戏规作出似选择
认济学中均衡概念理解甚反采均衡概念实均衡概念难理解表示种供选择方式情况需选定结果终选定结果均衡结果利说选择认利结果利说雷锋选定利结果需指出均衡相概念均衡选择结果赖济环境行方式(相理性假设限理性假设行假设) 作出激励反应游戏规相素优选择结果注意限理性原许真正客观优认优
定义均衡应济学中般化均衡定义包括教科书中利动机驱动种技术预算约束条件独立决策达均衡例市场制度作企业者生产技术约束条件利润化生产计划称均衡生产计划导出商品供曲线素需求曲线作消费者预算约束条件效化消费组合称消费均衡导出种商品需求曲线 供需求曲线出种商品市场竞争均衡包括定市场机制互相作(完全竞争寡头竞争市场结构)达某种均衡状态出均衡概念包括限理性假设导出均衡定行(利否) 假设条件导致均衡样根均衡概念理解知限理性假设根没击推翻现代济学分析框架研究方法总行理性限理性利利现代济学基分析框架研究济选择问题决定均衡结果
5进行评估较
现代济学分析框架中第五基组成部分济制度安排权衡取舍导致均衡结果进行价值判断作出评估较济作出选择希导致均衡结果进行评价理想优状态结果(资源效配置资源等配置激励相容信息效等)进行较进步济制度安排出评价作出优劣价值判断判断采济制度安排否导致某优 结果检验理结果否验现实致否出正确预测具现实指导意义采济制度规作出优劣结判断否出改进办法
评估济机制制度安排时现代济学通常采重评估标志制度安排否导致效率谓效率少成达佳效果济学中帕累托优(效) 称佳 (first best) 意味着：现资源约束条件存改进余存参受损情况部分福利改进资源配置方案
帕累托优概念济制度适帕累托优标准没考虑社会公问题社会效益角度济制度出资源否浪费基判断标准行性角度评价社会济效果意味着果社会资源配置效存着改进效益余然现实中济环境行方式断发生变化科学生产技术断改进精确帕累托优许永远实现种理想状态想提高济效率应断追求量接目标帕累托优理想标准尺子面镜子目标标准较衡量评价现实世界中式样济制度安排坏离理想目标差远知改进济效益余资源配置接帕累托优标准
实帕累托优现实中精确达情况许物理学中现象相似没空气阻力落体运动分子发生碰撞理想气体压缩非粘性理想流体等等现实中存谁否定物理概念性呢？许理想状态物理理概念严格意义说存似描述然世界成然科学技术基础理帕累托效种理想境界精确达似接成检验社会济效率基准
然帕累托效种理想境界低效率济制度安排转型济程中种时制度安排帕累托效许太高标准退次讨制度演进时济学家帕累托改进标准衡量制度转型坏谓帕累托改进意味着济社会中福利少改进帕累托改进较弱求社会整体福利改进
现代济学等结果注意较少意味着现代济学基分析框架研究导致等资源配置资源效配置等配置两非常概念代表价值取资源配置帕累托效(例占社会资源占资源配置帕累托效配置) 社会等角度极端公 结果等 (资源配置相等) 社会想达理想目标般说资源效配置等配置呈权衡取舍反关系力观努力机遇面风险激励努力工作增进效益必然会造成某种程度收入结果等果干干少贡献收入样会少努力工作呢？
等配置种绝均概念 爱样棉布米等分然起公见家满意济问题讨中意义结果等概念例(1)定配置获效少等配置获效样(2)定配置满意份认等配置概念许更合理考虑偏：愿意喜爱商品组合愿意等喜欢商品组合现代微观济理(参见：笔者微观济理讲义第九章)告诉初始禀赋价值相通常市场均衡存假设条件市场竞争机制时导致帕累托效定义等配置说理公竞争起点(政府通税收国民等基础教育达种起点等) 然通市场运作达效公社会结果笔者认结果解决社会越越贫富差社会公许点现实指导意义
评估济制度安排坏外重标准否激励相容(incentive compatibility)激励问题社会济单位中会出现做件事涉利益代价(收益成)利益代价相等会激励反应然社会济组织利益完全致 样利互利社会利益机结合起呢 激励相容谓激励相容利间互利统起追求利益时时达制度安排设计者想达目标做事中获利益付出代价通利益代价较会游戏规作出合理激励反应样检验济机制规否运行良基标准否提供激励努力工作激励决策者作出利济组织决策激励企业效率生产济制度安排否观激励客观社会工作20年济改革中国然许济政策规激励相容激励相容非常重济概念三十年已成现代济学中核心概念济体制需具性质否提供激励相容检验济机制基标准激励相容外运行济机制代价否信息效较制度成济交易成等
讨五组成部分说基规范济理致分析框架中数学少制度安排外生定生决定现举五例子
第例子科斯(R Coase) 1960年著名文社会成问题 (The Problem of Social Cost)没数学完全文字述篇文章研究解决济外部性问题证产权界定产权安排济交易中重性谓外部性指济消费生产会直接影响济福利生产科斯定理实分两部分断：交易费零产权明确界定(1)外部效应水产权划分关 结称科斯中性定理(neutrality theorem)(2)通愿交易愿谈判明确界定产权会导致资源效配置利市场机制通愿交易愿谈判找寻利益契约安排
结称科斯效性定理(efficiency theorem)科斯更进步断市场交易费产权明确界定情况相互作方会通合约找寻费较低制度安排
