国际金融期中测试题
1 填空
1间接标价法汇率升时外币币值___________
2金币位制度汇率波动致___________界线
3般情况国提高国利率水货币外汇价会___________
41995年8月15日纽约外汇市场行情显示GBPUSD 1472535 标价法USDDM 1477275 标价法顾客纽约买进期英镑采 价格银行买进期德国马克采 价格
5某日伦敦市场美元期汇率GBP1＝USD16680906月远期汇率差额115110远期买入汇率
6银行外汇买入汇率卖出汇率均数称
7国际收支说渊源
2 判断
1 银行买入外币现钞汇率低买入外币现汇汇率银行卖出外币现钞汇率高卖出外币现汇汇率
2 升水指远期汇率高期汇率差额表示外汇升值
3 直接标价法间接标价法贴水表示远期汇率＝期汇率－贴水数
4 汇率变动出口商品结构单国家济影响较
5 间接标价法外币折合币数额较汇率买入汇率
6 国时定贸易汇率金融汇率属复汇率
7 根国际收支说国国民收入增加时进口会增加国际收支会出现赤字导致币贬值
8 果国利率低外国利率币远期贴水
9 美国国家货币报价均采间接标价法
10国际收支状况定会影响汇率
3 计算题
1已知USDJPY＝1204080USDHKD＝7780020GBPUSD＝1508090
求：HKDJPY＝？ GBPHKD＝？
2 欧元美元期汇率EUR1＝USD09000欧元美元3月利率分6％4％计算3月远期汇率
3
假设英国某公司美国出口批商品价款235600美元3月收款该英国公司运远期外汇业务进行套期保值英国外汇牌价：期汇率GBPUSD13048743月外汇远期贴水13－14美分
问：（1）属种类型套期保值？（2）3月英国某公司确保获少英镑？
4 某日市场汇率：
GBPUSD
USDJPY
起算日
期汇率
1518090
1247585
4月6日
1月
3936
6057
5月6日
2月
8077
115110
6月6日
3月
125119
165161
7月6日
问：（1）客户英镑银行购买期限5月6日－6月6日择期远期美元银行报出汇率少？（2）客户银行出售期限5月6日－7月6日择期远期日元银行报出汇率少？
5 某时刻外汇市场行情：
纽约 USDEUR＝1615060
法兰克福 GBPEUR＝2405060
伦敦 GBPUSD＝1531020
问：套汇者果100万美元进行套汇结果？
6 伦敦货币市场3月存款年率9％纽约货币市场3月贷款年率6％纽约外汇市场期汇率GBPUSD＝1532636远期汇水2622某美国商国银行金100万美元
问：果进行抵补套利否会获益？利图获利少？
7 假设1998年1月9日某美国出口公司预计2月收货款瑞士法郎1000 000须外汇市场卖出防止2月瑞郎贬值该公司卖出8份3月期CHF期货合约（份合约CHF125 000）假定1月9日现汇汇率USDCHF＝13778881月9日3月期期货汇率CHFUSD＝072603月9日现汇汇率USDCHF＝13850603月9日3月期期货汇率CHFUSD＝07210问利期货交易套期保值结果？
8 某美国公司1999年5月德国进口批货物总值625000马克结汇时间1999年8月该公司预期马克较幅度升值回避马克升值风险便进入期权市场期限3月马克期权商定价格DM1＝USD033期权费002USDDM
问：（1）该公司应该购买种期权？
（2）期日该公司种情况实施期权放弃期权盈亏状况分？
（3）果期日期汇率034USDDM该公司项期权合利润损失少？
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1 填空
1间接标价法汇率升时外币币值___________
2金币位制度汇率波动致___________界线
3般情况国提高国利率水货币外汇价会___________
41995年8月15日纽约外汇市场行情显示GBPUSD 1472535 标价法USDDM 1477275 标价法顾客纽约买进期英镑采 价格银行买进期德国马克采 价格
5某日伦敦市场美元期汇率GBP1＝USD16680906月远期汇率差额115110远期买入汇率
6银行外汇买入汇率卖出汇率均数称
7国际收支说渊源
2 判断
1 银行买入外币现钞汇率低买入外币现汇汇率银行卖出外币现钞汇率高卖出外币现汇汇率
2 升水指远期汇率高期汇率差额表示外汇升值
3 直接标价法间接标价法贴水表示远期汇率＝期汇率－贴水数
4 汇率变动出口商品结构单国家济影响较
5 间接标价法外币折合币数额较汇率买入汇率
6 国时定贸易汇率金融汇率属复汇率
7 根国际收支说国国民收入增加时进口会增加国际收支会出现赤字导致币贬值
8 果国利率低外国利率币远期贴水
9 美国国家货币报价均采间接标价法
10国际收支状况定会影响汇率
3 计算题
1已知USDJPY＝1204080USDHKD＝7780020GBPUSD＝1508090
求：HKDJPY＝？ GBPHKD＝？
2 欧元美元期汇率EUR1＝USD09000欧元美元3月利率分6％4％计算3月远期汇率
3
假设英国某公司美国出口批商品价款235600美元3月收款该英国公司运远期外汇业务进行套期保值英国外汇牌价：期汇率GBPUSD13048743月外汇远期贴水13－14美分
问：（1）属种类型套期保值？（2）3月英国某公司确保获少英镑？
4 某日市场汇率：
GBPUSD
USDJPY
起算日
期汇率
1518090
1247585
4月6日
1月
3936
6057
5月6日
2月
8077
115110
6月6日
3月
125119
165161
7月6日
问：（1）客户英镑银行购买期限5月6日－6月6日择期远期美元银行报出汇率少？（2）客户银行出售期限5月6日－7月6日择期远期日元银行报出汇率少？
5 某时刻外汇市场行情：
纽约 USDEUR＝1615060
法兰克福 GBPEUR＝2405060
伦敦 GBPUSD＝1531020
问：套汇者果100万美元进行套汇结果？
6 伦敦货币市场3月存款年率9％纽约货币市场3月贷款年率6％纽约外汇市场期汇率GBPUSD＝1532636远期汇水2622某美国商国银行金100万美元
问：果进行抵补套利否会获益？利图获利少？
7 假设1998年1月9日某美国出口公司预计2月收货款瑞士法郎1000 000须外汇市场卖出防止2月瑞郎贬值该公司卖出8份3月期CHF期货合约（份合约CHF125 000）假定1月9日现汇汇率USDCHF＝13778881月9日3月期期货汇率CHFUSD＝072603月9日现汇汇率USDCHF＝13850603月9日3月期期货汇率CHFUSD＝07210问利期货交易套期保值结果？
8 某美国公司1999年5月德国进口批货物总值625000马克结汇时间1999年8月该公司预期马克较幅度升值回避马克升值风险便进入期权市场期限3月马克期权商定价格DM1＝USD033期权费002USDDM
问：（1）该公司应该购买种期权？
（2）期日该公司种情况实施期权放弃期权盈亏状况分？
（3）果期日期汇率034USDDM该公司项期权合利润损失少？
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