证断界定济环境非常简单济环境：两济具外部效性设定济行假设：两济利追求收益出制度安排：产权明确界定方行双方通愿谈判决定合约科斯通例子逻辑分析证：选定结果会利益(选定均衡结果)外部效应水产权划分关愿交易愿谈判情况导致资源效配置(作出评估较) 样科斯文没数学模型分析框架然五组成部分进行科斯首先讨产权制度安排作外生定相简单情况然讨产权制度生决定情况科斯中性定理中结外部效应水产权划分关制度安排产权明确界定命题中外生定科斯效性定理中说通愿交易愿谈判找寻利益契约(制度)安排 制度安排生决定
科斯假设非常简单济环境文字语言讨问题没数学模型进行讨样清晰术语逻辑分析方面许含混清方科斯定理成立否存着讨空间许争议方许情况科斯定理成立否赖济环境界定例非消费者效函数准线性(quasilinear) 科斯中性定理会成立知道准线性效应函数消费者说施加强假设：具外部性商品收入效益零知道条件误定理事实赫维兹(Hurwicz1995) 出科斯中性定理结成立充分必条件：交易成零产权明晰界定时导致效配置充分必条件效函数准线性函数具外部性商品收入效应定零
科斯效性定理问题更阿罗(Arrow 1979) 指出样科斯愿谈判假设模型合作型博弈求假定关济环境信息完全信息完全称时般导致资源效配置信息完全AivazianCallen (1981) 证明合作博弈济核(economic core) 许空集导致资源效配置外Starrett (1972) 证具生产外部性质特征生产集非凸性旦效配置许通市场机制达理证明许存均衡价格支撑效配置(第二福利济学定理成立)济环境中两时解决群体行动中固搭便车问题种情况市场机制会失灵需设计出某种激励机制搭便车问题然没完全解决问题外科斯定理问题奇普曼 (John S Chipman1998) 文献中关科斯定理讨作综述兴趣读者妨找总关科斯定理讨争然继续中种争讨带动产权理组织理发展科斯定理意义深远科斯获
1991年度诺贝尔济学奖类似数学现代济学产生重影响前面提凯恩斯工作凯恩斯理现代宏观济学起源成重组成部分数学家出身凯恩斯业利息货币通没什数学现形式简洁明数学表达希克斯(J Hicks)托宾(J Tobin)克莱茵(L Klein)蒙哥拉蒂尼(F Modigliani)等许济学家逐步完善四诺贝尔济学奖
第二例子纳什(Nash)博弈均衡存性定理纳什纯数学家1951年出纳什博弈均衡定义出纳什均衡存性证明纳什均衡存性非合作博弈基础 Nash1950年外篇文出纳什谈判解定义合作博弈基础
数学原创性证明难度定理太难数学中动点定理应成博弈根基础博弈成济学中重分析工具济学中着广泛应研究济间相互影响策略选择问题原纳什篇文1950年关纳什谈判解文获1994年诺贝尔济学奖现说明纳什均衡存性定理纯数学定理赋予济涵义分析框架包含五组成部份济环境：游戏参者济特征组成里游戏者行动集信息结构收益函数等构成济特征行假设：游戏参者知道济特征策略设定决定策略化收益游戏规：支付函数支付矩阵决定游戏序时行动里游戏规外生定均衡结果：游戏参者佳策略组成均衡策略评估较：纳什均衡解进行评价否达某种社会优某种标准剔余纳什均衡纳什文非常般化条件证明纳什均衡存纳什均衡存定理数学模型表达没清楚方科斯定理没什争议研究济决策互动选择建立研究台
第三例子阿罗德布鲁(Arrow—Debreu)般均衡理研究竞争市场均衡假设新古典济学基假设市场制度安排作外生定分析框架五部分组成济环境：消费者生产者济特征信息结构(考虑确定性)组成里消费者济特征定义消费空间偏关系初始秉赋生产者济特征生产集制度安排：私制市场机制称价格机制行假设：消费者追求效化生产者追求利润化价格作定均衡结果：消费者预算约束集中决定偏化消费组合生产者生产集中决定利润化生产计划市场调节决定出商品市场清均衡价格商品总需求超总供评估较：般均衡解进行评价较般条件证明：竞争市场均衡解导致帕累托优资源配置帕累托优配置结果初始秉赋实行分配通市场均衡达
第四例子赫维兹(Leo Hurwicz) 开创济机制设计理济机制设计理框架般理分析框架非常清楚出分析框架典型五部份组成提供研究种济制度规做出选择非常般化理模型研究台济制度理框架
描述研究评估较进行价值判断现具广泛应许重理分析工具委托代理理拍卖理济机制设计理子领域解应赫维兹机制设计理基概念原理开创信息济学领域委托代理理米尔利斯维克瑞1996年时获诺贝尔济学奖赫维兹获奖少时获奖许知名教授济学师感遗憾认错误错误诺贝尔济学奖先授予威廉姆森(Williamson)没授予科斯样笑然获奖否具定机性太遗憾赫维茨教授获许重荣誉包括美国总统奖奖美国说诺贝尔奖难四位美国济学家总统奖三阿罗萨缪尔森(Samuleson) 弗里德曼点出赫维兹显赫学术位赫维茨教授遇聪明智(余3位总统奖笔者没机会交流)
赫维茨做许开创性工作：世纪40年代中期动态计量模型识问题作出奠基性工作早1947年首先提出定义宏观济学中理性预期概念 理性预期学派已成宏观济学流卢卡斯普雷斯科特分获1995年2004年度诺贝尔济学奖理性预期学派中物象萨金特 巴罗(R Barro) 获奖赫维兹需求函数存证明效函数存积性结果作出重工作政治济学角度相重结果效现代微观济学消费理中基概念整现代济学基础传统政治济学认效唯心概念存国政治济教科书中效直受批判阿罗等竞争市场般均衡稳定性研究作出开创性工作然值欣慰学生麦克法登 (Daniel L McFadden) 2000年获诺贝尔济学奖赫维兹年87岁身体思想异常活跃参加学术会议直写理性强文衷心祝愿健康长寿
机制设计者目标设计某种制度安排达某定目标机制设计理般均衡理差制度安排作生决定定义济环境：参者参者济特征组成里参者配置结果空间偏关系初始秉赋生产集信息结构(考虑确定性)等构成参者济特征行假设：参者根行机制选择作出激励反应决定策略化收益济机制：信息空间决定信息交流反应函数决定配置结果结果函数组成均衡结果：参者佳策略组成均衡策略评估较：均衡解进行评价较否达定目标否激励相容否导致帕累托优结果否具机制运行成等济机制设计理中激励激励相容现已成现代济学中核心概念
第五例子阿罗性定理分析偏程度令满意 方式加总成社会偏序分析框架作五组成部分组成济环境：参者参者偏序备选方案集组成行假设：理性济化效制度安排：决定加总规社会偏序偏序决定社会偏序决定加总规样制度安排阿罗分析框架中生决定均衡结果：参者根偏决定佳备选方案佳社会备选方案社会偏序决定阿罗性定理结假定社会偏序满足四条件时：(1) 备选方案数目少三(2) 偏序组成区域限制(3) 满足帕累托原方案优意味着相社会偏序优(4) 满足关备选方案独立性(independence of irrelevant alternatives) 称成独立性条件社会意两备选方案偏取决方案偏唯社会总加偏序独裁制度安排某偏决定社会总加偏
成独立性条件质正确引导真实显示偏问题相联系样阿罗性定理质GibbardSatterthwaite性定理等价GibbardSatterthwaite性定理激励机制设计理中基定理阿罗性结果分析框架五组成部分感奇怪
评估较：定理告诉件事称心意总进行权衡取舍选择济环境区域充分求真实显示偏时唯社会济济制度安排独裁制度说明没济理济环境行方式成立需济环境行方式出制度安排游戏规
三现代济学基研究方法注意点
讨现代济学分析框架五基组成部分：界定济环境设定行假设出制度安排选择均衡结果进行评估较济理基五部分组成五部份讨然会引申科学研究方法机结合起逐步深入研究种济现象发展出新济理节讨现代济学中通常采基研究方法注意点包括提供研究台建立参系出度量标尺提供分析工具注意济理适应范围区分充分条件必条件重性弄清数学现代济学关系等
1研究台参系度量标尺
现代济学研究方法首先提供种层次方面基研究台建立参系 出度量均衡结果制定安排优劣度量标尺提供研究台建立参系学科建立发展极重济学例外提供研究台建立参系利：(1) 简化问题抓住问题特征(2) 建立评估理模型理解现实标尺(3) 理创新
研究台：现代济学中研究台基济理原理组成更深入分析基础现代济学研究方法类似物理学研究方法先问题简化抓住问题核心部分众素形成某种济现象时需弄清素影响程度通假定素变研究中某素济现象影响做现代济学理基础现代微观济学微观济学中基础理选择理消费者理厂商理现代济学中基研究台奠基石什现代济学教科书基讨消费者理厂商理着手作消费者厂商作出选择出基理更深入研究选择问题提供基研究台
般说均衡选择仅赖选择赖选择研究清楚选择问题首先弄清楚选择受影响时作出决策现代微观济学中标准消费者理厂商理样研究方法理模型中济假定处完全竞争市场制度安排中样价格作参数定选择受选择影响效收益赖选择赖选择消费者决策定价格参数收入条件化效优选择价格收入函数选择函数通完全竞争市场制度安排假设没消费外性假设先考虑简单选择问题先需考虑选择影响考虑选择选择影响厂商理研究完全竞争市场企业做出权衡取舍开始
刚开始学现代济学会种研究方法感解认种简单情况离现实太远理中假设现实太相吻合认现代济学理没什实样批评表明科学研究方法没什理解种问题简化理想化研究方法更深入研究建立基研究台物理学科样研究问题先抓住质东西简单情况研究着手然逐步深入考虑更般更复杂情况标准消费者理厂商理思路进行先研究简单情况选择问题建立研究选择基研究台台出发考虑济间相互影响更般情况选择问题：效利润仅赖选择赖选择均衡结果选择函数微观济学中关垄断寡头垄断竞争等市场结构理更般情况厂商间相互影响出理研究济相互影响决策更般情况选择问题济学家时发展出博弈力分析工具
般均衡理基消费者理厂商理属更高层次研究台消费者理厂商理研究种情况选择问题提供基研究台般均衡理研究种情况商品市场互动达市场均衡提供基研究台例前面谈宏观济学中数学派般均衡理台展开市场般均衡分析市场研究宏观济变量相互作关系变化规律
30年发展起机制设计理更高层次研究台研究设计较种济制度安排济机制(公制私制混合制)提供研究台研究证明完全竞争市场机制配置资源利信息方面优性唯性完全竞争市场制度安排仅导致资源效配置利信息量(机制运行成交易成)角度利信息量信息利效研究台评估类济制度安排提供种参系创造条件衡量现实理想状态差距制定标尺
参系基准点：参系基准点指理想状态标准济学模型导致理想结果资源效配置等参系面镜子种理模型现实济制度理想状态间距离般均衡理提供样种参系证完全竞争市场优性认导致资源效配置完全竞争市场作参系研究般均衡理中假设成立(信息完全完全竞争具外部性非凸生产集规范济环境等) 许更合实际济制度安排(具垄断性质转型程中济制度安排)然结果理想状态般均衡理进行较
通完全竞争市场理想制度安排相较知道(理现实采)济制度安排资源配置信息利效率方面坏现实中采济制度安排理想状态相差远提供相应济政策例宏观济学中凯恩斯学派凯恩斯学派新古典义学派货币义学派等般均衡理作参系研究宏观济变量相互作关系变化规律讨辩宏观济理学派优劣评价出济政策效性改进理出更
效济政策建议甚发展出新理学派样般均衡理衡量现实中采制度安排出济政策坏建立标尺钱颖教授指出样般均衡理产权理中交易成收入效应科斯定理公司财务理中莫迪利安尼－米勒定理等济学家作分析基准点参系
度量标尺：作参系济理许假定现实符非常作进步分析参系建立济学中参系生活中树立榜样样重建立评估理模型理解现实标尺参系身重性否准确误描述现实建立更理解现实标尺学雷锋榜样出做标尺雷锋作学榜样重性准确误描述现实实际根没 世界绝数雷锋果雷锋没必学雷锋树立雷锋作榜样树立度量道德规范杆标尺离雷锋榜样差距方面差距追赶目标参系身价值非直接解释现实进步解释现实理提供基准点参系济学中讨许问题生活息息相关觉似懂济学想面发番议然受现代济学系统训练济学家没种训练非济学家区受现代济学系统训练济学家分析济问题时总济理作参系分析问题时具系统性致性
2分析工具
济现象济行研究光分析框架研究台参系度量标尺够需分析工具现代济学仅需定性分析需定量分析需界定理成立边界条件理会泛乱样需提供系列强力分析工具数学模型图解出种工具力量较简明图象数学结构帮助深入分析纷繁错综济行现象需求供图模型博弈研究信息称委托代理理动态优理等钱颖教授指出外具分析工具济模型钱颖分析工具作作较具体介绍笔者里讨然分析工具 科斯定理语言基逻辑推理建立证出济理
读者里读钱颖教授理解现代济学文许会出钱颖教授文现代济学中分析框架划分太样笔者理解钱颖教授整现代济学作整体讨分析框架认现代济学分析框架视角参系分析工具三部分组成指视角基文定义五组成部分没展开讨文出分析框架基现代济学中理具济理基五部分组成见提供参系应某种分析工具样参系分析工具作属於现代济学研究方法范畴属於分析框架范畴许更合理
3济理作般性相性
济理作：济理少三作第作够解释现实中济现象济行现代济学讨容第二作够定现实济环境济行方式济制度安排导致结果作出科学预测推断指导解决现实济问题作许更重理模型中前提假设条件致满足出科学逻辑结作出科学正确预测推断定需实验知道终结果例哈耶克关计划济行理样洞察力笔者10年前济研究发篇文章断中国济制度稳转轨三阶段：化市场化民营(私)化出阶段致时间长度十年时间实际检验文章中出断中国济转轨方式基致
理实验推断出终结果程度解决济学社会作实验问题需做关检验济环境行方式等方面假设否合理(年非常热门实验济学事检验济行方式假设等理基础性方面研究)例社会允许研究通货膨胀失业率关系乱发货币天文学家进化生物学家样济学家时候利世界碰巧提供数发展理检验理第三作许理性结果避免实施许现实中行目标项目果结理成立理前提假设条件符合现实结果现实中定成立
济理般性：现代济学基框架讨出济学中理模型组关济环境行方式制度安排前提假设导出结组成理前提假设条件越般化理作指导意义会越果理前提假设条件太强没般性样理没什处样成理必条件般性越具般性解释力会越强越般均衡理具样特点非常般偏关系生产技术条件证明竞争均衡存导致资源优配置笔者2002年编现代济学金融学前发展前言介绍中批评杨凯超边际分析理理框架定义般均衡模型需施加非常现实假设般均衡理样非常般现实条件成立凯等证明均衡存性定理第福利济学定理核均衡集等价定理时假定：决策集合穷数限消费者生产者济环境讲般均衡解般存效函数生产函数(参数具体定) 存换句话说勒贝格测度零济环境集合存意味着模型均衡解生产技术偏关系处处(概率1)存需指出批评凯超边际分析中般均衡模型表示欣赏凯学识品相反认凯非常思想学问具非道德勇气正直敢说真话具中国典型士夫气质代学相识22年私交错喜欢讨济理时理出法批评特生命三四月夫娟交较凯联系美治病住宿事历历目2004年6月21日中国飞达美国芝加哥机场次凯通电话时候中国留美济学会中通话想17天凯2004年7月7日世实痛惜
济理相性：希理具更般性时必须注意适应范围边界局限性样应济理时便避免犯两种错误第种错误高估理作济学中假设结基绝相理般化相正确定局限性适应范围讨问题运某济学原理时注意原理面前提假设条件适应范围泛否会出错误结记住定理边界条件会轻易结否会误某定理误科斯定理弄会带重政策失误俄罗斯激进私化产权改革
许包括许济学家忘掉点结果某原理作限扩结果新意正确东西成错误结误张五常教授常现代济学两济学原理作绝化限扩太考虑理面基假设解现代济学发展意否定门学科(博弈) 作更误导学生意方学生宣称30年读书学生少读书学生样天？科斯样数学模型发展出深刻济理？便科斯原定理含糊争议方先踏踏实实学点现代济学然出信服批评海外学事研究教学二十年印象深点许师级学者(赫维兹)述学术观点时（口头发言）会非常注重强调结成立前提假设具体约束条件样讨济问题出济结时非常重注意理边界局限性理应范围
外错误低估理作少常现代济学中某假设原理太适合中国国情理否定现代济学事实世界没门学科假设原理完全合现实(面提没空气阻力落体等物理概念)应根点否定门学科性现代济学学现代济学仅仅解基原理性更重学思考问题提出问题解决问题方法济理身价值非直接解释现实解释现实发展更新理提供研究台参系鉴方法解决现实中问题启发外节述环境理国家区适合见外国家区适合机械生搬硬套需修改创新原理根济环境行方式发展新理
常听宣称推翻某理济结理中某条件符合现实认理错然认理推翻般说种说法科学甚错误说法没假设条件完全符合现实覆盖情况理符合方济环境符合外方济环境没逻辑错误说理错推翻然批评理太具局限性非常现实需做放宽修改理前提假设条件修改模型改进推广原理说新理推翻原理实更恰说法应新理改进推广旧理运更般济环境济环境
外容易犯错误通具体实例企图出普遍性理结犯方法方面错误郎咸教授海尔等企业数作番考证出企业国资产流失结出
国进民退般性结更进步出搞政府实行中央集权结笔者认郎咸教授三结中少面两结出企业国资产流失出国进民退结呢？否国进民退 根取决国资产否流失效率角度讲等条件谁效率高谁应该进应退样非证明国营企业般民营企业效率高否出国进民退结理实践整体讲出国济民营济更结出国进民退 结结恰恰相反国资产流失国进民退 充分条件必条件国进民退 相干条件外需国进民退 出搞政府实行中央集权结呢？什理什实践检验济实行中央集权国家富强根呢？
4区分充分条件必条件重性
济问题讨中区分充分条件必条件非常重帮助清楚思考问题避免必争必条件命题成立必缺少条件充分条件保证命题定成立条件例常听陈教授印度例子否认市场济认印度采市场济贫穷中国应该走市场济路说话没区分出必条件充分条件差市场济导致国家富强必条件充分条件说想国家富强定走市场济道路世界找富裕市场济国家走市场济路必条件充分条件必须承认市场机制定导致繁荣昌盛原(根目前观察事实)市场机制国家繁荣昌盛必少许素影响国家繁荣富强 政府干预济程度政治制度宗教文化社会结构等市场机制市场机制坏市场机制分
5数学现代济学中作
数学现已成现代济学研究中重工具现代济学中领域少数学统计计量济学方面知识点致许济学感兴趣没较强数学基础步见生叹抱怨学现代济学更学数学什现代济学数学甚超物理科学数学知识呢？济学数学关系呢？
首先济学数学数学济学中作种工具考虑研究济行济现象济学家数学更严格阐述更精炼表达观点理数学模型分析济变量间相互存关系济学度量化种前提假设条件精确化已成门体系严谨社会科学前面谈现代济学基分析框架研究方法建立分开提供研究台建立参系出分析工具需数学难理解什数理分析方法现代济学中成研究方法果济学没采数学济学成现代济学说学数学学现代济学必条件必性许济学概念需数学定义济行济现象通运数学语言分析研究数学语言表达关济环境行方式假设数学表达式表示济变量济规间逻辑关系通建立数学模型研究济问题数学语言逻辑推导结
解相关数学知识难准确理解概念涵法相关问题进行讨理解概念学门学科分析某问题前提果想学现代济学事现代济学研究想成济学家需掌握必数学然光懂数学成济学家深刻理解现代济学分析框架研究方法现实济环境济问题直觉洞察力学济学时仅数学(包括)角度解术语概念结果 更重数学语言图型出弄清济学含义学济学时文中数学公式数学符号等迷惑住
意思现代济学中两极端：纯理纯应数学理济学家纯数学作研究工具数学理分析中作：(1) 语言更加精确精炼假设前提条件陈述更加清楚样减少许定义清造成争议(2) 分析逻辑更加严谨清楚阐明济结成立边界适应范围出理结成立确切条件否话导致理泛例谈产权问题时许喜欢引科斯定理认交易费零导致资源效配置直现许知道(包括科斯出断时知道)结般成立述加效(支付)函数准线性(quasilinear)条件(3) 利数学利直观结果直观根供需求法供需求量相等竞争市场会见手通市场价格调整达市场均衡结总成立Scarf(1960)出具体反例证明结果某情况成立(4) 改进推广已济理方面例子济理研究中太济机制设计理般均衡理改进推广
实证济学家数理统计计量济学学济学学济学观测济现象统计资料进行分析描述制定政策济理进行检验济问题仅作定性理分析需验性定量分析济统计计量济学方面发挥着重作济统计侧重数收集描述整理出统计方法计量济学侧重济理检验济政策评价基济理验数进行济预测检验济变量间果关系更估计济模型作出更精确预测理计量济学家断研究出更力计量工具
着现代济学教育研究中国迅速发展深入越越感觉数学济学中重性想学数学面数学纷繁复杂类目许学生知道学什笔者认学济学少掌握工科水准高等数学线性代数概率数理统计容掌握现代济学基分析框架研究方法学数学学起现代济学会感相容易提高学现代济学效率进步学优化理动态优等数学工具帮助数学工具学高级微观济学高级宏观济学缺少数学知识想事现代济学理研究真正学现代济学学数学分析高等数学侧重掌握数学知识培养应数学力数学分析
培养学生逻辑分析力创造性思维力作许学生害怕现代济学中许证明原没学数学分析学数学分析证明会感困难实事研究工作提高逻辑分析创造性思维力日常工作会定帮助感谢镛学建议加写段建议笔者讨学现代济学需方面基数学课程
6济学语言数学语言相互间转换
济学研究产品济断结篇规范济学文写作般面三部份组成：(1)提出问题出重性确定研究目标 (2) 建立济模型严格表达验证断(3) 通俗表达断出政策含义说济结产生般需三阶段：非数学语言阶段数学语言阶段非数学语言阶段注意笔者里讲建立济模型般采数学模型例外前面讨科斯定理
第阶段提出济观念想法猜想观念想法猜想济直觉产生根历史验外验没理证类般生产中初等品阶段非常重理研究创新源
第二阶段需验证提出济想法断否成立种验证需济学家通济模型分析工具出严格证明需实际验数检验出结断数学语言专家术语表达非专家士见理解社会众政府官员政策制定者采技术性较强语言表达结断类般生产中中间产品
学济学社会服务第三阶段技术语言表达结断通俗语言表达般够理解通俗语言形式出结政策含义深远意义具洞察力断济学终产品注意第第三阶段通俗非技术非数学语言出济想法结第三阶段第阶段种飞跃升华种三阶段式通俗语言阶段技术语言阶段然回通俗语言阶段实数学科采研究方式
四现代济学基研究方法分析框架现实作
介绍现代济学基分析框架研究方法笔者试图简单语言结合现实讨现代济学基分析框架研究方法分析框架研究方法起似简单实际果真正领悟融会贯通生活学研究中件容易事掌握现代济学基分析框架研究方法会生受益穷会聪明睿智深刻思维科学会帮助学研究阳春白雪 纯济理助指导生活工作中面实际问题
首先学现代济学方面旦掌握现代济学基分析框架研究方法会抽象模型高深数学迷惑会弄昏头涨脑济理深数学少公式复杂济模型基采介绍基分析框架研究方法进行研究紧紧抓住基分析框架研究方法作条核心线印脑海中会迷失方失重点基知道讲什暂时技术性时法理解具体细节搁置旁先弄请理框架具体结弄懂具体细节先抓文章线致思路解想作什什断然抓具体细节外旦掌握基分析框架研究方法会现代济学正确法太误导会影响现代济学学常现代济学研究方法进行批判实数议没建立科学分析问题方法甚完全观臆断没弄清现代济学基分析框架研究方法言会误导迷失学现代济学正确方甚现代济学学采忽视甚抵触态度
次研究现代济学方面旦理解掌握现代济学基分析框架研究方法会助现代济学研究许想做济学研究现代济学已相解读许济学文然感做起研究难知道做研究做出认意义研究工作实掌握基分析框架研究方法时具定数理基础逻辑分析力做起济学研究难某种意义说做研究基分析框架五组成部分进行逻辑式填空写作基框架研究方法会助提高研究创新力例果想研究某济问题现象希出新理具较强解释济行济现象力够指导现实济问题较合理准确描述刻画济环境济行方式采已分析工具发展新分析工具建立简单模型然进行推导证
果想推广改进原理结果需分析原关济环境行假设模型结构否符合现实否够放宽前提假设条件出新者更般结果初做研究说类推广修正改进工作许会相简单结果许会更容易接受出版发表然济环境界定组成部份进行改动非常甚重结果前面提众宏观济学派信息称众理样出果想批判某现代济学理话应该批判理分析框架组成部分方面存合理逻辑正确现实方批判整现代济学研究方法针批判现代济学否定现代济学现代济学说处宣称抛弃现代济学建立济学笔者希够现代济学基框架方法真正解解基础考虑现代济学某理进行批判击样便会出言谨慎致误导众
第三解现代济学研究方法分析问题框架会帮助思考问题更处理日常事务更学会接物会思想更加深刻更加见识工作更加力笔者常听现代济学样议：济学起阳春白雪 形东西数学学起难离现实感觉十万八千里学什呀？实日常生活中济学分析问题基框架完全套新方准备做件事情者需交道首先做事应解情况周围环境国情 (应着框架中界定济环境) 然解民风民俗弄清交道行处事方式品行性格等(应设定行假设
) 根信息决定交道规处事方式 (应出制度安排) 然具行性供选择方案中通权衡取舍中选定佳方案 (选择均衡结果) 作决定作事情采处事方式进行总结反省否效方法达结果否公合理否调动家积极性作出激励反应达想达目标谓激励相容等等 (应进行评估较)环境情况发生变化工作象变做件事情游戏规然应相应发生变化想家会认五方面做根情况变化时调整游戏规定会事情做更笔者认解决处理日常生活工作事务佳方式济理许结果助思考问题解决问题
五结束语
总理解正确应现代济学需解现代济学基分析框架研究方法文讨规范济理分析框架五基组成部分：(1) 界定济环境(2) 设定行假设(3) 出制度安排(4) 选择均衡结果(5)进行评估较基研究方法包括提供研究台建立参系出度量标尺提供分析工具种规范性分析框架研究方法现代济学六十年发展迅速应广泛影响巨已成门规模庞分支众体系严谨社会科学领域专门研究济学学者解数限分支中少部份容花番工夫难真正理解中济理精髓实际笔者发现门学问钻进越深感觉懂越少写东西时候越发谨慎难笔海阔天空发议更难现少弄懂没喜欢胡乱议提出似标新立异耸听闻语惊死休法显示广识博学 然许引瞩目出名夸结果前中国济学界种时髦幸学专长没弄清现代济学基分析框架研究方法前提会说出出格话更况严重误导众学子
济问题讨中区分价值判断分析实证性分析充分条件必条件差理解济理作般性相性数学济学中作学济学仅仅解基原理更重学提出问题思考问题解决问题方法掌握现代济学基方法分析框架利事济学学研究甚帮助更处理日常事务
参考文献：
1 Aivazian V A and J L Callen The Coase Theorem and the Empty Core Journal of Law and Economics 24 (1981) 175181
2 Arrow K J The Organization of Economic Activity Issues Pertinent to the Choice of Market versus Nonmuarket Allocation in The Analysis and Evaluation of public Expenditures The PPB System 1969
3 Arrow K J The Property Rights Doctrine and Demand Revelation under Incomplete Information in Michael J Boskin (ed) Economics and Human Welfare Essays in Honor Tibor Scitovsky New York Academic Press 2339
4 Arrow K and G Debreu Existence of Equilibrium for a Competitive Economy Econometrica 1954 22
5 Chipman J S A Close Look to the Coase Theorem in The Economists' Vision Essays in Modern Economic Perspectives eds by James and Buchanan and Bettina Monissen FrankfurMmain Campus Verlag 1998 131162
6 Coase R The Problem of Social Cost Journal of Law and Economics 3 (1960) 144
7 Debreu G (1959) Theory of Value (Wiley New York)
8 Davis L and D C North Institutional Change and American Economic Growth A First Step Toward A Theory of Institutional Innovation Journal of Economic History 30 (1970) 131149
9 Davis L and D C North Institutional Change and American Economic Growth Cambridge University Press Cambridge 1971
10 Friedman M and R Friedman Free to Choose HBJ New York 1980
11 Gibbard A Manipulation of Voting Schemes Econometrica 41 (1973) 587601
12 Hurwicz LOn Informational Decentralized Systems Decision and Organization Radner R and C B McGuire eds in Honor of J Marschak (NorthHolland) 2973361972
13 Hurwicz L What is the Coase Theorem Japan and the World Economy 7 (1995) 4974
14 Moffatt P G Is Giffen behavior compatible with the axioms of consumer theory Journal of Mathematical Economics Volume 37 Issue 4 July 2002 Pages 259267
15 North D Institutions Institutional Change and Economic Performance Cambridge University Press Cambridge 1990
16 Nash J (1951) Noncooperative games Annals of Mathematics 54 286295
17 Ruttan V W Induced Institutional Change pp 327357 in H P Binswanger and V W Ruttan (eds) Induced Innovation technology Institutions and development Johns Hopkins University Press Baltimore 1978
18 Schultz T W Institutions and the Rising Economic Value of Man American Journal of Agricultural Economics 50 (1968) 11131122
19 Scarf H Some Examples of Global Instability of the Competitive Equilibrium International Economic Review 1 (1960) 157172
20 Samuelson P Some Uneasiness with Coase Theorem Japan and the World Economy 7 (1995) 17
21 Satterthwaite M A StrategyProofness and Arrow's Existence and Correspondences for Voting Procedures and Social Welfare FunctionsJournal of Economic Theory 10 (1975) 187217
22 Starrett D A Fundamental Nonconvexities in the Theory of Externalities Journal of Economic Theory 4 (1972) 180199
23 Tian G Lecture Notes on Microeconomic Theory Texas A&M University 2004 httpeconwebtamuedutianclasshtm
24 郎咸：中国需立刻停止国企产权改革 凤凰卫视8月27日httpwwwphoenixtvcomhomefinancefortune20040827318836html
25 郎咸：发言讲话资产流失国济发展研讨会 2004年8月28日httpbbscenetorgcndispbbsaspBoardID92510&id45788&replyID190782&star1&skin
26 林毅夫：土化规范化国际化：祝贺创刊40周年济研究1995年第10期
27 林毅夫：济学研究方法中国济学科发展 济研究2001年
28 钱颖理解现代济学济社会体制较2002年第2期
29 田国强中国国营企业改革济体制稳转轨方式步骤中国济改革三阶段济研究1994年第11期
30 田国强美国公司变革理背景崔元商榷代中国研究 5 (1996) 95106httpeconwebtamuedutianmcy96htm
31 田国强前言现代济学金融学发展前商务印书馆2002年
32 田国强张帆众市场济学海民出版社智慧出版限公司1993
33 汪丁丁济学中理性义运动现代危机2001 httpwwwcenetorgcncnReadNewsaspNewsID5766
The Basic Analytical Framework and Methodologies in Modern Economics
AbstractThe paper discusses the basic analytical framework that is typically used to study particular economic issues and questions that economists are interested in The basic analytical framework usually consists of five steps (1) characterizing economic environments (2) specifying behavior assumptions (3) providing an institution arrangement (4) choosing an equilibrium and (5) making evaluations The paper also discusses the basic analytical methods widely adopted in modern economics such as providing various analytical platforms establishing reference systems giving measuring criterions developing analytical tools noticing the boundary and arrange of an theory etc Understanding the general analytical framework and methodologies can help to classify some misunderstandings about modern economics and can also help to use the basic economics principle or develop new economic theories to solve economic problems under various economic environments different human behavior and institution arrangements
Key words analytical framewwork research method reference system analytical tool generality and limitation of a theory
JEL classification B40 B41
文档香网(httpswwwxiangdangnet)户传
《香当网》用户分享的内容，不代表《香当网》观点或立场，请自行判断内容的真实性和可靠性！
该内容是文档的文本内容，更好的格式请下载文档
